avatar
Хочу заметить. «Избегать риска» это вовсе не значит «хеджировать». Избегать и есть избегать, т.е. не брать риска вообще. Вложить деньги в депозит например.
Хеджирование — один из способов воздействовать на риск, не более того.
И да, хеджирование не предназначено для получения дохода. Его назначение исключительно ограничение рисков, их перенос. С помощью хеджирования можно менять величину и время воздействия риска. Только так и никакого дохода)) Хеджирование не самый дешевый инструмент риск-менеджмента.
avatar
ну вот сегодня и откорректировались по этому трендику
avatar
В целом согласен!
Но «сознание должно быть открыто для истины рынка» — звучит красиво, а как это сделать на самом деле?
avatar

Прочитал от начала и до конца...

Это считаю это основным.


Владельцы казино, опытные игроки и самые лучшие трейдеры понимают то, что ординарному трейдеру постичь крайне трудно: события с вероятностным исходом могут привести к стабильному результату, если вероятность удачи благоприятствует при достаточно высоком объеме выборки. Самые лучшие трейдеры относятся к торговле на рынке как к игре с числами, что очень похоже на отношение казино и профессиональных игроков к азартной игре.

avatar
http://smart-lab.ru/my/iprofit/

Если это ты, то извини за мой тон..
Почитал твои посты.
Я понимаю причину твоего негодования)))

Просто подумай… Может быть ты не там грааль ищещь))))
Грааль не во входах… И не в выходах.

Просто предположи такую возможность.


PS
+ Я был очень удивлен, что кому-то не понравился мой курс.
Но теперь я понял, что ты там точно не был.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну а ликвидных инструментов на Фортсе кроме РИ и СИ нет)))
avatar
Показатель «доходность / риск» лучше если бы я торговал их в отдельности… Может быть правда действительно так совпало)))
avatar
Ясно. На мой вкус всё-таки рискованно на этих инструментах из-за высокой корреляции. Матожидание прибыли меньше и вероятность её получения тоже не сильно увеличивается. Вот если б корреляция была околонулевой....
С другой стороны, если у тебя получается, значит это твоё))
avatar
Ну нефть я не смогу торговать из-за ограниченной ликвидности… я весь стакан по ней могу снести при исполнении стопа..

Арбитража тут нет… я отдельно вхожу… входы независимы..

2 сделки в день… 1 по Ри… 2 по Си… торгую руками
avatar
Теперь более понятно) При таком раскладе сюда так и просится нефть. Третьим контрактом))
Если ловить моменты расхождений, то нужен робот. По сути это арбитражный подход на мой вкус. Роботом торгуешь?
avatar

Вы были на платном курсе? Общались с теми, кто его посетил?

avatar

Понимаете Максим, когда люди идут к вам на курс, то они надеятся получить конкретную информацию по вашей стратегии, чтобы научиться торговать как вы. Вместо этого они получают вату. В период времени с… до… входим на пробой «КАКОГО-НИБУДЬ» локального макс./мин., «НА ГЛАЗ».
И это вся инфа по точкам входа! «Какого-нибудь», «на глаз»!  
Чувствуется желание научить других трейдить ))


Наверное вы полагаете, что вас все должны понимать с полуслова, уже иметь ваш глаз, или все телепаты и оплатив курс подразумевается, что все сразу считают ваши мысли, которые посредством речи вы выразить не можете. Или не хотите?.

Последний раз редактировалось
avatar

Я не знаю, что по Вашему мнению является секретом.
Есть информация, которую я бесплатно не даю. Она изложена в программе платного курса.

Подтверждать ничего не планирую.

Последний раз редактировалось
avatar
  • Свиридов Максим, т.е. вы подтверждаете, что никаких секретов торговли в своем курсе не рассказываете? Верно?
avatar

Ну давай начнем с начала))) Не возражаешь, если на ты))

Про диверсификацию..
Корреляция конкретно на Ри и на Си очень хорошо прослеживается на временных интервалах свыше 1-2-5 дней…
Внутри же одного дня эта корреляция гораздо меньше… это можно увидеть, если перевернуть график внутри дня по СИ и сравнить его с РИ… Экстремумы дня (максимумы и минимумы) очень часто не совпадают по времени на РИ и СИ. Точки входа и уровни, где можно поставить стоп, также обычно не совпадают.

Про не понял расчетов...
Конкретно про сентябрь — разница в 10 тыс. руб. комиссией. Я написал, что я ее не учитываю, т.к. я посчитал, что она в данном случае не исказит особо ситуацию. Но комиссия в этот месяц была великовата (сейчас сложно сказать почему).
 

Также разница во входящих остатках может обуславливаться выводм / заводом денег.


Про умножаем на два..
Я торгую Ри на 50% от счета и Си на 50% от счета..
В данном посте я хотел показать, что было бы, если я торговал параллельно РИ и СИ на разных счетах (не перемешивая их каждый день)...
Умножая на 2… я по факту сделал так, как-будто я бы торговал РИ в двойном объеме, т.к. торговал его без Си. То есть торговал Ри на весь счет, а не на половину.
Также на примере сентября 2013… по РТС было заработано 3112 рублей без комиссий, что составляет 0,74% к счету…
если бы я не торговал Си, то я бы открывался по РТС в двойном объеме, и прибыли / убытки были бы в 2 раза больше...
поэтому в сентябре 2013 в последней табличке по РТС стоит 1,5% (0,74 умножить на 2).

Во как)))

avatar

Спасибо за отзыв.
Хотел спросить…
Вы где-то видели, что я говорил о раскрытии секретов?
У меня нет Грааля)) + я не верю в то, что он есть, т.к. искал, но не нашел)))

Программа курса есть. Курс ей соответствует. Ваше дело покупать или нет.

Если цена для Вас высока, то вероятно Вам стоит поискать курс подешевле… Вот и всё.

Есть люди, которые готовы платить.


PS-1
А Вы были на моем платном курсе, чтобы так излагать свое мнение?

PS-2
Если конкретно Вы прошли мой платный курс, то прошу Вас написать подробный и развернутый отзыв о том, что Вам не понравилось + каким Вы хотели бы видеть мой курс. И я готов вернуть Вам деньги, которые я получил за Ваше обучение.
Кому-то может нравится курс, а кому-то нет.

Последний раз редактировалось
avatar
Думаю, да. Отзывы тех, кто был на курсе — положительные, многие до сих пор с Максимом общаются.
avatar
Я написал не правду? ;)
avatar
Про диверсификацию тут не совсем понял. У Ри и Си очень большая корреляция, про какую диверсификацию речь?
Интуитивно понятно, что существенное снижение риска, при торговле парой инструментов с высокой корреляцией, невозможно.
Честно говоря не понял расчётов автора. Что с чем складывается, откуда берётся? Выглядит как подгонка решения. Н-р: вход. ост. сен.13 — 418099, вариационка +3112 и + 135722, итогом получаем вход. ост. на окт. 13 =556933. а у автора 546744. Где потерялось остальное? Комиссии?
А после умножения дохода на 2,  я вообще запутался)))
avatar
Вас не было на курсе. Что за глупый наброс…