avatar
Так понятно. Это не арбитраж. Это синтетически закрытая позиция. Если вдруг она и дала тебе прибыль, так это только из-за того, что пока ты ее закрывал, позиция успела подорожеть от каких-то факторов: по дельте или веге. ГО такой же позиции, как и у любой другой закрытой будет 0. Если аналитик и покажет какие-то копейки, то толко случайно. Ничего с этой позицией не произойдет до экспирации: ни ГО не вырастет, не прибыль, не убыток. 
ГО-что такое? Это сумма, которую блокирует брокер на твоем счету на случай, если ты встанешь против рынка и можешь влететь в убыток. О твоей позиции убытка нет, так что блокироать нечего.
Если заниматься покупкой опционов, то ГО вобщем-то не важно. Стоимость опциона-твой максимальный убыток. Что там заблокировал брокер, какая разница, развер твоей позициии-это ее стоимость. ГО обычно меньше, чем стоимость длинной позиции. Но если вдруг произойдет косяк с бирже, и ГО станет больше, то адекватный брокер не тронет твою позицию по маржин-коллу. 
Как расчитать ГО? Хороший вопрос. Формулу ты не получишь даже если устроишься на бирже уборщиком в арживе. Та и не нужна она тебе, есть аналитик, он почти правильно покажет тебе ГО
avatar
Понятно, тогда пардон. Будем ждать знатоков, самому интересно. Проблема с аналитиком в том что он не всегда отображает ГО. Т.е. вот сегодня показывает, а в другой день не показывает :). Ещё вот такой софт есть — moex.com/s128. Но я не видел что там.
avatar
Текущее в Квике — 0. Блокируется только за сутки до экспирации. Собственно, под текущим я подразумевал сколько нужно оставить для этой самой блокировки. Перед фактом хотелось бы оказаться во всеоружии))). Поэтому и пытаюсь выяснить. Опционный Аналитик показывает приблизительно похожую сумму. Исходить из него?
avatar
Текущее — в квике. Остальные два случая там же, но только по факту. Алгоритм расчёта — чёрный ящик. На option.ru какая-то своя аппроксимация.
avatar
Спасибо, но вопрос не о дельте, а о гарантийном обеспечении.
avatar

Ваша позиция — синтетически закрыта. Поскольку вы это все по всей видимости сделали не одновременно, то некий результат (исходя из волатильности инструментов пока вы набирали позицию) конечно будет. Дельта вашей позиции изменялась примерно подобным образом +0.55 (покупка колла немного в деньгах) — 1 (шорт фьюча) + 0.45 (шорт пута это по сути минус на минус, т.е. плюс)

avatar
Если так?
Long Ri070000BB6 (Call), цена 1470
Short RTS-3.16, цена 70600
Short Ri070000BN6 (Put), цена 1100
Какая сумма на счёте после формирования позиции необходима для:
— текущего покрытия ГО?
— покрытия ГО в случае его увеличения биржей?
— покрытия ГО в случае увеличения стоимости опционов?
или
Как рассчитать это ГО?
или
Где узнать как расчитать это ГО?
avatar
Сейчас Тетта не дорогая, наверно можно было и опционами нейтралить, но глянул что вола пока падает — лучше фьючерсом.
… Или Вы считаете что рано нейтралить или что-либо делать с позой?
avatar
Да, конечно не один опцион.
У мя ща по ртс 2 опциона и в сумме они дали 1
avatar
  • AzEsm, вот честно, хочется помочь. Но слишком много букв) Проще напишите
avatar
Не, ну это сильно 170 в жиме! Я никогда больше 140 не вытягивал. И отпуск… корабль, Олимпия, Дубровник… Красота!.. Плюсанул.
avatar
Посмотрите аналитик. Евгений, дельта у одного опциона не бывает 1. Если колл оооочень глубоко в дельгах в деньгах и за минуту до экспирации его дельта 0,9999999(9). А для 10 очионов дельта 1 даже мало. А так же занейтралить дельту одного длинного пута фьючерсом невозможно:  у опцона дельта меньше. И рассматривайте дельту сразу в обе стороны, то есть отрицательную тоже можно нетралить.
Сергей, нейтральная дельта- не фиксация прибыли совершенно. Какая цель для нейтрали? Это может понадобится для старта стратегии, для наоборот отстановки, это может быть сама по себе стратегия такая. От этого и зависит, как ее нейтралить. Обычно это делается фьючерсами, если сама стратегия не предполагает чего-то другого

avatar
«Чукча не читатель, чукча писатель.»  Иначе работодатель не поймет))))
avatar
Я смотрю на часовике в течении недели. У меня график волы нужного опциона под крафиком цены нужного фьючерса в одной таблице, как будто вола- оцилятор. Поэтому меня таймфрейм графика цены фьючерса, меняется и таймфрейм графика волы
avatar
Я бы опирался на то что: размер ГО неизвестен никому кроме биржи, он постоянно меняется, он относительно невелик в случае закрытой по синтетике позиции. И оставлял бы некий комфортный запас по ГО, чтобы не получить маржин-колл.
avatar
Сегодня перешел на старую версию обратно. Видимо брокер все же не обновился. Вчера стоял в позиции, и после вечернего клиринга был большой бар вниз на котором должен был по идее сработать мой стоп лосс. Я не следил за торгами и когда глянул, просто ох… ел… стоп лосс не сработал и вместо 2% убытка я получил 8%. А в оповещении стоят записи мол произошли ошибки  report.dll и instrclient.dll  и заявка отвергнута системой… Ну нахер такую красоту подумал я.
Последний раз редактировалось
avatar
— Доктор, я ваучер вложила!  ))
avatar
Не получается выяснить ни ДО, ни ВО ВРЕМЯ, пытаюсь это сделать хотя бы ПОСЛЕ закрытия.
avatar
Вот ситуация:
… направленый купленый пут, нейтралим покупкой фьюча.
затем рынок чуток откатился вверх и предполагаем что пойдем дальше  по путу.
  — Вот как быть? продавать фьюч или опять нейталить опционами?
avatar
возможно, нужно было бы выяснить все эти вопросы еще ДО открытия соответствующих позиций?