avatar
Это математика))) Дельта опциона всегда находится в диапазоне от 1 до -1, но крайних значений не достигает никогда, это следует из того что временная стоимость опциона не может быть равна нулю. Стремиться к нулю да, но не равна. 
avatar
колов 10, а фьючей 8, а где проданные путы? Говорите одно иллюстрируете другое.
avatar
Заявление спорное — в этом можно убедиться открыв таблицу параметров опционов (лень делать скрин), но тем не менее оно подтверждает мой предыдуший пост.
avatar
Это элемент тренинга )) Если кто-то не может справиться с эмоциями по поводу изменений чужого счета — то как он справится с эмоциями по поводу изменений своего?))

avatar

Для наглядности взял 10 колов (синий профиль) и занейтралил дельту продав 8 фьючей (зеленый профиль) ничего не перевернулось, получился стрип (перекошеный стредл)
avatar
Дельта не бывает ровно 1-ца. Дельта одного кола может стремиться к еденице.
avatar
Это при условии, что дельта равна 1? В противном случае позиция просто переворачивается.
avatar
Этого я не знаю. Но на курсе Ильей рекомендация дается по максимальному риску в 20% от счета.
avatar
дельту вы занейтралите только продав необходимое соответствующей положительной дельты. Закрытие позиции осуществляется продажей фьючей соответствущим количеству колов и продажей путов в том же количестве
avatar
Не принимайте цифры в абсолютном значении, возьмите и просто сотрите правую шкалу, что бы она вас не вводила в заблуждение. (о том что это косяк расчетов написано и сказано уже достаточно много)

PS. Помню стейтмент Григория Исаева, который он как-то выложил, дык там не было ни горизонтальной шкалы ни вериткальной. Я сначала не понял, но сейчас очень хорошо понимаю почему это надо делать именно так. 
avatar
Вы говорите о том, как занейтралить дельту, а не закрыть позицию. А если мои коллы ОТМ и их дельта 0,1?
avatar
чтобы 0 никак, на то она и синтетика. закрыв синтетикой, в таблице позиций добавятся еще -20 путов и -20 фьючет. Однако позиция будет закрыта, поскольку она никак не повлият на счет до экспирации и высвободится ГО. Какая тогда разница, что в таблице?
avatar
Конечно менять. Все время причем  Подстраиваться и развиваться не прекращая.
avatar
Объясните пожалуйста как я могу закрыть позицию(что бы в стакне в окошке «информация о позиции» стало «0») 20 колл синтетически?
avatar
Просто с твоих слов я понял что менять что-то в стратегии не вариант… поэтому спрашиваю, какое может быть решение в этом случае… я просто с таким еще не сталкивался
avatar
Если бы биржа или еще кто-то заранее и достоверно сообщал: сегодня рынок волатильный очень, или наоборот спокойный, тогда можно было бы торговать в спокойном и не торговать в волатильном рынке. Как ты узнаешь, какой будет день?  
avatar
На фортсе все поставочны. Но расчетные теоретически бывают. В спецификации контракта на сайте бирже так и написано: опцион поставочный на фьючерс… бла бла бла. А закрываеть позицию можно и синтетикой
avatar
Я первый раз слышу, что опционы деляться на поставочные и расчетные. Опционная позиция закрывается досрочно путем покупки/продажи имеющегося у вас опцинного контракта, а не приобритением фьючерсного.
Последний раз редактировалось
avatar
предлагаешь не торговать в этот период и ждать спокойствия, чтобы снова потом работать по той же системе?
avatar
Такая история каждый раз, когда рынок меняется. Одна и та же стратегия будет вести себя по-разному в разных условиях рынка. В твоем случае из-за роста волатильности на рынке «шумовые» колебания стали доставать стопы. Менять стратегию или ее параметры (условия входа, размер стопа и тд)- это значит пытаться предсказать рынок. А это сделать невозможно