avatar
dmitr66,
1) «Если Вы строите такую стратегию, значит Вы решили, что рынок будет долго и нудно идти в одну сторону, а потом, если повезет, резко развернется и улетит в другую.»
     Как раз нет. Если бы я работал от предположения, что рынок будет «долго и нудно» идти в одну сторону, то просто бы роллировал плюсаннувшую ногу, не набирая новый стрэнгл в новом диапазоне. Обе ноги (стрэнгл) в новом диапазоне я как раз и беру на тот случай, если рынок «передумал и решил откатиться». 
avatar
dmitr66,
Тут полностью с Вами соглашусь. Отроллироваться и набрать полную позу в новом диапазоне — важнее сэкономленных пунктов.
avatar
dmitr66,
Именно по теории я и стараюсь торговать. Просто заявки ставлю чуть ниже её, т.к. и рынок и Вола носит колебательный характер, то тем самым расчитываю брать чуть лучше цену. Именно поэтому когда Теория «убегает» от меня я пододвигаюсь за ней (при стабильной Воле). Если же это происходит на взлете Воля, я этого не делаю.
avatar
dmitr66, спасибо за ответ, итак:
1) Зачем добавлять поле «свои позиции» на доску, если они есть в Таблице Позиции, где я могу сразу увидеть их и их баланс не «ломая глаза» высматривая их на доске?
2) Я, действительно, не использую Открытый интерес поэтому можно и убрать его из доски.
3) На временную стоимость я иногда поглядываю с целью оценить разность между приростом стоимости (Вн.ст-ть + Вр.ст-ть) по опциону, вошедшему «в деньги» и её падением (Вр.ст-ть) по опциону, оставшемуся «вне денег». Возможно, в текущей стратегии я не принимаю на основании этих данных никакого решения, но если разбирать «предыдущую» конструкцию полностью при входе по одной из ног «в деньги», то это очень полезный (для меня) показатель эффективности.
4) Что даст демонстрация Дельты и Тетты при каждой сделке? Делать это имеет смысл только в том случае, если на основании этих показателей мы принимает какое-то решение. В текущих «правилах игры» мы это не учитываем. Более того, лично я, вообще, не сторониик «злоупотреблять математикой», тем более, что я её и не очень понимаю :-)))
5) График Волы мне нужен, чтобы не закупаться «на пике». Учитывая тот факт, что я это делаю сейчас по Бидам и, как правило, ниже Теории, то да, «рояль» его не столь существенна. Однако, я ранее писал, что такой подход обрекает меня на «пролеты» с набором позы когда рынок очень динамичен. Это сподвигает либо ставить Биды по Теории, либо брать ближайшие Оффера, а тогда лучше всё-таки понимать что происходит с Волой.
6) Что мне даст Улыбка волитальности? Соотношение Теории к Бидам и Офферам мне удобнее смотреть по Таблице Параметры и Стакану. В этом случая я вижу конкретные цифры, а не малоговорящие цветные тикеры.

Последний раз редактировалось
avatar
Если Вы строите такую стратегию, значит Вы решили, что рынок будет долго и нудно идти в одну сторону, а потом, если повезет, резко развернется и улетит в другую.
Я не говорю правильно это или нет, просто Вы так решили и от этого действуете.
(Некоторые например считают, что рынок вообще дальше 20% за квартал ни ходит от этого и строят свои позиции.)
Проще тогда было просто купить дальние вне денег поционы и ждать когда они зайдут в деньги.
А если Вы все таки думаете, рынок ходит и вверх и вниз, тогда уж выравнивайте дельту. Или пересобирайте вторую ногу или усиливайте, это процесс творческий.
А ближе к экспирации Вам уже надо будет выравнивать гамму.
В последние дни забудьте про волу, именно гамма и тетта будут влиять на Ваш финрезультат.

avatar
Именно по этому я ролируюсь во флэтах

У Вас приходит уведомление от рынка, что «Сейчас флэт»?
То, что рынок остановился, это не занчит что он не «выстрелит» в любую секунду.
И поэтому, пока Вы ловите Чуть выше и Чуть ниже, рынок Вас вынесет в один прекрасный момент. Это лишь вопрос времени.
При роллировании Вы всегда должны быть нейтральными к рынку, поэтому когда исполняется одна нога то Вы обязаны срочно исполнить другую, может даже и с премией к рынку.
Делая это понемногу небольшими объемами, Вы непролетите. Иногда Вам премию дадут иногда Вы — не этот заработок Ваша цель. Вы должны с минимальными потерями зафиксировать прибыль.

avatar
Коллеги Вам правильно рекомендовали не брать на пике волы, но они не уточнили в какой период до экспиры.
Если за 30 дней и более до экспиры — естественно, а когда до экспиры две недели, то это не тот параметр на который надо обращать сильное внимание.
Посмотрие на улыбку в сбере, там выставлены заявки по воле, по середине теория.
В этом инструменте нет ММ и поэтому торгуйте уже по теории, раз хотите его торговать.
avatar
У Вас в квике все расположенно удобно для пользователя, но не для демонстрации. 
Увеличте шрифт в настройках и оставьте: доску, график, сделки, заявки и стратегии по опционам.
На доске добавьте поле «свои позиции». Чтобы было видно позу. 
Вы не используете в торговле временную стоимость и кол-во открытых поз. — уберите их. 
График можно уменьшить он не так важен.
В окнах сделки и заявки уберите лишнее, оставьте только время, цену, направление, результат.
При каждой сделке в стратегии по опционам демонстрируйте тетту и дельту и профиль.
Что касается графиков волы. Смотрите лучше на улыбку в целом, а не на отдельные графики.
Ее можно взять на https://liquid.pro или на option.ru или самому в экселе построить.
avatar
Тарас, я не участник финансового рынка, а ПР-к, Ваш комментарий мне вывалился по запросу forbes, и вот обратиться в редакцию forbes и кого угодно зарегестрируют и пиши все что угодно — так не бывает. Не распространяйте, пожалуйста, ложную информацию о работе со СМИ. Все колонки проходят конкретных редакторов в редакции.
avatar

Захар, спасибо за участие.
Думаю, следующую с дельта-хеджирванием и потестим. Если есть какие-нибдуь идеи и пожелания, пишите, буду рад рассмотреть и принять к сведению. И честно говоря, не понял о какого рода арбитраже вы пишите. Я не ловлю никаких неэффективностей и никаких расхождений спредов. Просто ставлю заявку на покупку чуть лучше теории, чтобы не переплачивать и набирать позу по более лучшей цене.

avatar
dmitr66, далее:
6) «2.По поводу календарки — в теории все правильно. Но, когда пойдет движение надо правильно фиксироваться, в первую очередь по купленным! а потом, как пойдет)))
Мне не понятно, почему только в одну сторону — вниз! а вверх?»
    О какого рода «календарке» Вы пишите, я, честно говоря, не понял :-))) Стараюсь начинать роллироваться именно с продажи «в деньгах»… Иногда начинаю и с покупки «вне денег», но стараюсь делать это флэте, чтобы была возможность полностью и распродаться «в деньгах» и закупиться «вне денег». Но согласен и понимаю, что лучше начинать с продажи. О чем вопрос «почему только в одну сторону» тоже не уловил :-))) Я продаю одну ногу «в деньгах» и страюсь брать обе ноги «вне денег» (стрэнгл). Возможно не всегда у меня это получается, т.к. пока жду цену рынок может «убежать» от меня, но над техникой этих операций я работаю :-)  
avatar
dmitr66, далее:
5) «По первому видео: 1.Вы продали 140 и сейчс они стоят 240. Если бы Вы все сделали наоборот, то получли бы прибыль в 58% к вложенной сумме))».
     Этот аргумент понятен и это все хорошо видно на истории, как бы это сложилось в тот момент известно не было и ровно как сейчас они стоят 240, они бы могли стоить и 70. Как говорится «будущее неизвестно» или «знал бы прикуп, жил бы в Сочи» :-)))
avatar
dmitr66, далее:
4) «В третьих: Роллирования коллов и не роллирования путов- это не означает, что Вы фиксируете прибыль, нет! Вы просто зафиксили одну ногу, по другой у Вас убыток. И если цена резко развернется (как и произошло в ролике) Вы должны уже покупать путы по ценам гораздо выше теории. А Вам это неприемлимо…»
     Тут я Вас немного не понял. Суть статегии такова, что я роллирую ТОЛЬКО плюсанувшую ногу. Убыточную я оставляю на будущее и усредняю посредством того, что на новом уровне собираю новый стрэнгл. Возможно Вы хотите сказать, что следует полностью разибрать предыдущий стрэнгл перед набором нового. Возможно, это, действительно, будет эффективнее. Но на данный момент обозначены такие «правила игры» и мне придется для чистоты эксперемента соблюсти их до экспирации. В последствии, полагаю, мне может и следует пересмотреть подход.
avatar
dmitr 66, далее:
3) «Во вторых: У Вас Странное роллирование)) Вы хотите и продать колл и купить колл с дикой прибылью, выставляя выше теории продажу и ниже теории покупку. Если Вы роллируетесь, то при выходе одного актива надо сразу входить в другой — иначе, при изменении цены, — убыток!»
     Совершенно с Вами согласен. Именно по этому я ролируюсь во флэтах, т.к. в нем пока рынок ходит «туда-сюда» есть возможность продать чуть выше теории и купить чуть ниже. Опять же именно «ЧУТЬ выше» и «ЧУТЬ ниже» и именно «лесенкой», чтобы получить хорошую среднюю цену по позе. Более значительный «отступ» от теории и только при покупке я делаю в том случае когда Вола «уперлась в потолок» с таким расчетом, чтобы заявка стработала когда она припадет. Опять же соглашусь риск пролететь и оказаться без позы есть, возможно, действительно, стоит подумать чтобы брать «по активнее».
avatar
dmitr66, далее:
2) «Во первых: Вы слишком много внимания обращаете на волатильность. До экспиры за две недели, вола уже практически не имеет ключевого значения. И чем дальше к экспире тем значение волы падает. А Вы пытаетесь ее поймать.»
    Изначально я вообще не обращал внимание на этот параметр, но по рекомендации коллег я стал поглядывать на него, чтобы не брать на пике Волы. В итоге начали случаться «пролеты», т.е. пока жду чтобы припала Вола рынок уходит от меня и я остаюсь без «позы».
 В итоге решил, что не буду ждать падения Волы, а просто буду ставить в стакан заявку изначально ниже теории, с таким расчетом, чтобы на просадке волы она сработала.

    
avatar
dmitr66, спасибо, что отликнулись. Давайте по порядку:
1) «Я думаю мало кто понял что Вы здесь покупали и продавали. Без трансляции доски это очень сложно.»
     Я там демонстрирую все параметры: доску, стаканы, заявки, сделки. Возможно Вы имеете в виду, что мелко и поэтому плохо видно. Я могу в будущем отключать камеру и тогда, насколько я знаю, демонстарция моего экрана будет на весь экран. Если Вы об этом, дайте знать, пожалуйста.
Последний раз редактировалось
avatar
вы все правильно мыслите, если вы заработали в активе который персчитывается в доллары или евро, то и курс валюты влияет на прибыль которую вы заработали.
avatar

РТС:(и по этой схеме все долларовые контракты)

Цена Контракта в ходе Торгов при подаче заявки и заключении Контракта указывается в долларах США за 1 (одну) единицу соответствующей иностранной валюты.
Стоимость минимального шага цены рассчитывается в российских рублях с использованием курса доллара США к российскому рублю определенного в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов, утвержденной Биржей...