avatar
Алексей, спасибо за информацию!
avatar
Вот как только начались конкретные вопросы, сразу защитники бинаров куда-то пропали))

avatar
Вадима всегда интересно послушать, но маловато времени ему выделяют. Самое интересное, пожалуй,  во время рекламных пауз)))
Я, до просмотра имел мнение что ставки повышать не резонно, теперь я в этом уверен ещё больше, но волатильность к 17.09 думаю повысится, в том числе и на российском рынке.
avatar
Алексей,  как считаешь риск по календарных средам?
avatar
Ну, во первых наметьте себе плановую прибыль заранее, которую хотите получить и не суетитесь до того момента, пока прибыль не будет получена. Во-вторых, если хотите прибыль фиксировать именно фьючами, то можете продать фьючи в размере до 100% от количества ваших опционов, но в зоне прибыли. Зону прибыли смотрите по аналитику. Второй вариант — просто продать сами опционы, когда будет нужная прибыль
avatar
Что же хочется получить? )))) Минимум безубыток, максимум приибавку к депозиту!))))
avatar
Если досрочно экспирировать то вся временная стоимость теряется, поэтому проще продать те которые вне денег, чем «городить» синтетику с путами и фьючам плюс две комиссии. Я бы искал ликвидность около теории как написал Алексей.
Последний раз редактировалось
avatar
Путы на индекс РТС немного дороже колов по временной стоимости.
avatar
Опционы на индекс РТС более ликвидны
avatar
Есть ли существеннные отличия для покупатеря при работе с опционами на индекс РТС или опционами на акции российских компаний?
avatar
Смотря что вы хотите получить)
avatar
Алексей, а такой портфель, например три колла 75  77  82, то здесь продаём два фьюча, когда цена фьчерса будет выше 77, да? 
avatar
Как раз, если вы продадите фьючерсы в отрицательной зоне, то просто получите убыток при росте. Чтоб зафиксировать внутренню стоимость опциона, то нужно продать фьючи в зоне, где эта внутрення стоимость есть, т.е. выше страйка (для колов). Чтобы зафиксировать еще и временную стоимость, то нужно опцион продать по текущей теории, либо фиксировать через синтетику, т.е. продать путы того же страйка и продать фьючи тут же. Путы и фьючи продаются в количестве равном купленным колам. После этого в опционном аналитике у вас должна получиться прямая горизонтальная линия. Главное помнить, что фиксировать позицию нужно только в прибыльной зоне.
avatar
Со стаканом понятно. Синтетикой, в случае с коллами «вне денег» надо продать фьючерсы. Как подобрать соотношение, по дельте?
avatar
Опционы вне денег как правило более ликвидны, чем опционы глубоко в деньгах. Ликвидность опционов «по стакану» определить нельзя, нужно ставить заявку по теории или с небольшим дисконтом и смотреть буду исплнять заявку или нет. Заявок в стакане может и не быть, хотя по факту ликвидность есть. Если не удается закрыть, то всегда можно закрыть позицию синтетикой.
avatar
Как можно закрыть позицию, когда купленно большое количество опционов и они находятся глубоко «вне денег»? В стакане низкая ликвидность. С остальными опционами более-менее понятно: «около денег» — нормальный спред и есть ликвидность, а если «в деньгах»можно экспирировать по заявке брокеру.
avatar
Всегда есть люди, которые делают глупости, разница только в масштабе
avatar
Екатерина. если вы зарабатываете 8 месяцев на бинарниках.при соотношении проигрыша к выигрышу 1 к 0,8… Простой вам вопрос — сколько за это время вы сделали ставок и сколько из них были успешными?)
avatar
Хорошо ответил, Георгий)
avatar
В августе не было таких, к сожалению.