avatar

Н
у и вдогонку еще картинку с наложенным VIX. Прошлый раз в окт 2014 скачок по VIX был слабее, а упали сильнее. Тоже пища для размышления.
avatar
А еще инсайд, тож помогает :)
avatar
Спасибо Алексей за подробный ответ! Интересная тема, нужно посмотреть-приглядеться:)
avatar
Можете объяснить. 2й пункт, почему кроем опционную позицию фьючами по достижении плановой прибыли открывая их навстречу, а не продаем эти коллы?
Фьючами кроем, потому что они более ликвидны и можно быстрей среагировать, не упустив драгоценную прибыль. Также если мы закрыли фьючами и рынок немного упал и у нас есть уверенность в том что он пойдет назад, то можем откупить ниже эти фьючи, тем самым у нас к прибыли по опционам прибавится интрадейная прибыль от фьючей

И немного опишите в чем разница между 30-100% покрытием фьючами?
Если закроем только часть фьючами, то получается, что у нас часть прибыли зафиксированна, а оставшаяся часть остается направленной и продолжает на нас работать.

Предположительно из 3го пункта, что все это связывается с моментом вывода купленных опционов на экспирацию. Так выгодней, чем просто продать эти опционы, меньше потеря на спредах в опционах?
Тут делается ставка на то, что шанс «двинуть» в нашу сторону остается до самого послежнего момента. Раз мы уже заложили риск, на который изначально были согласны, то если прибыльный сценарий не исполняется, то просто ждем экспирации. Еслим мы продадим их раньше времени, то можем упустить шанс заработать. Что касается спредов, то в опционах нельзя на спред в стакане ориентироваться, а нужно ориентироваться только на теоретическую цену.

Читал как-то про схему с купленными опционами(в направлении движения) и тут же продажей или покупкой фьючерсов для уравновешивании позиции. Там на 1фьючерс набирают опционы по дельте. Например покупая 4колла вне денег с дельтой 0,25 и продажей 1фьючерса, на страховку. И какие опционы больше подходят для такой схемы, вне денег, около денег или в деньгах? Читал, что у опционов вне денег и около денег премия состоит в основном только из временной стоимости, то они мало чувствительны к изменению базового актива. Как считаете с каким сроком опционы для этого больше подходят?
Вы описываете стредл. Для стредла лучше подходит ближайший страйк, а насчет срока тут каждый определяет сам. Я работаю в основном на месячных опционах, т.е. с ближайшим сроком исполнения, можно также использовать квартальные (трехмесячные) опционы. Ликвидность месячных опционов наибольшая, у квартальных чуть меньше. Двухмесячные (средние), если это не квартальник, как правило малоликвидны.
Последний раз редактировалось
avatar
Можете объяснить. 2й пункт, почему кроем опционную позицию фьючами по достижении плановой прибыли открывая их навстречу, а не продаем эти коллы? И немного опишите в чем разница между 30-100% покрытием фьючами?
Предположительно из 3го пункта, что все это связывается с моментом вывода купленных опционов на экспирацию. Так выгодней, чем просто продать эти опционы, меньше потеря на спредах в опционах?

Читал как-то про схему с купленными опционами(в направлении движения) и тут же продажей или покупкой фьючерсов для уравновешивании позиции. Там на 1фьючерс набирают опционы по дельте. Например покупая 4колла вне денег с дельтой 0,25 и продажей 1фьючерса, на страховку. И какие опционы больше подходят для такой схемы, вне денег, около денег или в деньгах? Читал, что у опционов вне денег и около денег премия состоит в основном только из временной стоимости, то они мало чувствительны к изменению базового актива. Как считаете с каким сроком опционы для этого больше подходят?
avatar
Все правильно.

avatar
Так я давно там)) Рекламу не делаю, просто нечаянно статья попалась на глаза. Ваши условия (сам факт предложения) уже заслуживают уважения! Но и у трейдеров пропа выбор должен быть. Как говорится: рыбка ищет, где глубже,…
avatar
Ну так идите к ним. )
avatar
Да попутал, для РТС при миллионе в управлении не 80, а 75% трейдеру))) http://utmagazine.ru/rabota-treiderom
Они не жадные ребята!)
Последний раз редактировалось
avatar
Вы ничего не путаете на счет ЮТ? Может все-таки 20% трейдеру, а 80% компании?
avatar
Понял спасибо )))
avatar
технические моменты, скоро будет и вечерка будет
avatar
Георгий ещё вопрос, а почему они срочку вечером не транслируют. Написано в правом верхнем углу рынок закрыт.

avatar
Понял просто раньше у них FORTS фигурировал отдельно, а сейчас наверное они сделали через тикер инструмента.
avatar
Так фортс это не биржа. Это срочный рынок Московской Биржи.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо Георгий  это я самостоятельно нашёл ))) Просто в перечьне бирж нет FORTS поэтому я и спросил.
avatar
срочный рынок тоже есть, SIU2015, например или RIU2015
avatar
Георгий сажите пожалуйста  MOEX есть, а FORTS нет. Или я что то не понимаю. И да спасибо за русский трейдинг вью и вам и им )))))

avatar
Дак проще при таком раскладе в ЮТ пойти, и стейтмента двухгодового не нужно, да и вознаграждение трейдера при миллионе — 80%, выше — выше! 
avatar
вы тоже из Екб?))