avatar
А нечего людям шаблоны рвать… ))
avatar
Похоже, этот топ постепенно соберет всех когда-то обиженных мной «специалистов по рынку» ))))
Уж очень они мнительные )))
avatar
Оооо, сколько у Вас злости  " .... А то снова завоют ...".

avatar
Евгений))) ну это тема известная, многие банки это предлагают
фишка в том, что если деньги своруют без указания pin'а — то это проблема банка
если сняли деньги с pin — то проблема клиента

то есть банки берут деньги частично за свой риск)))
avatar
Хорошо что есть такая защита. Я однажды 20% счета слил, невнимательно цену указав. В АЛОРе.

В Квике:
«Проверять диапазон цен» – если флажок включен, то цена заявки проверяется торговой системой на соответствие диапазону допустимых значений цены по этому инструменту. Доступно только для класса «Опционы FORTS».

Последний раз редактировалось
avatar
Элис, БРАВО!!! Как только не поленились расчетами заняться?
По собственному опыту написания постов на этом ресурсе — Вы очень сильно задели «великого гуру», акадЭмика ИКа. Раз от него такое количество комментов, да с таким объемом текста, значит все в точку.

Одно настораживает — Вы зарегились 22.11.2015, пост написали 23.11.2015...???

Между тем, людям действительно знающим «вышку» и тервер в частности, торгующим много лет на реале, не составит труда понять, что верно, а что нет, где и какие допущения и поправки.

Если Вы не против опровержения «заказухи» Вашей статьи, хочу предложить проанализировать еще одну торг. систему для интрадей. Согласны — пишите в личку. Предоставлю все данные, включая стейтменты с реал. счетов.

Пока же результаты ее применения за период 18.01.12 — 04.04.13 гг.


 
«Свежак» сознательно ЗДЕСЬ не выкладываю, равно как и не называю инструмента по которому получен данный результат. А то снова завоют — П-И-А-Р-Р-Р-Р !!!.. :-)

avatar
при выставлении заявки нужно убрать галку «проверять лимиты» и должно работать, если конечно не выставлены дополнительные ограничения со стороны брокера на защиту «от дурака», чтоб по стакану тупо не били с огромным спредом
avatar
Может, это защита брокера от сделок сильно далеко от теории? У меня что-то похожее выдается, но в режиме предупреждения.
avatar
А что за беда, что россиянам не интересен фондовый рынок? Банки как финансовые посредники никуда не делись.
avatar
речь о сбербанке, забыл указать
avatar
Это вопрос авторства. Коровин так придумал, прописал правила, стратегия предполагает четкое следование этим правилам
avatar
Элис, ну хорош Вам троллить-то. Вскрики из серии «где стейтмент?» это уже пошлость, все это уже проходили 2-3 года назад) если речь идет о стейте Ильи, то смотрите на комоне
avatar
Акции уже есть.
avatar
Уважаемые коллеги
пжл разъясните почему интрадей — это по вашему мнению сделки в боковике
почему нельзя интрадеить в движении
я понимаю по валютам — сам перехожу от сме валютных фьючей на ммвб
там да! — валюты почти что всегда флетовый инсрумент — и переход от одного 60м-240м флета в другой просиходит моментально и без откатов — хотя — если праивльно определить тф на котором живет инструмент — то откаты то же могут быть
avatar
Опять же, повторюсь: Вы опровергаете, Вы и доказывайте. Для начала расчитайте вероятность того, что цена БА через месяц окажется в на том же уровне.- это максимальный риск по стреддлу. Хотя и это ничего не докажет, ибо не известно, как она туда придет. Если цена весь месяц будет колбаситься около страйка ± 1%, то правила стратегии ПИ в совокупности накидают бабла на счет столько, что стреддл окупится за неделю, а то и раньше. На круглых столах часто можно заметить, если день был боковой, у Ильи на графиках огромнейшее количество интрадейных сделок. Элис, сможете ли Вы посчитать вероятность экспирации на страйке, совокупно с вероятстями флэтовых и трендовых сессий, одновременно свероятностями отката трендовых движений- это все влияет на результат без учета человеческого фактора. Уверен, что нет. А если кто-то и сможет, то получит результат: вероятностую величину (не 20%) максимального убытка и вероятность получения этой величины. Потом следует так же посчитать вероятности для случаев, когда стреддл эксперируется не на страйке, а где-то… везде, ведь он может где угодно эксперироваться, и тогда можно уже будет приступать к расчету вероятности получения убытка и усредненно-вероятностной его величины. Это еще можно сделать, поскольку диапазон страйков для убыточного стреддла известен, только мозг и годы потеряете. А вот диапазон страйков прибыльных значительно шире и теоретически он безграничен. Если Вы привлекаете теорию вероятности, то не исключайте вероятность наступления 40 000 или 200 000 по RI, 35 000 или 120 000 по Si через месяц, и так далее. 
Это я к чему. Элис, доказательств Ваших громогласных выводов (лохотрон, обман, трата денег) у Вас нет, поэтому не занимайтесь клеветой, признайте расчеты ошибочными и откажитесь от своих выводов. Это не значит, что Вам теперь обязательно принять ПИ, оставайтесь при своем мнении, а расчеты ошибочными признайте
avatar
опять одни слова и пустые разговоры. ни одного доказательства. мои доказательства в статье подтверждены рассчетами, которые основаны на проверенных математических методах. исходные данные по прибыли/убытку не однократно Коровиным подтверждались, а сейчас вдруг они стали ошибочными. давайте проверенные и подтвержденные исходные данные — пересчитаем. в чем проблема то? 
avatar
Результаты прошлого не гарантируют будущий результат это аксиома, тогда о какой статистике можно говорить? Тут математика не поможет, а наооборот вредит. Самое главное для любой стратегии это потенциал (т.е. высокая вероятность получения прибыли) и жесткое (100%) соблюдение риск-менеджмента.
avatar
Вы уже понимаете, что для своего математического «развенчания» не учли многих факторов, получив неверные выводы? Математика не прощает ошибок. А коли так, то не забывайте про презумпцию невиновности)) Если Вы считаете стратегию «лохотроном» или «обманом» и хотите об этом известить, то, пожалуй, с Вас требуются доказательства. Представленные Вами в топике абсолютно ими являться не могут, ибо ошибочны. Либо давайте другие, либо откажитесь от своих выводов, пока других нет
avatar
Нет в словах г-на Коровина ничего, кроме предположений и рассуждений. Математика — точная наука и требует доказательств. Докажите все о чем тут говорите. Подтвердите свои слова реальными данными, которые можно проверить и рассчетами.
avatar
Вы можете рассказывать и про 100 и про 500% прибыли, но все это ничем не подтверждено. Для этого существуют методы и инструменты математической статистики. Представтье статистику торговли, подтвержденную брокером — проанализируем и будет о чем говорить.