avatar

4 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В теме  «ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу»- я привожу вариант как покупая валюту и центральный страйк пута мы получаем возможность уравнивать дельту при движении цены фьючерса на 1500 пунктов любую сторону. Но постепенно мы увидим, выгодно ли так переплачивать за центральный опцион, который стоит гораздо дороже того, который с ориентацией на цену валюты… Можно экономить так: покупаем валюту и опцион с его ценой (например валюта стоит 57.330, в фьючерс декабрьский 58466… Мы покупаем в два раза больше путов со страйком 57500, а не 58500… разница 1578 и 1071)… И за эту невозможность перекладываться внизу нам рынок предложил экономию почти в 30%, но ведь мы получим прибыль в конце квартала, если цена сильно пойдет вниз… А учитывая, что история нам показала, что доллар обычно всегда дорожает- мы все равно дождемся когда доллар начнет расти и будем там перекладываться каждые 1500 пунктов… В общем, мое сердце больше за стартовую экономию 30%



ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35590408

avatar
>>Отложки на покупку фьючерса в объеме половины коллов, дельту в ноль?
Не в объёме половины, а в объёме дельты на уровне 111000. В аналитике на вкладке Delta смотрю сколько там дельта позиции сейчас была бы на этом уровне при текущей волатильности. Одна треть примерно.

>>А даст брокер из-под отрицательного ГО?
Не знаю, заодно и проверю.

>>Или фиксим убыток и открываем новую позицию, то бишь роллируем?
Да, фиксирую убыток. Ехать дальше на такой дельте не буду, т.к. не планировал, и брокер не даст. Просто фикс лося с открытием новой позиции подальше пока лимит потерь в 10% не выбран. Новая позиция будет 1 к 1, ни о каких безубытках на экспирацию речи не идёт. Если сразу полетим на 115, то и её закрою c убытком.

>> и это не понятно, сорри :)
А стоп стоял на 110200, идея была такая что я на этом уровне фиксирую убыток и продаю октябрь 117500. А вышло так что, в моменте не было покупателей в октябре. Это я слишком оптимистично понадеялся. Соответственно продал фьючи обратно — раздал за хедж, передвинул стоп повыше.
avatar

2… пост — покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


В опционах, как впрочем и везде- акции, фьючерсы и иные инструменты, нельзя нарушать систему. Если вы себе введете это правило, то вы просто начнете более тщательно анализировать рынок. Так как рынок 85% времени стоит на месте, то может показаться, что ваши опционы так и истекут не войдя в деньги и возникнет желание спасти хоть что-то и закрыть позицию, но этого не следует делать. Вот именно для таких людей и существует такие позиции как описано ниже- для них лучше получить меньше, но и рисковать малым. В опционах быстро прибыль моржно считать так: если фьючерс сейчас 1.197 и я купил колл 1.205 и фьючерс пойдет к моменту экспирации к 1.2149, то моя прибыль это 1.2149-1.205-88=11… а так как мы еще продали верхний колл, то наша прибыль: 1.2149-1.205-88+54=67


 



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл 1.205 по 0.0088 и продаю колл 1.215 по 0.0054 с экспирацией 6.10.17
Б) Депо 400 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

9… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Не критично, но надо исправить ошибку по депозиту… Там должно быть порядка 7000 пунктов. Возможно, когда демо разместит эти позиции, то залог уменьшится, но пока покупка 1 колла и продажа 4 опционов показывает ГО порядка 9000 долларов, именно долларов а не пунктов. Возможно если аналогичные путы еще откроются, то залог снизится в два раза. И не надо боятся краев, даже если мы к ним подойдем потому, что все тут движется волнами и если подошли к опасной точке и даже пробили, то придется закрывать на откате



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 7000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

8 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Я в предыдущем 7-ом посте описывал как приступить к торговле с очень маленькими суммами, если нет понимания форексных пар и валютных фьючерсов. Этот подход дает возможность начать торговлю с очень маленьких сумм и с гораздо меньшими рисками и при этом торговать на Чикагской бирже. Вы рискуете всего лишь 38 пунктами в квартал… Где вы найдете на форексе такой риск и на такой срок? 38 *12.5 доллара = 475 долларов на 3 месяца, учитывая, что вы торгуете лотом в 125000 долларов… Это же смешно. Сделайте 10 попыток. Вы рискуете слить 4750 долларов за 2 года и 10 месяцев. Если бы на форексе или фьючерсах открывались на 125000, то вас могло порвать за три раза, если у вас хватило разума ставить стоплосс хотя бы 150 пунктов. И это я еще не упомянул залог в 6000 долларов. То есть 6000+4750 долларов= 10750 нужно на три стоплосса на фьючерсах на СМЕ. А тут цена трехмесячного фьючерса была 1.1978 и вы покупаете колл квартальный 1.205 по 168 пунктов и продаете колл 1.215 по 130… Если вы закроете тогда, когда цена пойдет к 1.215, то вы получите как минимум 62 пункта при стоплоссе в 38 пунктов… это 775 долларов при депо 4750…


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
Отложки на покупку фьючерса в объеме половины коллов, дельту в ноль?  А даст брокер из-под отрицательного ГО? Какое там было начальное, не помню.  Или фиксим убыток и открываем новую позицию, то бишь роллируем? «Что ж, тильтанул — раздал что-то 0.5-0.7% за «хедж»» и это не понятно, сорри :)
avatar
Арам, очень нужна ваша консультация!!! Пишите на почту tasya1404@gmail.com
avatar
Татьяна, а вы знаете проще?
avatar
Насчет комиссий непонятно, мне кажется вы указали самый затратный метод покупки биткойна.
avatar

8… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


В ветке про покупки я говорил, что приобретать опционы направленно это удел бедных, которые не могут себе позволить покупку базового актива, также тех, кто не умеет торговать базовым активом и не правильно ставит стоплоссы. И они готовы терять приличные деньги приобретая опционы. В случае же продаж все наоборот- их выгодно продавать даже линейно, особенно если вы умеете торговать базовым активом и направленно. Со временем у покупателя опциона теряется временная часть опциона и переходит к продавцу. И поэтому вместо покупки базового актива, а к ним относится форекс и фьючерс, а также акции, гораздо выгоднее продавать 2 центральных пута потому, что вы зарабатываете на распаде, флэте и в движении в противоположную сторону  


 



ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 колл 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)– истекают 8.12.17-го и 3.11. 2017
Б) Депо 3000 пунктов
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

 


1… пост — покупки для опытных на СМЕ от 5.9.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что это новая стратегия поэтому я пишу, что это первый пост, чтобы начать с новой даты для объективности… Пришла такая интересная мысль- зачем мне здесь показывать ту же стратегию, что и на долларрубль и на фьючерсе на индекс РТС (хотя там для новичков и она вслепую), если можно показать вариант для бедных, но понимающих теханализ. Будет очень полезно, ведь не зря опционы называют раем для нищих. Итак, в 3.42 от 5.9.17-го я при цене фьючерса в 1.1975 сделал покупку и продажу о которых читайте ниже. Это экономит кучу денег и при этом можно хорошо заработать. Так как стратегия для опытных, а не новичков, то цель не просто ждать когда дойдем до краев, но временами, если будет возможность, то откупать края подешевле, чтобы при движении в нашу сторону опять продать край подороже



ПЕРВАЯ пассивная ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Покупаю колл 1.205 по 0.0088 и продаю колл 1.215 по 0.0054 с экспирацией 6.10.17
Б) Депо 1000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

 


7 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Давайте перечислим еще причину кому надо пользоваться опционами несмотря на то, что они существенно снижают потенциальную прибыль. Они подходят тем, кто не имеет большого депозита, чтобы купить фьючерс и обслуживать стоплосс. А также боится, что вылетит по стопу и окажется вне рынка без способности снова войти, если все таки оказался прав. Например при цене фьючерса в 1.1971, который истекает 3 ноября мы можем купить фьючерс и нам надо рассчитывать, что дадут плечо 1:20, но у нас не хватает денег, чтобы отдать в залог эти деньги. Однако мы уверены, что цена вырастет за пару недель на 300 пунктов. Можно на свои копейки купить отступ в 100 пунктов за 139 пунктов взять колл 1.205… А центральный 1.197 стоит 179… А если у вас и этих 139 пунктов нет, то вы в отличие от форекса сможете продать верхний колл 1.225 по 67 пунктов и таким образом ваша позиция вам обошлась в 72 пункт… За такие гроши вы бы фьючерс не открыли  ведь там залог порядка 6000 долларов и еще стоплосс хотя бы 200 пунктов


 


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar
Стоп на пятничной вечёре я таки-передвинул на 111000, поэтому ещё сижу. Там в любом случае отмаржинколят, поэтому движ последний  :).
avatar

3 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Надо внести ясность- происходит движение на 2500 и вы должны купить доллары и двойной объем путов… Если цена после этого еще сходиласходила на 1500 пунктов куда либо, то закрыли опционы в любом случае- неважно прибыль или убыток. В этот первый раз вложили в покупку опционов 20%… Потом, так как тренд не вечный и 85% ВРЕМЕНИ БОЛТАНКА ИЛИ ФЛЭТ надо открывать новые квартальные опционы но на 10%, в третий раз на 5% и запомните что это у вас первый блок торговли… После трех раз лучше уйти с рынка и ждать, когда начнется следующий блок или когда цена снова даст вам сигнал двинувшись на 2,5 рубля или 2500 по фьючерсу. Можно после этого посмотреть на волатильность и если не больше 15%, то брать либо поставить звуковое уведомление, когда она спустится в район 12-15%… и не забывайте смотреть на теоретическую цену опциона… тут это все касается лишь роста доллара, ведь вы покупаете не центральный опцион в этом случае. Если же хотите активно управлять, а не только на росте, то придется покупать дорогие центральные опционы как показано в примере «ФЬЮЧЕРСНЫЙ СТРАЙК  АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу »- хотел сделать тест на сообразительность но потом понял, что новичок запутается и подумает, что можно купить наличку и не центральные опционы и закрывать прибыль при движении в любую сторону на 1500



ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35590408


 

avatar

Не было, да. Возвращаться в паблик пока не буду, остаюсь в офф-лайне свободным художником трейдером: h2t почитываю и посматриваю, сам не пишу/не комментирую...

Просто хотел в качестве альтернативы разом подвести черту под спором и избавить тебя от исполнения дальнейших обязательств по нему, ибо они мне совершенно ни к чему...))

не для того ввязывался в спор...

Поскольку этого в уговоре не было, сам решай, готов ли запостить тему и подвести черту...

Если готов — с меня коммент, если нет — считай что с моей стороны тема закрыта.

avatar

6 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17


 


 


Сигналом к тому, что вам лучше покупать опцион вместо использования стоплосса является ваша неспособность  распознавать так называемую пилу или если сказать проще, то надо выяснить как часто вы получаете убыток открывая позицию  и угадывая направление, но получая убыток из-за временно изменения направления. Например, если вы купили евро по 1.1877 и поставили стоплосс на 1.1677 и цена дойдя до 1.1677 выбила вас из игры, а потом снова пошла к 1.1877 и вы снова открыли позицию и вас снова выбило, то лучше вам купить «платный стоплосс» на месяц или квартал через опционы потому, что вы больше чем заплатили за опцион никогда не потеряете, но зато цена может хоть до 1.1477  по 10 раз сходить а потом идти к 1.1877 и дальше к 1.2077 и вы в итоге будет в прибыли, чем откажитесь от покупки после пары одинаковых ошибок… Это существенно может снизить прибыль, но лучше маленькая прибыль, чем большой убыток


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874


 

avatar
По моему телеграмма нет.
вот список того что есть https://www.youtube.com/channel/UC60UiXVGo3VC6nWtNxEWSfg/about
avatar
Спасибо за видео. Александр, а есть ли у Дмитрия Telegram-канал?
p.s. недельные опционы на товарном рынке конечно же есть, при чем давно.
avatar

2 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу  от 11.8.17-


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Надо немного углубиться в понимание это позиции. Я тут не поленился и посмотрел в среднем, что творится с фьючерсом на рынок РТС и фьючерс на долларрубль и пришел к каким выводам: новичку лучше торговать долларрублем ведь об экономии на этой паре я говорил в предыдущих постах, да и побочных рисков меньше, которые новичок не сможет учесть. Анализ показал, что лучше всего стартовать по этой стратегии пропустив первое движение цены на 2.5 рубля (или 2500 пунктов) в любую сторону в течении времени от секунды и до недели… Лучше ставить оповещение в терминале, которое вас известит об этом событии сигналом. И в этот момент покупать наличку на валютной секции и покупать центральные опционы как минимум трехмесячные и не забывайте смотреть в терминале, чтобы волатильность была не более 15%. Лучше всего в первую сделку заходить рискуя в опционах на 20% от депозита. Потом, если было второе движение на 1500 пунктов или 1.5 рубля, то закрыть опционы и купить новые центральные, но уже на 10% от депо, в третий раз на 5%… потом, если все три сделки были в прибыль, то закрыть позиции и дождаться нового движения на 2.5 рубля или 2500 пунктов



ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от


А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226


Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к  брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


 https://vk.com/topic-121652770_35590408

avatar
В условии не было, что я должен написать пост))) Но всех кто принял ставку уже добавил в подписку, постараюсь не пропускать посты. А вы возвращайтесь уже — рассказывайте получается ли зарабатывать на тех АнаЛизе)))