avatar
Нет, другой будет. Я считал на основе IV, а St Dev и Болинжер будет считать по цене и учитывать только количество баров в истории, которую ему выделили. То есть это месячное подразумеваемое отклонение.
avatar
Верно, около 5%  это вероятность выхода из диапазона 2 сигм. Нашел картинку на вики.
 
avatar
Мне кажется, что этой формулой Вы рассчитали линии Боллинджера. Там тоже 2 стандартных отклонения, только там отклонение считается от скользящей средней, а у Вас от текущей цены. Возможно, если поставить в настройках линий Боллинджера скользящую среднюю с интервалом = 1 получиться тот же результат. Не за компьютером сейчас, не могу проверить свою теорию)
avatar
e^(0,19*sqrt(1/12)*-1) *74000=66.31
Тогда получается  диапозон 66311-82579, вероятность выхода из которого 5%, получается если вероятность выхожа наверх равна вероятности выхода вниз, то вероятность выхода наверх-2,5% а не 5%, правильно я понимаю?
avatar
Вниз то же самое что и вверх, равновероятно.  e^(0,19*sqrt(1/12)*-2) * 74000
avatar
Хорошо Александр вы посчитали отклонение наверх от цены 74000, ну поидее правильно было бы посчитать 2 отклонения и вниз от этой цены, кстати как это сделать по формуле?
avatar
Это реальные сделки, так что неточности тут нет.
avatar
Да единственная неточность-что 28 декабря по такой цене нельзя было взять 80 call, а если было взять 83 call за четыре дня до эспирации если не ошибаюсь он стоил 10 пунктов, а экспирировался где то по 1800, то получилась бы еще более высокая доходность.Но вероятость такого движения цены -составляла примерно 0,9%, при прибыли 18000%.
avatar

По сахару то по фундаменталу дефицит, на данный момент более 5 млн. тонн,
но данные могут был ещё раз пересмотрены в сторону повышения,
последний раз пересмотрели с 3.5 млн до 5 млн.
по году ожидают дефицит в 7-8 млн.

avatar
Вск, вечер, занятно над дебилом постебаться.
avatar
Дмитрий, и охота вам связываться с этим дерьмом? Понятно, что в лучшем случае, — это «околотрейдеры».
avatar
Ба, меня не забыли?! Как приятно!

Депозит хорошо поживает, разгоняется на нефти и девальвации. Может быть, поучаствую в ЛЧИ-2016, выложу тут итоги.
avatar
… Результаты шопят такие дебилы как ты.
Пшел вон, недоносок…
avatar
Н-да… если ты пост от блога не отличаешь, что с тебя взять!?!
Публичные результаты гришь… они почти в каждом посте, последний отчетный тут, остальные найдешь сам, полудурок.
ТВОИ ГДЕ???
Ты собственно кто такой, румын с кавказа? Вчера зарегился на ночь глядя, за сегодня 10 комментов накнопал… по ходу заказничок налицо. МалАдЭЦ, пайку хозяйскую справно отрабатываешь.
В общем так… назовись кто ты есть, выложи отчет со своего счета, там посмотрим...
А пока… отвали, говнобот. 
avatar
… мои результаты в постах, твои то где, пустозвон?
ты в каком месте мой блог видел, во сне?.. одно слово — БОТ!!!
Последний раз редактировалось
avatar
Эк тя пронесло… Словесный понос то у тебя! «Бессмыслица» моего трейдинга в публикуемых результатах.
Где твои, «осмысленный»??? На комоне что ли в демках?
Так что по жизни неудавшийся ты.
При чем без размаха.
Просто не-у-дав-ший-ся… :-)
avatar
Кстати, как ваш депозит поживает, который вы разоняете? Давно ничего не писали…
avatar
Хорошие результаты, поздравляю! А автоматизация в чем у вас сделана?
Я просто на ультре какое-то время сидел, но с ростом количеста систем в тслабе все стало жутко тормозить даже на топовой конфигурации. В итоге ушел на физический хостинг, да и последнее время когда я работал пинги в ультре до биржи были как-то влеиковаты (скорее всего физически сервера где-то в европе находились).
avatar
Дмитрий Х., согласен. Буду работать над дисциплиной. Благо, сама система не требует больших затрат по времени.
Последний раз редактировалось
avatar

Жадность и несоблюдение стратегии у всех оканчиваются одинаково: сливом депозита.