avatar
Это европейский серийный опцион. Он не «появился», он был. Там ликвидность и объемы нулевые. Позу открыть можно, об кого закрывать?)))
avatar
на СМЕ появились опционы на евродоллар EUU… это европейские? теперь их можно открывать, а закрывать только в день экспира? там стоимость шага цены 12.5?
avatar

5… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Если спустя месяц или два ваша вторая или даже первая попытка дала плюс в 10% за квартал двинувшись вплотную к страйкам проданного опциона, то можно выйти… Или, если это случилось раньше, то закрывайте любую прибыль, но не менее чем 3% в месяц… и открывайте новые 4 опциона. Я понимаю, что сейчас профессионалы держатся за животы, но я предпочту все объяснить проще обходя греки и в частности волатильность (это достигается через продажу краев), чем давать все сложным языком или рассказывать о голой продаже краев. Окончательные выводы по этим двум стратегиям на евродолларе и ришке будут описаны в посте-резюме (надеюсь к 20-му посту я постепенно доведу идеала до идеала) потому, что это оказалось очень сложно пытаться объяснить, чтобы даже кухарка или дворник сразу понял все и ему было очень легко воплотить это


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

16… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Надо просто выяснить какое матожидание у этого подхода и сравнить с классическим линейным подходом. Просто можно каждому трейдеру со стажем вспомнить как часто и он видел движение на 250 пунктов и сколько это времени занимает в среднем. Думаю, что хороший торговец поставит такое отдаление рассчитывая на недельное (и более) удержание позиции. И при этом у него 50% шансов получить как прибыль, так и убыток. А когда мы получаем убыток по нашей конструкции из опционов? По статистике в 15% случаев. И даже не каждое сильное движение нам принесет убыток. Даже можно сказать обратное- нам будет очень выгодно, если цена пройдет 240 пунктов и мы на 1.2290 или 1.166 получим суперприбыль, если этот большой поход случится за несколько минут до экспирации опционов. Пусть каждый сам решит какой подход ближе ему- линейный или эта кошка.



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

14 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Давайте проанализируем ситуации, которые последний квартал часто происходят. Я про отскоки на 90 и более пунктов. Вот недавно, буквально три дня назад хай свечи был 1.209, а потом цена прогулялась вниз к 1.1948. Что бы чувствовал стоппер со своим защитным ордером на 112 пунктов, если бы зашел на 1.2063? Как минимум неловкость и начал бы расширять стоплосс, а спреддер сидит спокойно. А если бы кто-то решил оседлать буйного быка 28 августа войдя на 1.203 и с разворотом до 1.1845… А тот, кто купил низ и продал вверх на опционах может сразу влезть на 1.206 и скорее всего возьмет прибыль, ведь не факт, что цена должна была развернутся… а если это случилось, то подождать чуток… А стоппер сидит и думает после пойманного лося- входить еще раз на пробое или нет.  


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

6 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Продолжим рассказ об умном крестьянине: Но сеятель может понимать с помощью своего опыта, что учитывая погоду лета и то, что урожай был слабый- навряд ли он много потеряет на обесценивании товара… И чтобы сэкономить он покупает путы не 3-х долларовые, а 2-х… Надо понимать, что это не стоимость опционов, а то, что они защищают от падения ниже 3-х или 2-х долларов. Это же касается и трейдера- ему необязательно покупать те путы, которые очень близки к цене его евроактивов- он может купить например и 1.195 и заплатить гораздо меньше. В итоге, он будет защищен так: в первом случае, если он купил центральные 1.205… Допустим цена от 1.2039 пошла к 1.1839… Ему страховщик выплатит разницу (1.2039 минус 1.1839) и  минус стоимость опциона, который в среднем в год обходится в в 12% от всего депозита… Второй пример по аналогии с первым.


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

5 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Грызут сомнения ясно ли все это новичку, но у него нет выхода и придется постараться понять, если он не хочет потратить кучу времени на изучение торговли линейными продуктами и стратегиями, а сразу начать зарабатывать.


Вот представьте, что человек посадил помидоры. Это его базовый актив. Для торговца на бирже это например фьючерс на евро против доллара. Он как и крестьянин с его урожаем – он хочет обратится в страховую компанию и застраховать свои активы. Теперь надо решить какая цена. Крестьянин знает, что обычно в зимний период за килограмм помидоров ему дают 3 доллара (а сейчас лето и его товар на складе). А трейдер знает, что сейчас евро против доллара стоит 1.2039 и он купил 10000 евро. Поэтому если он хочет через год или полгода, или квартал, или месяц (есть страховки с разными сроками) быть уверенным в том, что не понесет убытки, если его товар оценят меньше чем на 3 доллара, то он купит 1 пут опцион со страйком 3 доллара (с учетом того, что 1 пут опцион защищает 1 кг помидоров) на каждый свой килограмм товара, чтобы иметь полную защиту минус стоимость страховки.


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

 


4… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Мы входим в позиции, если цена двинулась куда либо на 250-300 пунктов и ищем это на 30-ти минутном графике. Затем делаем вначале две покупки а только потом  две продажи. Так как это будут квартальные опционы, то лучше купить отступ от центра на 100 пунктов (если цена фьючерса 1.21, то покупаем колл 1.22 и пут 1.2) и продаем центр так далеко, чтобы прибыль по продажам и убыток по покупкам дали нагрузку на депозит в 5%, но не дальше чем на 400 пунктов от купленных страйков… Если цена фьючерса снова двинулась на 250-300 пунктов, то выйдите из всех позиций, если в совокупности они вам дали убыток не более 1% от депозита или ноль, а лучше хоть какую-то прибыль. Затем открываете новые 4 позиции и уже не выходите пока цена не дойдет до одного из проданных краев, НО УЖЕ НА 10% ОТ ДЕПОЗИТА… Не обращайте внимания, что я нарушил там ниже правила о которых тут написал


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

Последний раз редактировалось
avatar

15… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Если новичок читает эту тему, то кратко суть ему можно объяснить так- на линейных инструментах вроде фьючерса или форекса трейдер получает прибыль, если цена двинулась в сторону в которую и предполагал трейдер, а в нашей позиции торговец получает прибыль аж в двух случаях- если рынок стоит на месте или не сильно двигается и если на момент  экспирации или истечения опционов находится рядом с одним из проданных краев- там самая максимальная прибыль. А все чем вы рискуете это такой же убыток, который вы получили бы, если бы ваши контракты на 125000 долларов пошли против вас на 200 пунктов. При этом вероятность этого всего лишь 15%. Учитывая эту вероятность можно быть уверенным, что с риском на 10% от депо на дистанции вы будете в плюсе… Поэтому, если форекс трейдер видит сильное движение он может ставить на быка или медведя, а если видит грядущий флэт, то открывать то, что представлено ниже



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

13 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Линейные трейдеры могут скептически отнестись к этой позиции, ведь у них возникнет один правильный вопрос- а зачем себя лишать 112 пунктов, если можно этого не делать и можно стоплосс ставить бесплатно? Для этого я они могут перенестись к первому посту и вспомнить какую цену на форексе я указывал при открытии позиции и задуматься- а стали бы они рисковать с таким маленьким стоплоссом в 112 пунктов на таком сумасшедшем быке, который прошел от 1.14 и до 1.21?  И сколько раз они готовы взять убыток в 112 пунктов при этом оставаясь уверенным в ходе до 1.235? А тут вы лишены проблем с постоянным отслеживанием уровней и перезаходов с понижением уверенности после каждой фиксации убытка


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

 


4 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


По мнению некоторых опытных опционных трейдеров как только волатильность подразумеваемая или айви начинает превышать волатильность историческую или ашви продавцы своими активными действиями стараются опустить айви до ашви. И как часто бывает на рынке, вы можете нарваться на моменты, когда айви превышает ашви на 5 и более процентов и если вы торгуете по не прикрытой волатильности, то у вас будет дилемма- войти сразу и смириться, что через пять минут вы потеряете от 5-30% от стоимости опциона… или подождать, когда возможно продавцы вернут айви к стандартным значениям… А при нашей стратегии все эти проблемы убраны, но можно активно нейтралить дельту


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

3… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Итак, я хотел бы продолжить тему и написать именно тут то, что не писал в подобной стратегии с опционами на фьючерс индекса РТС. С самым лучшим терминалом после мт4 от саксобанка новичку трудно будет осваивать что-то иное… А учитывая качество обслуживания клиентов- у него даже мысли не возникнет искать другого брокера. Однако, как же сэкономить на комиссии, ведь неспроста этот брокер так добр. Наша стратегия нас спасает. Нам нужно уложится в среднем в три сделки в месяц или в 9 на квартал.


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ — 7.9.17


А) Покупаю колл 1.21 по 0.0160 и продаю колл 1.245 по 0.0062 и покупаю пут 1.19 по 0.0148 и продаю пут 1.155 по 0.0046 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
О как! А тут можно свою рекламу выкладывать?
avatar
"… когда деревья были большими, когда все мальчики становятся мужчинами..."
avatar

12 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Эту позицию надо открывать приблизительно с тем же настроем, что и у форекс-трейдера или торговца на срочном рынке. Он ставит где-то свой тейкпрофит и свой стоплосс. Спреддер, так как то друг обозвал тех опционщиков, которые торгуют по представленной ниже стратегии… тоже должен продавать тот уровень, где считает, что будет разворот или его устроит полученная прибыль. А также учитывать, что с каждым днем он будет терять деньги, ведь его траты на опцион каждый день иссякают понемногу, ведь он хотел получать убыток не более этой траты и независимо от того куда цена против него может сходить, но главное, чтобы к моменту экспирации он попал в зону прибыльности… Да и риск гораздо приятнее- 3.3% на месяц


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17


А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт


Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 10% от депо


В) Фиксированное изменение от депо- 0 пункта


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

14… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


Мы не делали голой продажи краев, чтобы зарабатывать немножко долгое время, а потом раз в год или в 2 года отдать от 50 и до 80% от всего, что заработали. Что нам помогает избежать больших проблем: та сторона в которую идет рынок не может сильно нас уводить в минус потому, что обратная сторона с ее продажами частично перекрывает наши убытки. Да и рынок очень редко быстро куда-то идет и это еще помогает на распаде 8-ми опционов зарабатывать. К тому же дельта нарастающих проданных опционов очень медленно растет и поэтому мы обязательно должны закрывать позиции в одном случае- цена вплотную подошла к проданному краю и в этот момент мы имеем следующее (ох, как было бы хорошо все это видеть через калькулятор)- наш купленный опцион уже вырастет с 0.5-ой дельты в момент покупки до 1 (или чуть меньше) и автоматически перекроет 2 проданных опциона, которые на тот момент станут центральным и будут иметь общую дельту на двоих равную также 1… А дельта нижних убывающих опционов должна где-то на 0.5 также сдержать дельту оставшихся двух проданных опционов. Вот у нас тот редкий случай, когда есть незначительный убыток, который бывает в 15% случаев и по дельте у нас 1.5



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

3 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Любителям динамического дельта хеджа, или, если говорить на примерах, которые мы тут рассматривали- покупки 1 фьючерса и двух противоположных по направлению фьючерсу центральных опционов  (кстати, необязательно именно так делать- можно и 2 опциона в одну и 2 в другую купить или по одному) можно и при прикрытой по волатильности стратегии тоже динамично уравнивать дельту. Можно написать робота, который будет извещать о получившейся разнице в дельте на значение 0.33 и просто уравнивать. Или поставить извещатель, чтобы говорил о движении в 5000- 7500 пунктов и просто смотреть дельту. Но зато плюс в том, что не получится так, что случился опять 2008 год на мосбирже и вы по дельтахеджу купили 2 опциона по бешенной 200%-ой волатильности и на ваших глазах они подешевели резко в два раза


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Я тоже так считаю:)
avatar
Интересный выпуск, тоже посматриваю на западные деривативы как перспективу на будущее!
avatar
Интересное предложение!