avatar

Евгений, для снижения чрезмерной волатильности на срочном рынке на Московской бирже существует правило лимитов, т.е. в лююбой момент торговой сессии по любому инструменту существуют нижний лимит (другое название минимально возможная цена или нижняя планка) и верхний лимит (другое название максимально возможная цена или верхняя планка).  Нижняя планка — это цена ниже которой сделки не будут совершаться, так как ниже её нет покупателей (биржа ограничивает возможность выставления заявок на покупку ниже этой  цены(нижней планки)). Верхняя планка — это цена выше которой сделки не будут совершаться, так как выше её нет продавцов (биржа ограничивает возможность выставления заявок на продажу выше этой  цены(верхней планки)).
Разберём вчерашний пример в котором Sih6 достиг верхней планки:
Вчера утром по Sih верхняя планка была установлена на уровне 86328. После открытия дневной сессии рынок пошёл вверх и достиг указанной выше цены. В таком случае на бирже начался 15 минутный отсчёт в течении которого цена с верхней планки вниз не ушла (если бы ушла и опять вернулась на планку, то 15 минутный отсчёт начался бы заново). По прошествии 15 минут на бирже объявили стоп торги. Верхнюю планку подняли выше, ГО увеличили в 1,5 раза и возобновили торги. Послее этого рынок ещё немного подрос и начал корректироваться.Таким образом биржа пыталась приостановить чрезмерный рост и стабилизировать  ситуацию, и в общем-то у неё это получиилось.
Уффф, Как-то так))) Не люблю много писать))) более подробно скачайте по ссылке  http://moex.com/a186    файл    Торговые лимиты (pptx, 960 Кб)

Последний раз редактировалось
avatar
На фьючерс каждую торговую сессию биржа устанавливает коридор цен. Заявки по цене ниже минимальной и выше максимальной биржей не принимаются. Эти цены и называют планками. Получается, что самый большой убыток на одном фьючерсе за торговую сессию трейдер может получить, если купит по верхней планке, а продаст по нижней. ГО фьючерса равно этому максимальному убытку. Чем волатильнее рынок, тем больше разницу между планками выставляет биржа, и, разумеется, увеличивает ГО. Однако бывает, что рынок оказывается еще более волатильным, чем ожидала биржа, и текущая цена доходит до планки, и уперается в нее, поскольку за планку биржа не пускает. Тогда она стоит на месте какое-то время, уперевшись в планку, бывает что стоит до клиринка, или до промежуточного клиринга. Тогда мы видим на графике выстроенные в ряд тики по одной цене. Если до клиринга цена не вернется обратно в коридор, то биржа раздвигает планки и увеличвает ГО. В кризисные дни бывало планки 3 проходили. Зачастую прохождение планки для трейдеров которые в позиции на всю котрлету болезнено обходятся
avatar
Не совсем понимаю что именно означает «минимально возможная цена» и «максимально возможная цена», подскажите…  и что такое планки, и как они отражаются на фьюче?
avatar
На счет МТ не скажу, но для Квика и Альфа-директа — есть две версии в открытом доступе. Есть видео также из 5 частей по ЖС, тоже полезно — посмотрите.

avatar
Завёл), надеюсь он к мт5 подходит, теперь будет всё в электронном виде, а не на бумаге.
Последний раз редактировалось
avatar
Вот блин опять повелся на ботов...
Дмитрий,  респект вам за оригинальность. Математиков подключили в нужное русло.))) 
avatar
«Не знаю у кого как, в особенности у автора поста, но моя цель достигнута давно — работать чтобы жить, а не жить чтобы работать. Дает это торговля на бирже. Занятость 0,5-3,0 часа в день.» Можете научить этому ?

avatar
Так это как раз его преимущество: тяжелый инструмент с маленькой комиссией. Тяжелый в смысле ГО. Дело в том, что ГО определяется размахом ценовых движений. Высокое ГО определяется высокой волатильностью бумаги.
avatar
Из-за 1 ошибки всю систему пересмотрел ............. 
avatar
А я ещё хотел секономить на комиссии, а тут такое....«тяжёлый» он. 
avatar
Всё это я проверю и учту на будущее. 
avatar
И кобылы наши рядом похоронены) Вот интересно, брал ли кто лотерейки в этот раз коллами?
avatar
Благодарю. Не знал про такие опции в квике.
avatar
Ой, уйдите с глаз долой :D
avatar
Если в Quik, то в текущую таблицу параметров добавляем «минимально возможная цена» и «максимально возможная цена» — это и есть нижняя и верхняя планки соответственно.
avatar

В каком терминале торгуете?

avatar
А могло бы быть 5000 % за месяц и один день))).
avatar
Подскажите, где искать информацию у какого инструмента на каком уровне планки?
avatar
Спасибо, посмотрю.