avatar
График волатильности лучше в самом терминале строить, и, разумеется, для любой конструкции покупать опционы тогда, когда вола низкая, а продавать по высокой.
К экспирации тэтта у стреддла по центру сильно выростает, поэтому, если и заниматься интрадеем около страйка однодневного стрэддла, то не ближе двух недель до экспира.
Последний раз редактировалось
avatar
Обещали выложить запись — записи нет!
avatar
На картинке у вас график волатильности по РИ, а торговали СИ. Параметры: период графика указан 14,12,15 — 18,01,16 т.е. месяц — это синяя линия., а период HV указан 60 вместо 30 — это коричневая линия.   
А так все  выводы разумны.

avatar
Дмитрий, вот мой свежий пример.
29 и 30 декабря торговал стредл по Si (+100 колов-50 фьючерсов) Дельту правил дисциплинированно, почти до пункта. Тета была равна 2800 руб, то есть для безубытка мне необходимо было 28 движений по 100 пунктов. Движений было больше.  Прибыль 11% (5+6%). (при этом, утром собирал конструкцию — верчером разбирал, так как делал это впервые)
4 и 5 января — убыток 13% (6+7%). Делал все то же самое собрал движений больше, чем необходимо для покрытия Тэты, но все равно получил убыток.
Для себя я сделал следующие выводы. Для того, что бы выйти с прибылью из стредла, необходимы следующие условия:
1. Качество набора позиции (опцион-фьючерс, опцион- фьючерс...) — опционы не далеко от теоретической цены.
2. Движений внутри дня нужно собрать больше чем размер Теты.
3. График волатильности должен расти, илили как минимум не снижаться.
4. Качество выхода из позиции.
-------------------
На рисунке видно, что волатильность 4-5 января снижалась+ набрал позицию по плохим ценам, поэтому даже прибыль рехеджирования не перекрыла убыток.

-----------------------
Друзья, если у кого есть замечания к моим размышлениям — пожалуйста, пишите.


avatar
Процессор и оператива решает, остально не критично. Торговый терминал пишет историю, позже она подружаеться в опертиву, процессор необходим для большого кол-ва математических индикаторв, в ОСОБЕННОСти для роботов если больше 2 то грееться ит упит
avatar
В догонку видео, то что хотел показать но не очень получилось. Для примера взял акции BAC (Bank of America) отчет о доходах которых будет на премаркете 19.01. т.е. завтра.

Из графика видно что вола к отчетам росла, а также вола на ATM 22.02 72,64% против средней 43% и мартовской 40,25%, что дает нам возможно сконструировать календарный спред. Как я вижу такой спред расскажу на «Круглом столе» в среду или в пятницу на очередной программе.
Последний раз редактировалось
avatar
Алексей, спасибо Вам за комментарий! ) 
avatar
А края совершенно дешевые. Однако на временную стоимость конструкции влияют отрицательно. С проданными краями так наинтрадеить не удалось бы.
avatar
Интрадей работает при покупки чего угодно, если соблюдат правило: позиция по фьючам не должна превышать противоположной позиции по опционам. Если 10 коллов, но не стоит интрадеить в шорт более 10 фьючей, иначе теряется опционная планка безубытка. Приведенный выше пример- классика. И действительно сложилось удачно, не всегда так выходит.  День волотильный и колебания «околостайковые». Для менее удачных дней, но большего срока реализации задачи фьючерсная поза разбивается на несколько частей, каждая из которых запускается по очереди противоположно направлению опционной позиции, но закрывается только при возврате цены, то есть только в прибыль. Таким образом позиция из коллов может превратится в синтетические стрэпы, стрипы, в стрэддлы, в путы… «Галочка» будет качаться, как маятник, вокруг оси-страйка, которая постепенно будет подниматься на профиле вверх, стремясь к безубытку
Последний раз редактировалось
avatar
Евгений, добрый день! Благодарю за комментарий. Вообще, цели отработать именно внутри дня не было. До экспирации остается два дня — на это и был расчет. Я просто подумал, что в условиях таких размашистых колебаний велика вероятность постоянных выбрасываний из рынка по стопам. Про тетту — согласен.
А если продать края, учитывая что до экспирации осталось мало времени, то мы можем немного приподнять профиль позиции, насколько я понимаю? Вроде в настоящий момент IV находится на довольно высоком уровне. Или такой риск будет не совсем оправдан? 
Последний раз редактировалось
avatar
Если речь об интрадее то наверное можно было обойтись и стопами. Опционы актуальны интрадейщику при переносе позиции через ночь для страховки от гэпа, не более.  Интрадей так же работает при покупке стредла, когда врамках дельты вы продаете или покупаете БА (Базовый актив), но это отдельная стратегия в которой при покупке нужно учитывать тетту (временной распад) опционов, который может съесть всю прибыль от интрадея.
avatar
Такой результат, даже лучше, может дать покупка волотильности, особенно под экспирацию. Но, поскольку заранее знать не возможно, а можно только угадать, то стратегией это назвать нельзя. Это просто везение и мозг тут совершенно не причем. Например, 70-е январские путы Ри за неделю утроились в цене. Кто бы знал?
avatar
Единственная конструкция из которой можно из 60 тыс сделать нескольско сотен тысяч в МЕСЯЦ- это гениальный мозг и офигенное визение и то не хватит наверно.
Или изобрести машину времени. )
Последний раз редактировалось
avatar
Должна быть чёткая стратегия и тактика работы во всём, и в опционах в том числе. Может в этом всё дело…
avatar
То что это сделки не «в стакане» однозначно говорит количество 5 и 2 сделок в страйках по данным биржи. То что этот ОИ открыт до сих пор можно убедиться открыв доску сегодня. Никто реально ничего не купил и не продал, значит и не заработал просто в режиме РПС провели сделки и обозначили ОИ  на доске, а вот зачем, в этом то и вопрос???
avatar
Не знаю у кого как, в особенности у автора поста, но моя цель достигнута давно — работать чтобы жить, а не жить чтобы работать. Дает это торговля на бирже. Занятость 0,5-3,0 часа в день.
… А что "… большинство здесь присутствующих людей не имею вообще никакого понятия как распоряжаться финансами." — это каэшна в точку! Откуда нам, сиволапым!?!
Учитывая последние предложения поста я "… спЫиной мозга чую...", что следующий пост автора расскажет нам о чудо-способе мгновенного обогащения от пассивного дохода, ВООБЩЕ НЕ ТРЕБУЮЩЕГО НАШЕГО УЧАСТИЯ.… Вам это ничего не напоминает?

P.S. улыбнуло от — "… Я сам начинал как вы, но я никогда не собирался заниматься торговлей всю жизнь, после N-ой суммы денег это дело я доверил профессионалам таким как вы, которые свои знания продают за бесценок..." — ну точно, уж кто-кто, а Andosipov знает о чем говорит! :-)
avatar
Никакие если Вы новичок. Результаты опытных тредеров с «конструкциями и стратегиями»:

1. www.h2t.ru/blog/7721.html#cut 
 
2. www.h2t.ru/search/topics/?q=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%9B%D0%A7%D0%98 

3. www.h2t.ru/blog/7677.html  

Знаете почему у них такие результаты? Они очень хорошо знают что делают, с чем делают и когда делают. И на 100% соглашусь с первым комментом.

Вывод про сотни тыр в месяц на опционах с ДЕПО в 60 тыр очевиден. :-)
Последний раз редактировалось
avatar

17 декабря 2014г. было после 16 декабря 2014г. ))))), а 16 декабря доллар сходил на 80 руб., РТС доходил (не скажу точно — на недельках сейчас не видно до копеек) в район 580, соответственно — предположу — кто-то с большими деньгами (и яйцами) набрал позу в тех страйках, где ему наливали и уже через неделю (видно из графика — РТС отскочил до 880) заработал столько, сколько даже страшно сказать, (а уж если он сидел-держал, то за год вариантов выйти было шо пипец). И второй вариант — попроще - может этот кто-то не набирал позу, а закрывал ее (мы же не знаем что он там мог напродавать в ближних опционах). 

avatar
Согласен с Алексеем, заработать можно вопрос риска, т.е. Опционы позволяют войти в рынок с большим плечом чем фьючерс, но вероятность того что вы потеряете всё очень большая. Такая игра у опционщиков называется «лотерейный билеты» по схожести соотношения вероятностей выигрыша и проигрыша.
Да, кстати, мозги здесь совершенно не причём. 
Последний раз редактировалось
avatar
Большинство здесь хотят стабильно, много и желательно быстро зарабатывать на финансовых рынках, но практика показывает что быстро получается только сливать. Поэтому зарабатывает значительно меньше чем сливают.
У каждого своя мера успешности, и определить успешный человек или нет можно только исходя из его собственной субъективной оценки. Я думаю это правильно ибо кто-то счастлив и считает себя успешным с 6-м айфоном в кармане, а кто-то считает себя последним лохом с 50-ти футовой яхтой у причала в Монако. Кого-то вставляет от научной работы, кого-то ходить по горам и лесам, кто-то любит готовить, кто-то любит рыбачить. Нужно просто получать удовольствие от того что делаешь и не делать то что такового не приносит. 

PS: интересно узнать ваши критерии, по которым вы определяете успешен человек или нет?