avatar
Но и  «прикрытый интрадей» в той же связке, спальпом отбить тетту? Не будет  волотильности отбить будет затруднительно. Интересно какое матожидание от ПИ? И потом залипания цены прийдется выводить усреднением  цены. Значит будет   дельта  «плясать» и перекашиваться вся фигура.   По идее пусть себе перекашивается? Судя по примеру...
 
avatar
это трейдер " Чувак"))))))))
avatar
Если будет, то можно всё «отбить» и заработать. Но предугадать такой результат я не способен :).
avatar
Запиши,… а то забудешь — мат. прогноз и предсказание разные вещи, пионер.
avatar
Спасибо.  Но если будет достаточная волотильность?  

avatar
И еще персонажей такого типа наверно?))) https://www.youtube.com/watch?v=yCS-ylT3R2M

Единственный коммент под этим видео на Ютубе просто убил)))))
Последний раз редактировалось
avatar
То что вы описали называется gamma scalping. Оно же delta hedging :). Автоматический дельта-хеджер есть и в option-lab и в option workshop. Суть этого в том, чтобы сохранить нейтральную позицию в ожидании сильного движения неизвестно куда, но известно когда (earnings). Первостепенны причина и время открытия стреддла, а не то, что с дельта-хеджирования может капать какая-то копеечка.
avatar
1. Гуру не существует
2. Никто не знает что будет дальше.  Есть лишь вероятности…
avatar
Думается, что до 16-го в боковике болтанка или даже чуток вниз откатим. :-)
avatar
 Вместо стопов, Вы имеете в виду что-то типа усреднения цены, кто-то называет мартингейлом… Приходится добавлять (убирать)  фьючерсы и нарушать нейтральность дельты?
avatar
Пробежал глазами статью. Из 100 возможных, 99,9 в периоде, что автор форексник. Чем сказано все.
avatar
Чтобы взять курс, надо приехать в Россию и открыть счет…  А пока, «что-то, где-то читала»
avatar
  Я так понимаю, что заработываем в этом случае на гамме.  Если 1: гамму= S,  столько должен пройти фьючерс, чтобы дельта выросла на 1.  В этом месте надо продать фьючерс, чтобы нейтралить дельту.  А если  сделать так,  расставить лимитники до начала торговой сессии, через каждый   промежуток S. Вверх на продажу фьючей, вниз на покупку штук по 10-15.  Если цена растет,  на место  «сбитого»  лимитника  ставить противоположный.  Т. е. на каждом промежутке S, прибыль, не зависимо от направления движения  цены.  Эту прибыль сравнить с теттой, получим сколько раз надо пройти S, чтобы отбить  дневную тетту, а свыше — чистая прибыль.  Получается, чем ближе к экспирации, тем промежуток  S  увеличивается, а кол-во движений уменьшается,  из-за тетты.  Получается залипания не страшны. 
  Если я написала глупости, извините, опционами не торговала, только учу матчасть. Чтобы пой
    
avatar
Отмена данного сценария (стоп-лосс) на 65.
avatar
Спасибо за ответ! Вижу, что в этих вопросах отношение во многом сходное, если не сказать совпадающее.
С одним согласиться не могу — торговый план разработанный персонально для себя Вами, мной, кем то еще — это по сути руководство. Мы заранее планируем на уровне «А» открываемся, цель — уровень «С», стоп — уровень «В». Есть сигнал на вход, ценой подтвержден, значит мы в рынке. Нет его, значит ждем вплоть до отмены ценой этого плана. Если план уже в работе, то достаточно часто его приходится трансофрмировать по ходу, сообразно текущей ситуации. Это тоже норма.
Но ни разу не видел подобного подхода в идеях. Там всегда бай/селл какой то гипотетический. Просто «надо покупать» или «надо продавать»… откуда, с какими целями, рисками, объемами??? При том обычно уже постфактум. Отсюда мой 1-й коммент появился.
И на счет пердсказания движения цены — не надо ее предсказывать. Это действительно невозможно, особенно на коротких временных интервалах. Пусть предсказывают маги, астрологи, гадалки, бабушки на лавочки у подъезда. Трейдеру необходимо просто расчитать вероятность движения цены вврех, вниз, в бок. А это как раз очень часто возможно.
… Но это мое личное мнение и совсем другая, отдельная тема. Как впрочем и пользование графическими построениями… построить правильно линию (уровень, фибы, пр.) полдела. Главное как этой линией пользоваться.
avatar
Нельзя смешивать аналитику (читай прогнозы) и реальную статистику, которую можно конечно поставить под сомнение, но это сложно себе представить кому это может быть выгодно, если американские законы позволяют любому инвестору подать в суд на агенство публикующую статистику (именно статистику а не аналитику) и если окажется что статистика не верна инвестор отсудит все убытки и компенсацию в случае если такая статистика нанесла такие убытки.

В  моделях всегда важнее имеет место направление а не абсолютные величины (100, 30, 50 долл. за барель и т.д.), на второе место я ставлю вероятностный диапазон. 

Исходите из основных экономических законов (спрос, предложение) выстраивая свои модели и у вас не будет путаницы и каши в голове от книг, аналитиков, статей  и т.д.

Аналитики пишут потому что есть спрос на то что они пишут, любому человеку по определению «лень родилась раньше человека» проще кого-то послушать чем самому разобраться, поэтому толпа идет за гурами и слушает про нефть, рубль, доллар и т.д.
avatar
С ЕЦБ все понятно. Разумеется ждали большинства принятых вчера решений, но были и сюрпризы. Отсюда «ЕЦБ жжет».
И на счет позы на новостях тоже все верно, ясно и понятно. Хотя лично видел шестерых клинтов, вставших вчера в лонги. Четверо заработали. Но все понимают, что делать так не надо… никогда.

За искренние пожелания спасибо. Однако отмечу, что… я собственно ни с кем не борюсь. Просто пишу что вижу, думаю, что получается и не получается в рынке. И с «ненавистью» явный перебор. По ком действительно дышу неровно, так это по пипсовщикам-автоматчикам, псевдо преподам и «успешным трейдерам».

Что до идей по рынку… Евгений, я не несу идеи в массы. Мне вовсе не понятно их назначение. Считаю это нечто похожим на манную кашу в советской столовке — в порции ложка крупы, сваренная на воде без масла, без соли, размазанная по тарелке «чтоб побольше казалось» и выложенная на раздачу еще вчера. И от того неприглядная, не аппетитная, холодная, с коркой по верху. Кто ее съест? Самый голодный. Кто самый голодный на рынке? Новичок.
Вчера была отличная статья. В комментах к ней легко читается мое отношение к идеям. Добавить к теме больше нечего.
avatar
Ясно, ок. Просто Ваш коммент пришелся настолько в тему, что иначе как на свой счет отнести его не мог. Искренне желаю и Вам, и всем остальным побыстрее уйти на СМЕ. Прекрасно понимаю с какими трудностями это связано, так же понимаю, что их преодоление не всем под силу. И виноваты в том не трейдеры.

Позиционирование — хм… пожалуй отвечу так: не смортя на не детский возраст, в душе мне 18. Отсюда могу позволить и подурачиться и постебаться при случае. К тому же очень серьезных дядей-писателей в сети валом. Себя к таковым не отношу. Просто показываю свои маленькие рыночные удачи и неудачи. Последние стараюсь пояснять дотошно. Видимо осталась дурная привычка со времен преподавания. 
avatar
я конечно не большой знаток ВСА, но привык к тому, что бОльший ТФ рулит, а на часовике и дневке ЛПСай не виден вовсе.
avatar
по теории, если это действительно ЛПСай, то тест должен быть в виде слабых покупок. Текущее движение вряд ли можно посчитать таковыми.