avatar
Да вот я и думаю уже смотреть в сторону опционов… сегодня в Финаме счет открыл для торговли ими.
avatar
Переходите на часы. Январь нормально торгуется, но волатильность очень большая, стопы, которые работали до этого, уже не катят, надо больше. Либо без стопов, опционами.
avatar
По моему скромному мнению, коментарии надо писать в трезвом виде — легче прослеживать суть спора!
Последний раз редактировалось
avatar
Познавательно )
avatar
Если дельта меньше нуля значит речь о путе. Вот как выглядит пут в аналитике


avatar
Странно. Смотрю на оную таблицу. Мартовский фьюч на сбер, февральский опцион страйк11750 пут дельта= -1.
Последний раз редактировалось
avatar
Это математика))) Дельта опциона всегда находится в диапазоне от 1 до -1, но крайних значений не достигает никогда, это следует из того что временная стоимость опциона не может быть равна нулю. Стремиться к нулю да, но не равна. 
avatar
колов 10, а фьючей 8, а где проданные путы? Говорите одно иллюстрируете другое.
avatar
Заявление спорное — в этом можно убедиться открыв таблицу параметров опционов (лень делать скрин), но тем не менее оно подтверждает мой предыдуший пост.
avatar
Это элемент тренинга )) Если кто-то не может справиться с эмоциями по поводу изменений чужого счета — то как он справится с эмоциями по поводу изменений своего?))

avatar

Для наглядности взял 10 колов (синий профиль) и занейтралил дельту продав 8 фьючей (зеленый профиль) ничего не перевернулось, получился стрип (перекошеный стредл)
avatar
Дельта не бывает ровно 1-ца. Дельта одного кола может стремиться к еденице.
avatar
Это при условии, что дельта равна 1? В противном случае позиция просто переворачивается.
avatar
Этого я не знаю. Но на курсе Ильей рекомендация дается по максимальному риску в 20% от счета.
avatar
дельту вы занейтралите только продав необходимое соответствующей положительной дельты. Закрытие позиции осуществляется продажей фьючей соответствущим количеству колов и продажей путов в том же количестве
avatar
Не принимайте цифры в абсолютном значении, возьмите и просто сотрите правую шкалу, что бы она вас не вводила в заблуждение. (о том что это косяк расчетов написано и сказано уже достаточно много)

PS. Помню стейтмент Григория Исаева, который он как-то выложил, дык там не было ни горизонтальной шкалы ни вериткальной. Я сначала не понял, но сейчас очень хорошо понимаю почему это надо делать именно так. 
avatar
Вы говорите о том, как занейтралить дельту, а не закрыть позицию. А если мои коллы ОТМ и их дельта 0,1?
avatar
чтобы 0 никак, на то она и синтетика. закрыв синтетикой, в таблице позиций добавятся еще -20 путов и -20 фьючет. Однако позиция будет закрыта, поскольку она никак не повлият на счет до экспирации и высвободится ГО. Какая тогда разница, что в таблице?
avatar
Конечно менять. Все время причем  Подстраиваться и развиваться не прекращая.
avatar
Объясните пожалуйста как я могу закрыть позицию(что бы в стакне в окошке «информация о позиции» стало «0») 20 колл синтетически?