avatar
Вот я о том же, суметь  наторговать, если будет мало движения…   Коменты где посмотреть не знаю, но теоритически представляю как это. Вот это видео www.youtube.com/watch?v=XpVWwrJ36Is  Я недавно с опционами…  Лучше  понимаю американские фьючерсы. Спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
У тя геморрой? Сочувствую. Лечи, пионер, крути гантели в геморроидальном месте, можешь даже штангу там покрутить. Ведь ты еще так молод, у тя еще впереди получение ответов на массу вопросов. Конечно не сразу — когда подрастешь и перестанешь из себя представлять пустое место.
… Хорош по клаве кнопать, бегом в спортзал!... 
avatar
Хм… обращение на «Вы»… что с тобой случилось, пионер?
Выкручиваются те, кому нечего ответить. Тебе ответил — без понятия как ты будешь различать Гауса с Херстом. Ты чего никак не угомонишься? Я по-твоему ни шиша не смыслящий, нудный дед. Ты мне без интереса. Пиши осмысленным детишкам своего возраста, их тут валом, поименованы выше.
… Бу здра, не кашляй…
avatar
2) 16 числа возможно будет Хорошая Вола, идея 15-го купить волу. Вот только можно поглядеть какую, месячного или квартального опциона.  На какие параметры глядеть кроме цены опциона и ее волы!?
avatar
Есть пара идей:
1) Заметил что почти всегда по РТС утром рынок открывается большим ростом и в течении 3- 5 минут сильно поднимается Вола. Идейка в том, чтобы ночью собирать стредл на покупку волы. Единственное что смущает — как расчитать — какой распад будет с ночи до 10 утра?!
Последний раз редактировалось
avatar
Я не знаю что там конкретно имеется в виду под ПИ. Сужу по комментариям Ильи Коровина к  статье www.h2t.ru/blog/2233.html (их стёрли, но вы же знаете как их посмотреть, right? :)) Да, вы всё правильно понимаете. Будет перекашиваться, просто сильно перекашивать в одну сторону не надо. Это не механистический подход как в дельта-хедже — торгуйте как сумеете незалипшим объёмом. Суметь наторговать — вот в чём сложность :)
avatar
Пионер, у друзей своих спроси — бородача и патриотрур. Они знают наверняка, поскажут точно...:-)
Последний раз редактировалось
avatar
Но и  «прикрытый интрадей» в той же связке, спальпом отбить тетту? Не будет  волотильности отбить будет затруднительно. Интересно какое матожидание от ПИ? И потом залипания цены прийдется выводить усреднением  цены. Значит будет   дельта  «плясать» и перекашиваться вся фигура.   По идее пусть себе перекашивается? Судя по примеру...
 
avatar
это трейдер " Чувак"))))))))
avatar
Если будет, то можно всё «отбить» и заработать. Но предугадать такой результат я не способен :).
avatar
Запиши,… а то забудешь — мат. прогноз и предсказание разные вещи, пионер.
avatar
Спасибо.  Но если будет достаточная волотильность?  

avatar
И еще персонажей такого типа наверно?))) https://www.youtube.com/watch?v=yCS-ylT3R2M

Единственный коммент под этим видео на Ютубе просто убил)))))
Последний раз редактировалось
avatar
То что вы описали называется gamma scalping. Оно же delta hedging :). Автоматический дельта-хеджер есть и в option-lab и в option workshop. Суть этого в том, чтобы сохранить нейтральную позицию в ожидании сильного движения неизвестно куда, но известно когда (earnings). Первостепенны причина и время открытия стреддла, а не то, что с дельта-хеджирования может капать какая-то копеечка.
avatar
1. Гуру не существует
2. Никто не знает что будет дальше.  Есть лишь вероятности…
avatar
Думается, что до 16-го в боковике болтанка или даже чуток вниз откатим. :-)
avatar
 Вместо стопов, Вы имеете в виду что-то типа усреднения цены, кто-то называет мартингейлом… Приходится добавлять (убирать)  фьючерсы и нарушать нейтральность дельты?
avatar
Пробежал глазами статью. Из 100 возможных, 99,9 в периоде, что автор форексник. Чем сказано все.
avatar
Чтобы взять курс, надо приехать в Россию и открыть счет…  А пока, «что-то, где-то читала»
avatar
  Я так понимаю, что заработываем в этом случае на гамме.  Если 1: гамму= S,  столько должен пройти фьючерс, чтобы дельта выросла на 1.  В этом месте надо продать фьючерс, чтобы нейтралить дельту.  А если  сделать так,  расставить лимитники до начала торговой сессии, через каждый   промежуток S. Вверх на продажу фьючей, вниз на покупку штук по 10-15.  Если цена растет,  на место  «сбитого»  лимитника  ставить противоположный.  Т. е. на каждом промежутке S, прибыль, не зависимо от направления движения  цены.  Эту прибыль сравнить с теттой, получим сколько раз надо пройти S, чтобы отбить  дневную тетту, а свыше — чистая прибыль.  Получается, чем ближе к экспирации, тем промежуток  S  увеличивается, а кол-во движений уменьшается,  из-за тетты.  Получается залипания не страшны. 
  Если я написала глупости, извините, опционами не торговала, только учу матчасть. Чтобы пой