avatar
11:17 перенёс стоп на 22064 (безубыток)
avatar
с тильтом очень хорошо я знаком, поэтому единственный мой грааль — это не доводить до этого состояния, в этом случае в зарабатывании  нет вообще особых проблем хоть на фьючерсах хоть на опционах
Последний раз редактировалось
avatar
не зарекайтесь
люди тильтуют и творя серию мелких убытков на ровном месте
avatar
как можно обойтесь без переплат и недоплат? цена может творить всё что угодно и вразрез нашему вью или совпадать с ним и опять же повторюсь лично у меня эмоций нет потому доходность или просадка не сильно зависит от реализации или нереализации одной отдельно взятой идеи
Последний раз редактировалось
avatar
да
при большом желании можно и конкретный ваш кейс разложить где там вью, где переплаты (недоплата) за риск или за эмоции и пр., но оно вам надо? )))
возьмете и сами разрушите эффект плацебо для себя, будете страдать в итоге и заминусите )))
avatar
если честно я тоже так думаю в последнее время, в результате всё сводится к правильному обыгрыванию вью ( или актив будет на каких то ценах тогда то, или не будет) или он предположительно быстро будет расти или медленно, а дальше уже просто коррекции начинаются

avatar
у меня предыдущих пара статей посвещены этому вопросу
а ваша прибыль от продажи правильного вью на рынок, если коротко )))
avatar
почему его нет, если прибыль генерируется, обьясните. Другое дело что он может тратиться например на плату за распад тетты, а может и не придётся рехеджировать вовсе
avatar
А запись этого мероприятия где можно посмотреть?
avatar
неважно отчего
но тока в рехедже нет дополнительного P/L
хотя порой знать это вредно, ибо плацебо )))
avatar
нервозность ведь не оттого возникает, что что-то идёт долго не по плану, а от того что теряешь значимую для себя сумму
avatar
с нервозностью и большой волатильностью счёта я борюсь не большими порциями денег в одной идее и ещё меньшии порции использую для рехеджирования. считаю что тем что я описал, я ловлю одновременно и сильное движение и эфективно снимаю кеш с распилов
Последний раз редактировалось
avatar
эффективное вью на рынок улучшит любую торговую стратегию
что касаемо опционов, добавляя вью на рынок, мы можем получить позитивные для нас ништяки по двум статьям — 1) диверсификация между чем-то опционным, как стратегией и отдельным направленным поведением, т.е. спекуляцией с активом (у нас ведь будет сочетание двух поведений в рынке); и 2) снижением эмоционального давления на процесс принятия инвестиционных решений (нивелирование тильта), так действуя через покупку опционов для линейных спекуляций вы платите премию продавца, а также идете на все дополнительные риски, но снижаете свою нервозность, по сути платите за спокойствие
avatar
а если использовать и вью на рынок, и опционные преимущества. к примеру по газпрому относительно недавно были куплены в надежде на сильный рост колы, естественно пошло не сразу, а могло и вообще не пойти, и чтобы платить за тетту, производился рехедж исходя из моего личного опыта торговли фьючерсами, на откате колы подкупались и в результате даже если бы не было роста, то позиция приносила бы слабый плюс (тетта была вся отбита рехеджем) — вот эти действия какую имеют классификацию?)
avatar
где 3-й пост на покупку в 11-25 с выходом по стопу в 11-34?
avatar

1 пост по продажам для новичков от 13.11.17


Новая позиция от 13.11.17-го


Время было 11.10 мск от 13.11.17-го… Фьючерс 15.03.18 был на 60295 … Эта стратегия должна давать где-то 9% в год + 7-10% с депозита в банке, но зато шансов гораздо больше получить свои заветные 20% годовых, потому, что наши риски это 1400 рублей в квартал всегда, а получить прибыль мы можем в лучшем случае 357 рублей, но зато шансы их получить аж 85%, потому, что именно столько времени рынок особо никуда не двигается… В этом случае мы выступаем как страховщики, который продают один риск и перекрывают его у других страховщиков другим риском


А) продаю 1 колл 64500 по  490 и покупаю 1 колл 66250 по 277…  продаю 1 пут 56500 по 277 и покупаю 1 пут 54750 по 115 (экспирация 15.3.18)


Б) Депо 1400 рублей на счету брокера  и 12500 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  делать конструкцию с риском на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_36243857

avatar
11:10 выход по стопу 115960 (-1,8%)
avatar
10:40 выход по стопу 116100 (-1,9%)
avatar

24 пост по маятнику (полезный лок) отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


ЗАПОМНИТЕ- Можно сделать так- вы выкладываете тут свои позиции по евродоллару и долларрублю и мы вместе обсуждаем это. Разумеется, что несмотря на то, что подробно описал как найти и скачать терминал и какие там настройки воспроизвести- вы будете первое время путать колл и пут и также страйки. У вас будет не получаться многое и хорошо, если вас это не расстроит. Помните, что ниже выложенные самые оптимальные стратегии для новичка на двух биржах.


Время было 18.07 мск от 26.10.17-го… Фьючерс июньский  2018-го года был на 1.1866, а на форекс был 1.1695…


На это все вам надо будет где-то 3880  долларов на 8 месяцев


А) покупаю евродоллар- 1 колл 1.215 по 0.0158 и покупаю 1 пут 1.155 по 0.0149 (экспирация 8.06.18)


Б) Депо 1100 пунктов…Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


СТРАТЕГИЯ С отступом в 3000 пунктов от центра на Рубле от 18.10.17-го


Время было 12.48 мск от 18.10.17-го… Фьючерс 9.18 был на 60250…


Новая позиция от 18.10.17-го


А) покупаю 1 фьючерс (21.12.17) 58386  и покупаю 2 пут 60750 по 2996 (экспирация 20.9.18)


Б) Депо 8000 рублей на счету брокера  и 12000 в банке на депозите под 7-10% годовых… Риск-  покупать опционы на год и на 33% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
Ну на рынке вообще адекватного взгляда очень мало)) Очень много романтиков разного толка) Но в своей среде ( своих учеников) я постоянно говорю о том, что любые МЕХАНИЧЕСКИЕ способы управляния ЛЮБОЙ конструкцией имеют по ЗБЧ матожидание = НОЛЬ минус издержки) Ибо любой рехедж имеет минусовое матожидание, если не попадает в будущий рынок и положительное, если попадает. И чем дольше вы используете в рынке ОДИН И ТОТ ЖЕ способ рехеджа, тем сильнее варианты попадания/не попадания в реализованную валатильность приближаются к вероятности 50%. Поэтому математикой и ФОРМАЛИЗОВАННЫМИ на 100% правилами рынок обыграть на долгосроке невозможно.  Это всегда искусство и работа с непредсказуемым риском.
Последний раз редактировалось