avatar
Сделаю в ближайшем будущем, но разные инструменты будут считаться на разных вкладках в журнале
Последний раз редактировалось
avatar
Почти в любой ситуации есть свое решение:

1. Возможно, запас на проскальзывание в стоп-заявке был не слишком большим. Ставьте 1000 пунктов, что обеспечит ГАРАНТИРОВАННОЕ закрытие позиции с учетом проскальзывания;
2. Возможно, позиция, открытая накануне, не имела достаточно накопленной прибыли, и гэп в противоположную сторону на открытии рынка следующего дня, проскочил стоп (заявка стала активной, но уровень проскальзывания, выставленный в ней, не соответствовал в моменте текущей цене)
3. Косяк брокера (сервера висели, стоп-заявка, висевшая на сервере брокера, — не ушла на сервер биржи в момент достижения стоп-цены).
4. Неправильно выставленные параметры заявки.

Разобраться легко — позвоните брокеру, у него фиксятся все Ваши действия, техподдержка Вам расскажет, что произошло.

Скорее всего виноват один человек — и он в зеркале)). Как говаривал Жванецкий, «бороться надо не с плесенью, а с сыростью».

Будьте внимательней, удачной торговли!!!
avatar
Мне психологически комфортно торговать внутри дня.
avatar
понял
Алексей, в своей торговле использую опционы и фьючерсы, есть просьба, не мог бы сделать журнал сделок, куда бы можно было заносить сделки по фьючам и опцикам (счет то у них общий), фьючи — ri, si, ed, gd, sr, gz, br, gu, jp, au, vb, lk, mm, а то как то неудобно, счет один, а журналы разные — один для фьючей, другой для опциков, сделаешь? не бесплатно, конечно, спасибо
avatar
Торгуйте опционами)
avatar
Ну, раз вы имеете заработок в спреде только с одной стороны, то да
avatar
А покупку спрэда можно считать направленной торговлей?
avatar
1.Спор затягивается.
-Я же писал один убыток как по фьючам так и по опциону, только у фьюча он ограничен 5 000 рублей, а у опциона убыток такой же только его стоимостью растянута по времени, что не дает никакого преимущества в торговле, как этого  можно не понять???? Никакой серии как у Герчика по 200 п. убытка, только один большой стоп. Тогда в чем же здесь преимущество?
-Не нужно бояться технических  проблем, за семь лет  торговли их у меня  было достаточно но они не играют решающей роли в получении прибыли, даже на роботах работающих на 5 минутках, а уж тем более на долгосроке с большим стопом.
-Прскальзование очень спорный вопрос у меня работает робот на ПИ там вообще нет проскальзования.
-Преимущества в построении сложных систем из опционов и фьючерсов нет и быть не может, вспомните Коленковича, оооочень умный дятька только в минусе, не питайте надежы на сложное, все значительно проще, на сложном только зарабатывют те кто обучают, вешая лапшу и запутывая новичков. 
-Точку входа искать не нужно, это то же не дает преимущества. Коровин то же так же думает, главное выход с прибылью.
2. Риск в опционах ровно такой же как и в фьючерсах. А все о чем Вы написали это имеет место быть, но только на результат эти вещи не влияют. Может быть на эмоции и психику. Торгуйте акциями без стопов и будет вообще шоколад, всегда в плюсе. А опционы это риск и большой.
3. Я же специально привел такой пример, что бы на равных сравнить фючерсы и опционы, а Вы мне все об одном и том же, что надо брать прибыль. Можно тогда проще поступить как я и предлагал проверить на 5 годах  со взятием прибыли и соотношением риска/доходность 1 к 3. Риск 5000 рублей доход 15 000. 
Кроме того не факт, что дойдя до 3 000 п. Вы не закроете позу по опциону, а потом цена пойдет на 20 000. Тогда в чем же преимущество?

Все одно и тоже что в опционах то и во фьючах. Нужно только  выполнять свои правила.
avatar
Математическое ожидание двух систем одинаковое бесспорно, а преимущество во времени у опционов очевидно, это именно та составляющая которую не дают фьючи и именно то чем мы торгуем)))
avatar
1. Это сугубо ваше мнение) Преимущество: не нужно брать серию убытков, чтоб потом получить прибыльную сделку, возможно перекрывающую убытки. Преимущество: не нужно бояться технических проблем (несрабатывание стоп-заявки), проскальзывания. Преимущество: можно построить такую позицию, которая будет отвечать вашему взгляду на рынок (например, скорее вверх, чем вниз), но это уже более сложные конструкции. Преимущество: использование плеча, при ограниченном риске (не фиксированном убытке, а именно ограниченном убытке). Преимущество: отсутствие необходимости снайперски искать точку входа и др.
2. Если сравнивать только величину максимального убытка, то да. Если прибавить вероятность срабатывания стопов и намного большее время для достижении позицией планового плюса, отсутствие необходимости фиксить убыток, отсутствие необходимости несколько раз входить в сделку исходя из одного и того же прогноза, как следствие, уменьшается вероятность тильта, то риски в опционах меньше гораздо.
3. Как ожидание может быть одинаковым, если есть п.2? Если рынок закрывается в в диапазоне 1500-2000 пп ежемесячно, то это ничего не значит, т.к. прибыль нужно брать тогда, когжа она устраивает. В вашем примере, мы можем сходить на 20 000 пп в прибыль и не закрыться, а закрыться на экспир в том самом диапазоне «1500-2000», не взяв 20 000. Это неверный подход, поскольку торговля должна быть изначально исключительно ради того, чтобы делать +, а не закрываться в экспир, независимо от промежуточных результатов.
Последний раз редактировалось
avatar
Алексей мы с Вами говорим о разных вещах, я Вам пытаюсь объяснить бесспорные вещи: 
1.В опционах нет преимущества для извлечения прибыли.
2.Риски одинаковые, просто в опционах они растянуты по времени.
3.Математическое ожидание, одинаковых систем, одинаково.
Если внимательно прочитаете то, что  я написал, то я говорил о том, что  в течении года ежемесячно рынок может открывааться и закрываться в диапазоне 1500-2000 п., а в этом случае, и Вам это известно лучше чем многим новичкам,  прибыли по опционам не будет. 
avatar
Если мы будем решать когда нам выйти то это уже будет не механическая проверка.
Проверка ради проверки? Мы торгуем ради прибыли и поэтому только наши решения и действия формируют прибыли или убытки на счете.
Без разницы на какую сумму брать фьючей главное, чтобы риск на сделку по опциону и по фьючерсу был одинаковый.
Разница колоссальная — без плеча или с максимальным плечем на фьючах.
Может наступить такое время когда фьючь на протяжении года будет ходить каждый месяц в диапазоне 1.5- 2 т. пунктов, в таком случае фьючерсы будут немного зарабатывать,  а опционы сгорать (тетта).
Это иллюзия. Во-первых, на таком рынке большинство как раз сливает из за серии стопов. Каждый раз беря стоп, вы накапливаете убыток на вашем счету, в опционах же риск изначальный заложен и больше него потерять нельзя, Т.к. нет смысла на опционах постоянно закрываться с убытком и открываться снова — вы всегда в позиции. Во-вторых, по РТС не было ни одного года, когда мы ходили в диапазоне 1500-2000 пп на протяжении года!
avatar
А так хотелось подробностей.
avatar
Я предложил ситемы с одинаковыми входами и одинаковыми выходами, для того что бы показать, что никакого преимущества в опционах по отношению к фьючерсу нет. ММ одинаковое.
Если мы будем решать когда нам выйти то это уже будет не механическая проверка.
Без разницы на какую сумму брать фьючей главное, чтобы риск на сделку по опциону и по фьючерсу был одинаковый.
Я историю в основу и не беру, а как раз наоборот пытаюсь доказать, что может наступить такое время когда фьючь на протяжении года будет ходить каждый месяц в диапазоне 1.5- 2 т. пунктов, в таком случае фьючерсы будут немного зарабатывать,  а опционы сгорать (тетта).
avatar
Изначально сравнивали простую покупку фьюча и опциона, преимущества и недостатки при направленной торговле.
Последний раз редактировалось
avatar
А почему не берете в расчет возможность строить опционные конструкции, которые, например, позволяют зарабатывать в 2 вариантах движения базового актива из 3 (вверх, вниз, на месте)? Такое можно сделать на фьючерсах?
avatar
Ролировать по времени это купить опцион на том же страйке, с более поздним сроком исполнения, фактически при ролировании вы увеличиваете риск, но оттягиваете время его исполнения.
Т.е. например вы купили колл 100 при цене 100 заплатили премию 3, цена ушла против вас на 95, вы продали колл 100 за 1,5 и купили колл 95 за 3 тем самым увеличили риск до 4,5 но при этом вы увеличили вероятность получения прибыли, т.е. даже при быстром  возврате цены к 100 вы уже будете в прибыли.
При ролировании по времени, вы увеличиваете риск меньше, но и вероятность выхода в прибыль тоже меньше.Но есть конечно нюансы)))
Последний раз редактировалось
avatar
Добавлю в следующих версиях. Конкретную дату с пока сказать не могу, но добавлю точно и не только Си. Нужно вдохновение) После добавления, все купившие смогут также скачать не оплачивая повторно.
avatar
Алексей, а си вы так и не добавили?

avatar
Ошибка тут: «Результат считаеся по цене на день экспирации, в опционном аналитике. И сразу все станет понятно». Не рынок нам должен говорить когда выйти, а мы сами решаем когда выходить. Второй момент: на какую сумму брать фьючерс, т.к. стоп в 5000 рублей будет разный по размеру, в зависимости от количества? Третий момент, испория всего лишь история и не значит что все то же самое будет происходить в будущем.