avatar

Алексей приветствую
Разъясните пжл селдующую ситуацию!
По идее есть следующие типы ТС:
1) дирекционная ( это против которой вы выступаете ),
2) опционная ( скажем так в зависимости от применяемых опцстратегий — она либо рыночно-нейтральная либо в какой-то степени также дирекционная, включая например продажу непокр. опицонов на товарные фьючи  );
3) арбитражные стратегии,
4) наверное можно добавить сюда некие стратегии ММ
5) и стратегии на облигации и дивидендные — связанные с получение процентных доходов


Но 3-5 я не разбираюсь вообще, в оцпионах на начальном уровне

Чем ТС опицонные менее рискованные чем ТС дирекционные

Рассмотрим стандартно риски при дирекционной торговле https://www.topsteptrader.com/learnmore#learnmore-get-funded
например возьмем их жесткие условия и предположим что они привязаны к сроку на 1 месяц
Депозит:150000 ед
Дневной лосс: 3000 ед что соотв. 2%
Недельный лосс: 3000 ед. что соотв. 2% 
Максимальная просадка: 4500 ед. что соотв. 3%
Цель по прибыли: 9000 ед. что соотв. 6%

Предлагаю посмотреть на эти условия с точки зрения например фьюча на Сбер, SR
что такое 6% в мес.? это 9000 руб, 
стоп на этом инстументе у меня 20 п.
если работать на 50% от депо то в работе 75000 руб, ГО = 1130 руб, следовотельно Кол-во фьючей = 75000 / 1130 = 65 контрактов
учитывая дневной АТР с коррекцией на длину импульса после выхода из флета/набора позиции =около 50 пунктов — а он ходит больше!!!
9000 руб прибыли / 65 контрактов = 140 руб на контракт или 140 пунктов
то есть достаточно 3 прибыльных дней по 50 пунктов ну ли серии прибыльных/убыточных 
но при дсотижении убытка в 4500 руб мы останавливаем торговлю на этот месяц!!!

Теперь про риск:
То есть в серии убыточных месяцев = 12 мес. мы потеряем 36% от депо
В практике кто как но я приступил к разработке и корректировке своей ТС после серии убытков в три месяца = 3 х 3% = 9% от депо
Это Вступление — чтбы если Вам требуется, Вы могли опираться на мои выкладки
Теперь по существу:
Довод 1: Следует заметить что наступление события — прибыль или события — убыток равновероятно — то есть какая бы ни была у нас ТС — это в каждой конкретной сделке остается 50 на 50% и какие бы мы элементы не использовали — хоть гиперсуперкластерную дельту и невременные, а например некие ценовые (рейнджовые ) бары (блюмберг+волфикс+рейтер+валютный лондонский деск+СОТ и так далее) и некий инсайд — все равно 50 на 50%
Довод 2: В серии сделок — подчеркиваю в серии, не могу сказать от скольки шт, но предположим от 10, некие элементы ТС предположу, позволят сместить вероятности для серии с 50 на 50, хоть немного в сторону трейдера -и в серии как говорит Герчик — нам достаточно быть 3 раза правым из 10!!! — вот тут как раз требуется соотношение RR хотя бы 1 к 3, желающие могут промоделировать 
Довод 3: Все равно нет гарантии что соотношение прибыльных к убытку 1 к 3, как суть соотношение стопа к тейку
Довод 4: если предположить что доводы с 1 по 3 верны то следует, что главное это РМ и Управление капиталом, и на втором месте собственно говоря ТС ( но не на десятом )

Теперь вопрос:
1) Есть ли риски в опционной торговле
2) Есть ли риски на каждый вход
3) Если есть в вопросе 2, почему вы считаете что вероятность наступления события убыток ниже чем вероятность наступления события — прибыль, если это так то пояснитена примере из расчета того что нам нужно взять 6-10% в мес., например поясните что риск наступления события — убыток не 50% а всего15% и почему
4) У вас есть план например, что при выходе цены за какие -то страйки вы будете, каким-то образом управлять позицией, докупать или продавать или ребалансировать и т.п., как суть управлять ей — почему вы считаете что встав дирекционно в шорт или лонг, я не могу упралвять позицией. Ведь выход по стопу или по тейку это тоже управление — только у меня оно случится быстро — а у вас может затянуться на 1-2 недели, вопрос также в том — а как измерить вероятность того что при управлении опц.позицией все равно не наступит событие — убыток


Последний раз редактировалось
avatar
Осталось подбить стату повыжевшим опционщикам))
avatar
Брокер Открытие ворует деньги клиентов чтобы заткнуть дыры в бюджете из-за оттока средств от них.
avatar
хорошо)))


avatar
да, пока наблюдаем. откат захеджирован, сверху «шапка» прибыли
avatar
Гадать не имеет смысла. Пока ждем и смотрим?
avatar
Ни каких ругани и обид, просто диспут :)
1. В статье речь идёт об изъятии доходов экспортеров нефти и газа, но в словах Путина — нет. Вот это и настораживает.
2. Вместо мер по замене экспорта нефти на экспорт продуктов ее переработки, стимулирования строительства новых НПЗ, опять...
Последний раз редактировалось
avatar
Алексей, а это изменение потребовало дополнительного ГО?
avatar
Все зависит от скорости движения в ту сторону
avatar
Какие действия планируете с нижним краем при дальнейшем движении к нему цены?
avatar
Сергей. В статье на РБК речь идёт ИМЕННО «об изъятии сверхдоходов  экспортеров нефти и газа». Прочитайте внимательно до конца ссылку Георгия. Конечно я не удивлён тому, что есть «другие» экспортёры. Думаю их «девальвационные» доходы мало кого интересуют, если они меньше 20% экспортной выручки формируют, но дело не в этом.
Мой пост был легким троллингом Георгия и Марка в их, на мой взгляд достаточно полярных аргументах.
А вообще на этом ресурсе люди даже ругаются и спорят прилично, что говорит о соответствующей аудитории. Так что, если мой тролепост кого-то оскорбил — извиняте.
avatar
Хороший вопрос, давайте отвечу на передаче, напомните только
avatar
Алексей, скажите вот когда сложную конструкцию построили колы и потом фиксируем прибыль фьючерсом эту позицию надо уже держать до экспирации или ее можно раньше закрыть .?  По опционам вроде понятно можно купить потом продать и позиция закрыта, а вот с фиксацией прибыли через фьючерс?  , не пойму как это отразиться на депозите. Спасибо.
avatar
Алексей, а вы заметили, что речь не идет об изъятии сверхдоходов  экспортеров нефти и газа? Не знаю, как сильно вы удивитесь, но в России все еще есть и «другие» экспортеры. Например, продовольствия, металлов, удобрений, и даже ж/д вагонов. Вот по ним, мелким и немногочисленным, в первую очередь и ударит изъятие «девальвационных» доходов.
avatar
Класс, с удовольствием посмотрю! Судя по трейлеру, сделали вполне смотрибельным, хотя, думаю, это было не просто, учитывая жанр книги.
avatar
Может быть разработчики что-нибудь подшаманили. Я пробовал вчера.
avatar
Это кажется убедительным всему цивилизованному миру, вообще говоря. Но у нас как обычно, нечем больше гордиться, воры да палачи у власти. Ну или идиоты. Ворами да идиотами гордиться нелепо, и поэтому теперь достали замшелое чучело палача и давай восхищаться, какой он якобы был прекрасный.
avatar

Про Сталинское время все эти заунылые песни про расстрелы и про то, что все хорошее нам просто великодушно  подарили «Развитые страны » могут показаться убедительными  только  прыщавым зрителям канала РБК, кто виноват вопрос риторический, разумнее думать, что можно и нужно делать.

avatar
Странно, у меня не получается( Много раз пробовал