avatar

Замечательная книга, достойная для прочтения каждым трейдером, но, к сожалению, судя по комментариям и рецензиям, понятая немногими из прочитавших. И причина тому, скорее всего, ожидания. Хотя меня изначально отпугивало название, точнее оно меня не мотивировало начать её чтение. Я полагал, что книга про какой-то конкретный случай или торговую систему и потому откладывал её прочтение. А многие видимо напротив ожидают именно конкретики, а в результате получают достаточно общие размышления на тему психологии трейдинга. Как результат обманутые ожиданиями и непонимание идей автора.


Так о чем же эта книга? Она об отношении к рынку. О том, что вне зависимости от прибыльности системы, она лишь маленькая часть трейдерского успеха. Не буду углубляться в детали, а просто сформулирую основную мысль. Все что во вне человека — это внешние раздражители и только сам человек определяет, как реагировать на них. Часто эта реакция неосознанная, на уровне инстинктов. Перекладывая свой жизненный опыт на рыночные ситуации, трейдер, зачастую, терпит неудачу из-за эмоций, которые в данном деле только вредят. Рынок — это поток, который находится в постоянном движении, он нейтрален к трейдеру и только вы сами окрашиваете те или иные события, только вы принимаете решение что значит для вас рост или падение котировок. Отсюда автор делает вывод, что у всех стабильно прибыльных трейдеров есть одно общее свойство, о котором они могут даже не догадываться, у них развито вероятностное мышление. Они умеют принимать риск, то есть они понимают, что рынок никому ничего не должен и на нем может произойти все что угодно. По сути после открытия сделки они нейтральны к рынку. Даже если трейд будет закрыт в убыток, то они уже с ним смирились.


Я очень часто наблюдаю на трейдерских форумах реплики о том, что рынок играет против трейдера, что он как будто бы специально разворачивается в противоположную сторону, как только откроешь сделку. Все это попытки переложить ответственность на рынок. А для меня — сигнал, что человек не понял сути происходящего. Движение рынка не предугадать, он может двигаться как угодно. Конечно же у вас есть своё видение на ситуацию. Есть предположения о наиболее вероятном развитии событий. Но повторюсь — рынку все равно, он никому ничего не должен.


Быть нейтральным к рынку в направленной позиции не сложно. Нужно всего лишь заранее определить риск этой позиции и принять его. Но «поставка защитного стопа еще не означает, что вы на самом деле приняли риск по этому трейду. Помимо стопа есть ещё много других вещей, выступающих в качестве риска: потеря денег, страх оказаться неправым или недостаточно изящно отработать торговый сигнал...». Если вы не развили в себе эту способность, то эмоции буду терзать вас вне зависимости от результата.


Рекомендации автора применимы не только к трейдингу. Все это хорошо работает и в быту. Мир вокруг нас — нескончаемый поток событий и только мы сами принимаем решения как на них реагировать. Но это уже совсем другая история.

avatar
Наверное Ваше мнение заслуживает внимания, однако и у Вас нет подтверждения, что прикрытый интрадей — рабочая стратегия.
Последний раз редактировалось
avatar
да я так, пальцем в небо)
Последний раз редактировалось
avatar
«Какой смысл кроется в свече, деленной на 3 части?» — см. Главу 17 «Свечи и рыночный профиль» Стив Ниссон.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну и систему надо смотреть, волатильность высокая, да. Но при входе (пусть даже повторном) в направлении тренда (а они были отличные в январе), была бы возможность перекрыть убытки. Как-то так…
avatar
Мой подход таков: при увеличении волатильности, увеличиваю тайм-фрейм своего рабочего графика инструмента. Волны становятся более техничными и понятными, сделки — более редкими, потенциал прибыли больше. Но! Выжидать в засаде перед сделкой — дольше (нужно терпение), стоп — на бОльшую величину, чтобы не был снесен волнами шума (психологический дискомфорт), высиживать сделку, если пошло в твою сторону — дольше (тоже нужно терпение). Зато есть и плюсы — не заиграешься, размер прибыли редких сделок какбы тебе говорит: все правильно делаешь, продолжай так!

А нужно это делать или нет — скажет статистика по Журналу сделок. Если сносит слишком часто — либо короткий стоп для текущего рынка, либо слишком ранний перенос в безубыток, если этим пользуетесь…
Последний раз редактировалось
avatar
Нет, Георгий. При всем уважении ответ не верный.
avatar
Если скорость платформы влияет на трейдинг, то скорее нужно менять стиль торговли, чем платформу))
avatar
на первый взгляд разгадка неочевидна) 1/3 свечи — это что-то с глубиной коррекции связано?
Последний раз редактировалось
avatar
загвоздка в том, что видны ПРЕДЫДУЩИЕ движения дня, и по ним достоверно можно определить только ПРЕДЫДУЩУЮ волотильность, а не тукущую, и тем более не будущую. Делая такое заключение, мы принимаем, что волатильность не изменится, однако знаем, что она меняется все время. Где логика?
avatar
Ошибка отображения текущей позиции. Пришлось закрыть через АД 3.5
Но помоему это было когда еще бета версия была. В последнее время нормально все.
avatar
судя по скрину 1 серв разбили на 4 серва, это должно увеличить скорость… но вот кто быстрее это вопрос… У мт5 тоже 4 серва)). А что за глюки бывают и когда?
Последний раз редактировалось
avatar
Пользуюсь Альфа директ 4. Все устраивает. Иногда правда бывают глюки. Т.к. недавно альфа- версию выпустили. Надеюсь со временем исправят.
По скорости, по моему неплохо. Про МТ5 ничего не могу сказать
avatar
Пожалуйста, был рад помочь.
avatar
Не могу не согласиться с А. Ясаковым и согласиться тоже не могу.
На счет «предсказания рынка» — даже этой темы касаться тут не буду, уже все писано на сей счет. Снова налетят приверженцы «торговли временем, волатильностью, торговли без стопов», еще какойнить ботвы — замучаешься отписываться.
А вот стратегия, она же торговая система (ТС), вот тут кое-что пожалуй напишу...

Есть системы эластичные, в которых заложена смена фаз рынка. Это достаточно не простые торгушки, работу которых надо понять, а их применению учиться. Путь не из коротких, зато верный. И сторятся они долго, зачастую годами.
Есть системы не эластичные, простые. Они никогда не будут давать прежних показателей при смене очередной фазы одного и того же цикла рынка, не говоря уже о смене самого цикла.
Так что на мой взгляд либо дорабатывать уже имеющуюся ТС, т. е. усложнять ее, «наворачивать» все новые условия, либо просто сторить новую. Особенно если Вы приверженец ПТС — (примитивных торговых систем), коей, к слову, является т. н. «стратегия» торговля временем и прикрытый интрадей.

… ой, ой, ЩАЗ снова буит извержение вулкана профессора ИКа… ой бАюс, бАюс...:-)

P.S.… Вам, Евгений, может лучше посмотреть в сторону СМЕ, а не Финама?..
avatar
Понятно, спасибо. Кстати погуглил тут и оказывается если с ИИС выводить в региональном банке, то комиссия уже 5%..(http://iis24.ru/iis-producti-ot-brokera-otkritie/). Но, как я понял у ИИС есть 2 категории счёта — тип А и тип Б, и что в итоге получается — если у нас второй вариант, то через три года (при условии что мы деньги с него не выводили) наш счёт освобождается от НДФЛ. (http://investfunds.ru/Iconf/83/  — 8 ответ). Если так оно и есть, то получается что 5 %  с каждого вывода через 3 года не так уж и много.Поправьте если напутал.Спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, а какой примерно расклад прибыльных сделок по отношению к убыточным, на длительном периоде(год и больше)?
Извините, что адресую эти вопросы вам, просто вы как автор топика выложили информацию по достигнотому профиту — значит сможете дать хоть какую-то общую информацию по используемой стратегии.
Или может автор сделки ответит на общие вопросы, если нет — то рстается надежда на Илью.
avatar
Брокер Открытие берет 10 рублей за вывод с ФОРТСа. Если вы так потренироваться, то поработайте на обычно счете. ИИС пусть лежит. Если деньги есть, то можно там купить что то консервативное (облигации) или акции в долгосрок. Если денег немного то с ИИС можно и подождать до конца года. А спекулируйте на обычном
avatar
Ну, это нетрудно, так как при торговле на 5 минутах, скорее всего, видны предыдушие движения дня, по которым можно оценить текущую волатильность.
avatar
Почему бы и не увеличить стоп при увеличении волатильсти? Больше прибыль, значит, больше и риска…