avatar
По статистике 95% трейдеров теряют деньги, 
очевидно, что это «группа 3», вечные опоздавшие,
которые заходят в лонг на хаях, и в шорт на лоу.
Так что малочисленной ее не назовешь... 
Скорее это основная толпа))

А делить свечку на части очень просто -
переход на меньший таймфрейм, и свечка превращается...
превращается свечка… в общем в волны более мелкого масштаба
Последний раз редактировалось
avatar
То есть, взять и механически раскромсать на 3 части? Интересная мысль. Но откуда вы знаете при входе в позицию, в какой части свечи находитесь, если свеча не завершена? Может быть, она уйдёт в бесконечность и вы окажетесь в её первой части, а, может, она немедленно развернётся?
avatar
Нет, Дмитрий, я был именно в 3-й группе. Если Вы построите сводную свечу от начала красной линии 1 до последней свечки, и разобъете ее на 3 приблизительно равных части, то станет очевидно, что я заходил ниже 2/3 высоты сводной свечи. Таким образом я заскакивал в уходящий поезд. Если сводную свечу отобразить на М15 — М30 — Н1, не говоря уже о D, то станет еще более очевидным тактический просчет при входе на окончании движения цены!
(Про то, что вход был вообще против тренда (по Н1 — D), я из скромности умолчу...) 
avatar

На вашем графике я вижу большое движение вниз (красные тренд-линии) 1 и 2 с коррекцией между ними. Каждое из этих движений состоит из более маленьких движений (зелёные тренд-линии) 1, 2, 3. Вы зашли по окончании большой коррекции на первой маленькой коррекции первого маленького двжения вниз. Вышли, когда, видимо, предполагали, что третье маленькое движение закончилось. По-моему, вы находились во второй группе, разве нет?

avatar
Свеча деленная на 3 части — отгадка.
avatar
Свеча деленная на 3 части — отгадка.
avatar
Сорри, если обидел, не хотел. Просто по-моему, идет уже «переливание из пустого в порожнее», все эти вещи уже обсуждались не раз в топике той же Элис. Но, возможно его просто не все видели. Прошу прощения, если как-то задел.
avatar
Георгий, мне крайне неприятно что вы вносите эмоционнальную составляющую в дисскусию. Для меня это не приемлимо. Вы меня понимаете.
Всегда считал вас рассудительным и уравновешенным человеком.
Если чем-то задел или обидел, то не по злому умыслу.

Математику знаю только из школы. До остального стараюсь доходить сам. Главное работать и не терять цели.
avatar
В чистом виде для меня тоже не комфортна: очень много сделок руками, ночами сняться свечи на М1))) Зато без «сюрпризов». Выкладка тоже не дает полной картины. Во-первых 2 последних года очень волатильны, поэтому результат по стреддлам хороший. Надо отметить, что квартальные стреддлы вдвое лучше результат за этот период давали. По ним у меня тоже есть расчеты. Во-вторых эта выкладка на перавй попавшиййся среддл. Можно набирать его и по более хорошей цене. В-третьих, там где -19% по стреддлу- это месяц в боковике- идеальная ситуация для интрадея. 
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо за предоставленную выкладку. Теперь я могу оценить её рабочие характеристики. Для меня важна приемлимость, чтобы подходила к моему стилю(психотипу) торговли. Субъективно для меня — она не комфортна. Но есть люди которым она понравится и подойдет. Тогда главное — обязательно изучить и осознать теоретическую часть, т.е. пройти обучение у Ильи. Только тогда можно с уверенностью в собственных действиях и осмысленно торговать.
avatar
Григорий, если вы знаете математику, то наверняка знаете и такое понятие, как вероятность)) так вот сам риск не дает никакой инфы, без вероятности реализации этого риска. Подумайте об этом, желатльно вместе с Элис)
Последний раз редактировалось
avatar
Я не торгую ПИ в чистом виде, но для себя я многое взял из него. ПИ состоит из двух частей: «прикрытый» и «интрадей». ПИ=П+И. П- это стреддл. Так вот, статистику по стреддлу на RI дать могу. Кому может еще будет интересно: если каждый следующий после экспирации рабочий день мы бы открывали стреддл последние 24 месяца на 20% от счета и ничего с ним не делали до следующей экспирации, то наш доход по месяцам был бы таким: -17%, -6%, 64%, 5%, 9%, 6%, -10%, 4%, -19%, 24%, 3%, 43%, -11%, 5%, -7%, 8%, -19%, 12%, -2%, 2%, -13%, -12%, 11%, -14%, 14%. В деньгах- это +78% за два года без реинвистирования. Важно отметить, что это по первой попавшейся цене, по любой воле, и ничего со стреддлом не делая после взятия. Внимание: я сначала выложил данные с ошибкой, позже исправил
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо, непременно посмотрю
avatar
Я вчера ответил на этот вопрос на своей передаче. Можете посмотреть в записи
avatar
Спасибо за ответ. Видимо я просто перепутал терминологию, конечно же имелась ввиду не внутрення, а именно временная стоимость.
avatar
Внутренняя стоимость не увеличивается за счет волы. Алексей же пишет «временная». Внутренняя зависит от цены БА.
avatar
Алексей, в моем понимании риск это то, что может произойти. И не важно, не умен трейдер или семи пядей. Не помню как это точно называется. Мани менеджемент или управление капиталом.
Сколько на рынке и торговать из принципа «абы кабы» и «авось» не получается.
С самого начала всегда руководствуюсь чистой математикой, без допущений.
Поэтому и задал вопрос, на годовом периоде какая статистика у Прикрытого Интрадея(ПИ).

С риском на конструкцию определились — 20%. А какая у нее статистика? Раз уж вы не закрываете её на весь минус.
Например: 1й мес +16%, 2й мес -10%, 3й -5%, 4й +40% и т.д. Надо увидеть эту статистику на периоде хотя бы год.

Если не затруднит — поделитесь такой информацией.
avatar
Зависит от индивидуальной психологической устойчивости. Мне все равно что свечи, что бары. Использую и то, и другое по необходимости.
avatar
а наоборот продает, когда покупатели в восторге от происходящего на Н1 — Н3.



и наконец общая картина:



Это пример, может и не самый удачный, «статистического» подхода к ТА и… назовем его «нестандартный подход» к прогнозированию инструментами ТА.

(Красная вертикалка — ориентир на всех ТФ)...

.../Чота в этот раз дрогнула рука, не ту кнопку нажал, получился коммент в 2-х сообщениях. Первое почему то не редактировалось после публикации. Сорри за неудобство чтения!/...

avatar
В чем то Вы конечно правы, но ТА не анализирует статистику в прямом смысле. Конечно мне известен постулат «история повторяется», но на мой взгляд трактуется он много шире, как впрочем и весь ТА.
Например такая вот история:

тут и отбой от глобального уровня, и преодоление ценой линии сопростивления, и свечные конфигурации, в общем все за buy. Это для тех кто не видит или для тех кто видит, когда им покажут.
На Н1 картина еще краше:



уж тут то казалось бы ВСЕ налицо, добавить нечего. Конечно покупать!

D-график (те кто видит и НЕ покупает):



юю