avatar
Эмуляция IV — это нереально.
IV опционов зависит от индекса RVI. 
Индекс RVI расчитывается на основании стоимости 14страйков опционов Путов и Колов вне денег.
Тоесть, IV находится в цикле.
Другими словами, теоретическая цена опционов зависит от IV, IV зависит от RVI, RVI зависит от опционов, и все начинается снова…
avatar
Юрий, в данной стратегии я исхожу из того посыла, что прибыль мы берем (через положительное роллирование плюсанувшей ноги), а убыток (через отрицательное роллирование минусанвшей ноги) не берем. Минусанувшую ногу мы усредняем, тем самым увеличия потенциал прибыли на движении рынка вниз, потенциал которого с каждым последующим движением вверх только возрастает. Мне это видится близким к принципам Торговли временем, где мы берем плюс и пересиживаем усредняясь минус.
Последний раз редактировалось
avatar
Как и всегда в трейдинге — заработать можно только на риске. Если вы считате, что realized volatility превысит implied volatility, то покупаем опцион и рехеджируемся базовым активом — это даст профит. Если наоборот, то наоборот.
avatar
«Есть ли жизнь на марсе, нет ли жизни на марсе, наукой не установлено»))))
 И как на этом заработать? Вот в чем вопрос))))
avatar
Как ты правильно заметил, это конечно плагиат, но я указал это в самом начале поста и естественно само собой я не претендую на авторство хода мыслей. Опубликовал я этот пост только на H2T и при этом не указал твоего имени в том числе и потому, что здесь все знают тебя и твои статьи. Если ты будешь настаивать, то я конечно удалю этот пост, но тогда твои скромность и чувство юмора подведут тебя) Да и эта статья не имела целью личную выгоду или пиар, я думаю это очевидно.
Что касается содержания, то здесь нет никакого юмора. Я действительно так считаю, и всё что написано в этом посте отражает моё мнение по данной теме.
В любом случае в дальнейшем я не собираюсь использовать твои статьи как шаблон для собственных — это была разовая акция))) Благодарю за отзыв.
avatar
Я так понял будет серия видео. Прошу уточнить у гостьи про правовую стороны зарубежного инвестирования. В России гос-во следит за брокерами и не позволит им банальный отъем денег. Вопрос следующий, как с этим обстоят дела у IB и офшорных фондов. Судиться зарубежом для небольшого частного инвестора утопия. Чтобы имело смысл, капитал от 1 млн. долларов должен быть.
avatar
Александр, ты зря взял мой текст про миф о корреляции СнП и РТС и вставил туда свой пример про золото, о котором я вообще не говорил и который во многих местах   просто оказался притянутым за  уши.В итоге с одной стороны получился на 95 процентов плагиат, а в остальном просто нелогичный текст. Когда ты пишешь авторские топики, это получается намного лучше, а в этот раз чувство юмора тебе изменило.
avatar
Так там вроде накачивают экономику, говорят что, там не так все хорошо как выглядят числа
avatar
Они открывают резидентам РФ? 
В списке указано что TD Ameritrade открывает нерезидентам, но гражданам РФ не открывали, я оттуда благополучно перевел счет в IB лет 5 назад  по принуждению, или уже открывают?

avatar
Сашок, не выпрыгивай из порток!
Я не за какую точку зрения, она у меня своя:
— работать от корреляции/раскрреляци = потерять деньги. Доказано, обсуждению не подлежит;
— золото был, есть и будет актив-убежище со всеми св-ми и особенностями биржевого товара, включая особенность ценообразования и прочую специфику. Доказано, обсуждению не подлежит.

С комментарием Евгения согласен и в т. ч. с тем, что твои "опусы — попытка объяснить себе необъяснимое".

Твой пасквиль считаю высосанным из пальца, не имеющий ни теоритической, ни прикладной ценности, а саму тему — попыткой продолжения "мусолить протертые до дыр шаровары народных поверий, иллюзий и заблуждений" о том, что золото не актив-убежище.

Мои аргументы — графики, твои — пустые слова.
Оно и понятно, ты ж тут "активно пишущий автор" с претензией на заумность. Давай, пиши дальше, пустомеля. Поржем над очередной писаниной.

П.С. твоим воспитанием пусть родители занимаются, мне оно ни во что не облокотилось.
П.С.С. ты штоль там наминусил Больших? Так я исправил и полностью поддерживаю Grigori & Tot-55.
Последний раз редактировалось
avatar
Пожалуйста. Никакой эмоции, один конструктив. Радоваться на вашем месте я бы не стал. Мнение о вашем проекте лишь укрепилось, вы продолжаете вешать людям лапшу на уши, копируя тексты стороннего аналитика с целью выдать свой проект за реальную инвест контору. Про CAF вопросик был с подвохом. На вашем сайте нет ни одного биржевого брокера, только форексные ДЦ. Давайте на миг предположим, что из представленных кухонь какая то дает торговать CFD на CAF.

С учетом особенностей торговли на форекс, при вложении в CAF $5К и его росте на $0.57, прибыль составила бы $149,91 или 2,91% за 2 мес.
С учетом особенности торговли через ДЦ эта сумма даже наполовину не покрывает затрат на открытие позы в виде спреда. И надо бы еще уточнить на счет свопа.
Так что ваши «инвесторы» сидят в глухой g-опе, а при понижательной коррекции сядут в нее еще глубже, точнее навсегда.

Ваши ответы на вопросы типа "я думаю", "не совсем понимаю ваш вопрос", "я полагаю" как раз в стиле классического форекс-лоховода. Зачет.
Отдельный зачет за 113% !!!

Пожалуй стоит чиркнуть отдельную статейку с исследованием вашего Real-Investment, тогда повод для радости действительно будет. Порадуемся вместе?
avatar
Да, Игорь, Вы правы, но я извинился в самом постике.
Кроме того никаких деталей не раскрыто, поскольку мне известен лишь факт разговора и общие выводы по нему, не более того. Посчитал, что именно в таком виде возможно сообщить о существующих маркетинговых схемах, используемых брокерами для привлечения трейдеров к себе на обслуживание, проиллюстрировать разницу между желаемым и возможным. И потом, Вы имели возможность получить инфу и подумав принять решение. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы обратиться с вопросом к человеку, который может дать пояснения по делу на независимой и, насколько я знаю, беспатной основе. Сам обращался и очевидно еще не раз обращусь. Другие такой возможности как правило лишены.

Еще раз — извините!
Задеть Вас, не говоря о чем то большем, даже в мыслях не было.

(Надеюсь извинения приняты).
avatar
А какого брокера из списка вы используете «на Америке»  кроме IB (Interactivebrokers)?
avatar
Золотые слова))) 
avatar
Ты, Тарас, ты сам определись ты за какую точку зрения ты? Потому что если ты соглашаешься на 100% с Евгением, то ты на те же 100% ты не соглашаешься со мной.

Насчёт твоей рекомендации:
«Ты лучше бы потратил время на уяснение для себя почему золото было, есть и будет активом-убежищем.»
Вот именно миф восприятия золота как актива-убежища я и развенчиваю. Этот актив имеет собственное ценообразование, которое лишь косвенно связано с другими активами. Если ты говоришь, что золото — это защитный актив, то приведи контраргументы к моему посту, а не мусоль протертые до дыр шаровары народных поверий, иллюзий и заблуждений.

«антикоррелятор ты наш константный.»
зачёт)))

П.С. меня Тарас Бульба учит воспитанности) это что-то новенькое)
avatar
Уважаемый Тарас Бульба, может быть, все-таки стоит сначала спрашивать разрешение у «того самого участника», прежде чем вставлять его имя в свой пост, и уж тем более раскрывать предмет разговора, при котором даже не присутствовали?
Последний раз редактировалось
avatar
Интересная корреляция — дискутировать будет только тот, кто ничего по теме не знает, не понимает и торговать это не умеет, а остальным нах палить свои граали)))
avatar
По моему тэта всю прибыль убьёт при любом раскладе.Проще простой стредл купить и управлять позицией.Удоктора опциона есть нечто подобнее!                      optionsoffice.ru/wp-content/uploads/2013/09/Upravlenie-optsionny-mi-pozitsiyami.-Bazovy-e-printsipy-.-v.1.2.pdf

avatar
Нет, Сашко, ты не усек. Я есно утверждаю, что работать «от корреляци-раскорреляции» полная чушь, поскольку "сама корреляция не является константой". Приведенные графики ясно, а главное очень просто и наглядно показывают, что опираясь на эту «не константу» в торговле/инвестициях чел 100% потеряет деньги и случится это скорее рано, чем поздно. Т. о. твоё "Раскрытие этой темы было давно обещано и запланировано, но никак не поднимались руки, так как материал очень обширный и требовал кропотливого труда" и далее по тексту, есть пустая трата времени, поскольку обсуждать там нечего. Ты лучше бы потратил время на уяснение для себя почему золото было, есть и будет активом-убежищем. И вот еще что, Сашко, я намного старше тебя, поэтому прояви воспитанность, будь любезен на «Вы». Я к тебе, напомню, до поры обращался так же, но целый ряд твоих опусов показал, что до «Вы» тебе еще очень далеко. Учись, Сашко, учись и будет тебе «Вы», признание и прочие бла-бла-«блага», антикоррелятор ты наш константный.
Последний раз редактировалось