Сможете вы использовать эту информацию и заработать на этом, все зависит только от вас! Я ведь не буду раскрывать все карты))
Одно дело ощущения, другое дело — статистика. Лучше не чувствовать, а тестировать всё.
Если соединить сезонность на разных ТФ, то результаты исследования уже в разы интереснее будет, я начал с малого))
Информация интересная, но вот как ее использовать — большой вопрос. Вы пишите
"Т.е. например, в сентябре в среднем рынок падает на 4%, это значит что при стандартном отклонении 0,14, Индекс РТС может колебаться в диапазоне от плюс 10% до минус 18%." На деле это означает, что фьючерс на индекс РТС с учетом плечей может летать от -100% до +100%, поэтому в качестве некоего фильтра эту информацию использовать можно, в качестве самостоятельного метода средне- и тем более долгосрочного прогнозирования и построения торговой системы — наверное нет.
По маю — ощущения другие у меня (sell in May and go away), тоже интересно...
Как мне кажется, анализ по дням недели мог бы быть более интересным, выборка гораздо больше, но тем не менее...
Из собственных наблюдений могу сказать, что по дням наиболее волатильными запомнились 1 апреля, 1 октября и 1 декабря…
Что-то я сомневаюсь, что такую победу можно записать себе в актив. Если ранее я про эту компанию читал (и услышал) у Шадрина (кстати, отношусь к нему ровно, немного сгущает краски относительно спекуляций, но читать его было можно), то теперь я бы с ней вообще не имел никаких дел. Т.к. в части репутации считаю всю эту ситуацию крайне неприемлимой и не солидной. Элементорно можно провести опрос и сравнить резуьтаты «за» и «против»…
Вадим, любые комментарии о моего имени – это мое мнение. Оно может оказаться верным или неверным. Судя по портфелям, построенным на этих мнениях, прогнозы чаще верны, нежели ошибочны.
Опанькии… тАки, цена вопроса важна! Тогда разрешите задать следующий вопрос: А какому святому Вы молитесь, и откуда такая уверенность, что на плечевом инструменте Вас не вынесет вперед ногами, тем более в долгосрок, на какой нибудь новости или коррекции? Даже если Вы угадали общее направление?
Вопрос от новичка — какие преимущества синтетический стредл имеет перед классическим (где куплено равное количество коллов и путов одного страйка)? Только меньший риск в случае если цена не сдвинулась до экспирации или что-то еще?
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день. Посоветуйте как работать с опционами на ФОРТС для граждан Украины. С фьючами работаю через WhoTrades (Финам), но опционов там нет. Возможно кто-то знает как решить данный вопрос, честно говоря, я пока в тупике...
Дмитрий, давайте уважать друг друга и мнение других и более корректно высказываться.
Сегодня подумал, что жестковато написал Вам. Извеняюсь. И закрываем этот глупый диалог.
Дмитрий, я сам решаю кому что комментировать а кому нет. Слушаю я того кого считаю нужным (например Евгений h2t на данном сайте). А Вас не считаю грамотным и умным человеком просто по двум вещам:
1. Позволяете себе переход на личности.
2. В практике не понимание фундаментала и рынка. Шортите ES пол года.
P.S. И по мужски за сравнение с Шариковом еще бы жил в Москве ты, нос бы разбил.
Одно дело ощущения, другое дело — статистика. Лучше не чувствовать, а тестировать всё.
Если соединить сезонность на разных ТФ, то результаты исследования уже в разы интереснее будет, я начал с малого))
"Т.е. например, в сентябре в среднем рынок падает на 4%, это значит что при стандартном отклонении 0,14, Индекс РТС может колебаться в диапазоне от плюс 10% до минус 18%."
На деле это означает, что фьючерс на индекс РТС с учетом плечей может летать от -100% до +100%, поэтому в качестве некоего фильтра эту информацию использовать можно, в качестве самостоятельного метода средне- и тем более долгосрочного прогнозирования и построения торговой системы — наверное нет.
По маю — ощущения другие у меня (sell in May and go away), тоже интересно...
Как мне кажется, анализ по дням недели мог бы быть более интересным, выборка гораздо больше, но тем не менее...
Из собственных наблюдений могу сказать, что по дням наиболее волатильными запомнились 1 апреля, 1 октября и 1 декабря…
Вадим, любые комментарии о моего имени – это мое мнение. Оно может оказаться верным или неверным. Судя по портфелям, построенным на этих мнениях, прогнозы чаще верны, нежели ошибочны.
Андрей Хохрин
Но в плане меньшего риска на синтетике я прав?
www.option.ru/glossary/strategy/long-straddle
Заранее спасибо за ответ.
Заранее спасибо.
Сегодня подумал, что жестковато написал Вам. Извеняюсь. И закрываем этот глупый диалог.
1. Позволяете себе переход на личности.
2. В практике не понимание фундаментала и рынка. Шортите ES пол года.
P.S. И по мужски за сравнение с Шариковом еще бы жил в Москве ты, нос бы разбил.