avatar
Простая логига и работа с аналитиком.
avatar
))) Всем доброе утро. 
Алексей как это Вы можете строить такие классные  позиции. Это у Вас опыт большой или ум такой, умный Вам достался)))))
avatar
Стрельнуть еще может, еще неделя есть почти
avatar
Согласен: путы в деньгах перед экспирацией наросли бы жирно))))

avatar
Если бы оттолкнулись от уровня 85, то прибыль была бы моментальной и намного больше, чем если бы мы просто продали фьючи. На это и был рассчет. Хотя можно делать кому как угодно.
avatar
Я скорее с позиции торговли временем: на каждый шаг нужно что бы прошло определенное время, т.е цена выросла — продали фьючи, ещё выросла — отролировали, упала — купили фьючи или отролировали. В нашем случае получилось что два шага сделали одновременно, подразумевая бОльшую вероятность разворота тенденции.
avatar
Его можно найти на смартлабе, семинарит там
 smart-lab.ru/blog/281756.php
Последний раз редактировалось
avatar
Если мы не на колхозном рынке торгуем, и не в биржевой яме, то понятнее должно быть как это определено и регулятором и правилами, а так же биржевым сленгом. 


 
avatar
Окей, спасиб
avatar
Это вообще не проблема. Пишите на info@h2t.ru. Там вам оперативно помогут.
avatar
Добрый день, Алексей!

может вопрос не к тебе… но всеж...
 я очень хочу попасть на твой семинар! Но не могу — заполняю форму регситрации, жму зарегистрироваться и ничего не происходит?
Что делать? 
avatar
Одно знаю) Это все прогнозы, но меня не покидает чувство сильного падения. Чисто интуитивно я всетаки склоняюсь к падению, причем довольно сильному. Вопрос только в том успеем ли до экспиры или же падение будет в следующем контракте.
avatar
Я говорил, что кому жалко прибыль, то может купить меньше путов 85х, сохранив больше прибыли. Еще не все потеряно) В самом хужшем случае мы в прибыли +1%
avatar
Я думаю достаточно было продать купленные фьючи,  а ролировании сделать следующим шагом, но задним числом конечно всегда виднее.)))) 
avatar
Вот ты красиво написал. :)
а ТопикСтартеру я на пальцах попытался бы объяснить так:
Ведь у нас торгуется одновременно и базовый актив (БА), и фьючерс (Ф) на него (то есть поставка БА в будущем).
Если те, кто торгуют Ф считают, что до экспирации БА будет расти, то Ф торгуется контанго.
Если те, кто торгует Ф считают, что БА будет падать — то беквордация.
Под «теми мифическими торговцами Ф» подразумевается не мифический кукл, а реальные профессиональные опытные и сильные торговцы на рынке, которые могут повлиять на движение цены, хотя бы в  моменте. Те же арбитражеры, к примеру. В общем то, до экспирации контанго может смениться беквордацией и обратно несколько раз. :) как говорят на РБК «рынок верит в рост или падение» :) в принципе вот как то так.
avatar
Наложите графики фьюча и индекса друг на друга (немного колдовства в квике) — найдите закономерности — пробуйте использовать
avatar
Что  с Максимом Свиридовым — пропал что-то ??
avatar
Даешь запись круглого стола! ))
avatar
Если цена фьчерса выше цены Базисного актива, разница между этой ценой называется контанго,  если ниже бэквардация.
Как правило фьючерсные контракты торгуются с контанго,  за исключением случаев когда в экспирацию попадает дата учёта дивидендов,  тогда стоимость уменьшается как правило на величину предполагаемых дивидендов(в том числе фьюч на индекс). Контанго на фьючерс рассчитывает исходя из безрисковой ставки.
avatar
Комиссию возьмут дважды, при открытии позиции и при её закрытии. Но если используется заёмный капитал (плечо), то при переносе позиции на следующий день спишут сумму в размере процентной ставки. Внутри дня плечо можно использовать свободно.