avatar
Я бы порекомендовал автору этой статьи в начале рассчитать вероятность получения всего убытка за месяц от рассчетного (например все 20 прц от запланированного). Чтобы его получить понадобится серьезный талант :). А чтобы получить весь  убыток в течение больше двух месяцев надо быть гением как минимум. :)
Последний раз редактировалось
avatar
какой же он опционщик???? он внутри жгучий скальпер! Вы недостаточно разбираетесь в психотипах людей… :-)))) а по существу: не понял, что именно в комментариях подтверждает изложенные Вами факты? правда не понимаю…
avatar
Комментарии господина Коровина подтверждают все, что написано в моей статье. Особенно забавляет посыл опционщика, что «математический подход к рынку обречен на провал априори». 
avatar
Пробовал качать ТОС по ссылке   pervoclass.ru/tos — антивирус ругается. У всех так?
avatar
Да, про 20% убытка это мимо кассы… автор темы плохо разобрался.
Нельзя адкватно оценить систему не понимая ее сути.
Последний раз редактировалось
avatar
Вам, но кроме последней фразы))
Я просто развернул Ваш ответ более подробно)

Кстати про «отбить всю тету».Такой задачи вообще не стоит и я постоянно обращаю на это внимание на курсе)
То, что некоторые всеравно пытаются это делать и на этом концентрироватьcя — это не более чем субъективные стремления, но не параметр торговой системы ))

Кстати, чаще всего отбить всю тету на практике получается как раз у тех, кто к этому не стремится) Парадокс рыночной психологии) Чем скромнее цель — тем комфортней торговля и как следствие выше результат, чаще — выше самой цели.Чем амбициозней цель — тем сложнее задача, больше ошибок и как сдедствие —   ухудшение результата на выходе.
Последний раз редактировалось
avatar
Если ответ про 20% мне, то я об этом и написал в целом.
avatar
Получить 20% даже по одному месяцу в году, даже при ОТСУТСТВИИ Управления стреддлом  - вероятность будет не больше пары процентов на истории за последние лет 10)) 
Если мы берем фактор досрочной фиксации прибыли на 5-7% (как в примере), эта вероятность снижается еще в несколько РАЗ.
Но если мы берем чистый ПИ -ее нет практически ВООБЩЕ. Что уж говорить про 3 месяца в году. Максимальный расчетный риск по ПИ на месяц в 20% — это РАССЧЕТНАЯ величина, она не реализуется ПОЛНОСТЬЮ никогда вообще, при соблюдении правил. Чтоб это понять — нужно просто пройти курс и не заниматься обсуждением того, о чем слышал лишь краем уха)
Последний раз редактировалось
avatar
Вы неправильно восприняли информацию на сайте ( да и не могли воспринять поскольку мы не обсуждаем нюансы стратегии публично), Вы явно не были на самом курсе Прикрытый Интрадей и судя по всему, Вы вообще слабо представляете себе, что такое даже чистый стреддл..Чтоб просчитать лосс/доход по ПИ нужно как минимум попытаться высчитать матожидание по прибыли голого стреддла, что невозможно сделать не опираясь на фактор  волатильности опицона (которая вообще не прогнозируется) и сравнения ее с реальной волатильностью БА.
Поскольку вы пытаетесь применять теоретическую математику к живому рынку, я вам помогу сразу- При прочих равных по ЗБЧ матожидание голого неуправляемого стреддла равно безубытку (на отрезке лет в 10 )) Но опять же — это голая математика, которая к реальному рынку имеет такое же отношение, как детский рисунок самолетика к настоящему самолету, поскольку теория вероятности хороша лишь в теории, а частные случаи распределеняи убивают всю эту теорию начисто, примеров в истории предостаточно)) Поэтому математики на рынке и не  выживают… слишком верят в теоретические построения. 
Ну и самое главное — ПИ это не голый стреддл, а стреддл УПРАВЛЯЕМЫЙ, а значит  матожидание его прибыльности в отрыве от матожидания КАЖДОГО правила управления и сочетания всех нюансов, не имеет смысла вообще)

Последний раз редактировалось
avatar
Данные по П/У — грубое допущение, а не статистика. Хоть рассчет и верный, данные могут ввести в заблуждение, а проверить их можно лишь методом тестирования.

Но, отбить всю тетту, как пишет Дуванов выше, не представляется возможным для меня. Это ооочень сложно, даже роботом, торгующим без устали весь день и в жестких боковиках. Я проверял. Но робот снижает вероятный убыток с приведенных 20% (это максимальный риск на депозит, который мы сами выбираем) до 10-15% обычно. Это если с краями заморочиться. Не буду всех деталей раскрывать.
avatar
Данные по прибыли/убытку взяты с этого сайта.
avatar
Картинка основных факторов макростатистики, влияющих на рынок:

Основное внимание завтра будет приковано к данным по ВВП США за  3-й квартал.


Для формирования календарного спреда на отыгрывание ВВП ни в SPY ни ESmini пока не вижу дисбаланса, впрочем как и в нефти CL, поэтому ждем и мониторим опционные доски.
Последний раз редактировалось
avatar
«Итак, имеем следующие исходные данные: среднемесячный доход (10%+5%)/2=7,5%, убыток = 20%...» ©

Убыток в ПИ 20% в месяц? Да еще 3 месяца в году?))
Дальше читать не имеет смысла.
Вся статья — лишний аргумент в пользу одного из моих постулатов — математический подход к рынку обречен на провал априори. Тем более — когда люди пытаются просчитывать матметодами то, в чем попросту не разобрались)
avatar
мда… совсем всё плохо? а мне понравилось… конечно не граалька, но сама логика «раскачивания стреддла» позволяет идти вровень «со временем» то есть по сути получить эти опционы бесплатно, догнав тетту… думаю при опеределённых условиях её можно и обогнать немного, то есть заработать. это при толкании на месте… а при росте, как сейчас на сбере, Вам же никто не запрещал откупить проданые для стреддла фьючерсы и тупо зарабатывать на движении коллов...
в общем не хочу выступать адвокатом или прокурором, но в самой идее «раскачивания стреддла» есть много полезного для трейдинга...
так что я ЗА прикрытый интрадей… а математически можно обосновать, что на велосипеде кататься нельзя… хотя я новичок и мне лучше воздержаться от комментариев… извините…
avatar
smart-lab.ru/blog/292430.php здесь можно посмотреть 
Последний раз редактировалось
avatar
Собственно это хотелось увидеть — не отрицание прогноза. Верно и то, что анализ и прогноз разные понятия. Что ж… благодарю коммент. Прекрасно, что Вы не отрицаете очевидные вещи.

Касаемо моего топика — там речь шла о том кто и как учится. Большая часть была посвящена прогнозам и их использованию одним из учеников. В комментах «великий гуру» И. К. именно к анализу и прогнозу прицепился. Нес несусветную чушь, выдавая её за аксиому.

… А Вы говорите реклама… Не-е-е, наш УЦ в ней давно не нуждается...

Просто хотелось поделиться мнением не только об учителях, но и об учениках. В этом была цель того поста. Вы б тогда почитали все с начала, было бы ясно о чем статейка, к чему комменты писаны. В общем то та тема закрыта, выводы сделаны.

Между тем рад Вашему ответу! Вижу, что и на Н2Т есть ведущие с собственным мнением, кардинально отличным от мнения «непререкаемого авторитета великАгА гуру».
avatar
Понятно. Спасибо!
avatar
Именно по это причине у меня там (брокер ВТБ 24) только долгосрочные позиции. 
avatar
          Анализ и прогноз, я закладываю разные понятия. Опционный аналитик (в частности TOS) позволяет анализировать опционную конструкцию, т.е. изменяя различные параметры (Exp.дата, PUT/Call, страйк, волатильность) получать модель профиля который вас устроит. Прогноз это скорее вероятностная модель линейного изменения цены. 
          Я не отрицаю прогнозы, вы меня видимо с Ильей спутали, наооборот в своих моделях я использую статистику и фундаментальный анализ компаний и макроэкономики, на основе которых я делаю вероятностный прогноз направления, а в дальнейшем, используя опционные аналитики, моделирую профиль позиции и стратегию входа.

PS.То что касается вашего топа, по моему мнению это была реклама вашего учебного центра, о чем я и написал свой пост. Ни об анализе ни об прогнозе речи там и не было.

avatar
Ясно. Видимо не понял начальную идею. Хотя как по мне, так всё лучше на реале показывать, инфой меняться и пр. Но это мое мнение.

Тогда другой вопрос — зачем анализировать опционные конструкции, если здесь, на Н2Т ведущие преподаватели утверждают, что анализ и прогноз ни что иное, как детская сказка и шарлатанство?

/Прошу правильно отнестись к вопросу. Действительно хочется понять! Ведь недавно «великий гуру» И. К. именно так характериховал анализ рынка. А Вы, Евгений, помнится его активно поддержали — "… Непонимаю только зачем Илья повелся на этот пиар очередного учебного центра, они тут так хорошо сами с собой общались))) Георгий, кстати в первом же посте сказал что это реклама. Неужели мозгов математиков с 10-летним опытом не хватает на что-то более продвинутое?" — это об анализе и прогнозах (Прим. авт.; все комменты тут) Или все же некий смысл в анализе есть? И он просто от меня ускальзает? Или мозги математика с 10-летним стажем не в ту сторону повернуты, не туда продвинуты?/

P.S.… что то подсказывает, что я как Гагарин, который как известно долетался… вот будет забавно, если как на Хутрейдс, здесь мой аккаунт забанят...!?!..