avatar
Евгений H2t, немного не так получается. Алексей продавал февральские 80-е коллы по 1640. На день открытия такой позы январские не могла стоить 1640 п. А голая продажа февральских 80-ых коллов уже совсем не привлекательна. У Алексея на 2 проданных по 1640 п колла 1 купленный по 2550 того же срока. Таким образом 2*1640-2550=730 п прибыли при экспирации обоих страйков вне денег. Можно умножить на 100 контрактов- это комплект Алексея, можно не умножать, а просто посмотреть историю 85-го колла на 05.01 и увидеть, что голая продажа 85 коллов в тот же день по 600 хоть и менее прибыльная, зато гораздо безопаснее. Даже продажа 120 коллов 85-ых февральских интереснее предложенной конструкции, ибо прибыль та же, а армагедон дальше. Ну и, как преимущество, непокрытой продажей легче управлять, чем ратио-спрэдом. 
К тому же историческая волатильность 05.01 была 29%, опционы торговались дешево и в пору их было покупать, а не продавать. 
avatar
Евгений, спасибо за рассказ. Не готов был подключиться к чату, впрочем расчёты мы уже обсудили. В таблице всё верно, а рублёвый результат получился такой из-за получившегося баланса оборотов по шорту и лонгу.

Уже вышла первая версия софта ФНС https://www.nalog.ru/rn77/program/fiz/decl/. В этой версии ещё нет курсов валюты за декабрь. Появился вычет по ИИС. Т.е. можно уже оформлять декларацию (ну или просто посмотреть что к чему). Ничего сложного там вроде нет. Я скорее всего дождусь весны, когда у брокера появится форма 1042-s c дивидендами. И если кто будет платить — советую не тянуть с самой оплатой после успешной проверки. Сведения о платеже очень долго доходят до инспекции — мне успели прислать бумажное письмо с требованием об уплате, т.к. срок вышел, хотя я заплатил вовремя. И на сайте в личном кабинете у них инфа отображается с большой задержкой. По налогам вроде всё :)

В качестве антикейса делюсь тем, как делать не надо. Сейчас перекладываюсь из VSLR в SUNE (оба солнечная энергетика), т.к. последний покупает первый, а первый у меня сильно просел и вылезать с убытком нет желания. Но второй сам весь в долгах и не так давно просел с 30$ до 3$. И буквально вчера эти же негодяи объявили о допэмиссии: -40% за день. Выводы: не брать ничего пост-IPOшного и по возможности использовать ETF.
avatar
Давайте сыграем с наперсточником «на интерес»… ))) Леонид, (или как вас зовут на самом деле) еще не поняли, что здесь не ваша целевая аудитория?!?
avatar
Испытайте себя: сделайте демо ставку!
Последний раз редактировалось
avatar
Нефть вроде отскочила чуть чуть, уже радует. Господа трейдеры, а $ будет хотя бы по 70 опять или уже все поезд уехал?
avatar
Совсем не лояльны
avatar
Они не столь лояльны к нашему брату как IB? TOS — единственное что манило к звездно-полосатым. 
avatar
Америтрейд еще несколько лет назад ТОС купили
avatar
TOS теперь только Ameritrade предоставляют?
Последний раз редактировалось
avatar
Брать акции с «низкой базы» на импульсе вверх после проторговки или отталкивания от сильного уровня.Без плечей, стопов и шортов.Несколько дней назад такая возможность была в Интер РАО.Бумажка растёт от 3 до 10% в день.Ну если вообще без риска то после того как цена отлетит можно поставить безубыток(хотя обычно это лишнее).Ну и это должно быть мин.5 разных акций, среднесрок, всегда определённый кеш для усреднения вслучае чего, терпение и отсутствие убыточных сделок.Короче" торговля временем",«инвестирование»и.т.д.
avatar
как это сделать без риска? 
avatar
Наверное для пробы пера продажа волотильности не самая лучшая конструкция, коей является Ratio Call Spread. В опционах вы всегда приобретаете что-то за счет чего-то, в данном случае имея кредит (положительный баланс на счет) слева вы получаете очень высокий риск справа, а точнее скорость его нарастания.
Для сравнения взял  продажу 80-х колов с тем же кредитом.

 Из графика видно что убыток по временной стоимости в правой части (зеленая кривая) нарастает медленнее чем по синей, то же самое на экспирацию синяя линия падает быстрее. Это обозначает что управлять такой позицией будет сложнее и вероятность потерять от хеджирования больше.
Обратите внимание на  ГО по продаже колов 80-х в два раза ниже, а так же что при сложившейся на сегодня цене 73700 вы уже можете спокойно фиксировать более 80% запланированой прибыли. 
Так что не вижу никакого смысла в такой конструкции ни со стороны прибыли ни со стороны риска.

avatar
Спасибо Алексей, заотмечался, только сегодня первый раз зашел на сайт.)))) 
avatar
2,3%в месяц гораздо проще взять а акциях вообще без риска, чем в продаже опционов с неограниченным риском.Продажи -это вообще по большому счёту удел профи и при этом далеко не факт что этих профи не прибьёт в конечном итоге.Научиться покупать опционы, работать с акциями, по моему, гораздо более правильная и прибыльная задача для новичка.
avatar