avatar
Другое дело фьюч (у него плечо возникает только на момент экпирации)
Плечо у фьючерса имеется всегда, когда размер вашего счёта меньше стоимости фьючерса (не его ГО!). Так как на рынке возможна ситуация (3 марта), когда ваших собственных денег не хватит на залоги + на отрицательную вармаржу. Брокер закроет вашу позицию и вы даже можете остаться должным брокеру. При покупке же опционов вы никогда не потеряете больше чем премия, уплаченная по ним.

avatar
Спасибо за честный ответ. Ну то есть мы имеем ситуацию, что у вас нет опыта стабильного заработка на плечах и стопах, вы к этому только идете, но тем не менее, считаете, что ваш путь верный и вы в него верите.
Ок, картина знакомая, так бывает очень часто...)
avatar
Весь октябрь ри протягомотили) где начали там и закончили)) 3 дня осталось торговать в октябре… эх… боюсь не успеют то)))
буду напевать ри три счастливых дня 
youtu.be/dAkW2eZeRLA

Последний раз редактировалось
avatar
В том то и дело, что мы торгуем залогом ТОЛЬКО в случае покупки ОПЦИОНА. В опционах размер залога=размеру риска=размеру позы.

НО ВО ФЬЮЧАХ НЕ ТАК.
Там размер позы и размер риска в несколько РАЗ БОЛЬШЕ размера залога.
В этом и есть плечо, со всеми вытекающими.Если цена идет против вас — залога не хватает и вы вынуждены либо ЕЩЕ довносить денег( де факто еще больше увеличивая риск) либо — уходить по стопу или маржин-колу.

Еще раз.Во фьюче есть КРЕДИТ, в опционах — НЕТ.

О чем мы спорим?))
avatar
Нет, не совсем так. Коротко о себе, если хотите.
С 2007 по 2008 занимался теорией (книги, семинары), ни одной сделки.
С 2008 по 2011 — только акции МБ. В 2011 познакомился с фьючами, перешел на торговлю фьючей. К 2013 закрыл все имеющиеся открытые позы по акциям, и с тех пор на спот не смотрю вообще. Фьючи — с 2011 по текущий момент.

Стабильно я зарабатываю только на наемной работе, к сожалению. Но проблема — во мне и в моей психологии. Я с этим борюсь разными способами. Около 2 лет пытался избавиться с помощью алгоритмической торговли, купил несколько роботов. Поскольку они трендовые, и устали не знают, иногда они начинают сливать больше, чем я могу им позволить, поэтому пока их отложил в сторону. Знаю, как их недостатки устранить. Для этого изучаю WelthLabDevelopment4 (он совместим с Квиком).

Торговая система имеется, навыки трейдинга — тоже. Куда идти и что делать — знаю и делаю. Пока в пути. Горизонт планирования выхода к цели — 3-5 лет. 
Если дойду (а я верю, что это будет, и стараюсь), обещаю Вам выложить здесь материалы.
Есть месяцы с отрицательной доходностью (причины те же — психология), есть с положительной. Если не будет просадки счета до конца октября, доходность за 2 последних месяца в среднем 25% (эти цифры меня устраивают). Методичность дохода — вот над чем работаю, если коротко.

Говорю всё как есть, но в паблик, как Вы не готов пока идти. Сначала надо самому на планку выйти. Не заслужил еще пабликов )) 

Так и речь-то не обо мне, мы же тут принципами меряемся, как я понимаю. Я в свои верю, менять не собираюсь, но и никому не навязываю. Я просто говорю тут, что можно вот так!  И пусть каждый, кто это прочитает, сам решит, надо это ему или нет, арбуз или свиной хрящик.

Ничего против опционов и опционщиков не имею, но давайте объективно, в среднем по больнице — много вас на H2T, много. Ну хоть как-то, в силу своих скромных возможностей пытаюсь разбавить среду и как-то уравновесить мнения и подходы. Искренне, потому что бескорыстно, кстати ))
avatar
Опцион колл с единичной дельтой — это колл со страйком 0 (ну или с очень-очень низким страйком). Его можно представить как синтетику 1 фьючерс + 1 пут с тем же околонулевым страйком.

А такой пут будет стоить крайне мало, и польза от него начнётся только при приближении цены фьючерса к нулю (то есть при банкротстве эмитента). Поэтому колл с единичной дельтой от фьючерса в плане риска практически ничем не отличается.

ГО по коллу с таким низким страйком практически равно ГО по фьючу.
avatar
Жесть. Читаю с удовольствием. Тоже моряк, правда не военный(рыболовецкий флот).Тоже начинал с Форекса.Тоже продолжил фьючерсами. И тоже познакомился с опционами через Илью.  Он, кстати родом с Сахалина. Как и я. Надеюсь, познакомлюсь с вами всеми по-настоящему. 
avatar
Так, по теории, все правильно. Что получается по факту: ГО фьюча- это своего рода залог. Значит, формально, мы торгуем этим залогом. Формально, не вижу разницы в торговле временем, волой или залогом, ну за исключением деталей, разных условий, подходов и прочее… Опять же, повторюсь: Мы подразумеваем, что опцион выходит на экспиру, а фьюч нет (но это уже те самые детали).
avatar
Смотря какой размер счета.
Если счет в размере требуемого ГО, то по фьючу плечо относительно ГО 1 к 8. ( 14 тыс против 120 тыс) По опциону с дельтой 1, ГО будет равно стоимости опциона, то есть 1 к 1 (120 тыс против 120 тыс), плеча нет.

Но если брать размер счета один и тот же, тогда под опцион с дельтой 1, ГО и счет соответственно  надо около 120 тыс, а если мы под один фьюч возьмем тоже счет=120 тыс, тогда в нем плеча тоже не будет.
Последний раз редактировалось
avatar
То есть вы хотите сказать, что 4 года торговали без плечей, и ЕЩЕ 5 лет с плечами 1 к 8 в среднем? И все эти 5 лет вы стабильно зарабатываете? Правильно я понял? ))  

Про других не надо, таких нет)) А то что они вам рассказывают — это вранье))
Давайте поговорим о Вас)
Последний раз редактировалось
avatar
Повторяю (для депозита в 1 млн руб):

я куплю 50 фьючей (ГО 14 тыс.руб.) с докупкой 21 и докупкой на вариационку столько, сколько к моменту докупки даст рынок (зависит от волатильности)

При первоначальном входе — жесткий стоп. При докупке — либо жесткий стоп докупки, либо безубуток по общей позиции. При пирамидинге на вариационке — обязательно отдельный стоп на эту сделку (рассматривается как самостоятельная сделка).

Последующую докупку на вариационке использую очень редко, если сильно волатильный рынок и хорошо зашел вначале. На фьюче РТС, к сожалению, такого сейчас нет… ((

Только так при прочих равных можно выжать из своего капитала максимум эффективности. Если повезет.

А если не повезет — есть ремень безопасности в Формуле-1  стопы ))

Знак копирайта © не ставлю, ибо это не моё изобретение. Так делают другие успешные трейдеры, которых я знаю ))

Вроде понятно написал, не?

Сколько могу купить при первоначальном входе мне ЖС говорит (онлайн), сколько докупить — тоже (и тоже онлайн в момент докупки).

Величину первоначального входа в %% от депозита задаю в настройках ЖС, все остальное считает он. Показывает, сколько контрактов могу купить и докупить онлайн. Журнал Александра Резвякова, знаете наверное ))
Последний раз редактировалось
avatar
Не поверите, 5. И не только я )), таких много.

Трэш? А в чем трэш? Я так не считаю.
avatar
Sorry, Matilda, но тут вроде в основном принято на русском.

Google Translate?
avatar
А покупка опциона с единичной дельтой чем от покупки фьюча отличается? в смысле риска?
avatar
Николай, такое впечатление, что вы над нами издеваетесь))) Что такое, опцион — ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОТЕРЯ? )))
Если вы купили опцион, а он вырос -где там потеря? Значит, потеря не гарантирована, правда?)) 
В случае же падения, я вам уже разницу показал.И Илья вам тоже пытается объяснить тоже самое)) Вам просто ХОЧЕТСЯ чтоб опцион был кредитным инструментом, чтоли, и вы подгоняете под это кучу аргумнентов, ни один из которых не пляшет)) Ну мало ли что кому хочется, жизнь то другая))) 

Последний раз редактировалось
avatar
Ох...., Илья, не буду продлжать этот разговор по теории вероятности, но для себя отмечу, что интересно было бы в живую под пивко поговорить на эту тему...., именно применительно к биржевой торговле. Хотя понимаю, что эта тема, в общем то, ни о чем....))))
Ну а за не точночность цитирования по прогнозированию, приношу извинения, просто хотел немного утрировать. Действительно, читал и смотрел, у тебя есть оговорки по этому поводу.
avatar
Ахренеть))
И сколько лет вы этот трэш творите? )))
avatar
Вадим, я не понял ответ.
Я выше задал вопрос с суммами, чтоб было проще.
При счете в миллион рублей какое максимальное кол-во фьючей на РТС вы можете позволить себе купить (или продать)?
avatar
В моем журнале сделок плечо считается автоматически (плавающая величина на фьючах) — онлайн ЖС в экселе. Таким образом, (см мой второй комментарий выше), по сути плечо — это коэффициент, который умножает %-ное движение базового актива на действующее в данный момент плечо (для фьюча на РТС плечо может быть от 2 в моменты высокой волатильности до 13,33 в моменты низкой волатильности).