avatar
Григорий, шикарный вопрос)) Мне думается это больше искусство, чем наука.
Касательно соотношения профит/лосс — не имеет значения на сколько профит больше лосса, ведь важен не только размер соотношения этих параметров, но и частота их возникновения.  Ведь именно так и определяется матожидание системы.
avatar
Добрый день! Соглашусь с тем, что принцип отнюдь не универсален. Вот все, кто меня учил на форексе, на фьюче РТС как мантру повторяют «дать прибыли течь, дать прибыли течь». На том же фьюче и на форексе все настолько волатильно, что лучше чаще брать прибыль. Все-равно при регулярной торговле знаешь среднедневной диапазон движения. Понятно, что я на фьюче могу и 2000 пунктов вытянуть за день по своей ТС. А могу и не вытянуть. Проще 2-3 раза по 500 пунктов взять. Сколько раз себя ругал, что не взял прибыль 500-1000- пунктов/ иногда тысячи долларов — на форексе — (зависело от размера позиций), а потом сносит через считанные часы по безубытку или по стопу. Кто-то скажет, мол надо знать цели по прибыли и все такое. Я им так отвечу — нет универсальных целей по прибыли, рынок все-время меняется. Конечно какие-то цели должны быть, но практика такова, что всегда цена, если пошло движение, перескочит за все ваши цели и если вы не выставили стоп -лосс — перейдет все Ваши «пересиживания» убытков. Хоть раз в год, но это точно случится. А основа биржи — выбивание стопов. Цена идет туда, где можно состричь толпу. И только сранвительно редко встречаются долгие несколько недель-месяцев-лет выраженные тренды
avatar
на часовиках — 3-5 тыс. пунктов (это 20-40% потенциала прибыли по фьючу на индекс РТС
на дневках — 5-10 -15 тыс. пунктов

пример — сейчас вот захлебывается тренд со 2 октября со входом в районе 77 тыс. пунктов и движением до 89 тыс. пунктов с небольшим (12 тыс. пунктов).

не удалось взять весь тренд, но хорошую часть его — вполне. а можно было с пирамидингом удвоиться на одном тренде.

так что возможностей хватает. мои же цели скромнее, чем возожности рынка. всех денег не заработаешь ))

avatar
Почитал посты Вадима.  Куча избитых клише типа «принципы успешной торговли»,
«правильный инструментарий», «шорт — намного лучше лонга» и т.д. Чистый маркетинг. Резвяков конечно всё правильно говорит, но это всего лишь частный случай.
Я не уверен, что эти самые «принципы успешной торговли» вообще существуют. Чем шорт лучше лонга?? И я не понял, как на рынке акций нет трендов, а на производных, на эти самые акции, тренды есть?))
avatar
А тренд по-Вашему это от скольки пунктов? 1000- 2000?
шикарные тренды 80% времени
avatar
Теоретически да, я не противник трендовой торговли — сам уже давно ее использую в своем арсенале. Но для большинства внутредневная торговля фьючерсом с короткими стопами не годится — на текущем рынке будут сливать. Были неплохие трендовые года, я даже показал больше 1000% в один такой год, но это скорее исключение.Трейдер, который умеет торговать только тренд, может быть успешен — пример Дима Сергеев, но профессионал для меня — это тот, кто использует разные приемы в зависимости от рынка.
avatar

Да здесь ограничения убытков это покупка фьючей выше 8850  

avatar
Георгий, позвольте не согласиться:
1) На рынке акций, да, согласен. Трендов, достаточных для того, чтобы  заработать на акциях — действительно мало. Поэтому я их перестал торговать уже несколько лет как
2) на фьючах все не так грустно, если смотреть на рынок широко (дневные и часовые таймфреймы) — шикарные тренды 80% времени. Входы на более мелких волнах шума. Но даже заработок внутри дня — процентов 10 — весьма возможно интрадей. И это при отсутствии тренда на больших тайфреймах.
Спотовики могут обзавидоваться ))

avatar
«Если давать прибыли течь, то прибыль в прибыльной сделке покрывает много убыточных» — при одном условии: рынок должен быть трендовым. В реальности же рынок бывает трендовым только 1/3 времени, если грубо.
avatar
А как может быть риск 2%? По профилю видно, что риск неограничен в случае движения цены вверх.
avatar
Дак вот и Герчик говорит, что если тейки в 3-4 раза больше стопов, то даже при случайных входах будите зарабатывать. Я это сначало посчитал по теории вероятностей, результаат прибыль 0. Потом проверил в тестере МТ5. Тест подтвердил теорию. Вопрос на засыпку. А как опредилить эти самые точки выхода?
Последний раз редактировалось
avatar
Уверен, что 95% учеников Резвякова в прибыль не торгуют. Но проблема в их самих — им дают правильный инструментарий, а что они с ним делают — это второй вопрос. Микроскопом тоже можно орехи колоть ))

avatar
На семинаре Резвяков этому вопросу посвящает целый день. Он говорит, что выходы намного важнее входов. Даже при случайном входе есть возможность заработать. Важнее не колчиество, а размеры убытков и прибылей. Если давать прибыли течь, то прибыль в прибыльной сделке покрывает много убыточных  

avatar
Кстати о стопах и тейк профитах. Каково бы не было их соотношение при случайных входах профит будет 0. Специально это проверял. Т.е. При маленьком стопе и большом тейке верояность получить стоп заначительно больше чем профит. 
avatar
Хотите сказать, что 95% учеников Резвякова торгуют в «плюс»?
Откуда такая информация? Я лично знаком с парой трейдеров, которые начинали торговать по подобной системе, с короткими стопами… но потом оставили это дело.
В теории все красиво, а вот на практике оказалось не очень.

avatar
Вы упускаете один момент. Торговля ведется без плеча. Единственный риск, что позиция может зависнуть надолго или эмитент обонкротиться. К тому же торговля ведется портфелем.
Последний раз редактировалось
avatar
Григорий, Вы пишите:
«Понял что надо пересиживать убытки и усредняться, торговать только в лонг и естественно без плеча». 

Хочется Вам крикнуть: АХТУНГ!!! Так думает 95% трейдеров — как раз тех, кто сливает на рынке. 

Я буду выражать здесь только свой опыт. И это не реклама. Сходите на семинар Резвякова, очень рекомендую. Там узнаете, что все наоборот:
— пересиживать убытки — путь к смерти, убытки надо резать жестко и безкомпромиссно, давать течь нужно только прибыли;
— извесное трейдерское выражение: усреднение убило больше евреев, чем Гитлер;
— торговать фьючерсами выгоднее чем акциями;
— шорт — намного лучше лонга (по моим расчетам скорость падения в среднем в 6 раз выше, чем скорость роста, соответственно заработок).

Вам нужно понять принципы успешной торговли. На семинаре Вы это сможете сделать. Думаю, простого обучения будет недостатоно. Нужно постсопровождение после учебы. У Резвякова это есть.

Учителей выбирайте аккуратно:
— он сам должен быть трейдером успешным;
— доходчивое изложение;
— практические занятия с последующим обучением.

И мой совет — если делаете что-то, и это не дает результат, остановитесь и подумайте, в чем дело (надеюсь, журнал сделок Вы ведете, и понимаете свои проблемы). Если что-то работает, то можно продолжать это делать. 

Если не получается — поторгуйте без денег, делайте на графике отметки от «входов» и «выходов», ведите журнал сделок. 

Если цель — научиться и заработать, то как-то так. Если другие цели — смотрите сами ))

avatar
МММ это который от Мавроди или ДУ имеется в виду? Или автоследование? Я за ним слежу в ЛЧИ 2015, нормально идёт. Вроде адекватный человек, а на СЛ такая характеристика висит, непонятно.
avatar

Я тебя правильно понял ты сделал выводы по 2 месяцам торговли стратегия ПИ ?

Последний раз редактировалось
avatar
хз. наверно за привлечение в ммм.