avatar
чтобы 0 никак, на то она и синтетика. закрыв синтетикой, в таблице позиций добавятся еще -20 путов и -20 фьючет. Однако позиция будет закрыта, поскольку она никак не повлият на счет до экспирации и высвободится ГО. Какая тогда разница, что в таблице?
avatar
Конечно менять. Все время причем  Подстраиваться и развиваться не прекращая.
avatar
Объясните пожалуйста как я могу закрыть позицию(что бы в стакне в окошке «информация о позиции» стало «0») 20 колл синтетически?
avatar
Просто с твоих слов я понял что менять что-то в стратегии не вариант… поэтому спрашиваю, какое может быть решение в этом случае… я просто с таким еще не сталкивался
avatar
Если бы биржа или еще кто-то заранее и достоверно сообщал: сегодня рынок волатильный очень, или наоборот спокойный, тогда можно было бы торговать в спокойном и не торговать в волатильном рынке. Как ты узнаешь, какой будет день?  
avatar
На фортсе все поставочны. Но расчетные теоретически бывают. В спецификации контракта на сайте бирже так и написано: опцион поставочный на фьючерс… бла бла бла. А закрываеть позицию можно и синтетикой
avatar
Я первый раз слышу, что опционы деляться на поставочные и расчетные. Опционная позиция закрывается досрочно путем покупки/продажи имеющегося у вас опцинного контракта, а не приобритением фьючерсного.
Последний раз редактировалось
avatar
предлагаешь не торговать в этот период и ждать спокойствия, чтобы снова потом работать по той же системе?
avatar
Такая история каждый раз, когда рынок меняется. Одна и та же стратегия будет вести себя по-разному в разных условиях рынка. В твоем случае из-за роста волатильности на рынке «шумовые» колебания стали доставать стопы. Менять стратегию или ее параметры (условия входа, размер стопа и тд)- это значит пытаться предсказать рынок. А это сделать невозможно
avatar
Если с 30 марта 2014 г. доходность Коровина на комоне 572690% — это референс, то любые попытки разобраться и понять — это троллинг. Молчим, улыбаемся и машем…

Последний раз редактировалось
avatar
'«Если мы предполагаем, что после достижения нашей цели последует откат, мы просто переворачиваем позицию путем продажи колов тогоже страйка удвоеным объемом и продолжаем дальше получать прибыль». А кому ж Вы их продадите, если (по Вашему условию) ликвидности нет?
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, если не трудно. Загляните в этот пост(http://www.h2t.ru/blog/7760.html#comment28602) оставил там вопрос?
avatar
Спасибо, я уже знаю про этот журнал, он правда к мт5 не подходит, но я думаю в будущем в альфабанк перейду на альфадирект. И я обнаружир что в мт5 есть свой встроенный ЖС, он находится в истории.
avatar
Ну вопрос как бы по опционами был, с фьючами действительно всё тривиально.
avatar
Вадим, спасибо! Вам тоже успешной торговли!
avatar
Сергей, в опционах ничего не смыслю, честное слово. Я говорю про ФЬЮЧЕРСЫ. Там все просто: дают — бери, бьют — беги…
avatar
Ок, понятно. Главное — понимать, что делаешь. И чтобы то, что делаешь, давало положительный результат. Если и с тем, и с другим все впорядке, — то я снимаю шляпу.

А по поводу публичного представления результатов и д, Арртяньянов — знаете, я никогда не  представляю результатов публично. Это мне мешает, опыт есть. д, Артаньяном себя тоже не считаю, я простой советский  российский трейдер, у которого проблем с дисциплиной и психологией тоже хватает... 
Удачных трейдов!
avatar

Даже на очень ликвлином Ри, чем глубже опцион в деньгах, тем меньше ликвидность + на вечерке ликвидность снижается. В такой ситуации стоп-лосс и безубыток по рынку могут дать самый неожиданный результат.

avatar
Я Вам поверю, если Вы мне представите публичный результат. А так, на словах все мы д'Артаньяны ))) Если бы я торговал интрадей, моя позиция давно стояла бы в шорте, не волнуйтесь за меня, я прекрасно понимаю что делаю.
Последний раз редактировалось
avatar
Вадим, я никогда не спорю с рынком. Сегодня я тупо исполняю среднесрочный трейд, в который я вошел по 66400. Как только будет сигнал на закрытие, я выйду по стопу и открою шорт. При этом я уже зафиксировал половину позиции по 82477. Об этом я писал на смарт-лабе, на H2T не писал.
Последний раз редактировалось