avatar
А риск того, что купленный опцион может подорожать за день на 50, 100, 150 %? он есть?
avatar

1 пост по стратегия для середнячков от 9.11.17


К этому вы придете после того, как упорно и долго будете торговать по стратегии для кухарки (хотя бы год) и год на демо на форекс… Суть этого подхода в том, чтобы покупать меньшее отдаление от центра на опционах (до истечения которых осталось не более 90-120 дней на СМЕ) с той стороны, которая кажется трейдеру более предпочтительной. А большее отдаление покупать с той стороны, которая не в приоритете. На опционах до даты истечения которых осталось не более 90-120 дней- я бы рекомендовал покупать отступ от центра в 100 пунктов в желаемую сторону и отступ от центра в 200 пунктов в не желаемую… Сам же вынужден работать через рубль ради калькулятора. Там отступ будет на 1000 рублей в нужную сторону и в 2000 в ненужную. Например мне кажется, что доллар против рубля будет расти и поэтому я купил так, как вы видите ниже:


Новая позиция от 9.11.17-го


Время было 10.05 мск от 9.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60399 …


А) покупаю 1 колл 61500 по  1190 и покупаю 1 пут 58500 по 813 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 2000 рублей на счету брокера  и 38000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на 5% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36223105

avatar

23 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- Вне рамок учебного курса могу сказать то к чему вы должны прийти со временем- во первых, вы научитесь торговать либо через покупку двух дальних опционов с коротким сроком жизни, либо в целях экономии надо будет учиться предугадывать направление цены и покупать опционы так: вы видите ниже позицию по евро с равным отступом от центра. Если вы поторговали на демо форекса и у вас получается более или менее угадывать направление, то вы можете покупать например годовой колл опцион с отступом в 200 пунктов от центра и пут с отступом в 400 и таким образом обозначая, что ждете направления вверх, либо в случая ошибки вы готовы долго ждать, когда сильно упадем и выйдем хотя бы по нулям


Время было 18.07 мск от 26.10.17-го… Фьючерс июньский  2018-го года был на 1.1866, а на форекс был 1.1695…


На это все вам надо будет где-то 3880  долларов на 8 месяцев


А) покупаю евродоллар- 1 колл 1.215 по 0.0158 и покупаю 1 пут 1.155 по 0.0149 (экспирация 8.06.18)


Б) Депо 1100 пунктов…Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


СТРАТЕГИЯ С отступом в 3000 пунктов от центра на Рубле от 18.10.17-го


Время было 12.48 мск от 18.10.17-го… Фьючерс 9.18 был на 60250…


Новая позиция от 18.10.17-го


А) покупаю 1 фьючерс (21.12.17) 58386  и покупаю 2 пут 60750 по 2996 (экспирация 20.9.18)


Б) Депо 8000 рублей на счету брокера  и 12000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
ну если все сложно, то «умникам» раздолье )
а зарабатывать на изменениях волатильности канешь можно, правда ровно также, как на этом и терять
если мое мнение, то использовать опционы для направленной торговли — это сомнительное решение, ибо к рискам направленной торговли вы добровольно добавите сугубо опционные риски, прогноз влияния которых еще и архисложен сам по себе
avatar
да у меня тильта нет, просто слышал, что на них можно зарабатывать еще на изменении волатильности и временном распаде (то есть на веге и тете), а это дополнительный доход! Я вообще подумываю зарабатывать на опционах от направленной торговли (как привык) и если будет располагать текущая ситуация еще на веге и тете. А что за преимущества для «умников»?
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
в них все сильно сложнее, поэтому есть некоторые преимущества для «умников»
если же для спекуляций — не советую — переплачивать будете
хотя если иного способа побороть тильт нет, то это выход может быть, пусть и дорогой
avatar
Интересный выпуск благодаря участию Георгия!
avatar
Вот думаю, переходить ли на опционы с фьючерсов. Какие видите в опционах преимущества?
avatar
Познавательно)
avatar

22 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- Я уже говорил, что варианты ниже это больше для того, чтобы защитить и немного преумножить капитал… Также я привел один вариант, где риски высоки, но можно заработать до 50% в год. Со временем вы привыкните к графику и сможете видеть рождающийся хаос и сможете зарабатывать и на недельных и на месячных опционах.  Вот вариант недельного: рискуете 1% от депозита и ждете, когда рынок стрельнет на 350 пунктов и развернется на 200 пунктов и вы купите отступ от центра в 300 пунктов. Прибыль на вложенное может быть 500%… Или на месячном варианте: рынок стреляет на 500 пунктов и разворачивается на 200-300 пунктов и вы покупаете на 2% от депо отступ от центра в 300 пунктов… ВСЕ, КРАТКИЙ КУРС ЗАКОНЧЕН И ЕСЛИ ЭТА ТЕМА НАБЕРЕТ 300 БЛАГОДАРНОСТЕЙ, ТО БУДЕТ ПОКАЗАНА РЕАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ


Время было 18.07 мск от 26.10.17-го… Фьючерс июньский  2018-го года был на 1.1866, а на форекс был 1.1695…


На это все вам надо будет где-то 3880  долларов на 8 месяцев


А) покупаю евродоллар- 1 колл 1.215 по 0.0158 и покупаю 1 пут 1.155 по 0.0149 (экспирация 8.06.18)


Б) Депо 1100 пунктов…Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


СТРАТЕГИЯ С отступом в 3000 пунктов от центра на Рубле от 18.10.17-го


Время было 12.48 мск от 18.10.17-го… Фьючерс 9.18 был на 60250…


Новая позиция от 18.10.17-го


А) покупаю 1 фьючерс (21.12.17) 58386  и покупаю 2 пут 60750 по 2996 (экспирация 20.9.18)


Б) Депо 8000 рублей на счету брокера  и 12000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

21 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- Что же нам делать с фьючерсом рубля? Нам надо ждать движения куда либо на 3000 пунктов и смотреть, есть ли 3% прибыли. Если есть, но со стороны опционов, то купить второй фьючерс и если и после это цена пойдет в сторону опционов, то придется вкладывать еще раз «покупка 1 фьючерса квартального и покупка 2 центральных годовых пута» или, если не хотите второй раз вкладываться, то ждите пока до конца жизни годовых опционов останется 3 месяца жизни. Как видите, на мосбирже у вас проблем будет гораздо больше, чем на СМЕ… Но запомните, что надо хотя бы попытаться продать ваш годовой опцион хотя бы в течении 15 минут, если именно он вытащил всю конструкцию по долларрублю в плюс на 3%. Если смогли продать, то продайте и фьючерс. А потом купите новые 2 центральных годовых опциона и только потом квартальный фьючерс


Время было 18.07 мск от 26.10.17-го… Фьючерс июньский  2018-го года был на 1.1866, а на форекс был 1.1695…


На это все вам надо будет где-то 3880  долларов на 8 месяцев


А) покупаю евродоллар- 1 колл 1.215 по 0.0158 и покупаю 1 пут 1.155 по 0.0149 (экспирация 8.06.18)


Б) Депо 1100 пунктов…Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


СТРАТЕГИЯ С отступом в 3000 пунктов от центра на Рубле от 18.10.17-го


Время было 12.48 мск от 18.10.17-го… Фьючерс 9.18 был на 60250…


Новая позиция от 18.10.17-го


А) покупаю 1 фьючерс (21.12.17) 58386  и покупаю 2 пут 60750 по 2996 (экспирация 20.9.18)


Б) Депо 8000 рублей на счету брокера  и 12000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
1) знать источник дельты нужно чтобы уметь построить и понимать позицию с точки зрения взаимозаменяемости купленных и проданных опционов, а также фьючерсов. Можно купить колл с дельтой 0,5, а можно продать пут с той же дельтой. Дельта одна и та же при открытии позиции, но она меняется, потому важно понимать источник дельты.
2) по поводу нейтрализации риска в случае двухсторонней продажи. Именно так устроен span метод, по которому не идёт увеличение маржи при продаже второго края. Также в статье сравнивается односторонняя и двухсторонняя продажи. В контексте этого идёт текст о нейтрализации (балансировки) риска.
3) конечно продажа волатильности это опасно. никому не рекомендую этим заниматься. насчёт сохранения потенциала прибыли — это всё зависит от данного конкретного управления. в отрыве от этого любые размышления умозрительны.
4) Прочтите еще раз фразу «Есть мнение, что желающим попробовать продавать опционы в начале рекомендуется использовать именно такие конструкции, так как в них риск и максимальная прибыль находятся в одной стороне».
Насчёт меньшей продажи возможен и такой подход. Плюс сюда можно добавить диверсификацию продаж.
avatar

20 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- Если вы не имеете 4200 долларов для торговли 8-ми месячными опционами на СМЕ (эта сумма включает перевод денег брокеру и комиссию банка, комиссию брокера и сам вклад в опционы), то вам придется после демо на СМЕ- идти на мосбиржу, где вам и 4000 рублей хватит ДЛЯ ОЧЕНЬ ПАССИВНОЙ СТРАТЕГИИ. Так вот, скорее всего брокер вам откроет реальный счет, если закинете ему минимум 30000 (26000 можно будет снять через день), но зато всего за 4000 вы получите хоть какую- то практику. Теперь внимание- если вы хотите получить полный эффект как на СМЕ- вам придется закинуть хотя бы 8000 рублей, чтобы выстроить соотношение 1 квартальный фьючерс и 2 годовых центральных ПУТ опциона. Вам же надо фиксировать 3% к депозиту? И это надо делать активно. А опционы на мосбирже неликвидны. Значит это надо будет делать через фьючерс. В этом и последняя разработка стратегии. Я постепенно покажу что делать, потому, что на мосбирже из-за низкого спроса и предложения не получится обойтись только опционами. Фьючерс ближайшего квартала найти легко- вверху в квике есть строка поиска. Надо туда вбить –Si- и из списка выбрать ближайший по кварталу фьючерс и кликнув два раза вызвать окно его котировок. Как только купили 2 годовых пута- покупаете 1 квартальный фьючерс… смотрите ниже


 


Время было 18.07 мск от 26.10.17-го… Фьючерс июньский  2018-го года был на 1.1866, а на форекс был 1.1695…


На это все вам надо будет где-то 3880  долларов на 8 месяцев


А) покупаю евродоллар- 1 колл 1.215 по 0.0158 и покупаю 1 пут 1.155 по 0.0149 (экспирация 8.06.18)


Б) Депо 1100 пунктов…Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


СТРАТЕГИЯ С отступом в 3000 пунктов от центра на Рубле от 18.10.17-го


Время было 12.48 мск от 18.10.17-го… Фьючерс 9.18 был на 60250…


Новая позиция от 18.10.17-го


А) покупаю 1 фьючерс (21.12.17) 58386  и покупаю 2 пут 60750 по 2996 (экспирация 20.9.18)


Б) Депо 8000 рублей на счету брокера  и 12000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
Альтернативное ИМХО:

Про «источник дельты» не понял вообще ничего(( Ни что под этим имеется ввиду, ни для чего мне нужно знать этот самый «источник». Формулировка — «источник дельты — это проданная премия»  — для меня ваще откровение))) Я до сих пор(по наивности!)) полагаю, что экспозиция показывает степень взаимодействия моей позиции, с такими рыночными параметрами, как цена и время.

О «продаже дальнего края»(Двухсторонняя продажа обоих дальних краёв), как способе «нейтрализации рисков» рассказать нужно ребятам, которые продавали на 20 и более % от счёта, дальние края по РТСу, в 2008, 2011 или 2014 году например))  Мало кто из них выжил( Ситуация не располагала. Возможностей «перестроить позицию» не представилось!
Сохранить потенциал прибыли при роллировании обоих краёв, возможно только ценой принятия дополнительного риска, хоть и чуть меньшего, чем при ролле одного края. Во всех остальных случаях, сохранить потенциал невозможно. Таковы особенности опционов-за возможности нужно платить.

Пропорциональный спред — штука несомненно интересная. Но начинающим, раз на то пошло, лучше наверное начинать с обычных вертикальных спредов, где риски сокращены по максимуму, а направленность такой позиции является платой за сокращение рисков.
Кроме того, стоит рассмотреть возможность продажи меньшего количества опционов без пропорциональных покупок, т.к. эффективность таких позиций(пропорциональный спред vs чистая продажа меньшего количества опционов) одинакова. Ну это тема для самостоятельных исследований)
Последний раз редактировалось
avatar

19 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- Демо вам подойдет лишь для того, чтобы видеть цены опционов и просто записывать на бумагу почем вы купили или продали, но саксобанк на демо плохо открывает сделки сразу. Это у них демо не проработан. Я лишь опишу последний вариант по евро. Из-за того, что евро на дневном графике четко показал, как он сходил с 1.04 до 1.206- я смело вошел в покупки. Но вам надо было ждать классического правила, когда на дневном графике видите движение в 500 пунктов, потом отскок назад на 200-250 и более пунктов и опять движение в противоположном направлении на 200-250 пунктов и МЫ ПОКУПАЕМ ОТСТУП В 300 ПУНКТОВ ОТ ЦЕНТРА НА ОПЦИОНАХ, которым еще жить как минимум 220 дней. Планирую закрывать каждое движение на 300 пунктов по цене июньского фьючерса 2018-го года, если есть прибыль в 3%


 


Время было 18.07 мск от 26.10.17-го… Фьючерс июньский  2018-го года был на 1.1866, а на форекс был 1.1695…


На это все вам надо будет где-то 3880  долларов на 8 месяцев


А) покупаю евродоллар- 1 колл 1.215 по 0.0158 и покупаю 1 пут 1.155 по 0.0149 (экспирация 8.06.18)


Б) Депо 1100 пунктов…Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
изучал раньше опционы и не нащёл в них никакого преимущества перед фьючами, а стоп поставить меня совсем не напрягает.

Последний раз редактировалось
avatar
опционы тогда покупайте и не нужны тогда стопы, направление правильно предсказали
avatar
нет торговля не внутридневная. торговля по уровням.
avatar
Ваше «везение» тут не при чем! Опшен.ру врет на календарях. Это изветный факт, поэтому календари там смотреть не рекомендуется. Либо, как альтренатива, собирайте 2 раздельных по срокам стратегии и выводите их на один график одновременно.