avatar
Илья мы с вами общались вы же знаете что я больше хитрый чем умный )))Правда есть такое выражение, что хитрость ум дурака, но я не обижаюсь)))Илья не буду с вами спорить и переубеждать скажу лишь следующее.Булл выйграл не один конкурс.Свиридов утверждает, что он не уникален.Стратегия формализуема и протестирована.Именно поэтому появился курс в академии.Приятно было услышать ответ.Всего доброго. P.S. Жалко поздно узнал что были в Москве.
avatar
Результат Булла на ЛЧИ говорит только о том, что он случайно попал в тред на 3 месяца.В этом вообще нет ничего особенного… Я таких случайных попаданий видел тысячи раз… и тысячи раз видел чем все заканчивалось… У Свиридова выборка намного лучше… Но я видел и куда более длительные успешные серии, которые заканчивались оглушительными крахами.Теорию больших чисел  обмануть сложно… Хотя не исключаю, что Свиридов — один из чемпионов, по моей классификации, со всеми вытекающими… Временность и уникальность, неформализуемость и неспособность к тиражированию другими его успеха..

Все разговоры с плечевиками  я закончил лет 10 назад… Потому, что к тому времени я 12 лет подряд наблюдал — чем они заканчивают… все без исключения… Зачем мне тратить время на то, чтоб убеждаться в одном и том-же еще лишние 10 лет и  10 000 раз? Это бесполезная трата времени… Раз Вам интересно то, чего вы еще не знаете… узнавайте… набивайте шишки) Я не мешаю)
Но меня то зачем пытаться переубеждать в том, что мне давно известно?)
avatar
Илья ваша проблема в том, что вы не приемлите других подходов в торговле кроме ваших.Однако наблюдение за трейдерами говорит, что есть успешные трейдеры торгующие в плюс с короткими стопами. Это с Свиридов торгующий РИ и Си, это и Татарин торгующий акциями. Есть трейдеры торгующие с большими стопами в плюс.Это Булл да его подход держит его на ЛЧИ 2015 в минусе однако результат на ЛЧИ 2014 говорит сам за себя.Значит нужно понимание где стопы вредны, а где стопы просто необходимы.И если сочетать несколько стилей торговли это и даст спокойствие и уверенность без 20 лет на рынке))) Я как то предлагал свести вас со Свиридовым вместе и чтобы вы говорили о вреде стопов, а он о их пользе. ))))Но как я понимаю в академии у каждого своя правда.
avatar

ОК 
вопрос по другому поставлю


Георгий я так понял вы не были на платных курсах Герчика и слышали как он только говорит про уровни — цена которых много раз коснулась — а сего вы взяли что это сильный уровень?
то есть в вашем посте изначально был заложен был посыл именно про Герчика и именно про уровни
так потрудитесь бы хотя бы сходить на платный его курс — я не рекламирую и не агитирую — ваше дело — но блин вы абсолютно не с той стороны подошли — я не ходил на курс — но плотно общаюсь с 2-мя его учениками 


они ксати оставили трейдинг ради работы — но основные постулаты его ТС очень верны — я их в свою ТС взял
как можно обсуждать то, что вы лично не вникали — фигли уровни — они есть у всех нанчиая от мастерфорекса и волфикса, проходя через майтрейда, живаса, баженова и кончая… — собственно говоря — это экстремумы и границы ВА — может еще какие промежуточные найдете на клатсерных графиках
и еще — фразы тип а о том что я знаю кто торгует его систему и они сливают, не о чем не говорит!!! расшифровать данный предпосыл думаю сами сможете
кроме того:


  1. важен вход
  2. важен выход
  3. оба важны одинаково
  4. каждый инструмент живет на своем ТФ — и как вы только найдете на каком ТФ он живет — вы сразу там много чего интересного увидите
avatar

Да есть такое но по сути ему осталось жить два дня буду ждать! Есть предложения было бы интересно услышать.

avatar
У меня есть вопрос. Пришла идея немного сбить тетту купленных колов на Си 11 месяц продажей колов того же страйка, но 10 месяц. За счет того что текущие колы теряют стоимость быстрее, а риски по цене покрываются купленными колами, можно меньшим объемом проданных компенсировать несколько дней распада купленных. Я нигде не ошибся? Слышал только название «календарные спреды» и хотел бы узнать про них немного подробнее.
avatar
Если вы купите фьючи выше 8850 — вы не ограничите убыток, а просто перевернете его в другую сторону — он станет неограниченным при падении рынка.
Последний раз редактировалось
avatar
Единственная правда в том, что выход намного важнее входа и по сути вход значит очень мало.Остальные постулаты ложные.
На самом деле — бОльшую часть времени любой рынок представляет собой не тренд, а флет, шорт намного опасней лонга и прочее…
avatar
Вы можете поставить ЛЮБОЕ соотношение тейк-профита к лоссу — и по закону больших чисел получите всегда НУЛЕВОЕ матожидание прибыли ( так как превышение размера прибыли над размером стопа обратно пропорционально вероятности  более ранннего срабатывания тейка по отношение к стоп-лоссу).А при учете комиссий — матожидание превращается в жестко отрицательное. Это банальная математика...
Построения Герчика можно разрушить на калькуляторе… было бы желание…
avatar
Григорий, шикарный вопрос)) Мне думается это больше искусство, чем наука.
Касательно соотношения профит/лосс — не имеет значения на сколько профит больше лосса, ведь важен не только размер соотношения этих параметров, но и частота их возникновения.  Ведь именно так и определяется матожидание системы.
avatar
Добрый день! Соглашусь с тем, что принцип отнюдь не универсален. Вот все, кто меня учил на форексе, на фьюче РТС как мантру повторяют «дать прибыли течь, дать прибыли течь». На том же фьюче и на форексе все настолько волатильно, что лучше чаще брать прибыль. Все-равно при регулярной торговле знаешь среднедневной диапазон движения. Понятно, что я на фьюче могу и 2000 пунктов вытянуть за день по своей ТС. А могу и не вытянуть. Проще 2-3 раза по 500 пунктов взять. Сколько раз себя ругал, что не взял прибыль 500-1000- пунктов/ иногда тысячи долларов — на форексе — (зависело от размера позиций), а потом сносит через считанные часы по безубытку или по стопу. Кто-то скажет, мол надо знать цели по прибыли и все такое. Я им так отвечу — нет универсальных целей по прибыли, рынок все-время меняется. Конечно какие-то цели должны быть, но практика такова, что всегда цена, если пошло движение, перескочит за все ваши цели и если вы не выставили стоп -лосс — перейдет все Ваши «пересиживания» убытков. Хоть раз в год, но это точно случится. А основа биржи — выбивание стопов. Цена идет туда, где можно состричь толпу. И только сранвительно редко встречаются долгие несколько недель-месяцев-лет выраженные тренды
avatar
на часовиках — 3-5 тыс. пунктов (это 20-40% потенциала прибыли по фьючу на индекс РТС
на дневках — 5-10 -15 тыс. пунктов

пример — сейчас вот захлебывается тренд со 2 октября со входом в районе 77 тыс. пунктов и движением до 89 тыс. пунктов с небольшим (12 тыс. пунктов).

не удалось взять весь тренд, но хорошую часть его — вполне. а можно было с пирамидингом удвоиться на одном тренде.

так что возможностей хватает. мои же цели скромнее, чем возожности рынка. всех денег не заработаешь ))

avatar
Почитал посты Вадима.  Куча избитых клише типа «принципы успешной торговли»,
«правильный инструментарий», «шорт — намного лучше лонга» и т.д. Чистый маркетинг. Резвяков конечно всё правильно говорит, но это всего лишь частный случай.
Я не уверен, что эти самые «принципы успешной торговли» вообще существуют. Чем шорт лучше лонга?? И я не понял, как на рынке акций нет трендов, а на производных, на эти самые акции, тренды есть?))
avatar
А тренд по-Вашему это от скольки пунктов? 1000- 2000?
шикарные тренды 80% времени
avatar
Теоретически да, я не противник трендовой торговли — сам уже давно ее использую в своем арсенале. Но для большинства внутредневная торговля фьючерсом с короткими стопами не годится — на текущем рынке будут сливать. Были неплохие трендовые года, я даже показал больше 1000% в один такой год, но это скорее исключение.Трейдер, который умеет торговать только тренд, может быть успешен — пример Дима Сергеев, но профессионал для меня — это тот, кто использует разные приемы в зависимости от рынка.
avatar

Да здесь ограничения убытков это покупка фьючей выше 8850  

avatar
Георгий, позвольте не согласиться:
1) На рынке акций, да, согласен. Трендов, достаточных для того, чтобы  заработать на акциях — действительно мало. Поэтому я их перестал торговать уже несколько лет как
2) на фьючах все не так грустно, если смотреть на рынок широко (дневные и часовые таймфреймы) — шикарные тренды 80% времени. Входы на более мелких волнах шума. Но даже заработок внутри дня — процентов 10 — весьма возможно интрадей. И это при отсутствии тренда на больших тайфреймах.
Спотовики могут обзавидоваться ))

avatar
«Если давать прибыли течь, то прибыль в прибыльной сделке покрывает много убыточных» — при одном условии: рынок должен быть трендовым. В реальности же рынок бывает трендовым только 1/3 времени, если грубо.
avatar
А как может быть риск 2%? По профилю видно, что риск неограничен в случае движения цены вверх.
avatar
Дак вот и Герчик говорит, что если тейки в 3-4 раза больше стопов, то даже при случайных входах будите зарабатывать. Я это сначало посчитал по теории вероятностей, результаат прибыль 0. Потом проверил в тестере МТ5. Тест подтвердил теорию. Вопрос на засыпку. А как опредилить эти самые точки выхода?
Последний раз редактировалось