avatar
      Евгений при описанной вами ситуации вы фактически покупая фьючерс в лонг+Пут получаете через синтетику Кол. (возможно чуть более дешевый чем просто колл) Так что смысла в этой операции для вас практически нет, вы можете изначально покупать то количество колов на свой размер риска (размер вашего стопа).
    Что касается распада то из-за того что распад в опционах идет нелинейно, очень многое зависит от ситуации на рынке в конкретный момент, от времени до экспирации и во многом волатильности. По этому описанный вами пример торговли может быть крайне неудобен. Как пример, вы купили фьючерс за 10000 цена пошла в вашу сторону, стало 12000 вы купили пут за 2000п со страйком 11000 но по высокой волатильности потом цена опустилась с 12000 на 11500 а цена опциона может быть в этот момент не 2000 а 1900. (это в общих чертах, на самом деле тонкостей гораздо больше) Фактически движение было в вашу сторону но на распаде и волатильности вы потеряли. Частые покупки-продажи на опционах не имеют смысла.
     Вы можете изначально имея какой то взгляд на рынок сразу покупать колы на размер вашего риска и далее уже управлять этой позицией, в том числе и снижая текущия риск. Посмотрите круглые столы с Алексеем Анохиным или Ютрейд там он показывает самый простой вариант среднесрочной торговли от покупки, с жестко ограниченным риском..
    Если вам все таки удобнее работать с фьючерсами, и вы неготовы отказаться от линейной торговли то я бы мог посоветовать вариант входить в позицию фьючерсами  (в идеале без плечей), если готовы рисковать то не больше 2, максимум третьего плеча а сверху продажа колов (в данном случае продажа колов выступает как тейк профит.) Таким образом можно держать позицию в течении всей жизни контракта продавая каждый месяц колы. ПРЕДЕЛЬНО ВАЖНО ОТСУТСТВИЕ ПЛЕЧЕЙ. Если у вас будут плечи, то при снижении базового актива у вас будет образовываться минус по вариационке.  Картинка профиля внизу, стратегия хорошо работает если у вас есть порфель акций которы вы держите в долгосрок, либо довольно большой депозит на срочке, стратегия в большинстве случаев пассивная и не требующая к себе внимания. Сразу скжу супердоходности тут нет в среднем без плечей 20-25% в год. Будут вопросы пишите. Удачной вам торговли на рынках.
avatar
Еще один вариант есть, но это в случае если ожидаем приличный рост или падение, главное не вялый рост :) Продаем колл в деньгах, покупаем 2 около денег.
 
avatar
Как долго на реале тестировали?
avatar
На реале получается по хуже примерно на 30% результат, а так целом тоже самое.
avatar
Лонг хеджировать путом лучше, чем ставить лося. Для путов ближайшего страйка сроком не менее 2-х недель (центральные страйки последние две недели быстро дешевеют) смотрим:
1. Достаточна ли иквидность опционов на этот фьючер, ибо если после коррекции уверенный лонг продолжится и пут уже не нужен, то на него может не найтись покупателя по адекватной цене.
2. Волатильность ближайшего страйка должна быть не завышена. Это можно увидеть просто по графику волатильности. Иначе пут может сильно подешеветь на ровном месте. 

Дальше два пути:
1. Берем путы в размере фьючерсной позиции. Их можно будет продать потом после коррекции по цене точки Х, если стратегия предолагает дальнейший рост, тогда пут от времени подешевеет совсем чуть-чуть. Или можно его оставить, если нет уверенности, а предыдущий рост цены фьюча до точки Х дал прибыль большую, чем стоит пут, тогда от точки х останется безубыточная лонговая позиция синтетисеким коллом.
2. Если предыдущий рост стоимости фьюча до точки Х дал прибыль вдвое больше стоимоси пута, а уверенности в позиции больше нет, то можно взять два пута на один фьюч и спокойно ждать экспирации, ибо в портфеле будет беплатный синтетический стрэддл, который даст прибыли на экспирацию на любом расстоянии от страйка в любом направлении. 
avatar
P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!

Можно было сразу с этого начать и не писать ничего дальше))) Подгон под историю — это всё игрушки. Что угодно можно подогнать под историю)))
avatar
Вам прежде чем начать торговать необходимо  понимание опционов, комбинаций оционов, в т.ч. синтетического фьчерса. 
В указанном втором варианте вы потеряете деньги в размере купленного опциона ПУТ если буде ждать экспирации опцина или можете часть только — купили 1700, продали  1600 = -100 убыток (Условный пример).

Последний раз редактировалось
avatar
На данный момент очень хорошая возможность для входа в позицию волатильность в районе 25-25,50 конструкция будет немного дешевле и можно меньше внимания уделять цене опционов
avatar
Вопрос: какой это инструмент и на каком растоянии (в пунктах) линия «Buy» от точки Х находится? Это информация важна ибо все инструменты отличаются по волатильности, соответственно расподаются по разному и стоимость их разная, растояние между этими точками так же определяет стоимость хеджа.
avatar
Он сам и сказал на одном из недавних круглых столов  (обращаясь к Анохину): «Будешь делать прогнозы- исключу из секты»))) Из этих слов все ясно становится)))
avatar
А кто сказал, что он верховный?)))
avatar
Пока верховный жрец в Калининграде, штаб секты не в Москве)) 
avatar
Трейдинг не только бизнес, но и спорт, не без доли авантюризма конечно. Самые мои прибыльные сделки были именно на авантюризме. А чисто по бизнес-плану получается скучная торговля. Жёсткий бизнес-план касается риск-менеджмента, а вот вход в позицию это скорее спорт чем бизнес. Да и выход по профиту это тоже спорт: поздно/рано вот те мысли которые ведут сделку к пьедисталу на звание лучшего трейда. 
Последний раз редактировалось
avatar
Хахаха. Отстаете от жизни)))  штаб-квартира секты: малый Лёвшинский д.7.  Некоторые не только посещают, но и плотно там засели)))
avatar
Посмотрел — не корректно снял отчетик. Можно подумать, что за 3 дня. В этом и в том цифири одинаковые. Так что все за сегодня. Но разрисовывать сил уже нет — спать хоцца!


avatar
Ответ краткий: на мой взгляд, пока не лезть. Для начала нужно разобраться, как действуют опционы — результат в примере будет зависеть от того, пут какого страйка будет куплен, и от волатильности. Ну и от соотношения опционов к базовому активу. 

Проще добиться той же цели, просто продав одну треть позиции лонг в той точке, где кажется, что будет разворот.
avatar
Евгений, на счет построения линий ПС — обращайтесь. Покажу универсальные и очень надежные правила постановки ЛПС на графике, тайм-фрейм естественно любой.
Интересующемуся помочь — завсегда.
Помощь разумеется безвозмездная.
Пишите в личку.
avatar
Сергей, понял ваше мнение, мы его учтем в работе конечно. Но вообще, сайт создается пользователями в той же мере, в которой и командой сайта. Если у нас есть люди, желающие давать информацию другим именно про опционы, и нет людей, способных заинтересовать акциями, к примеру, — то что же делать?

В связи с этим, хотел бы поинтересоваться, какая тематика вам была бы интересна, и готовы ли вы сами внести посильный вклад в ее развитие?
avatar
Евгений, вы ступили на тонкий лед! Местные гуру ТА считают шарлатанством, а прогноз сделанный по нему — дитлетанством и детской сказкой. Это по мнению одного из местных «мастеров-академиков». Он меня даже от щедрот своих и моей тупизны, БЕСПЛАТНО пообещал научить торговать как сам торгует, о как! 

На мой взгляд все кажется достаточно не сложно, но это только кажется.

Схема проведения анализа на Intraday:

— фундамент
— определяем Bay или Sell
— определяем где будет дешево (для Bay)/дорого (для Sell)
— определяем уровни стопов, тейков
— заранее имеем на графике уровни, линии, фибы и пр.
— оцениваем индикаторы, осцилляторы
— дожидаемся сигнала на вход и его подтверждения
- Bay или Sell… не забываем двигать стопы… все.
На ср. срок добавляются уровни отливки/доливки… Это как бизнес-план, тут он естественно план торговый… на час-день-неделю и т. д.

Кстати пока писал, торговал на амерах ES… малость наторговал… по выше приведенной схеме. Хорош, отбой, сегодня еще занятия вести.