avatar
Можете объяснить. 2й пункт, почему кроем опционную позицию фьючами по достижении плановой прибыли открывая их навстречу, а не продаем эти коллы? И немного опишите в чем разница между 30-100% покрытием фьючами?
Предположительно из 3го пункта, что все это связывается с моментом вывода купленных опционов на экспирацию. Так выгодней, чем просто продать эти опционы, меньше потеря на спредах в опционах?

Читал как-то про схему с купленными опционами(в направлении движения) и тут же продажей или покупкой фьючерсов для уравновешивании позиции. Там на 1фьючерс набирают опционы по дельте. Например покупая 4колла вне денег с дельтой 0,25 и продажей 1фьючерса, на страховку. И какие опционы больше подходят для такой схемы, вне денег, около денег или в деньгах? Читал, что у опционов вне денег и около денег премия состоит в основном только из временной стоимости, то они мало чувствительны к изменению базового актива. Как считаете с каким сроком опционы для этого больше подходят?
avatar
Все правильно.

avatar
Так я давно там)) Рекламу не делаю, просто нечаянно статья попалась на глаза. Ваши условия (сам факт предложения) уже заслуживают уважения! Но и у трейдеров пропа выбор должен быть. Как говорится: рыбка ищет, где глубже,…
avatar
Ну так идите к ним. )
avatar
Да попутал, для РТС при миллионе в управлении не 80, а 75% трейдеру))) http://utmagazine.ru/rabota-treiderom
Они не жадные ребята!)
Последний раз редактировалось
avatar
Вы ничего не путаете на счет ЮТ? Может все-таки 20% трейдеру, а 80% компании?
avatar
Понял спасибо )))
avatar
технические моменты, скоро будет и вечерка будет
avatar
Георгий ещё вопрос, а почему они срочку вечером не транслируют. Написано в правом верхнем углу рынок закрыт.

avatar
Понял просто раньше у них FORTS фигурировал отдельно, а сейчас наверное они сделали через тикер инструмента.
avatar
Так фортс это не биржа. Это срочный рынок Московской Биржи.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо Георгий  это я самостоятельно нашёл ))) Просто в перечьне бирж нет FORTS поэтому я и спросил.
avatar
срочный рынок тоже есть, SIU2015, например или RIU2015
avatar
Георгий сажите пожалуйста  MOEX есть, а FORTS нет. Или я что то не понимаю. И да спасибо за русский трейдинг вью и вам и им )))))

avatar
Дак проще при таком раскладе в ЮТ пойти, и стейтмента двухгодового не нужно, да и вознаграждение трейдера при миллионе — 80%, выше — выше! 
avatar
вы тоже из Екб?))
avatar
Хорошо, мы будем Вас иметь в виду.
Отвечаю на Ваш вопрос. В текущих реалиях возможный максимум 500 тыс., так как у нас несколько трейдеров и для клиентов требуется диверсицикация по ним.
avatar
1. «доходность не менее 100% годовых» — возникает вопрос в адекватности инвестора
2. «выделяется торговый счет в размере 50 тыс. рублей» — серьезным управляющим это не интересно, а наткнуться на лудоманов вероятность высокая.

какой максимальный лимит?
Последний раз редактировалось
avatar
Можно обсудить сотрудничество. Но стартовая сумма не менее 500 т.р., т.к. торгуется диверсифицированный портфель роботов.
Стейт:
http://www.alfa-quant.ru/2015/08/20.html

http://www.alfa-quant.ru/2015/01/blog-post.html
Последний раз редактировалось
avatar
Согласен, что 100% в год в каком то смысле магическая цифра, но если разобраться, то +10% в месяц для сумм до миллиона рублей не так уж и невозможно. Конечно же не каждый месяц. У всех трейдеров бывают и отрицательные периоды, это нормально.
Последний раз редактировалось