avatar
Моя главная задача — дисциплинированно исполнить сигналы торговой стратегии, ну а результат будет зависеть в первую очередь от рынка. Будут тренды, будут результаты.
avatar
ну да, просто за 3 года такие огромные проценты не сделать, при таком неспешном стиле торговли — имхо, конечно
avatar
Ну тогда все понятно. Я переспросил дабы понять, что в вашем понимании вкладывается в понятие сводной свечи. Назовем это свечей старшего таймфрейма, внутрь которой умещается какой бы то ни было тренд. Тогда, поздравляю, открытие действительно гениальное: успех заключается в том, чтобы войти в сделку вначале свечи, выйти в конце. Войти в начале тренда, выйти в конце. Вход в первой трети хорошо, в третей трети плохо. Гениально! Тем, кому известно, как закроется «сводная свеча», где закончится тренд и начался ли он вообще, ваше открите с делением тренда на три части дейтсвительно поможет. Но это не я,  не вы, и никто из здесь присутствующих, иначе это был бы самый богатый трейдер мира и ему было бы не интересно на форумах. Да, следует отметить, что разбоготел бы этот трейдер без вашего вывода с деленим свечи на три части, ему до миллиардов хватило бы и того, что он знает, как закроется «сводная свеча». А вы можете верить, можете не верить, но ВСЕ направленные сделки, которые сделаны не случайно, а на основе технического анализа, фундаментального анализа, гаданий, предсказаний, сноведений… главное: осознано (а не «палец с мышки соскочил»), но закрытые по СТОП-ЛОСССУ, открылись по правилу ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ «СВОДНОЙ» свечи, деленной на три части))) Вот не поверите, все 100% лосей так были пойманы))) Ибо тредер всегда заходит в сделку с целью поймать какое-то движение, а от его входа до предполагаемого конца движения всегда можно вообразить «сводную» свечу. А предполажение и дествительность совпадают далеко не всегда. Вот когда научитесь входить в сделку в первой трети сводной свечи, размер и направление которой заранее известны, и захотите этим поделиться, тогда и раздувайте «загадку» с «разгадками» на две темы. 
avatar
… ссылка не работает — ошибка 404
… пжлст перешлите сообщение из лички Георгию, пусть решает…
avatar
Для наглядного понимания...
avatar
Просадка от чего, от не зафиксированной прибыли? Для общего понимания, сервис mql5 через МТ5 фиксирует все клиринги и расценивает их как отдельные сделки. Поэтому эквити такая дерганая. А в целом, я держу лонг по Си с ноября 2015 года, брал по 66400, частично прикрыл на 82400. Продолжаю удерживать лонг по оставшейся позиции до формирования сигнала об окончании восходящего среднесрочного движения, которое может быть равно продолжительности контракта (кварталу). О каком лудоманстве, Георгий,  Вы говорите?
Последний раз редактировалось
avatar
Пишите Георгию, идея была озвучена для всех   www.h2t.ru/blog/7431.html 
любой может стать ведущим, если есть что обсудить.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо за предложение. Надеюсь, что Вы не восприняли мой (признаюсь достаточно жесткий ответ на Ваш коммент) как издевку и оскорбление. Если так — приношу извинения, я совсем не хотел Вас задеть, а тем паче обидеть.
Касаемо выхода в он-лайн — не против. Единственное — надо выбрать время. В связи с переездом я действительно рвусь между новой работой и обустройством быта на новом месте.
С УЦ действительно уже не связан, но по окончании контракта обязательно в него вернусь… Пожалуй еще кое что я Вам напишу в личку…
avatar
Дмитрий,  ваша теория «свеча деленная на 3» очень интересна для более широкого обсуждения. Не могли бы вы выйти в Онлайнчат H2t, по согласованию времени с Георгием, и рассказать для всех, ответить на вопросы? Я так понимаю сейчас вы не связаны узами УЦ и можете свободно поделиться своими мыслями.
avatar
Понял. Чем ниже падает тем менее выгодна будет продажа колов
avatar
Если цена находится достаточно долгое время ниже цены покупки то не рационально продавать колы ниже этой цены, ибо они могут войти в деньги и тогда их надо будет либо исполнять (терять на разнице цена минус страйк) либо ролировать (по врмени, по цене) что тоже несет потери.  Т.е. если цена уходит ниже цены покупки нужно просто ждать либо ниже докупать (продавая путы).
Получается так называемая «торговля врменем». Я рекомендую использовать в торговле фонды объеденяющие отрасли, рынки, индексы где вероятность падения цены до нуля ничтожна а не отдельные компании где такая вероятность выше.
avatar
Друг мой, от смены ТФ принцип построения сводной свечи не меняется. Если для вас график всего лишь узор, мне жаль вас вдвойне, мой друг. :-)
P.S. На Н2Т есть академия… сходите туда, наберитесь знаний…
avatar
Уважаемый Алексей! В комменте Дмитрий Х. перескринил мой рис. Он прорисовал красными линиями общее направление движения цены (это микротренд, с учетом того, что на рис. график М1 — не знаю почему, но мне не удается получить трассировку сделки в NT на более высоких ТФ, видимо в настройках надо покопаться). Так вот если от начала до конца красных линий построить сводную свечку, то окажется, что отмеченная сделка находилась в нижней ее трети. Т. е. в рынок я ввалился на конце движения, по сути в шумах. Переложив сделку на Н1-Н3-Н4 станет ясно, что шорт состоялся на самом дне вялой, нисходящей коррекции (скорее всего зафиксилась часть дейтрейдеров). И прибыль микроскопическая получена действительно случайно — мне очень повезло, что рынок позволил закрыться в плюс. Далее цена шла вверх по уже сформировавшемуся ап-тренду. Коррекция на которой влез в рынок была ничтожна — всего пару часов. Получается, что шорт был ничем не обоснован, поэтому себя и ругал — удели я анализу на пару мин. больше, такого шорта не случилось бы.
В комменте Г. Вербицкого представлен линейный график со стрелками и меткой «переоценка». Стрелки отмечают тело сводной свечи, все что за их пределами — тени.
В постике показывал, чего не надо делать никогда, поскольку среди читателей не только продвинутые трейдеры. Считаю рассмотрение ошибок не худшим способом передачи опыта. А он не менее вашего.

Желчегонной болезнью не страдаю, чего желаю и вам.
Уважительная форма… хм… попробуйте начать с себя, особенно когда пишите автору не входящему в местную «непререкаемую, авторитетную „элиту“».



… Упс… даже вернулся отредактировать. Берете тренд (макро, микро, мини — не важно), от дна/вершины до хая/лоя строите свечу. Она и будет сводной. Ясно даже ежу, что вход выше 2/3 белой свечи (ниже 2/3 черной) — весьма опасное мероприятие. Добавьте сюда то, чем пользуетесь обычно — объемы, профили, ленту и пр. (опц. конструкции в нее так же ле-гэ-кэ-о укладываются) — получите всегда одно и то же. Все это в посте. (Почему ежу — голова у него маленькая, мозгов мало-мало...). В той сделке ежом был я.
Полагаю теперь понятно?




Последний раз редактировалось
avatar
нехилая просадка
похоже на лудосчет, сорри)
avatar
Если цена ниже покупки, то по колам мы своё получили, просто в моменте БА дал просадку. Если мы расчитываем на рост в перспективе, то это роли не играет? Зачем тогда роллировать? 
Через путы интересная идея. Что если разбить депо пополам. Купить БА, продать пут и продать кол. Если рост, получаем премию кола и пута, избавляемся от БА, если падение, то получаем премию от кола и покупаем еще один БА по более низкой цене (усредняем покупку), далее продаем покрытые колы.
avatar
Плюс, если сидим в активе, получаем дивиденды по RSX это 3,5% в год. Но расчитать регулярно получаемую премию (30% в год) сложно, ибо цена бывает уходит ниже цены покупки и тогда приходится либо ждать, либо ролировать, что не приносит такой доходности. Но в любом случае в актив нужно заходить а) частями, б) через продажу путов, что в итоге дает более низкую закупочную цену плюс возможность управления продажей колов. 
В IB минимальный депозит 10000 долларов, если будете сами открывать счет. Если найдете, можно через представителя или консультанта открыть с минимальным депозитоп 5000 долл. Если депозит менее 20000 долларов, то в IB вам не дадут заключать более 5-ти сделок в неделю по акциям, по фьючерсам и опционам без ограничений.

На российском рынке можно аналогично строить на Газе, Сбере, Лукойле покрытые колы, но заходить в них через продажу путов не актуально, ибо опционы на фьючи, а фьючи торгуются с контанго.
avatar
За всех отвечаешь?
avatar
Покрытый колл 0,45 на ETF, купленный по 14 это 3,2% премии за месяц, которую мы получаем в любом случае. Неплохо. То есть выше 14,5 продаем ETF по 14, то есть на нем ничего не теряем, но получаем премию по опциону. Если от 14 до 14,5, то получаем и премию и разницы от 14 до цены. Если ниже 14, получаем премию и в моменте убыток по ETF, который можно не учитывать пока в нем сидим. Неплохо. То есть на премии будем иметь около 30% дохода в год? На такую конструкцию какой минимальный депо будет на IB и в РФ без опционов на акции такая конструкция не актуальна?
avatar
нам такой шлак не нужен. все от него устали
avatar
скучно...