avatar
по поводу иностранных профучастников и иностранных ФИСС можно не согласиться — есть арбитражная практика, например, дело Нестле (Постановление ФАС ПО от 31.05.2013 №№ А55-22803/2012, Ф06-3769/2013). Хоть в законе это четко не прописано, но «резидентство» инструментов и провайдера услуг не влияет на право учесть убытки в затратах для налога на прибыль. Само постановление очень интересно почитать, если интересует тема хеджирования.
avatar
В среднем около 10 сделок в день по 20 стратегиям
avatar
Неплохо плюсует. Сколько сделок в день?

avatar
А где другие с большим профитом — сотни и больше пунктов?
avatar
Согласен с возмущением автора, но это не повод не работать с маржируемыми опционами на ФОРТС. Надо просто изучить нюансы которые могут возникнуть, какое необходимо ГО и какие риски могут возникнуть в том или ином случае. Я например придерживаюсь правила расчета риска позиции от премии а не от ГО при покупке, ибо ГО постоянно изменяется и ни как не влияет на стоимость опционов, а влияет только на загруженность вашего счета. Поэтому я использую в конструкциях риск не более 20% на один инчтрумент, что бы не попасть под маржин колл, хотя есть различные способы снижения ГО даже в самые критические ситуации. 
avatar
Есть маленький нюанс: при продаже пута на экспирации получаете актив по цене страйка, причем с премией. Т.е. такая стратегия позволяет покупать активы с премией от текущей цены, что актуально на американском рынке акций ибо там опционы исполняются в акции а не в фьючи как на российском ФР.
avatar
Правильная критика! Я сама недовольна своими сделками в августе. Это не торговля, а баловство.

Единственное оправдание — то, что я все равно закончила месяц с плюсом. 
avatar
Это не торговля и тем боеле далеко не разгон депо. 10 пунктов профита — это несерьезно.
avatar
Это у вас значит все профиты по 2-5 пунктов что ли?
Последний раз редактировалось
avatar
И это разгон? Брать по 2-5 пунктов в сделке? 
avatar
гэмблинг 
avatar
около 10 лямов руб.
avatar
А в чем секретность? Никогда не понимал смысла демонстрации какой-то там доходности без упоминания размера депо. Смысл в чем?
И к вопросу о «больших» Большие суммы у PIMCO и еще пару десяток контор. Но даже они не скрывают размеров в управлении.
Дело ваше конечно. Я может когда-нибудь разгадаю эту загадку.
avatar
Давайте глянем на график
Сравнение две лонговых позиции: через купленный колл- синяя, через проданный пут-зеленая. При росте до экспирации выше 81000 колл плюсует больше, при росте сегодня- завтра не важно на сколько колл плюсует больше, при падении сегодня-завтра колл минусует меньше, при сильном падении колл минусует 2800, а пут сколько угодно, причем этот убыток с маржинальным плечем будет больше, чем при покупке фьючерса. Если мы рассматриваем направленную торговлю, а изначально впросос по-моему ставился так, то стратегия должна строиться именно от покупки опционов. Продажей преследуются иные цели. 
Сейчас мой пример следует раскретиковать: ты что так близко пут продаешь!!! Это просто пример, ибо на текущем рынке продавать страйки ближе 70000-72500 очень рисковано. А продажа 70-го пута, согласитесь, это уже не направленная торговля в лонг. 
Вот статья http://optioner.org/articles/1/ где optioner.org предлагает торговать направленный лонг именно покупкой коллов. Вы что-то не то вычитали в интернете
Последний раз редактировалось
avatar
о больших
avatar
Все верно: купленный колл и проданный пут- синтетический лонговый фьюч. Прибыль от него можно зафиксировать продажей фьюча.
avatar
О каких суммах идет речь?
avatar
будет, конечно)
avatar
Если сказать Ооочень просто, то маржируемые опционы позволяют более гибко работать на рынке.