avatar
Нет в словах г-на Коровина ничего, кроме предположений и рассуждений. Математика — точная наука и требует доказательств. Докажите все о чем тут говорите. Подтвердите свои слова реальными данными, которые можно проверить и рассчетами.
avatar
Вы можете рассказывать и про 100 и про 500% прибыли, но все это ничем не подтверждено. Для этого существуют методы и инструменты математической статистики. Представтье статистику торговли, подтвержденную брокером — проанализируем и будет о чем говорить.  
avatar
Георгий, коллеги, а как достать презентацию, которую Ларри показывал на экране? Кто организатор мероприятия? Поспрашивайте у знакомых и своих брокеров. Запостите если найдете отдельным топом, чтобы все смогли посмотреть… Спасибо заранее.


avatar
Ну как, цена вышла в прибыльную зону по синей линии стреддла, можно останавливать интрадей. Залипшие есть, но прибыль уже с учетом наклона профиля. Боты у меня заказные qpile
avatar
А бота отключили исходя из чего и остались ли «залипшие»?  Бот на квике?
avatar
ПИ- универсальная двунаправленная стратегия. Я торгую не ПИ, однако весьма похоже. Свойства стратегии точно одинаковые: зарабатывает на росте, падении и в боковике. Рост и падение отрабатывается стреддлом, боковик интрадеем. На сберике сейчас уж точно не боковик) Стратегия предполагает останавливать интрадей при возникновении какого-либо тренда.  
avatar
Спасибо, за видео. Очень мотивирует
avatar
а возможно ли с одного брокера перейти к другому, перенсети как либо счет

если есть например акции, и где они, акции вообще физически находятся у брокера?
avatar
А зачем вы бота остановили? Если бы не останавливали, то и все 1000% получили бы или я чего-то не понимаю?
avatar
Заменил ссылку. Опять доступно
avatar
Судя по некоторым моментам, «Элис» очень похож на «Полковника Айвза» )
Поверхностные суждения, стандартные рыночные иллюзии, жонглирование терминологией, неумение оппонировать по существу и большое желание критиковать, не понимая сути предмета))
Вобщем, изначальный троллинг, можно не тратить время))
avatar
Ничего подобного. Илья ПРЕДЛАГАЕТ начинать торговать ПИ с МАКСИМАЛЬНЫМ риском 20% от счета. Сразу же 2 оговорки: этот риск может реализоваться ТОЛЬКО в случае, если среддл экспирируется РОВНО на страйке, и если не сделано НИ ОДНОЙ интрадейной сделки. А теперь, великие математики, посчитайте-ка нам вероятность того, что стреддл через месяц экспирируется ровно на страйке?
Далее, само название «прикрытый ИНТРАДЕЙ» говорит за себя: это ИНТРАДЕЙНАЯ стратегия под защитой стреддла. А значит надо интрадейть! Причем непокладая рук! Этого требуют правила стратегии! А значит, уважаемые статисты, вероятность получить убыток 20%, выполняя правила стратегии, равна (внимание!!!) 0. Да, именно НУЛЮ!!! С полной ответственностью заявляю, открывая позицию для прикрытого интрадея с определенным риском (хоть 20%, хоть 80%), НЕВОЗМОЖНО получить этот риск! Если четко следовать правилам ПИ, и вдруг наступил убыточный месяц, то убыток по ПИ будет гораздо меньше предусмотренных 20%.
Далее, прибыль 5-10%- это не прибыль стратегии, а уровень доходности, при котором Илья с Алексеем на пару фиксируют прибыль по ПИ на счетах клиентов. У меня малюсенький стреддл на декабрьском сберике на 80-ом страйке был открыт в сентябре. Запустил на него интрадейного бота. А что сейчас? Бота я давно остановил и чисто из любопытсва не разбираю позицию, которая +325% с 16 сентября дала. Поправте меня, если я ошибаюсь, но в расчетах в топике не учитывались вероятности наступления таких событий.
Уважаемая Элис! Во-первых: заниматься разоблачением- весьма не длагородное занятие. Особенно применяя слова «лохотрон» или «обман». Во-вторых, для любого математического анализа необходимо учитывать все переменные. В Вашем расчете исходных данных недостаточно, изначально они трактованы не верно, в результате весь расчет ошибочный.
Последний раз редактировалось
avatar
Не на ту, сударыня, Вы «секту» нападаете. :)
avatar
Какие же эмоции, кажется все изложено четко. Вероятность у 5-10/20 не равна. Что может быть проще и понятнее.
avatar
Господин, Вербицкий! Любому другому даже отвечать бы не стала на подобное. Явно я задела вас за живое. Все, что написали — одни эмоции. Читайте внимательней мою статью и учите высшую математику, а особенно закон больших чисел. Тогда будем с вами говорить на одном языке. Без статистики все это воздух. Как говорил Путин, если бы у бабушки был ххх, то она была бы дедушкой. Статистику за несколько лет в студию.

P.S. Про соотношение прибыль/убыток 5-10/20 Коровин говорил своим курсантам.
Последний раз редактировалось
avatar
youtu.be/a4-3qKAHXQY вот ссылка, доступно видео… смотрю сейчас
avatar
Если кратко суммировать, автор взял цифры 5-10% процентов прибыли при риске 20%, и ессно посчитал это типа отрицательным матожиданием. Мало того, что цифры по прибыли взяты с потолка (5-10% это расчетная цель по прибыли, а не средняя прибыль). Прибыль может быть и 100% (говорю исходя из собственного примера). Но главное, не берется в расчет вероятность реализации этой прибыли и этого риска.

Это все равно что сказать, что система, где тэйк профит 10%, а стоп лосс 11% — априори неработающая. А ничего, что при вероятности прибыльной сделки 60% эта система озолотит любого?) В общем, забавный текст. Автор, учите матчасть.
avatar
Я бы порекомендовал автору этой статьи в начале рассчитать вероятность получения всего убытка за месяц от рассчетного (например все 20 прц от запланированного). Чтобы его получить понадобится серьезный талант :). А чтобы получить весь  убыток в течение больше двух месяцев надо быть гением как минимум. :)
Последний раз редактировалось
avatar
какой же он опционщик???? он внутри жгучий скальпер! Вы недостаточно разбираетесь в психотипах людей… :-)))) а по существу: не понял, что именно в комментариях подтверждает изложенные Вами факты? правда не понимаю…
avatar
Комментарии господина Коровина подтверждают все, что написано в моей статье. Особенно забавляет посыл опционщика, что «математический подход к рынку обречен на провал априори».