avatar
Конструкция интересная получилась. Было бы еще меньше времени, вероятность была бы больше. А так можно до сентября просидеть в нуле, если направление в лонг не подтвердиться, с другой стороны возможность заработать или ноль, всё лучше отрицательного результата.
Мне всегда при продажи опциона вспоминается слова Каленковича А. «клюет как курочка, по зернышку, а гадит временами как слон». Риск все же есть.
avatar
ОИ на фьюче сбера вообще ничего не показывает,  там объем торгов максимум 30%, остальной на споте. Если ОИ где и можно смотреть так это на фьюче РТСа. Удачи.
avatar
мат. ожидание у этого профиля напрямую зависит от того, какие страйки на каком инструменте будут использоваться. На си если продать 4-ый страйк вниз, то «черный лебедь» совьет гнездо на системном блоке компа)))
avatar
Еще раз повторюсь: сбер- это пример. Конечно он может сходить на 67, или вообще всех удивить 90-ми. Вставая в направленную позицию, мы всегда рискуем ошибиться направлением. Можно тупо купить фьюч на сбер, поставить тейк на 82 и лося на сколько-то там. А можно взять такую конструкцию, где сценарий с лосем на фьюче начнется только при 67. 
Если говорить конкретно о поведении при таком профиле на сбер, то 67 на экспирацию не страшно- это -4% от ГО всего. Вопрос, как он туда придет, резко или постепенно. Если он не пойдет вверх за месяц, то можно закрыть позу в августе с небольшой прибылью. Разумеется, если он полетит туда завтра, то еще при 70-и надо фьючи продавать.Можно будет откупить подешевевшие верхние два края вдобавок. 67 и 90 не так ужи близко, а способы имеются
avatar
мат.ожидание отрицательное если смотреть это как стратегию, если отдельную сделку не принимать в расчет
Последний раз редактировалось
avatar
если несколько раз делать это, рано или поздно тебя накроет медным вазом и всю прибыль сольешь и еще должен останешься брокеру;)
avatar
Сбер 67 легко может к сентябрю сделать, что делать будешь на этом уровне?
avatar
Долгосрок-это как? Экспирация 14 сентября- это долгосрок?
И вообще это не стратегия, а лонговый профиль для не особо волотильных бумаг
Последний раз редактировалось
avatar
убыточная стратегия в долгосроке
avatar
А не важно. Это и сишку можно купить сейчас так, и сберик, и нефть. В моем примере на сберик куплено сентябрьских коллов 7750. Тейк-профит взят 8250 (проданы коллы), и 8750, выше чего не не ожидается, конец верхней планки. Путы проданы 6750, получается безубыточный диапазон 8750-6750= 2000- весьма широко для сбера. В этом году он за этот диапазон не вылетал
avatar
а подробней что продано что куплено?
avatar
Серебро, например, я взял так:
лучше не получилось, ибо нет ликвидности. И то синтетики много в конструкции
avatar
Разумеется. Это профиль для не сильно волотильных бумаг с историческими максимумы и минимумы. Например, сберик, примерно такой я взял на серебро…
avatar
Риски на сильный обвал и на сильный рост, — не нужно про это забывать. Это плата за нулевой убыток, в случае, если движения не будет. Бесплатного ничего нет)
avatar
А для опционов есть демо?

avatar
Наоборот на ту же сумму РИ в 4 раза меньше контрактов надо. А ликвидности там больше и вола смешная сейчас
avatar
Кстати, на РИ вола сейчас 25- куда ниже-то? Самое время брать
avatar
ну я больше чем 10% от счета не гружусь в одну конструкцию, причем считаю по сумме call+put = 2600 т.е. не более 40 контрактов по каждому,  сейчас по РИ подсчитаю, но видимо побольше придется взять, он поятяжелее будет)))
avatar
Главное в этой идее — оставить средств,  чтобы досидеть.  Полтора месяца до экспирации — реальный срок на реализацию сценария.  Но сколько ещё болтаться будем,  не известно.  Лето уже надоело этой болтанкой — не перебрать бы от скуки.  У меня с последней экспирации ещё один счет полностью свободный.  Не знаю пока что взять.  Послушаю сегодня круглый стол и завтра Илью в 13:00 на Youtrade.tv.  Если идеи не возникнут,  то наберу сбера на рост до 80 ратио-спрэдом