avatar

1 пост по ддх для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


 


Решил и эту тему пристроить в стратегии. Никак не оставляет мысль, что если я снизил через продажу краев риски по волатильности, то я могу спокойно уравнивать дельту, если разница возникнет на 0.33… Точка старта этой конструкции понятна- рынок рванул на 7500 пунктов по ришке в любую сторону и мы открываем 4 опциона и ждем изменения дельты или, если перевести все на язык новичка, то смотрим, есть ли у нас ноль или какая-то прибыль, когда рынок после нашего входа сходил куда-то еще на 7500 пунктов. Но даже если прибыль не образовалась и есть минус- лучше все закрыть и начать построение новой конструкции


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

20… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Решил перестроиться. Откупил 2 колла 1.23 по 130 пунктов и выходит, что это дало общий убыток на 34 пункта. Также откупил 2 пута 1.165 по 58 и эти два опциона дали общую прибыль на 40 пунктов- на это и был расчет, ведь более ближние по экспирации опционы распадаются быстрее, если они дальше от цены базового актива. У нас пока плюс 6 пунктов. Прибавляем их к имеющимся 98. Решил упростить и позволить цене больше в лагерь врага проникать и брать большой откат, но зато если рынок флэтит просто выходить по нулям. Это все было где-то в 17.17 мск от 12.9.17-го… при форекс цене в 1.1958


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 2 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 2 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 104 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

10 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


 


И о принципах открытия этой позиции я говорил в первых постах этой темы от 7.9.17-го. Где про движение в 5000-7500 пунктов. Наши затраты легко посчитать- надо от всего что мы купили отнять все что мы продали. И получается 2870+2990-540-880= 4440… Если на 21.12.17 мы подойдем к 124990 или к 97510, то наша прибыль будет 5446 (если сразу подойдет, то 2617 (минус 19.77 за каждый день, когда цена не достигала 124990, но это грубый пример))… Не думайте, что ждать выгоднее, ведь вы можете получить 2617 и сразу  закрыв старые опционы снова открыть новые четыре позиции и не надо ждать нового рывка на 5000-7500, но рискуйте опять на 10% от депозита. Если же цена пойдет к 97510, то наша прибыль будет 5560 (если сразу подойдет, то 2623 (минус 20.90…)


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Это вряд ли. Но пока кроме АСВ простому челу надеяться не на что, это тоже ясно. Как и то, что надежда умирает последней.
Вывод — торгуем на биржах, на АСВ надеги нет.
avatar
Минфин привлечет бабки в виде продажи ОФЗ или евробондов и закроет все дыры АСВ плюс ЦБ напечатает сколько потребуется.
avatar



)))
avatar
Да, но Минфин тут причем?

"Члены Совета директоров АСВ согласились с предложением Правления Агентства об обращении в Банк России с просьбой увеличить на 180 млрд руб. сумму кредита в целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов".

А сколько АСВ уже должен?)))
avatar
Минфин пока еще нет
avatar
И все бы хорошо, но АСВ давно банкрот.
avatar

9 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


И мы тоже не имея фьючерса на индекс РТС можем купить опцион и продать (не пугайтесь, если захотите, то вы можете сами кого-то застраховать от определенных событий… как я и сделал ниже)… Если мне память не изменяет, то мы вошли в позиции, когда фьючерс стоил 111400, который истекает 21.12.17-го… Меня устроит, если цена двинется от 111400 до 124990, но чтобы не покупать центральный опцион 112500 (шаг страйка этого фьючерса 2500 и поэтому это значение было самым близким к цене 111400)- я купил для экономии 115000… Я готов получить всего лишь 124990 минус 115000 или 9990 пунктов (пока можете считать, что 1 пункт равен 1 доллару), но чтобы сэкономить еще больше и защитить себя от форсмажоров я продал кому-то более дальний по цене опцион со страйком 125000 и выручил за это деньги и удешевил свою покупку страйка 115000… Это я купил страховку колл от роста фьючерса… Тоже самое по аналогии я сделал на равном значении и с путами или страховками от падения фьючерса


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar

19… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


 


 


Как часто случается- ведение большого количества стратегий привело к тому, что я по ошибке купил 1.205 по 203 а не колл 1.2 по 260 пунктов (или стоимостью около того). Но не буду пытаться исправить эту ошибку- она не критична. Досада лишь в том, что контракты на демо подвисали и я не уверен, что 260 это правильная сумма. Зато я открыл позицию по ришке и так как там цены непосредственно с реальной доски опционов, то буду стараться все там объяснять и приблизительно все это выражать на позиции по евродоллару. Калькулятор по ришке позволил более правильно оценить риски и продать правильное отдаление от покупных опционов и в нужном количестве


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 4 колл 1.23 по 0.0113 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 4 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 98 пунктов… + долларов на экономии комиссии 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

18 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


 


Произвел некоторую работу над техническими ошибками. В прошлый раз я писал, что занял позицию на форекс в 18.09 и купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1775 и тейкпрофит 1.2229. Надо тейкпрофит изменить для справедливости до 1.2125, ведь если позицию по опционам держать до экспирации, то вся временная часть опциона улетучится, а в форекс паре нет времени. Форекс пара также будет иметь стоплосс в 246 пунктов. Чтобы за квартал быстро лося по форексу не поймать- стоплосс на 1.1633… Затем, надо уточнить, что опционы открывал в районах 17.59 мск…


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149 и продал 1 колл 1.24 за 0.0045 пункт


Б) Депо 3000 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

8… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


 


Продолжение: Дабы уберечь от путаницы- приведу полный порядок и сделаю позиции в соответствии с тем, что говорил и строго соблюдая свои рекомендации. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО БОЛЬШЕ УЛУЧШЕНИЙ НЕ БУДЕТ. Итак в 16.21 по саксобанку от 8.9.17 я открыл позиции, которые описаны ниже… Уступил в среднем не более 12 пунктов по 4 опционам… Вот только бы понять опционы с кодом EUU это европейские и американские? Но это неважно потому, что я объясняю принцип, который можно использовать на любом инструменте. В итоге наша позиция обошлась нам в 200 пунктов и в потенциале у нас будет 400 пунктов… и в пересчете на 3 месяца это где-то 10%… А это аж 40% годовых В ДОЛЛАРАХ для новичка который не разбирается ни в чем на бирже… Цена фьючерса с истечением в декабре была 1.2098


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ – от 8.9.17


А) Покупаю колл 1.22 по 0.0154 и продаю колл 1.25 по 0.0067 и покупаю пут 1.20 по 0.0152 и продаю пут 1.16 по 0.0039 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
На почту пришло сообщение о снижении моего рейтинга. Ответил. Получил "
недоставленное сообщение". Ну раз не на мыло, то тут и отвечу:




ИМХО — может стоит как то более разборчиво относиться к тем, кто в эфирах выступает???
avatar
Пожалуйста.
На самом деле нет. FCM с оч большим дисконтом подписывает дог-р с разработчиком на много-много лет. Тогда компания может принебречь расходами на бесплатное подключение клиента на мин. пакет платформы в счет будущией комки, объемов и оплаты схематоза.

Комиссия как FCM, так и любого IB и/или FIB ограничена регламентом NFA, там есть максимальное значение. Ко всему из-за высокой конкуренции и конторы, и их брокера стараются сразу дать клиенту минимальную комку чтобы не потерять его. Даже в том случае, если клиент заявляет о «непомерном» комиссе, брокер идет на то, что снижает ему комку почти до уровня собственной отсечки, зарабатывая в этом случае на оборотах и схеме.

Исключение всегда составят простые рефералы (партнеры) — у них кроме комки и обучалок/сигналов/советов/рекомендаций и т. п., включая банальный развод, заработать практически не на чем, так уж устроен этот бизнес.
Именно поэтому попав к рефералу вы можете получить комисс, ну например… баксов 20 или более за круг. При том узнаете вы об этом обычно постфактум! Классно...?

(Примечание: интересно, ДП читает коменты к его пердачкам, ему про $22/круг ничего не напоминает???.. а совесть норм...???)

На счет роутинга — если речь о маршрутизации, то тут то как раз может быть задействована одна из схем брокера — т. н. «схематоз». Но каждый клиент вправе сам выбирать как ему подключаться/трассироваться, штатно или как то иначе.

Ну и про зафиленные ордера — тут вообще тема большая, в коменте про все нюансы не напишешь. Одно могу утверждать — если вам личный брокер назначил комку по конкретному ин-ту, то плевать как вы открыли/закрыли позу, комка будет неизменна всегда. Единственное, что может удорожить транзакцию — сборы поставщика котир или разработчика платформы. Но это тоже другая и оч обширная история.
avatar
Sevdiy спасибо за ответ, НО, маркетинг должен выливаться тогда в большие комиссионные со стороны FCM, не может же он просто так дарить это клиенту., либо еще как-то. И что на счет 0,25$ за роутинг на зафиленный контракт, насколько мне известно тут уже FCM бессилен.

 

avatar
Антон, позвольте я влезу с объяснением на щет платформы, поскольку Гвардиев вряд ли знает, а «брокер» так ответит, что сам не поймет чо сказал.)))

Итак… при заказе платформы напрямую у разработчика, у CQG, вы имете на представленном пакете (пакет = набор функционала) плату.
Почти все FCM имеют прямые дог-ра с разработчиками и клиентам пакет «Базовый» могут предоставлять бесплатно. Это обычная и широко распространенная практика, маркетинг называецца))).
То же касается оплаты котир. Так например, являясь клиентом какованить FCM, вы за подключение ко все биржам, входящим в СМЕ, платите, скажем, 5 баксов. А площадок там 4е. А вот если вы будете покупать котиры напрямую у того же CQG, то за каждую площадку заплатите по 5 бачей и на круг выйдет $20. Тоже маркетинг...)))

ЗЫ: Про «обратный спрэд» пусть автор поясняет.
avatar
Александр Гвардиев, Александр поясните пожалуйста, что значит собран обратный спред на Wheat:Put 410 sell 175$, Put 395 buy 81.25$ Это с учётом всех комиссий. Где тут комиссии? Сколько итого выйдут комиссии на круг? Спасибо.

p.s. и еще Вы пишите: CQG Trader в самой базовой версии — бесплатная. — это бонус от брокера? Т.к. эта версия стоит у CQG 25$ в мес +0,25$ за роутинг на зафиленный контракт.
Последний раз редактировалось
avatar
Я наскоряк прикинул. Тут уже не важно 655 или 256, важно другое — ожидание в сделке отрицательное, смысла в ней нет.
Что еще важно — такому научить любой сможет.)))
Тут и учиться особо нечему.)))
avatar
Sevdiy разве убыток $256? у меня рисует $-655