avatar

Можете задать мне вопросы про курс или про что-то еще по контактам ниже:
avatar
Спасибо, Георгий! Наберу после выходных. 
avatar
Приходите в гости, Владислав. Только предварительно наберите, чтобы кто-то точно был на месте.
avatar
мы же не будем на всё свободное ГО заходить, а только без плеча, поэтому проблем с обеспечением не будет
avatar
Идея использовать фьючи на ОФЗ интересная. Но всё-таки есть некоторые минусы этой стратегии.
1. Для поддержания позиции по фьючам требуется дополнительная нагрузка на счёт в виде ГО под фьючи.
2.  Возможны существенные колебания цены фьюча сопряженные со списанием отрицательной ВМ со счёта, что ещё больше усугубит дефицит средств для поддержания основной позиции в критические моменты. И по факту получиться, что мы не заработали, а потеряли, продав фьючи по невыгодной цене из-за роста требований по ГО.

avatar
Друзья, я хоть и выпал из проекта, но все же сохраняю заинтересованность. Скажите чем занимаетесь там? Какой график? Можно ли заглянуть к вам в гости чтобы окончательно принять решение?
avatar
А зачем его переигрывать? У него нет монополии на все алгоритмы, а их разновидностей очень много. Если вы делаете хфт алгоритм с чуть более сложным внутренним содержанием, например, по мат. моделям, то 1. сокрее всего вы не будете конкурентами с Секретом, 2. Частота сделак не будет ультра высокой, как правило мат. модели имеют немного больший период предсказаний
avatar
Вы хотите переиграть роботов Secret? Думаю этот путь интересен, но скорее не принесёт денег на достаточно продолжительность промежутке времени, ибо ликвидности на всех не хватит.  
avatar
это здорово! для того чтобы всегда можно было своё рассказать и  прибыльных послушать. 
avatar
пожалуйста
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
спасибо за ответы
avatar
да зачем, на тесте же можно все сделать
avatar
мне нужно засунуть в рынок реальные контракты тобишь деньги чтоб промереть эти параметры?
avatar
ну вы замеряете параметры, которые фигурируют в формулах. Например величина открытой позиции q — это, понятно, ваша рыночная позиция в контрактах, sigma — среднеквадратичное отклонение цены, можно замерять скользящим окном необходимого размера по общеизвестной формуле и т.д. Вычисляете все это в режиме реального времени и подставляете в формулу для нейтральной цены Pi и для спреда между ордерами, и получаете цены, на которые нужно поставить ордера по биду и аску. Единственное что нужно задать эмпирически — мера риска gamma — эту величину нужно подбирать на бэктесте
avatar
какова методология замеров? как вы установите в какую сторону сушествует дисбаланс
avatar
Ну параметры конечно меняются в течение дня, их надо измерять, а сам принцип и формула неизменны. И все опять же зависит, с какой частотой вы торгуете — для хфт алгоритмов парметры надо замерять чаще и на коротких промежутках, для более медленных — гораздо реже
avatar
Я не математик но мне интересно какова размерность этого алгоритма то есть он влияет короткий промежуток времени или его влияния долгосрочно и формирует день
avatar
 В каком смысле? Конечно, все считается по формулам, в следующих частях будет алгоритм оптимального управления позициями

avatar
Имею ввиду, что продавец облигации получает НКД от покупателя при продаже. И продавец фьюча также его получает.