avatar
А почему все время фигурирует цифра 53 т.руб., когда 13% от 400 т.руб. это 52 т.руб.?
И как я понял из камента выше не ежегодно, а всего один раз!
Георгий, как у вас дела с этим ИИС?
Последний раз редактировалось
avatar
А с какими ожиданиями строиться такая конструкция? Если расчет на то, что не вырастет выше…, то проще и выгоднее просто коллы продать подальше. Если расчет на небольшой рост, то не правильная конструкция- прибыльный диапазон слишком узкий. Предугадать на месяц вперед попадание в такую узкую мишень не вероятно, а в короткий срок эта зона убыточная. Тем более сценария действия нет. Вот что ты будешь делать, если послезавтра будет 80? Вроде цена лучшая, но не вовремя, ибо минус. Ждать-бояться, надеясь что там и останетс в таком узком коридоре? ролировать проданный край- это фиксация убытка досрочно.
avatar
Ниже проданного края можно ничего не делать, ждать пока тета даст прибыль. При движении к проданному краю с учетом продажи на 33% ГО вам должно хватить. На подходе к 80 000 нужно будет действовать, например, роллироваться.
avatar
как управлять такой конструкцией?
avatar
Вы расчитали результат в пунктах, а не рублях. Поставьте галочку «в рублях», до достижения 77500 к экспирации доходность примерно 3,57%.
avatar
Это не худший случай. Худший случай будет, если 11 января РТС 83 000 откроется. :) С Новым Годом! :)
avatar
у этой позиции 2 проблемы, страйки слишком близкие и надо такую же конструкцию сформировать и в другую сторону чтобы получилось типа кошки.
avatar
2,3% -это если цена останется на месте. Если начнет расти, после 83 будет сильно минусовать. Такое уже было в октябре, когда Ри вырос с 75 до 90 за полмесяца.
avatar
Есть у меня где-то робот собранный по арбитражу в обе стороны :) Не сказать правда что супер прибыль дает.
avatar
В альфа-директ вечерку считают как начало сессии, но никуда ее не убирают, она идет как начало нового дневного бара.Спасибо за помощь!
avatar
 Так уже пробывал и получается только можно ограничевать внутредневной график, но на формирование дневки это не дейсвует.Все равно спасибо!
avatar
Альфа-директ, платформа Альфа банка так формирует вроде, уточняйте

avatar

На данном ресурсе есть статья про то что Вам нужно на платформе QUIK.
Вот она: http://www.h2t.ru/blog/strategies/4137.html

avatar
Хорошо! Спасибо большое!
avatar
Возможно я считаю приложенные усилия слишком большими, чтобы быть довольным, например, двукратному депозиту. 
Тут скорее всего только увеличивать КПД (меньше операций, вкладывать на более длительный срок). А как еще-то? Мог бы я заработать в 10 раз, заработал бы))
avatar
В данном случае — varMargin Analysis. Часть программы PyTrader. Начал писать ее давно и постепенно развиваю. Предназначена для учета и анализа сделок.
avatar
Амиброкер. там можно вроде такое сделать)
avatar

Согласен с Георгием. Александр, ориентируйся на величину банковских депозитов и соотноси свою прибыль с ними. В среднем по году, у тебя получилось более чем трехкратное увеличение максимального банковского депозита. Это же очень хорошо, с чем тебя и поздравляю и дарю тебе плюсы по топику…)))

avatar
А что за программу вы используете?

avatar

Илья, сейчас получается тоже любопытный вариант для входа? и тема снова актуальна!


газпром 136,09 при долл/руб 73,59  , ФСК 0,0594, Россети 0,458, РТС 757

Последний раз редактировалось