avatar
Я вам дал ссылку, посмотрите семинар, разберитесь, поищите другие видео, почитайте книги на тему опционов, задавайте вопросы Илье по пятницам, со временем вы начнёте понимать «почему опционы круче фьючерсов». Никто за вас эту работу не проделает, я не могу засунуть вам знания в голову. Да и педагог с меня никакой.
avatar
Я же не спорю. Готов переубедиться, честно, дайте мне цифры для этого. Математика — царица наук. Трейдинг — бизнес. Результативность (пусть даже потенциальная) — основа принятия решения о возможности и необходимости его ведения.
Сравнение вариантов бизнеса — не есть спор. Это просто сравнение. Как, например, сравнение продажи мобильников и пирожков. Не надо любить ни мобильники, ни пирожки. Просто надо посчитать, что может дать то или другое. И сделать свои логические, но тем не менее основанные на математике, выводы.И всё.

Обмен мнениями полезен именно с этой точки зрения. А еще более он полезен тем, кто пока, образно выражаясь, ни пирожки, ни мобильники не продает. 

Лично для меня всего 2 мотива нахождения на ресурсе:
— получение полезной инфо для меня (обмен мнениями здесь как раз работает);
— передача полезной инфо тем, кто в ней может нуждаться. Все, подчеркиваю, все мои посты/комменты здесь преследуют в том числе мотив №2.

Я никому ничего не хочу доказать/ никого ущемить/ ни с кем померяться...
Мне это просто не нужно))

Я хочу переубеждаться. По умолчанию. Помогите мне. Если сможете.
avatar

Обмен мнениями полезен только тогда, когда можешь переубедить себя, а не другого. С этой точки зрения Довлатов был худшим из всех возможных собеседников. Он и сам не рассуждал, и другим не давал: при нем всякая концепция стыла на губах, как бараний жир.


Александр Генис. Довлатов и окрестности

Если вы не хотите переубеждаться зачем вы спорите?

Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо, Александр, но думаю есть более интересные ролики для меня. В опционах не разбираюсь, это так. Больше того — не собираюсь начинать разбираться. Ибо, фьючи для меня просты как монтировка.
Заходя в сделку (без учета черных лебедей, но это бывает 1 раз в 10 лет), я всегда знаю:
— мой убыток не превышает 1,5-2% ВСЕГДА
— потенциал прибыли в 3-10 раз выше размера стопа;
— двузначную прибыль можно получить за 1-2 дня удержания позиции.

Не знаю, с голыми ли фьючами я работаю, или нет, но меня всё устраивает. Кстати, о фьючах я знаю не сильно много. Главные знания — это как с ними работать, и этого вполне достаточно.

Ок, в дискуссию уходить не будем, всё равно каждый кулик в своем болоте останется. 

А по поводу прикольности комментов — есть с кого пример брать ))


avatar
Прикольные комменты пишите))) Но абсолютно не разбираетесь в опционах) Я даже не знаю с чего начать и надо ли? Давайте просто напишу, что на опционах можно работать от покупки — тогда риски ограничены заранее и вполне определённой суммой и больше этой суммы вы не потеряете в принципе при любых исходах (брэкситы не брэкситы неважно), а прибыли бесконечны в теории, но за то, что вы будете пользоваться этим опционом с вас каждый день будет сниматься плата.
Всё по-другому, когда вы продаёте опционы — это то, что делаю я в этой конструкции (сочетая немного купленных и большое кол-во проданных опционов). При продаже опционов риски в теории бесконечны, а прибыли ограничены, при этом каждый день вам платят за то, что вы продали опцион.
Если вам нужен чёткий риск менеджмент, то работа на опционах от покупки самый лучший вариант. Это стократ безопасней торговли на фьючерсах. После опционов лично я очень неохотно открываю позицию с неприкрытым фьючерсом, т.к. только понимание опционов позволяет понять риски работы с голыми фьючами.

П.С. Вадим я сейчас написал банальные вещи. Советую вам поискать ролики Ильи Коровина в интернете допустим этот www.youtube.com/watch?v=_rOKCcu7u60
он всё понятно об этом рассказывает
Последний раз редактировалось
avatar
ничёсе наплыло вопросов

avatar
Халявы нет нигде. Рынок очень не любит отдавать деньги. Безусловно опционы круче фьючерсов по всем параметрам.

Ну, ОК, разбираем по косточкам:
1. риски ограничены обнулением цены на нефть или, что скорее всего наступит раньше, маржин колом

Конечно, в обнуление цены на нефть, по крайней мере на таком коротком временном интервале никто не верит. Вероятность такого события стремится к нулю. Тем не менее, если говорить не об этой конструкции, а о рисках вообще, то вполне вероятно возникновение ситуации, когда построение конструкции натыкается на черного лебедя. К примеру, Брекзит, я об этом пост писал. Имея прибыльную позицию на фьючах порядка +25-30% профита на гэпе на открытии рынка получил убыток порялка 20%, т.к. стоп-заявка была прошита рынком, и не сработала, закрывался руками. Как я понимаю, на опционной конструкции в этом случае я либо познакомился с Колей Маржовым, либо слился. Или я ошибаюсь?
1:0 в пользу фьючерсов

2. трудно посчитать в %%, можно, но трудно. 
Речь о рисках идет. Если риск заранее не определен — это не есть гуд. Если на опционах так всегда (я просто не знаю) — то это вообще катастрофа.
На фьючерсах я всегда, еще до открытия сделки, знаю в ней риск, поскольку уровень стопа и тейка определен до входа в сделку. В ЖС или даже в уме легко посчитать отношение прибыль/убыток, и еще до входа в сделку принять решение, надо ли оно нам (на сделки с соотношением меньше 3-4 вообще стараюсь не смотреть, к примеру).
2:0 в пользу фьючерсов

3. ГО 300тыс, я рассчитываю на тыс 50 прибыли. 50/300=17%. Но вообще трудно так подсчитать. Всё зависит от рынка.
Сама по себе цель в 17% весьма достойна того, чтобы открыть такую позицию, но только при игнорировании прочих условий данной сделки:
— 17% на периоде округленно 2 мес. — или около 2% в неделю. Для примера: при открытии позиции на фьючерсе РТС 2% потенциала профита соответствует примерно 300 пунктам движения цены. При трендовом движении для этого потребуется не более 1 часа. Если после этого закрыть позицию, то капитал все остальное время будет находиться вне риска.
3:0 в пользу фьючерсов

4. думаю можно сказать ограничен — 70 тыс. Но опять таки всё будет зависеть от рынка и управления конструкцией.
Как я понял, речь идет здесь о риске, т.к. профит обсуждали в предыдущем случае. Если это так, то риск составляет 70/300=24% (?!)
Риск. В одной сделке. 24%. При потенциале прибыли. 17%. За 2 месяца.  


Вероятность совершения 4 таких сделок подряд наверняка меньше 50%, но никак не стремится к нулю. Это означает, что после совершения 4 таких сделок подряд мы гарантированно сливаем счет ))
4:0 в пользу фьючерсов

5. до 28.03.17, но в принципе я могу начать применять календарное роллирование. так что может затянуться.
я не знаю, что такое календарное роллирование, но если 28.03.17 — еще не финиш, то с учетом рассуждений в пункте 3
5:0 в пользу фьючерсов


Рынок очень не любит отдавать деньги.
Не надо одушевлять неодушевленное. Рынку — пофиг, это куча плавающих цифр, имеющих графическое отображение в терминале. И всё. Это самой кучи пофигу до Вас и меня, она там живет какой-то своей жизнью. Важно лишь то, сможем ли мы из этой кучи вынуть что-нибудь, или эта куча нас поглотит, но это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от нас зависит.

Ну, и вишенка на торт:
Безусловно опционы круче фьючерсов по всем параметрам.
Ноу коммент. 


В любом случае, Вы помогли мне еще раз убедиться в правильности того, что я делаю, и в правильности отказа от того, чего я не делаю. (not irony)

Крутым опциощикам с ресурса респект и уважуха))

PS. Публичность сделки — это гуд, поддерживаю. Одно дело теория, другое дело фактический результат.
Последний раз редактировалось
avatar
мне хватает option LAB. есть бесплатные аналоги например option.ru
avatar
— риски ограничены обнулением цены на нефть или, что скорее всего наступит раньше, маржин колом
— трудно посчитать в %%, можно, но трудно.
— ГО 300тыс, я рассчитываю на тыс 50 прибыли. 50/300=17%. Но вообще трудно так подсчитать. Всё зависит от рынка.
— думаю можно сказать ограничен — 70 тыс. Но опять таки всё будет зависеть от рынка и управления конструкцией.
— до 28.03.17, но в принципе я могу начать применять календарное роллирование. так что может затянуться.

Халявы нет нигде. Рынок очень не любит отдавать деньги. Безусловно опционы круче фьючерсов по всем параметрам.
avatar
Да, и еще один вопросик:
— сколько времени нужно чтобы посчитать то, что я попросил. Как это считается? Какой-нибудь «опционный калькулятор» или что?
avatar
Проверку прошли) щас отвечу)
avatar
Мазохизм какой-то, но весело!

Упс, кажется — - обнулил Ваши 2+

Или это проверка на бота такая изощренная?

В качестве компенсации я Ваш коммент плюсану ))
Последний раз редактировалось
avatar
Если вы сможете сейчас поставить минус к этой моей статье, то я вам отвечу) жду.
avatar
Александр, можно вопрос от человека, который совсем не в опционной теме, причем намерянно:

Каков потенциал данной сделки, в т.ч.
— ограничены ли риски или нет
— риски в %%, если можно расчет на пальцах
— потенциал сделки в %% предполагаемого профита или вилки профита 
— ограничен ли профит сделки изначально
— тайминг сделки — сколько времени будет открыта позиция/пул позиций по всей конструкции.

Просто хочу понять для себя, может опционы круче фьючерсов ))
avatar
вот я писал об этом www.h2t.ru/blog/8879.html
но эта статья касалась голой продажи волатильности.
в проп спреде чем глубже мы упадем тем больше профита дадут купленные путы.
поэтому можно брать часть профита от них на покрытие убытков от роллирования.
тем более надо учитывать какое роллирование: 1 к 1 или 1 к N. То есть, через что происходит фиксация убытка: через цену или через риск.
avatar
вот говорят ролирование это просто обман… это просто фиксация убытков и открытие новой позиции… что скажешь… какая истиная философия?
avatar
везёт… у меня ещё не было… а хотелось бы… потери большие были или в разумных пределах?
avatar
было. роллированием отделался)
avatar
у тебя уже было что актив сильно против тебя шёл (в такой конструкции)… краш тест был?.. надо обязательно попасть в краш тест
avatar
нажмите правой кнопкой на картинку и затем «Открыть в новой вкладке» или «Открыть изображение» — всё будет хорошо видно. качество достаточное. option.ru и рядом не стоит с optionLab.