avatar
ну вы замеряете параметры, которые фигурируют в формулах. Например величина открытой позиции q — это, понятно, ваша рыночная позиция в контрактах, sigma — среднеквадратичное отклонение цены, можно замерять скользящим окном необходимого размера по общеизвестной формуле и т.д. Вычисляете все это в режиме реального времени и подставляете в формулу для нейтральной цены Pi и для спреда между ордерами, и получаете цены, на которые нужно поставить ордера по биду и аску. Единственное что нужно задать эмпирически — мера риска gamma — эту величину нужно подбирать на бэктесте
avatar
какова методология замеров? как вы установите в какую сторону сушествует дисбаланс
avatar
Ну параметры конечно меняются в течение дня, их надо измерять, а сам принцип и формула неизменны. И все опять же зависит, с какой частотой вы торгуете — для хфт алгоритмов парметры надо замерять чаще и на коротких промежутках, для более медленных — гораздо реже
avatar
Я не математик но мне интересно какова размерность этого алгоритма то есть он влияет короткий промежуток времени или его влияния долгосрочно и формирует день
avatar
 В каком смысле? Конечно, все считается по формулам, в следующих частях будет алгоритм оптимального управления позициями

avatar
Имею ввиду, что продавец облигации получает НКД от покупателя при продаже. И продавец фьюча также его получает.
avatar
А алгоритм маркет мейкера можно просчитать? по формулам
avatar
Да с чего взяли что НКД зашит? НКД — это отдельный параметр, который зачисляется/списывается при биржевой сделке у продавца/покупателя. Но с ценой он никак не связан. Деньги от эмитента прилетают в конкретную заранее определенную дату и тогда это значение НКД в терминале обнуляется. Потом опять каждый день увеличивается вплоть до следующих купонных выплат эмитента.
avatar
По поводу денежки, которая прилетает раз в полгода — вы ошибаетесь. Купон начисляется каждый день. Это вообще специфика всех облигаций.
В грязной цене ОФЗ на споте зашит НКД, который начисляется каждый день. А базовым активом фьючерса является как раз грязная цена облигации.
avatar
Насколько я знаю НКД на графике вообще никак не учитывается (в том числе и спота). Просто раз в полгода на счет прилетает денежка и все. На графике это не отображается, поэтому, то что они идентичны — это так и должно быть. Ну а прибыль — это результат роста сектора госдолга в последние месяцы.
Если б фьючерс рос с учетом купонной доходности, то все бы только в них и сидели с бесплатным 10 плечом. Какой смысл вообще брать на споте тогда бумаги?
avatar
Сравните графики спота и фьюча — они идентичны. А также почитайте спецификацию контракта. Помимо всего прочего, мою правоту подтверждает прибыль на счете от фьючей ОФЗ, это не голословные высказывания:)
avatar
Причём тут тролль или не троль?
Человек просто не вник до конца в вопрос.

Евгений Федянин, реализовать скользящий стоп в КВИКе (для индикатора Parabolic SAR) можно постредством специализированного бота. Его можно написать самому или найти на просторах рунета бесплатно. Или, как вариант, заказать платно.
Можно воспользоваться встроенным функционалом КВИКа по выставлению ордеров типа «Тейк-профит». Получиться что-то типа скользящего стопа, но работать будет грубее и без привязки к индикаторам. Да в общем много чего можно придумать, главное сесть и  разобраться в теме. И это (изучть КВИК) нужно сделать обязательно, т.к. «подводных камней» в нём хватает, особенно по части условных заявок))
avatar
С чего вы взяли?
avatar
Во фьюче точно также как и в облигации зашит купонный доход. Цена на фьюч растет аналогично как и на споте с учетом НКД,
avatar
По фьючерсам же купонов не платят? Зачем тогда туда инвестировать — это обычный рыночный актив либо вверх либо вниз. Безрисковой доходностью тут не пахнет.
Последний раз редактировалось
avatar
ещё немного и я сделаю вывод что ты троль! это ж не метатрейдер… это квик.
avatar
а в гости приехать возможно?
avatar

Завидую светлой завистью, не обладая возможностью приобщения к очень интересному проекту. Молодец, Георгий, очень интересная идея. Подумываем с другом о возможности её реализации нас в Томске. Плюсуем топик (+3)

avatar
Как создатель проекта infosliv.club, говорю следующее мы не знакомы с автором
Антон Андреев
А то что вы пишете  ,   снова «обучает» создав новый лохотрон —
указывая ссылку на наш проект, не нужно вводить людей в заблуждения что этого его проект и мы каким то боком имеем отношение к нему.
Мы не зависимый проект, и то что выложен материал даннго автора так это прямой слив его курса чем и занимаются пользователи  infosliv.club
Последний раз редактировалось
avatar
Да, как только обустроимся