avatar
Опять же, повторюсь: Вы опровергаете, Вы и доказывайте. Для начала расчитайте вероятность того, что цена БА через месяц окажется в на том же уровне.- это максимальный риск по стреддлу. Хотя и это ничего не докажет, ибо не известно, как она туда придет. Если цена весь месяц будет колбаситься около страйка ± 1%, то правила стратегии ПИ в совокупности накидают бабла на счет столько, что стреддл окупится за неделю, а то и раньше. На круглых столах часто можно заметить, если день был боковой, у Ильи на графиках огромнейшее количество интрадейных сделок. Элис, сможете ли Вы посчитать вероятность экспирации на страйке, совокупно с вероятстями флэтовых и трендовых сессий, одновременно свероятностями отката трендовых движений- это все влияет на результат без учета человеческого фактора. Уверен, что нет. А если кто-то и сможет, то получит результат: вероятностую величину (не 20%) максимального убытка и вероятность получения этой величины. Потом следует так же посчитать вероятности для случаев, когда стреддл эксперируется не на страйке, а где-то… везде, ведь он может где угодно эксперироваться, и тогда можно уже будет приступать к расчету вероятности получения убытка и усредненно-вероятностной его величины. Это еще можно сделать, поскольку диапазон страйков для убыточного стреддла известен, только мозг и годы потеряете. А вот диапазон страйков прибыльных значительно шире и теоретически он безграничен. Если Вы привлекаете теорию вероятности, то не исключайте вероятность наступления 40 000 или 200 000 по RI, 35 000 или 120 000 по Si через месяц, и так далее. 
Это я к чему. Элис, доказательств Ваших громогласных выводов (лохотрон, обман, трата денег) у Вас нет, поэтому не занимайтесь клеветой, признайте расчеты ошибочными и откажитесь от своих выводов. Это не значит, что Вам теперь обязательно принять ПИ, оставайтесь при своем мнении, а расчеты ошибочными признайте
avatar
опять одни слова и пустые разговоры. ни одного доказательства. мои доказательства в статье подтверждены рассчетами, которые основаны на проверенных математических методах. исходные данные по прибыли/убытку не однократно Коровиным подтверждались, а сейчас вдруг они стали ошибочными. давайте проверенные и подтвержденные исходные данные — пересчитаем. в чем проблема то? 
avatar
Результаты прошлого не гарантируют будущий результат это аксиома, тогда о какой статистике можно говорить? Тут математика не поможет, а наооборот вредит. Самое главное для любой стратегии это потенциал (т.е. высокая вероятность получения прибыли) и жесткое (100%) соблюдение риск-менеджмента.
avatar
Вы уже понимаете, что для своего математического «развенчания» не учли многих факторов, получив неверные выводы? Математика не прощает ошибок. А коли так, то не забывайте про презумпцию невиновности)) Если Вы считаете стратегию «лохотроном» или «обманом» и хотите об этом известить, то, пожалуй, с Вас требуются доказательства. Представленные Вами в топике абсолютно ими являться не могут, ибо ошибочны. Либо давайте другие, либо откажитесь от своих выводов, пока других нет
avatar
Нет в словах г-на Коровина ничего, кроме предположений и рассуждений. Математика — точная наука и требует доказательств. Докажите все о чем тут говорите. Подтвердите свои слова реальными данными, которые можно проверить и рассчетами.
avatar
Вы можете рассказывать и про 100 и про 500% прибыли, но все это ничем не подтверждено. Для этого существуют методы и инструменты математической статистики. Представтье статистику торговли, подтвержденную брокером — проанализируем и будет о чем говорить.  
avatar
Георгий, коллеги, а как достать презентацию, которую Ларри показывал на экране? Кто организатор мероприятия? Поспрашивайте у знакомых и своих брокеров. Запостите если найдете отдельным топом, чтобы все смогли посмотреть… Спасибо заранее.


avatar
Ну как, цена вышла в прибыльную зону по синей линии стреддла, можно останавливать интрадей. Залипшие есть, но прибыль уже с учетом наклона профиля. Боты у меня заказные qpile
avatar
А бота отключили исходя из чего и остались ли «залипшие»?  Бот на квике?
avatar
ПИ- универсальная двунаправленная стратегия. Я торгую не ПИ, однако весьма похоже. Свойства стратегии точно одинаковые: зарабатывает на росте, падении и в боковике. Рост и падение отрабатывается стреддлом, боковик интрадеем. На сберике сейчас уж точно не боковик) Стратегия предполагает останавливать интрадей при возникновении какого-либо тренда.  
avatar
Спасибо, за видео. Очень мотивирует
avatar
а возможно ли с одного брокера перейти к другому, перенсети как либо счет

если есть например акции, и где они, акции вообще физически находятся у брокера?
avatar
А зачем вы бота остановили? Если бы не останавливали, то и все 1000% получили бы или я чего-то не понимаю?
avatar
Заменил ссылку. Опять доступно
avatar
Судя по некоторым моментам, «Элис» очень похож на «Полковника Айвза» )
Поверхностные суждения, стандартные рыночные иллюзии, жонглирование терминологией, неумение оппонировать по существу и большое желание критиковать, не понимая сути предмета))
Вобщем, изначальный троллинг, можно не тратить время))
avatar
Ничего подобного. Илья ПРЕДЛАГАЕТ начинать торговать ПИ с МАКСИМАЛЬНЫМ риском 20% от счета. Сразу же 2 оговорки: этот риск может реализоваться ТОЛЬКО в случае, если среддл экспирируется РОВНО на страйке, и если не сделано НИ ОДНОЙ интрадейной сделки. А теперь, великие математики, посчитайте-ка нам вероятность того, что стреддл через месяц экспирируется ровно на страйке?
Далее, само название «прикрытый ИНТРАДЕЙ» говорит за себя: это ИНТРАДЕЙНАЯ стратегия под защитой стреддла. А значит надо интрадейть! Причем непокладая рук! Этого требуют правила стратегии! А значит, уважаемые статисты, вероятность получить убыток 20%, выполняя правила стратегии, равна (внимание!!!) 0. Да, именно НУЛЮ!!! С полной ответственностью заявляю, открывая позицию для прикрытого интрадея с определенным риском (хоть 20%, хоть 80%), НЕВОЗМОЖНО получить этот риск! Если четко следовать правилам ПИ, и вдруг наступил убыточный месяц, то убыток по ПИ будет гораздо меньше предусмотренных 20%.
Далее, прибыль 5-10%- это не прибыль стратегии, а уровень доходности, при котором Илья с Алексеем на пару фиксируют прибыль по ПИ на счетах клиентов. У меня малюсенький стреддл на декабрьском сберике на 80-ом страйке был открыт в сентябре. Запустил на него интрадейного бота. А что сейчас? Бота я давно остановил и чисто из любопытсва не разбираю позицию, которая +325% с 16 сентября дала. Поправте меня, если я ошибаюсь, но в расчетах в топике не учитывались вероятности наступления таких событий.
Уважаемая Элис! Во-первых: заниматься разоблачением- весьма не длагородное занятие. Особенно применяя слова «лохотрон» или «обман». Во-вторых, для любого математического анализа необходимо учитывать все переменные. В Вашем расчете исходных данных недостаточно, изначально они трактованы не верно, в результате весь расчет ошибочный.
Последний раз редактировалось
avatar
Не на ту, сударыня, Вы «секту» нападаете. :)
avatar
Какие же эмоции, кажется все изложено четко. Вероятность у 5-10/20 не равна. Что может быть проще и понятнее.
avatar
Господин, Вербицкий! Любому другому даже отвечать бы не стала на подобное. Явно я задела вас за живое. Все, что написали — одни эмоции. Читайте внимательней мою статью и учите высшую математику, а особенно закон больших чисел. Тогда будем с вами говорить на одном языке. Без статистики все это воздух. Как говорил Путин, если бы у бабушки был ххх, то она была бы дедушкой. Статистику за несколько лет в студию.

P.S. Про соотношение прибыль/убыток 5-10/20 Коровин говорил своим курсантам.
Последний раз редактировалось
avatar
youtu.be/a4-3qKAHXQY вот ссылка, доступно видео… смотрю сейчас