avatar
Спасибо за ссылку, проверим их данные на падающем рынке
avatar
Вы абсолютно правы. И я вам даже больше скажу. ВСЕ авторы либо не шарят либо действительно пытаются что-то навязать. Иногда, к сожалению, все вместе.
Сейчас я не шарю в оценке разных стратегий с поправкой на риск(о чем и написал в посте), но через недельку это изменится, с вашей помошью или без.
Когда софт будет закончен (что, к сожалению, все отдаляется и отдаляется...), «буду пытаться навязать» его как сервис.
Надеюсь, развеял (вернее, подтвердил) все ваши подозрения.
Теперь можем перейти к существу вопроса? :)
avatar
Факт существования volatility skew уже делает сравнение с продажей коллов некачественным аргументом. Ценообразование путов и коллов разное, исследование лишний раз это подтверждает. Кстати в прошлом посте как раз есть в том числе продажа коллов, если интересено.

Чего я не понимаю, так это откуда такой негатив к публикации довольно качественных, на мой взгляд, исследований? Хотите критиковать — критикуйте по существу, пожалуйста. Я не говорил, что это готовая стратегия, которую мы запускаем в реал, это промежуточная точка. Кому-то может быть интересным и полезным. Кто-то может что-то делбное подсказать, навести на нужную мысль.

Мы не гении, в конце концов, и можем ошибаться.
Так что по существу — милости просим, критикуйте.
avatar
Спасибо, Александр. У меня тоже были сомнения, но все же решил у специалистов проконсультироваться. 
avatar
Не… ну хорош критиковать то! Братва интелигентнЫя, общаицца вежливо и хАтить разобрацца с вопросами кАнкретно, пасуществу!
Тем более ужо скинули доходность с 200% до 50%… но видимо смекнули — лажа… полтинник не солидняк… поэтому ща вот 70% кажуть… Ко всему контора ихняя бек тестингАм занимаитьси… а ето не хухры-мухры!.. Тем более, шта пАхоже тестинг етот… вечнАй...
Нехай бек тестюцца,… как грицца...
… чем бы дитя не тешилось, лишь бы бектестилась… почаШШе!..  :-)
avatar
200- сильный уровень сопротивления. От него уже голова-плечи вниз отработала, нужно дождаться пробоя 200 и закрепления выше. А вообще, какие ГО и комиссии на фьючерс эквити Альфа-Квант?
avatar
В комментариях к первому посту писали, что софт их собственный. Не отвлекаю вас более, удачи в делах)
avatar
А-у, а где про софт-то сказано? Три топика и всё граали.
Повторюсь и без иронии: авторы либо не шарят либо действительно пытаются что-то навязать. Все эти стратегии давно известны и очевидны, ничего нового в них нет. (для примера привел первый тык в гугле) Рынок растет — продажа путов, рынок падает — продажа колов приносят деньги это так же очевидно как покупать дешево и продавать дорого. Может конечно эта группа трейдеров-исследователей открыла для вас что-то новое, тогда извините, на рынке вас ждет ещё очень много интересного и необычного.
Удачи в изучении и профитов, взаимно)
avatar
qi: «Пацаны, мы написали свой софт и сделали в нем колличественное исследование, вроде чето прикольное, ловите!»
Еh2t: «Ваша стратегия отстой и не работает!»
d: «Вы обычно грамотно пишите, но этот аргумент против не вполне убедительный»
Еh2t: «Вы либо не шарите, либо в доле.»
Еh2t: «Еще один коммент, я тут провел свое исследование, не то, что те типы на истории, вбил в гугл «sell put spy backtesting nigga bitch», кликнул на первую ссылку, там тоже все работает, это доказывает то, что стратегия полный отстой.»

Минутка сатиры, никого не хотел обидеть, всем удачи и профита)
avatar
Ещё один комент позволю себе: таких стратегий нафантазировать можно миллион, именно нафантазировать, потому как они работают на прошлом, а не в будущем, как ни странно это звучит, ибо мы фантазии ассоциируем как правило с будущим а не с прошлым, но в рынке фантазии именно всегда на прошлом, о котором известно всё (купи здесь — продай тут, заверни прибыль в карман). Вот например в вашей теме первое выскочило после набора в гугле «sell put spy backtesting»

 и как видим на растущем рынке всё хорошо.)))


avatar
Книги действительно хорошие, кто бы спорил. Дейтрейдеру инфа из них не помешает, но в основном так… познавательно-информационно, ну индикативно что ли...

С инвесторами… я как то постик писал про ДУ, там помню были строчки — «если ты действительно инвестор, а не мешок с деньгами...», так вот… инвесторами становятся с годами… невозможно им стать просто начитавшись книжек… не стать инвестором, познакомившись только с азами, с основами… Хотя конечно с чего то начинать надо, но думается не с книжек...
Те самые основы даются еще в ин-тах, техникумах и даже на некоторых курсах повышения квалификации.
Я был несказанно удивлен, и это истинная правда, когда N лет тому супруга, учась на 3-м курсе бухгалтерского техникума, вдруг выдала мне про свечи, Аллигатор, Federal Funds Rate, долги, акции, особенности срочного рынка… и много чего еще… Я тихо обалдел и в душе позавидовал — ежели б меня всему этому учили в свое время… именно в свое… и делали это практики, а не писатели-теоретики описывающие, что потребности безграничны, а ресурсы конечны. С другой стороны… это учебники для старших классов… Очевидно им, старшеклассникам, они и вправду не помешают…
avatar
Вы либо наивны либо профессионально пытаетесь ввести в заблуждение (здесь уместен один из коменты Дмитрия Северова).
Покажите результат исследования на продаже колов на том же периоде, это будет качественным аргументом.
avatar
А почему фантазий? Понятно, что там где они с тейкпрофитами считают, может и будет все совершенно по другому, но если до экспирации считать, то все должно быть более-менее ок. 
Не поставлю денег против вас, но в любом случае, критиковать колличиственное исследование группы трейдеров в манере — «фантазии», это не то, что не научно, это даже не профессионально как-то. Ни в коем случае не ставлю вопрос о вашей рыночной компетенции, мне нравится то, что вы пишите и делаете, но в этот раз к сожалению аргументы не качественные.
avatar
По существу: одного топика по-моему достаточно было для обсуждения этих фантазий. 
avatar
FOMC, Federal Funds Rate, печатный станок США, госдолг США, торговый баланс, IRA, влияние цен на нефть на экономику США в прошлом, влияние фондового рынка на экономику США (а не наоборот :)), история борьбы Fed-а c инфляцией и безработицей, прелести «импортозамещения», «bridges to nowhere», преимущества свободной торговли. Согласен, трейдеру это всё не нужно. Трейдеру, достаточно графика. Для всего остального есть НОДовские бредни, катасонов, фрицморген, хазин и кто-то там ещё :).
avatar
По существу нечего сказать?
Вопрос был: «Кто как приводит все к единому числу?», вообще-то.
avatar
Как же красиво продаются путы на растущем рынке, можно оптимизировать, оптимизировать и добавлять на демо счёт виртуальные доллары. А входы на высокой воле это вообще красота, это же ловить все откаты. ГРААЛЬ!!! 

Запускаем на реале?

avatar
Отличные книги, но для трейдера интрадейщика действительно бесполезная макулатура. Но здесь очень много инвесторов, которые как правило читают и не комментируют, для них это очень полезно знать основы экономики.
avatar
А зачем трейдеру основы экономики, ведь в этой книжке описаны именно принципы и некоторые жизненные сценарии...?
avatar
Рискну предположить, что ни одна из перечисленных стран официально не заявляла о своих действиях по таргетированию именно курса нацвалюты.

cтимулирование инфляции, как основного драйвера роста экономики
Ага, инфляция теперь основной драйвер роста. Толи дело раньше — технологии там, человеческий ресурс долгосрочно и дешёвые деньги краткосрочно (в ущерб инфляции).

 DAX30 илиNikkei225 не демонстрируют желаемый рост
Кем желаемый? Это монетарная политика каких-таких стран таргетирует значения фондовых индексов вместо уровня безработицы?