avatar
Согласен. Я думаю, что реально могут обучить, причем бесплатно, только в торгующей компании для поседующей работы в ней трейдером. Все остальное на авось за наши деньги.
avatar
Отличный стаф, такого наверное всегда на ресурсах хватать не будет)
avatar
По моим прикидкам тоже, но 18% тоже не назовешь высокой, хотя я ориентируюсь на 20% в валюте. Если покрытые продавать, то где то так и выходит и риска меньше, чем непокрытые. Черемушкин делал исследования по Coca Cola, AT&T и еще какой то компании. Я пока гоняю на KO и BAC.
avatar
Да, берем по доходности. К дельте привязать нет ни особой возможности, ни смысла, нет. мы же хотим получить абсолютную доходность, а не заданный winrate.

50-60 дневные и берется 50% профита — навскидку, будет доходность невысокая.
avatar
То есть при торговле ориентируемся на статистические данные теста для открытия позиции, берем по доходности? А что если привести этот параметр к дельте опциона? 
Разделить нужно, попробовать оба варианта, если есть такая возможность. Я тестирую просто в реальном времени через TOS PaperMoney и пока всего лишь второй месяц. Я на Америке не торгую и терминалом пока толком пользоваться не умею, поэтому просто смотрю что и как, тестирую стратегию продажи покрытых опционов на нескольких недорогих акциях чтобы посмотреть как это в реальности происходит, какой доход принесет.

Есть готовая стратеги Карен Супертрейдер, где используется похожая стратегия, но она более формализована и используются не ближние опционы, а 50-60 дневные и берется 50% профита. Плюс продается так же и пут. В данной стратегии есть минус — нужно много ГО под работу.
Последний раз редактировалось
avatar
Критерий — минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Роллирование — это по существу добавление второй стратегии, с совершенно другими условиями входа. Можно разделить и просчитать отдельно EV каждой стратегии. И тут возникает глобальный вопрос — почему бы их не разделить окончательно и просто не использовать ту, у которой выше матожидание?

Одно ясно определенно: первая часть роллирования, а именно — добавление стоп-лосса в эту стратегию, однозначно понизит EV стратегии, если от него вообще что-то останется...

Вы где-то озвучили результаты вашего тестирования с роллированием?
Интересно было бы ознакомиться с параметрами и результатами…
avatar
По каким критериям выбираем подходящую? Я тестировал продажу путов на акции. Роллирование таким же объемом на следующую экспиру работает вроде :)
avatar
Это диапазон, в котором мы ищем подходящую сделку. на самом деле, за 12%OTM мы её скорее всего не найдем, доходность планируемая будет меньше чем требуется для открытия позиции. Рост 200% возможен, но только локальный. На экспирации все сходит на нет. Эффект от роллирования не проверялся. Это уже совсем другая система.
avatar
4-12%? Большой разброс. От чего зависит? При росте на 200% может быть лучше роллироваться х2 объемом?
avatar
Нет, но сумма результатов для колов и путов даст примерный ответ на этот вопрос. На этом уровне страйков — ничего хорошего. Кроме того, для добавления функционала нужно знать правила управления позицией, т.е. сначала формируется торговая идея, а потом уже тестируется.
avatar
Знаете, Евгений, почему то у меня тех подход работает круглогодично. Как то пару раз писал о том, что скорее всего не надо принимать & использовать элементы техники «в лоб». Один из подходов к анализу — КА (или его часть ТА) есть измерительный инструмент, направленный в будущее… Очень часто бывает так, что после анализа и открытой сделки, спустя некоторое время, фундамент подтверждает ранее сделанные выводы. Обычно это сопровождается ускорением движения цены… А мы то уже в рынке! И если движуха против нас — рябь на море, если за нас — мы быстрее достигаем целей… ну вот как то так… в общем КА всегда заранее подскажет что делать, надо только увидеть эту подсказку...

В любом случае спасибо за коммент! Но обращаю внимание — не пишу про ETF… не хочу отнимать чужой хлеб...

… И вот еще что… вспомнился Ваш пост и строчки в нем:
"... 2. Рынок пошел в моем направлении и все хорошо. НО вижу по графику что начинается «откат» (повторюсь сейчас вопрос не про стратегию).
3. Наступает точка X (рисунок) например в среду и цена пошла в обратном направлении и предположить откат ли это временный и потом цена дальше двинется вверх или поймаетмой stop это уже не от меня зависит...".
Так вот… при помощи КА мы в 9 случаях из 10 с очень высокой степенью вероятности можем сказать:
а) будет это коррекция (откат) или новый тренд (ТФ не важен)
б) в соответствии с (а) вынесет наш стоп или нет…
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, понятно пишите и интересно описываете свою идею и подход. Но если брать все же конкретно SP500 (SPY, ES и тд) все же по опыту (хоть и менее 3-х лет) то в сезон отчетов технический подход не работает. Подхватит кокой нибудь стак с бешенными объемами на отчете и за ним пойдет. 
Мое мение что касается US market, то в сезон отчетов торговать ETF`ы и фьючерсы оч. рескованное занятие.
Последний раз редактировалось
avatar
Делали ли вы подобные исследования для месячного стредла на SPY?
avatar
Не скажите, ваши идеи были бы интересны многим на этом ресурсе. одна диверсификация чего стоит ;)
avatar
)))))

avatar
Гы-гы-ы-ы!.. Это издержки производства… Картинки… они необходимы для наглядности… иначе не всем понятно о чем речь… ну и веселей читать… Кому будет интересно — я вошел тут, там стоп, вон там таргет? Ну и манера торговли накладывает некоторый отпечаток… Т. ч. с Витоном и Китаем явный перебор...
Я чела знаю, тоже «робототехник», у него 700-900 трейдов/неделя… Он тоже «затейливо иллюстрирует» свою торговлю. Пользует графики-паутинки, они еще называются сравнительными… Вот там действительно… Пикассо отдыхает… А я так, ремесленник…
avatar
ну конечно! у Вас что ни трейд, то роман! С интригами, художественными образами и даже затейливо иллюстрировнный;) а у меня несколько сотен сделок в неделю. Ваша творческая мастрерская как Луи Витон против моего Китая)
avatar
У всех так же. Думаете у меня «творческая мастерская» или «цех предсказательства»?.. Изо дня в день, из года в год одно и то же. Ни те радостей, ни те печалей — либо лось, либо нет его… иногда правда ему рога спиливать приходится… хоть какая то развлекуха… Одним словом строю тихонечко пятилетку… и все…
avatar
А что странного? Направления движения цены я никак не предсказываю, торговых идей нет,  изо дня в день пасу своих «тюленей» (роботов) внутри нейтральной к рынку позиции — скукота;)  кому это будет интересно? ;)
avatar
Да? Странно… по комментам этого не скажешь…