avatar

1 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В 15.56 от 7.9.17-го я все закрыл в ноль, с небольшим плюсом. Чтобы в конец упростить торговлю новичку я решил модернизировать систему так, чтобы начинающий был прикрыт по волатильности, но при этом активно делал ребалансировку. Мы покупаем центр и продаем даль. В 16.46 при цене фьючерса 111400 я начал набирать позиции, они описаны ниже. Это гораздо безопаснее чем покупать 1 фьючерс и покупать 2 противоположных опциона. Надо открывать такую позицию при сдвиге цены куда либо на 5000 в промежуток времени от секунды и до двух недель. Потом дожидаемся отката хотя бы на 1000 пунктов или нового пробития еще на 1000 (например цена фьючерса сейчас 111400 и цена пошла к 116500… ждем когда вернется на 117500 или пойдет к 115500) и лишь потом открываем позиции. Эту стратегию я показываю на евродолларе на СМЕ и лучше на той бирже торговать. Я же на мосбирже это делаю ради калькулятора с помощью которого я буду объяснять многие тонкости … Цена фьючерса была 111400


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ отсчет от 7.9.17-го


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

3 пост по Коноли ДОЛГОСРОЧНЫЙ  от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Оставалось две недели до экспирации опционов в этой стратегии и обычно за две недели до истечения лучше закрывать позиции. Я решил это сделать и посчитать что вышло, а вышел мизер, который даже меньше чем банковский депозит в годовой перспективе и поэтому решил отказаться от ведения этой и соседней позиции по торговле в догосрок на опционах на долларрубль … Советую следить за второй позицией в теме про покупку на СМЕ- там описывается гораздо более логичный и прибыльный вариант для новичков по очень легкой схеме и которая тоже не требует большой активности


 


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли


А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640


Б) Депо 100000…Риск-10% от депо, покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо- пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590506

avatar
>>Фьюч для страховки слишком дорого и  рискованно, ГО большое, нижний риск неограничен.  А если цена рванёт обратно?
Не понял. Поясню: ситуация для меня фактически бинарная на сейчас — есть уровень 110000, выше него я закрываю позицию, т.к. во-первых это собственно уровень и во-вторых ехать выше на _текущей_ дельте я не готов. Через две недели ситуация была бы другой. Соответственно где-то выше 110000 я закрываюсь. Как закрываться — закрываться лимитными заявками с опционом не выйдет, поэтому в нужной точке выравниваю дельту фьючерсом стоп-заявкой в нужном количестве. Это проданный стредл и при любом движении получаю минус, но этот минус в любом случае меньше того минуса если бы я дальше сидел в позиции, и цена дальше шла против меня. Если откатит — а мне уже не важно откатит или не откатит, условие закрытия наступило.

>>В идеале, завернуть проданный колл в вертикальный спред, на свой вкус.
Да, со спредами история выглядит попроще с точки зрения исполнения. Особенно путовая сторона.

>>Большое изначальное ГО не даёт возможности управлять позицией.
А маленькое не даёт возможности добежать до туалета монитора. Продал бы я тогда 110-е — вынесло бы через день аналогичным образом. Я не то что бы спорю, просто не понимаю как люди это делают не «внутри дня».

>>А именно управление позой составляет 90% успеха на опционах.
Я как-раз вот этого не вижу. Не понимаю, как можно без хорошего прогноза и тайминга что-то вытягивать за счёт управления. (Т.е. я понимаю что можно дольше пересиживать и залезать в минус.)
avatar
Располагал или не располагал рынок, это никому не дано знать…  Вы могли уверенно сказать, что рубль будет 57? Думаю. никто не мог.    А Вы  покажите  Вашу сделку. Как логичнее?  Мало кто пишет реальные вещи и не боится выглядеть глупо в глазах толп критиков… :)

Последний раз редактировалось
avatar
Пока ничего страшного, счет небольшой, специально оставила. Брокера не пойму, то он дает покупать фьючерсы, то уперся и не дает. Еще в июне продавала сентябрьский контракт,  110 и 112.5, в процессе жизни появились проданные 107.5 и 105, их  роллировала. Спасибо за пост. Поучительная история, и страшного ничего не случилось. 7% на продаже волатильности — это и не убыток совсем… Вот уж точно «Никакой ерунды про «побороться и выйти в плюс», не надо себя обманывать.»…  Тоже пришла к выводу,  проданный опцион вырос в 2.5-3 раза, все, стоп машина... 
avatar
Фьюч для страховки слишком дорого и  рискованно, ГО большое, нижний риск неограничен.  А если цена рванёт обратно?
Может проще другим опционом хеджануть? По ГО однозначно веселее будет да и риски уменьшатся.
В идеале, завернуть проданный колл в вертикальный спред, на свой вкус.

Большое изначальное ГО не даёт возможности управлять позицией. А именно управление позой составляет 90% успеха на опционах. Если у тебя хорошо поставлен «прогноз и тайминг», то эффективннее будет пользоваться БА.
avatar
А я вот как раз об этом и хотел сказать в итоге. У меня так и не сложилось правильное «плюсовое» видение куда идёт рынок. Покупка опционов это ИМО высший пилотаж — она совершенно бестолкова, если это видение неправильное. А продажа как способ компенсировать это отсутствие понимания за счёт т.н. «широкой зоны прибыли» — наивна, т.к. торгуется динамика движения а не какое-то «общее направление». Инструмент сам по себе не даёт преимущества — нужен правильный прогноз и тайминг.

>>загрузка по ГО 80-го уровня
Это уже следствие дешевизны проданных опционов — меньше смысла нет, доходность выше в банке. Ближе тоже смысла нет из-за невозможности настолько оперативного управления.

>>использование фьюча для выравнивания. Почему так?
Не для выравнивания. Часть механизма закрытия позиции. Фьюч нужен, чтобы дальше не ехать в минус на такой большой дельте, пока я добираюсь до терминала чтобы закрыть позицию.
avatar

4… пост — покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Нашел что улучшить для новичка, но лучше я ее пущу второй позицией. Все остальные стратегии страшны для новичков тем, что они могут не сориентироваться, когда нужно отказаться от стратегии из-за множества побочных факторов в опционах. Но вот я вспомнил один подход, которым можно пользоваться вечно и ничего не смысля в рынке и соблюдая элементарные правила. Суть ее в том, что теперь вам не надо смотреть на волатильность, ведь ваша покупка ближнего к центру страйка по которой сейчас сумасшедшая волатильность нейтрализуется по рискам тем, что вы более верхний также продали по бешенной волатильности. Это про коллы. И путы также. Мне удобнее эту рублевую торговлю писать тут, чтобы не спутать с двумя другими рублевыми. Правила входа те же: рынок смещается куда-то на 2500 пунктов в течении секунды или не более недели и вы открываете 4 позиции вслепую без анализа, но всегда квартальные и прибыль фиксируете в конце жизни опционов или при приближении к проданному краю, но с прибылью не менее чем на 3% от депозита. Покупаем центр и продаем края в таком отступе, чтобы рисковать 10% в квартал, а получать 4%, но быстро. Вторая позиция открыта в 10.03 мск от 7.9.17-го при цене фьючерса 58425


 



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл 1.205 по 0.0088 и продаю колл 1.215 по 0.0054 с экспирацией 6.10.17
Б) Депо 400 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


 


ВТОРАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на ДОЛЛАРРУБЛЕ- 7.9.17


А) Покупаю колл 59000 по 1304 и продаю колл 60750 по 768 и покупаю пут 58000 и продаю пут 56250 по 603 пункта с экспирацией 21.12.17
Б) Депо 13000 рублей.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
Честно сказать(дважды прочитав текст) не понял логики для инициации такой позиции. Рынок явно к этому не располагал.
На мой вкус слишком много допущений было изначально по позиции:«контртренд» на летящем вверх рынке, загрузка по ГО 80-го уровня!!)), использование фьюча для выравнивания. Почему так?
Отсюда и результат...
Логично выглядела покупка пута в «контртренд» — рынок растёт, вола снижается, цена опционов мала — сработает задумка — рынок вниз, вола растёт, цена путов растёт вдвойне-сказка!…
Последний раз редактировалось
avatar
Неприятно, сочувствую, а у вас как получилось? Вообще я не настаиваю, что делаю «абсолютно правильно» — можно ведь было подравнять ГО и ждать дальше. Просто лично у меня для этого нет причин — из набора траекторий движения цены во времени реализовывается неблагоприятная, и мне где-то надо выходить. И для меня это правильно. Поэтому я до конца не понимаю историю, когда якобы чем-то предпочтительнее брокеры, которые не кроют по маржину — точно ли есть причины пользоваться такой возможностью? Я понимаю что это может быть нужно профессионалам, но для лохов типа меня — не факт.
avatar

3… пост — покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


В продолжение предыдущего поста можно сказать, что эта стратегия подходит для опытных и они уверенные в правильности направления просто не готовы тестировать откаты и возможные срабатывания стопов, но уменьшенный в два раза профит компенсируют двойным объемом сделки… Так и новичкам, кто считает, что заслуживает гораздо большего чем 25-40% на дельтанейтральной стратегии на рублевом счете (25-40 в долларах на СМЕ любого устроило, но для этой стратегии нужны приличные деньги и при сильном росте волатильности придется в в ниже описанную стратегию уходить, а не каждый так умеет. Об этом писалось ранее) и поэтому решил попробовать линейные стратегии, но уменьшить риски



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл 1.205 по 0.0088 и продаю колл 1.215 по 0.0054 с экспирацией 6.10.17
Б) Депо 400 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

11… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Несмотря на то, что эта стратегия может показаться очень рискованной- давайте попробуем разобрать, так ли это? Рынок стоит 85% на месте и мы получаем прибыль в этом случае. Она где-то 350 пунктов при риске в 600 и при депозите в 7000 пунктов. Рынок двинулся к краю на момент экспирации и до проданных опционов осталось 10 пунктов- мы имеем огромную прибыль. Риски зависят от умения торговать базовым активом. Для этого достаточно рассчитать депозит так, чтобы 10 раз получить риск убытка на 600 пунктов. Вот например я раньше открывал бы три фьючерса на СМЕ со стоплоссом в 200 пунктов. что в итоге давало 600 пунктов. Это значит, что мне нужно 6000 долларов на залог или 500 пунктов и 6000 пунктов на обслуживание стоплосса. А теперь я могу снизить риски- на края я буду попадать редко, а прибыль будет капать постоянно, а выход на край меня не волнует



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

9 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Глядя на такую позицию можно задаться вопросом, почему если это так выгодно весь линейный рынок не закрылся? Ответ прост- кто больше рекламируется- о том больше знают люди. И к тому же надо хотя бы пару месяцев ждать чтобы получить 200 пунктов прибыли и желательно аккурат к 1.225. Но в принципе это все равно легче, чем сразу на форексе покупать центр и ставить стоплосс на один раз в 250, чтобы выйти по тейкпрофиту также на 250 пунктов. В нашем же случае рискуем три месяца 112 пунктов, чтобы получить 200 пунктов. На форексе можно и за день получить свои 250, а на опционах минимум пару месяцев. Но умные опционщики наращивают лот постепенно.  Получат прибыль и размазывают ее на свои 10 сделок или 30 месяцев. И на опционах переобуваться можно за копейки и перейти из одной стратегии в другую


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874


 

avatar
Но это не MT4
avatar
А если поискать ликвидность в декабрьских? Я как-то набирала в такой ситуации.  Если еще и Вас забанят… То совсем плохо. :)  Похоже, завтра и мне  закрывать придется.  Уже около -20% по одному счету. :(





Последний раз редактировалось
avatar
Всё, зафиксировал убыток — завтра камнем вниз (как обычно :) ). Отстопился на 111000, откупал колы и продавал фьючи обратно, всё закрыл. Колы 117500 опять хрен продашь, а 115 слишком близко — не знаю что с этим делать :(.

Убыток 673 пункта на контракт. Минус 7% от счёта. Забанят меня скоро «за негатив» :) с такими результатами.

www.option.ru/analysis/option?shportf=8311ff2d2b8a17c6a0d9c55830c73e8f#position
avatar
покупаете фьючерсы, нейтралите  дельту, или ждем?
avatar
Ага, маржин-колл. Ядерной войны не случилось, нефть растёт. Выставлять заявки из под отрицательного ГО Промсвязь даёт. Это хорошо. До стопа правда пока не дотянули.
avatar

10… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В этом посте я хотел бы обратится с просьбой. Мне нужна помощь в расчете прибыли и убыточности позиции которая приведена ниже. Быть может у кого-то есть опционный калькулятор для расчета позиций на СМЕ. Меня даже устроит если вы просто скажете, что будет при достижении цены проданных краев. А лучше если дадите ссылку на бесплатный калькулятор. Насколько одна сторона будет увеличиваться в цене, если противоположная будет дешеветь и большие ли проблемы ожидаются, когда проданные опционы будут иметь дельту центрального опциона



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435