avatar
Разумеется, ведь он «тяжелый». Таких движений не может быть на легких бумагах. Скажем, сбербанк: цена в 7 раз меньше, ГО в 15 меньше, если бы он так волатильно торговался, то, вероятно, на фортсе был бы самым ликвидным)
avatar
На МТ5 нет проблем с отображением сделки… закладка «История» на правую кнопку мыши-отобразить все сделки… и выкладывайте скрин
avatar
Решение проблемы простое — найдите журнал сделок Резвякова, который автоматически рассчитает Вам размер позиции, который можно перенести, исходя из тех риск-параметров, которые Вы сами заложите в систему (меняется на раз-два). Думать не надо, компьютер посчитает...
А чтобы совсем-совсем разобраться, рекомендую на семинар к Резвякову сходить.
avatar
Такое ощущение что мной позавтракать собрались)
avatar
Во первых тут не про ГЭП, что все про него пишут. Во вторых я согласен что стоп  очень мелкий был, но на РТС я 2 раз торговал. И Герчика я не читал. На счёт волатильности я уже сделал выводы и такой ошибки больше не будет. И что-то уж ра РИ проскальзывания очень большие( 300-500) пунктов… На других фьючах такого небыло…
avatar
Я это знаю. Но видимо не все мелочи.
Последний раз редактировалось
avatar
Алексей, я думаю прежде чем стратегию править, вам надо бы теоретических знаний набраться, начните например с понятия очередность исполнения заявок на бирже. Без понимания таких, казалось бы мелочей, могут постоянно возникать ошибки подобного рода, а это не серьёзно 
avatar
Точно! Ведь можно же брать по тренду, а еще лучше в его начале! Как-то не подумал об этом
avatar
Я думаю это хорошая стратегия, с той лишь оговоркой что нужно вбиваться в позу при наличии сильного тренда, диагностируя его по факту.т.е тупо вставая по сильному тренду, а в боковиках и в ситуации неопределённости рынка беречь депозит и «сушить вёсла»
avatar
Не вышла из загона :) Помяним! Удачи твоей :)
avatar
Похоже, она сдохла еще на старте :)
avatar
От утренних гэпов на фьючах защищает только интрадей без переноса позиций, по Герчику, только вероятность тильта в разы возрастает особенно на такой волатильности, отсюда вывод — не хватает опыта — торгуйте только когда историческая волатильность близка к текущей. 
А стопы у вас вообще никакие — 160 пунктов годится когда дневные диапазоны по РИ 1500-2000 пунктов, при условии что он правильно поставлен (очень правильно) - на такой волатильности не стоп, а Проскальзывание на фьюче в позиции 10-100 контрактов  ---  300-500 пунктов., а размер самого стопа должен быть по стратегии (типа за уровнем, под лоем дня, за хаем дня и т.д.).
avatar
А я вчера путы 79500 купил. Моя темная лошадка придет последней в этом забеге)
avatar
Эти путы тоже купил как лотерейки :)
avatar
Совершенно верно! Ловить лебедя на 1000 рублей- это не самостоятельная стратегия, а дополнительные 1,25% в месяц к той, в которую загружен основной объем счета. А покупать дешевые недельники 4 раза в месяц- это уже ускоритель времени, который может сделать стратегию уже самостоятельной и самодостаточной.
Последний раз редактировалось
avatar
Чувствую мне ещё много надо всего знать… Уж больно глупые ошибки.
avatar
Ну если с счетом 100000 раз в неделю за 2 дня до экспира (4 раза в месяц) брать по 1-2 опциона, то вероятность выхода в деньги у них будет гораздо интереснее. У них дельта будет играть гораздо большую роль, чем тэтта. Сейчас ближайший пут 82500 стоит 500 рублей. Если к завтрашней экспирации цена откатит на 1000 п, то пут даст почти 100%. А если вернется к сегодняшнему открытию, то 400%. А продавать недельные- не центральные же! А края за неделю уже совсем без денег.
avatar
Пару советов по стратегии дайте)
avatar
Возможно, но на самом деле вероятность может быть выше 5%, я выше написал почему. К тому же 1000 руб для трейдера — не деньги. На комиссию брокеру больше отдашь, гоняя фьючерс вместо такой пассивной стратегии :) (у меня в Алоре дорогая комиссия)
avatar
Да без разницы недельные или месячные. Это для нетерпеливых больше. Ближайший дороговат выйдет. Недельные наверное продавать выгоднее :)