avatar
Чет я ничего не понял… Он усредняется на форекс?
avatar
Почитайте ЖЖ Сергея Спирина http://fintraining.livejournal.com/
Его интервью с H2T: https://youtu.be/iW7fBAsuha8
Думаю, его мысли об инвестировании дадут вам пищу для размышлений.
avatar
А что их сравнивать? Совершенно разные позиции. +фьюч -колл=-пут. У тебя на выходные останется проданный пут. 
avatar
Если бетон это недвижка, то очень неплохой вариант приобритения для сдачи с перепланировкой квартиры в студии.Если сделать эконом ремонт( если есть возможность то своими руками), перепланировку из 1-и -в 2 студии; из 2-и  - в 3 студии и т.д.(все зависит от кошелька).Конечно есть свои тонкости и нюансы, но ход мысли, я думаю понятен. Сам планирую летом этим заняться. В остальном-гугл в помощь.
avatar
про продажу кола что можете сказать в сравнении с покупкой пута?
avatar
Спасибо за подробный комент!!!
avatar
Сдал за 2014. Ещё не сдал, но сдам за 2015.
avatar
Поделитесь пожалуйста за какие годы таким образом уже сдавали декларации?
avatar
Вот варианты:
Табличка с результатами при отрытии понедельника на 1000 п ниже (собственно, от чего и хеджируемся)
При стоимости фьючерса в пятницу 87020 у нас на деньгах страйк 87500, в деньгах 90000, вне денег 85000. Таким образом синий профиль с путом страйка 90, целеный 85, оранжевый 87500, а фиолетовый тот же 90-ый только июньские. 
Ясно, что хуже всех зеленый, то есть вне денег. 
Сравним два: оранжевый и фиолетовый, но через два дня (what if)

При том же падении на 1000 п квартальник потерял меньше из за тэтты в том числе, которая у него вдвое меньше
avatar
Дельта как раз больше будет с путом вне денег;) Хедж начинается со страйка, поэтому если путь чуть в деньгах, то хедж уже работает, а если вне денег, то страйка еще уще дождаться надо
Последний раз редактировалось
avatar
Неплохой вариант хеджирования путом выше страйком и дальними по сроку, квартальниками, например. Защита позиции примерно такоя же, как в первом случае, но тэтта меньше. 

В деньгах чтобы дельта больше была?
avatar
Витадий, + пут -колл = -фьюч. По сути на выходные позиция закрывается синтетикой. Вопрос: зачем тогда усложнять себе жизнь ликвидностью синтетики? 
Евгений, объясни ка пожалуйста, зачем трейдеру хеджировать ДЛИННЫЙ фьюч от роста?))))

Автор, длинная позиция по фьючу хеджируется покупкой пута ближайшего страйка. Если цена между страйками, то страйк берется выше.  
Можно кпить пут страйком еще чуть выше текущей цены, тогда позиция будет защищена от падения еще лучше, но и возможный утренний понедельничный скачек даст прибыли меньше, чем с путом центрального страйка.
Неплохой вариант хеджирования путом выше страйком и дальними по сроку, квартальниками, например. Защита позиции примерно такоя же, как в первом случае, но тэтта меньше. 

avatar
что значит чего боюсь, написал же длинная позиция, что при ней можно бояться, кроме падения???))движения в право?))), покупка пута разве дешевле получается, чем продажа кола, там вроде тетта не?
avatar
Действительно опционы это страховка, а слово страховка происходит от слова страх. Все зависит от того чего вы боитесь: роста, падения или того и другого. Если падения, покупайте пут, если роста покупайте кол, если того и другого и полностью хотите исключить риск движения цены, то как написал Виталий продать кол+пут на одном страйке. 
Многогранность опционов позволяет сделать ещё много различных комбинаций, но это уже другая история.
Последний раз редактировалось
avatar
Купить пут и продать колл одного и того же страйка :) OTM
avatar
да спасибо. Я бегло почтиал при помощи переводчика. Я не согласен с такой трактовкой. ВЫ конечно по своему донесли посыл, я понимаю. Но все же. Согласен с тем что проблемы нужно решать. Автор лишь дал совет, — а как это сделать, так и не сказал. Я же учу, как это сделать.
avatar

Проблемы нужно решать, а не избегать. Собственно, это и предлагает Сейкота.


Он описывает сознание человека как состоящее из сознательного (ум) и бессознательного (эмоции). В идеале, эти две части находятся в балансе и постоянном котакте друг с другом, в результате чего человек живёт в состоянии «здесь и сейчас». В реальности же, эмоции подавляются, от чего возникает дисбаланс. Сознательное отказывается принимать и обрабатывать эмоциональную информацию бессознательного. Которое, в свою очередь, пытаясь достучаться до сознательного выплёскивает эмоциональную составляющую в реальность. В результате, получаемый результат не совпадает с намерениями человека. Он хотел поторговать и заработать денег, в результате всё слил и оказался в долгах; он хотел спокойно закрыться по стопу, в результате ушёл в тильт; он хотел доехать из точки А в точку Б, в результате подрался с таксистом. :)


Эти проблемы не решаются силой и увещеваниями себя, типа, «я буду сильнее, я смогу», что обычно и понимается под дисцилиной. Они решаются через приведение в баланс сознательного и бессознательного, когда эмоциональная информация свободно перетекает из одного в другое, получает своевременную обработку и реализацию.

avatar
1. Закрывантся позиция прямо или синтетикой. Это если цель именно закрыть. А там как ликвидность позволит. Можно и смешанно закрывать: выставляешь продажу и колла и пута. Купили колл-ты закрыл часть правой ноги, купили пут-ты продаешь фьючь= продажа правой ноги синтетикой. 
Если тебя устраивает прибыль, ждать ничего не надо, ибо время в этом случае работает против прибыли.
2. Я из Краснодара) 
avatar
спасибо. Но языками не владею так, чтоб читать. К сожаоению проблемы констатировать не проблема, как избежать проблем, никто не говорит. Видимо не знают…
avatar

Спасибо, интересные рассуждения. Хотел, было, написать по поводу дисциплины, что это понятие не отражает реальной сути происходящего с трейдером, но одновременно перечитывал интервью с Эдом Сейкотой из Магов Рынка и увидел, что у него на вебсайте об этом хорошо написано. Вот ссылка, надеюсь, вы читаете на-английском:
www.seykota.com/tribe/TT_Process/index.htm