avatar
Ликвидность и волатильность — наше все:
1) РИ
2) СИ 
остальное можно не смотреть.

И поаккуратнее в выражениях, тут собрались приличные люди))
avatar
Илья у меня с Вами много общего(в том числе и знак Зодиака)))Вот только пока живу на одну зарплату и торгую опционами не так грамотно.Надеюсь со временем исправлюсь)))
avatar
Прошла вторая неделя торговли с ежедневным написанием плана торгов.

Итог:

Неделя закрыта в + 13,5%
Сделал всего три сделки, 1 закрыта в + 8,40%, вторая в -0,46%, третья + 5,10%

На протяжении недели были эмоциональные порывы войти в сделки, но уже более уверенно удерживал себя от этого.

Было небольшое отклонение от плана, но оно было обосновано. Вошел в сделку соглавно плану после того как пробили и закрепились под уровнем, цена двинула вниз как мне и нужно было, но на середине пути к цели развернулась и пошла снова к уровню. В итоге уровень был проколот и меня выбило по стопу. Я наблюдая за всем этим заметил что вверх то и не собираемся идти вовсе… в итоге рискнул и перезашел по той же самой точке входа по которой зашел в предыдущей сделке. И не прогадал… цель была взята.
________________________________________________________________

В принципе результатом торговли за эти две недели я доволен: +  29,5%. Если бы начал вести план торгов с самого начала месяца, то думаю прибыль была бы больше.
Последний раз редактировалось
avatar
растущем курсе рубля
При растущем курсе доллара.
avatar

Прочитал статью и комментарии. 
В статье автор пишет: «Статистики нет. Это не проблема.», при этом, отвечая Георгию, Элис уже говорит: «Без статистики все это воздух. Как говорил Путин,»...
Дальше можно было и не читать и мне пришли на память слова М. Жванецкого:

«В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по „Клубу кинопутешествий“, остроту мнений по хрестоматии.»© 

Сам учился у Ильи и считаю ПИ отличной стратегией, универсальной и гибкой. Всегда удивлялся тому, что Илья передаёт эти знания всем желающим. Огромный ему респект!

Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, Вам и Вашим близким в наступающем году!
Прибыльной торговли и достижения поставленных целей!

avatar
Дополню.
Брокер является налоговым агентом и при наличии прибыли по итогам календарного года обязан удержать с вас налог и перечислить его в ФНС. Если он этого сделать не может, то он сообщает в налоговую и уже она направляет вам налоговое уведомление. Кстати в отчете за январь как правило брокер указывает, что был удержан налог в размере таком-то.

Убытки прошлых лет (за предыдущие 10 лет, начиная с 2010 года если я не ошибаюсь) уменьшают налогооблагаемую базу. При этом срочка и спот не сальдируются, считаются отдельно. Для того, чтобы получить назад излишне уплаченные налоги нужно взять у брокера справку 2-НДФЛ и справку о доходах и убытках. Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в ФНС, а после положительной камеральной проверки написать в налоговую заявление на возврат. Весь процес занимает как правило 4-9 месяцев :)

Для примера. В 2014 у вас был зафиксирован убыток по итогам года. В 2015 прибыль. С этой прибыли брокер удержал налоги. Но при этом он не учел убыток прошлых лет. Берем справки и заполняем декларацию, из прибыли 2015 вычитаем убыток 2014 и с результата расчитываем налог по ставке 13%. На излишне уплаченный налог пишем заявление на возврат.
avatar
Ко мне были вопросы по таблице. Вернусь к самому началу: представим две ситуации.

1. Торговля в лонг при растущем курсе рубля:
Покупка 10 акций по 100$ при курсе 64, продажа 10 акций по 100$ при курсе 74.
Финансовый результат 74 * 10 * 100 — 64 * 10 * 100 = 10000 рублей.
Налоговая база 10000 рублей.
Налог 1300 рублей.
Убыток (который можно зачесть) 0 рублей.
Видно, что один только оборот без долларовой прибыли порождает налоговые обязательства.

2. Торговля в шорт растущем курсе рубля:
Продажа 10 акций по 100$ при курсе 64, покупка 10 акций по 100$ при курсе 74.
Финансовый результат 64 * 10 * 100 — 74 * 10 * 100 = -10000 рублей.
Налоговая база 0 рублей.
Налог 0 рублей.
Убыток (который можно зачесть) 10000 рублей.
Видно, что один только оборот без долларового убытка порождает порождает рублёвый убыток, который можно зачесть(вычесть из прибыли).

Теперь по вопросам :)
1. Почему в первой строке Сальдо/PL даёт курс больший курса при продаже. Это как раз иллюстрирует описанную выше первую ситуацию при торговле в лонг. «Меньший» курс при покупке покупке «уменьшает» рублёвые затраты относительно текущего курса и «увеличивает» рублёвый финансовый результат.

2. Почему такой результат. Обратите внимание на оборот по шорту — он  больше оборота по лонгу в несколько раз. Сальдо по шортам неплохо минусит результат при небольшой долларовой прибыли. Это описанная выше вторая ситуация.

Если ошибаюсь, поправьте :).

avatar
ну если банк не осилит такого убытка, то потянет брокера у которого собственных средств как раз полтора ярда.
так?
avatar
У меня только акции, поэтому практического опыта по ФИСС не было. Сейчас поигрался с программой. Вывод такой, что ФИСС на акции и индексы акций  сальдируются с ЦБ, второй вид ФИСС с ЦБ не сальдируется. И оба вида ФИСС сальдируются между собой. Но убыток от ФИСС с предыдущих периодов идёт в зачёт только по ФИСС. Т.е. ваша табличка правильная, т.к. всё относится к ценным бумагам. В любом случае программа сама всё просальдирует как надо — в неё вводятся только сами сделки.
Последний раз редактировалось
avatar
Периодически на рынке возникают свои истории в каком либо инструменте, туда может перетекать ликвидность (деньги, объем торгов, спред и т.д.) или наоборот выходить оттуда. Для краткосрочного интрадея ликвидность это первоочередной фактор после волатильности (в данном контексте колебания цены инструмента, актива). На такие инструменты как CИ, РИ  чаще всех оказывают влияние на движения цены внешние факторы (в том числе манипуляции) и инструменты перестают отрабатывать паттерны, технические картинки и т.д. Похожая реакция происходит на выходе новостей, когда цена идет против техники, фундамента и устоявшихся паттернов. Для краткосрочного интрадея в этом случае предусмотрены стопы, либо рекомендация «не торговать». Для среднесрочно-долгосрочной торговли такие ситуации как правило выравниваются и возвращаются к прежнему уровню волатильности, ликвидности и т.д. В подтверждение этого, возможно вы замечали что технический анализ например больше работает на более длинных периодах, чем на коротких. Те же долгосрочные уровни (например в Сбере сопротивление 110-111)  более крепче чем краткосрочные. Это объясняется тем что динные деньги как правило большие, а короткие маленькие. Поэтому долгосрочные тренды сменяются ни сразу.
avatar
На брокере никак, банк может в худшем случае списать на убытки.
avatar
по сути поста — да, психологию (а это паттерны и есть) нужно торговать на ликвидных рынках и инстурментах
avatar
кто тут наминусовал то?
avatar
Это временная фигня, и при небольших объемах они действительно являются повадырями. Например банковский сектор рассколелировался с основными индексами еще в октябре. По мне так я вообще не пойму с чего сбер так улетел вверх. Но жду отката).
Вот картинка ради примера SBER-RTS.
avatar
У меня база получилась 141022 в рублях, а в долларах 4353USD что в эквиваленте даже по курсу 65 получится 282945руб., т.е курс растет а база падает. (в рублях) непойму где ошибка и ошибка ли это?
avatar
Ок, поколдую с табличкой. Разделим доходы/расходы на две пары по ЦБ и ФИСС. Кстати сальдировать не пробовали или декларируете раздельно?
avatar
И ещё один момент. У вас в одной таблице вместе и ценные бумаги (ЦБ), и финансовые инструменты срочного рынка (ФИСС). ФИСС в свою очередь делятся на те, у которых базовый актив ЦБ и все остальные. И расчёт налога там, соответственно, отдельный. Т.е. суммарно правильно, но по факту может быть в одном месте + в другом -.
avatar
а налооблагаемая база в рублях (16) уменьшилась
Уменьшилась по сравнению с чем, какие значения сравнивать?

Классная у вас табличка, но есть один момент :). По акциям (не знаю как по опционам) фактическая дата продажи/покупки это T+3, а не дата сделки. А вот уплата коммиссии как раз на дату сделки. Из-за этого моя таблица сильно шире, мелким шрифтом и еле влезает на A4 вдоль длинной стороны :). У самих американцев с этим проще — всё по дате сделки.

Что-то я слишком много знаю про налоги, какая-то нездоровая фигня :)
avatar
В общем ответ такой, что если у вас за 2015 зафиксирован убыток, то в следующий раз когда зафиксируете прибыль по году, то сможете оформить вычет. Надо будет взять справку у брокера об убытке за 2015, 2-НДФЛ о прибыли за прибыльный год у него же, и подать налоговую декларацию в ФНС.

upd: там ещё есть моменты что с чем сальдируется, по-моему срочка (ФИСС) отдельно, спот (ЦБ) отдельно
Последний раз редактировалось
avatar
Это само по себе ни о чём не говорит. Тут важен финансовый результат по итогам каждого года отдельно, т.е. результат открытия-закрытия сделок в целом по году. А если вы, например, в 2014 только купили бумаги и до сих пор не продали то у вас и за 2014 налога не было и сейчас вычитать/возвращать нечего. Сам по себе вывод неважен — брокер должен удержать и прямо со счёта если на нём есть свободные средства. Если брокер удержать не может — он пишет в ФНС, и уже они вам присылают требование об уплате.