avatar
А края совершенно дешевые. Однако на временную стоимость конструкции влияют отрицательно. С проданными краями так наинтрадеить не удалось бы.
avatar
Интрадей работает при покупки чего угодно, если соблюдат правило: позиция по фьючам не должна превышать противоположной позиции по опционам. Если 10 коллов, но не стоит интрадеить в шорт более 10 фьючей, иначе теряется опционная планка безубытка. Приведенный выше пример- классика. И действительно сложилось удачно, не всегда так выходит.  День волотильный и колебания «околостайковые». Для менее удачных дней, но большего срока реализации задачи фьючерсная поза разбивается на несколько частей, каждая из которых запускается по очереди противоположно направлению опционной позиции, но закрывается только при возврате цены, то есть только в прибыль. Таким образом позиция из коллов может превратится в синтетические стрэпы, стрипы, в стрэддлы, в путы… «Галочка» будет качаться, как маятник, вокруг оси-страйка, которая постепенно будет подниматься на профиле вверх, стремясь к безубытку
Последний раз редактировалось
avatar
Евгений, добрый день! Благодарю за комментарий. Вообще, цели отработать именно внутри дня не было. До экспирации остается два дня — на это и был расчет. Я просто подумал, что в условиях таких размашистых колебаний велика вероятность постоянных выбрасываний из рынка по стопам. Про тетту — согласен.
А если продать края, учитывая что до экспирации осталось мало времени, то мы можем немного приподнять профиль позиции, насколько я понимаю? Вроде в настоящий момент IV находится на довольно высоком уровне. Или такой риск будет не совсем оправдан? 
Последний раз редактировалось
avatar
Если речь об интрадее то наверное можно было обойтись и стопами. Опционы актуальны интрадейщику при переносе позиции через ночь для страховки от гэпа, не более.  Интрадей так же работает при покупке стредла, когда врамках дельты вы продаете или покупаете БА (Базовый актив), но это отдельная стратегия в которой при покупке нужно учитывать тетту (временной распад) опционов, который может съесть всю прибыль от интрадея.
avatar
Такой результат, даже лучше, может дать покупка волотильности, особенно под экспирацию. Но, поскольку заранее знать не возможно, а можно только угадать, то стратегией это назвать нельзя. Это просто везение и мозг тут совершенно не причем. Например, 70-е январские путы Ри за неделю утроились в цене. Кто бы знал?
avatar
Единственная конструкция из которой можно из 60 тыс сделать нескольско сотен тысяч в МЕСЯЦ- это гениальный мозг и офигенное визение и то не хватит наверно.
Или изобрести машину времени. )
Последний раз редактировалось
avatar
Должна быть чёткая стратегия и тактика работы во всём, и в опционах в том числе. Может в этом всё дело…
avatar
То что это сделки не «в стакане» однозначно говорит количество 5 и 2 сделок в страйках по данным биржи. То что этот ОИ открыт до сих пор можно убедиться открыв доску сегодня. Никто реально ничего не купил и не продал, значит и не заработал просто в режиме РПС провели сделки и обозначили ОИ  на доске, а вот зачем, в этом то и вопрос???
avatar
Не знаю у кого как, в особенности у автора поста, но моя цель достигнута давно — работать чтобы жить, а не жить чтобы работать. Дает это торговля на бирже. Занятость 0,5-3,0 часа в день.
… А что "… большинство здесь присутствующих людей не имею вообще никакого понятия как распоряжаться финансами." — это каэшна в точку! Откуда нам, сиволапым!?!
Учитывая последние предложения поста я "… спЫиной мозга чую...", что следующий пост автора расскажет нам о чудо-способе мгновенного обогащения от пассивного дохода, ВООБЩЕ НЕ ТРЕБУЮЩЕГО НАШЕГО УЧАСТИЯ.… Вам это ничего не напоминает?

P.S. улыбнуло от — "… Я сам начинал как вы, но я никогда не собирался заниматься торговлей всю жизнь, после N-ой суммы денег это дело я доверил профессионалам таким как вы, которые свои знания продают за бесценок..." — ну точно, уж кто-кто, а Andosipov знает о чем говорит! :-)
avatar
Никакие если Вы новичок. Результаты опытных тредеров с «конструкциями и стратегиями»:

1. www.h2t.ru/blog/7721.html#cut 
 
2. www.h2t.ru/search/topics/?q=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%9B%D0%A7%D0%98 

3. www.h2t.ru/blog/7677.html  

Знаете почему у них такие результаты? Они очень хорошо знают что делают, с чем делают и когда делают. И на 100% соглашусь с первым комментом.

Вывод про сотни тыр в месяц на опционах с ДЕПО в 60 тыр очевиден. :-)
Последний раз редактировалось
avatar

17 декабря 2014г. было после 16 декабря 2014г. ))))), а 16 декабря доллар сходил на 80 руб., РТС доходил (не скажу точно — на недельках сейчас не видно до копеек) в район 580, соответственно — предположу — кто-то с большими деньгами (и яйцами) набрал позу в тех страйках, где ему наливали и уже через неделю (видно из графика — РТС отскочил до 880) заработал столько, сколько даже страшно сказать, (а уж если он сидел-держал, то за год вариантов выйти было шо пипец). И второй вариант — попроще - может этот кто-то не набирал позу, а закрывал ее (мы же не знаем что он там мог напродавать в ближних опционах). 

avatar
Согласен с Алексеем, заработать можно вопрос риска, т.е. Опционы позволяют войти в рынок с большим плечом чем фьючерс, но вероятность того что вы потеряете всё очень большая. Такая игра у опционщиков называется «лотерейный билеты» по схожести соотношения вероятностей выигрыша и проигрыша.
Да, кстати, мозги здесь совершенно не причём. 
Последний раз редактировалось
avatar
Большинство здесь хотят стабильно, много и желательно быстро зарабатывать на финансовых рынках, но практика показывает что быстро получается только сливать. Поэтому зарабатывает значительно меньше чем сливают.
У каждого своя мера успешности, и определить успешный человек или нет можно только исходя из его собственной субъективной оценки. Я думаю это правильно ибо кто-то счастлив и считает себя успешным с 6-м айфоном в кармане, а кто-то считает себя последним лохом с 50-ти футовой яхтой у причала в Монако. Кого-то вставляет от научной работы, кого-то ходить по горам и лесам, кто-то любит готовить, кто-то любит рыбачить. Нужно просто получать удовольствие от того что делаешь и не делать то что такового не приносит. 

PS: интересно узнать ваши критерии, по которым вы определяете успешен человек или нет?
avatar
Минфин поднимает тему: http://www.rbc.ru/economics/17/01/2016/5698f6639a7947cc90ea4d34.
avatar

А не проще ли в таком случае на VPS сервере терминал запустить? Все таки беспребойная работа сервера куда стабильней ноутбука дома.
Благо провайдеров сейчас много и стоит данная услуга 7-15$ в мес.

Последний раз редактировалось
avatar
вопрос во времени и риске. Либо адекватный риск и много времени, либо короткий срок и приличный риск. 
avatar
Или как то я себе позволил поставить стоп в 3 %, вместо положенных 2% (смотрел по рынку и  ставил за минимум)… и вот меня выносит… правда я потом отбил сразу на следующий день ровно 3%.А стоп то поставил 0,3%… на ночь… на следующий день смотрю там где я покупал цена откатилась всего на 10 пунктов… с утра сразу полетела вверх… в тот день я действительно поверил в поговорку: «Дуракам везёт!!!»
avatar
Согласен… бывало и такое что откат 3-4  пункта не доходил до стопа, а потом тейк брал… но рынок это дипрессивно маниакальный дядька, который всё равно прав…
avatar
Добрый вечер! Да всё в порядке здесь с финансами. Один гуру торгует недвижимостью в Калиниграде, другой гуру не так давно предлагал держать деньги в облигациях и на часть торговать, соблюдая риски, что взять в долгосрок на ИИС тоже обсуждали. Про хеджирование валютных рисков здесь же статья подробная. И про то, что делать это основным видом деятельности стоит не всем — тоже говорят.
avatar
Это невозможно. Смартлаб часто используется для выражения отношения к действующей власти РФ и к политике других стран. Пост об этом.