avatar

1 пост по ддх для начинающих отсчет от 19.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


А теперь оцените упрощение и удешевление: чтобы сделать аналогичную позицию через наличку евро на СМЕ вам как минимум надо было иметь 125000 евро или купить фьючерс, но лишить себя прибыли в 98 пунктов за квартал, если у вас нет 125000 евро. Мы же схитрим и сделаем так: Посмотрим на цену евродоллара через метатрейдер 4 и посмотрим на цену квартального фьючерса, который, если не ошибаюсь должен стоить дороже налички на 60-80 пунктов…. И купим колл со страйком с ориентацией на цену налички. Например наличка была 1.1987, а фьючерс- 1.2050. Значит, покупаем колл со страйком 1.205… А пут покупаем по страйку налички или пут 1.195, потому, что через квартал цена фьючерса все равно сдуется до цены налички. Можно закрывать опционы каждые 200 пунктов и открывать новые, если прибыль за месяц составила хотя бы 1% от депозита или 10% от стоимости опционов. Цена фьючерса была 1.2042, а наличка- 1.1983 в 8.50 мск от 19.9.17-го


 


А) покупаю колл 1.205 по 0.0174 и покупаю  пут 1.195 по 0.0134 (8.12.17)


Б) Депо 3000 пунктов… Риск-  покупать опционы минимум квартальные и на 10% от депозита


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar

8… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


ВОТ И ПЕРВЫЕ ОЧЕРТАНИЯ СИСТЕМЫ: Привыкаем к словам «базовый актив» и «фьючерс»… Наш основной риск это обесценивание нацвалюты против евро и доллара. Поэтому, нашим базовым активом должна быть цена квартального фьючерса на евродоллар или так называемого обязательства, исполнение которого отложено на квартал. Это как если из нашего старого примера — колхозник, который хочет застолбить цену на 1 кг своих помидоров по 3 доллара с сентября по декабрь. Он покупает просто страховку пут со страйком 3 доллара с датой истечения в декабре. Но в отличие от крестьянина мы не имеем базовый актив- это просто дорого. Мы просто покупаем колл опцион или страховку от роста выше 1.215 и пут опцион от падания ниже 1.195, когда цена фьючерса была на 1.205. Мы подождали когда цена двинется куда-то на 350 пунктов, а потом развернется хотя бы на 200 пунктов и совершили эти две покупки на 10% от всех наших денег… 350 пунктов это на обычном языке- 3,5 евроцента. И вот при таком форс мажоре  мы и страхуемся в обе стороны, а дворники и домохозяйки бегут в обменники скупать доллары


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar
На следующей неделе возобновим программы. А пока все отдыхают от эфиров на H2T)
avatar
Uvazhaemije H2T.ru,

A kuda ischezla eshenedel'naja programa s Korovinim?
19 Sep ee tozhe ne budet?
 
P.S.Uzhe vtoruju nedelju sushim vesla bez nego :-).

Spasibo
Alexey
avatar

7… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Опять таки, чтобы стимулировать вас изучить оба варианта- я именно тут напишу про отступ по опционам на фьючерс индекса РТС (ришки)… Я пришел к выводу, что и для хронических нелюбителей демо можно найти дешевую стратегию. Есть у нас опционы на фьючерс акций сбербанка. Они стоят копейки. 1028 рублей стоил центральный колл опцион 19000 при цене фьючерса 19190 в 11.00 от 11.09.17-го. Купили пут 19000 по 838… Речь об опционах истекающих 20.12.17-го… И набивайте шишки сразу в реальных торгах. 2000 рублей за квартал- да вы на автобусе за это время больше потратите


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

24… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Можно и очень много зарабатывать на продаже: например купить не январский опцион центральный или фьючерс, который сейчас (15.45 от 14.9.17) на 98 пунктов выше цены форекса, а купить на форексе евро и продать отступ от него на 400 пунктов через 2 колла 1.23 например. А они будут стоить на 20 пунктов дороже тех, которые вы смогли бы продать, если бы купили фьючерс.  А продать можно опять таки фьючерс и положить автоматически 98 пунктов себе в карман сразу, если не закрывать позицию до января. И еще заработать на продаже 2 путов. В общем, комбинаций очень много. 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 2 колл 1.235 по 0.0092 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 2 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 111 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

21 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Я так посмотрел на список людей, которые читают мою тему и постоянно спрашивал себя, почему вот уже столько времени никто не исправляет меня в намеренном искажении некоторых вещей? Не дождался и поэтому в этой теме я уберу этот существенный минус, а в теме новичкам- оставлю на потом. Итак, проданный верхний опцион нас никак не защищает по волатильности. Убираем его. Изменяем депозит. Вторую позицию оставлю как есть. Простое правило- не покупай евродоллар, если волатильность больше 10%


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149


Б) Депо 1500 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

10 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


 


Надо сделать разъяснения к прошлому посту. Я говорил, что лучше всего это дождаться хода куда либо на 7500 пунктов и вы все это движение видите на часовом графике и потом ждете когда будет обратное движение от этой цены, чтобы войти в четыре позиции. Но не обязательно будет так, что цена ушла куда либо на 7500 пунктов, а потом развернулась на 3500, 5000, 6000 или даже 7500 пунктов. Может быть и так что вырос на 7500 и развернулся на 1500, а потом вырос еще на 3000 и лишь потом вернулся на 3500 пунктов- вот именно в этот момент и надо 4 опциона открывать. Это же касается и евродоллара но уже с его ценовыми данными.


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 колл 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Не будет никакого конфликта с Северной Кореей. Трамп мочит только тех, кто заведомо его слабее и когда наверняка уверен, что не огребёт в ответ. Он называет это «интуицией».
avatar

1 пост по ддх для начинающих отсчет от 18.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


Очень дорого выходит через четыре опциона- это я понял чуть позже. Придется по классике, но прикрыть риски по волатильности. Чтобы не платить 4 спреда по 4-м опционам- надо будет одну сторону заменить фьючерсом, а вторую опционом центральным, где спред всегда узкий…. И продать для прикрытия отступ от центра хотя бы в 3000 пунктов по долларрублю. Но все это лучше было бы делать через фунтдоллар, но не хочу эту стратегию через демо цены делать. Смотрим на возможность извлечь прибыль, когда разница в дельте будет хотя бы 0.5 или рынок двинется на 3000 пунктов… В 12.07 от 18.9.17 я открыл псевдоконоли. ПРЕДУПРЕЖДАЮ- ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ ПО КОНОЛИ С ПРИКРЫТОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ


 


А) покупаю 1000 долларов по 57.54 и покупаю 2 пут 57500 по 925 рублей  и продаю 2 пут 54500 по 175 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35620834

avatar
Я смотрел передачи названных вами лиц, все как то не четко, расплывчато.
На счет ICE вы упомянули в начале статьи, вот я и решил, что молоко на ICE, удивился.

Вarchart.com известный ресурс, но не биржа. Могут сгруппировть ин-ты не точно.
avatar
Никто и не писал что Milk на ICE) https://www.barchart.com/futures/contract-specifications/meats
Насчет рассказа про амерские опционы, то Георгий Вербицкий, Евгений Больших активно продвигают их. Не один воин.
avatar

11… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Также есть такой дополнительный вариант: Можно сделать и проще- При движении на часовом графике в 350 пунктов вверх, например- открыть 4 опциона на 10% от депо и просто на откате в 150-200 пунктов закрыть ВСЕ ПОЗИЦИИ даже если по ним будет убыток и открыть новые 4 опциона от текущих значений. С тем же риском, но смотреть чтобы колебания на минутном графике во время открытия 4-х опционов были не более 50 пунктов в течении 15 минут (или свечей (баров)). Если же отскока не было и цена пошла дальше, то искать возможность закрыть позиции при первом откате на 200 пунктов, чтобы переобуться. Именно это я и буду показывать… Обновления будут постоянно и придется динамично перестраиваться, ведь это все делается для того, чтобы даже кухарка и пенсионерка из хрущевки могли получать в долларах 25-40% годовых


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828

avatar

20 пост… Страховой вариант безстоповой торговли от 30.08.17


 


Временами будут проявляться и другие плюсы опционов. Например, по форексу или фьючерсу цена может резко пойти против вас и вы вынуждены иметь минус. С опционами же иначе- просто экономическая ситуация сложится так, что волатильность вырастет, а вы все равно в безубытке или даже в плюсе потому, что вы покупали 15%-ую волатильность, а сейчас 45%… Вы даже ушли в минус по позиции, но вас убыток не коснулся. А на линейных продуктах нет этих составляющих и чисто по позиции у вас будут проблемы


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил колл 1.205 по 0.0149 и продал 1 колл 1.24 за 0.0045 пункт


Б) Депо 3000 пунктов- экспирацией в 08.12.17…


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


 


ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 14.9.17


А) купил 125000 евро на 1.1879 и стоплосс 1.1633 и тейкпрофит 1.2125


Б) Депо 3000 пунктов- …


В) Фиксированное изменение от депо- пункта


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-118800198_35983874

avatar

23… пост — продажа для опытных на СМЕ от 24.8.17


ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ


 


Вот и откатили очередной раз и в 15.04 мск от 14.9.17-го я откупил по 106 пунктов 2 своих проданных колла 1.23, которые продавал за 113 пунктов… Это дало мне 7 пунктов с каждого опциона, которые я прибавил к имеющемуся плюсу в 104 пункта… Продал для правильного баланса отступ в 300 пунктов от купленного страйка- колл 1.235 по 92 пункта. Мне просто думается, что еще быки не отработали 1.235 по цене форекса и можно ждать этого шествия…


 


 


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке от 24.8.17
А) купил колл 1.205 по 0.0203 пунктов и продал 2 колл 1.235 по 0.0092 пунктов – это январьские… и купил 1 пут 1.195 по 0.0196 и продал 2 пута 1.165 по 0.0078 (это декабрьские)
Б) Депо 7000 пунктов и риск в 10% при достижении края
В) Фиксированное изменение от депо- 1018 пунктов…


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35590435

avatar

12 пост по ришке для начинающих отсчет от 7.9.17-го


Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.


 


В аналогичном подходе с использованием евродоллара я буду писать, что лучше опционами на фьючерс индекса РТС не торговать, но если у вас нет 30000 долларов, но есть хотя бы 50000 рублей, то вам придется идти на мосбиржу. И рекомендации тут как и в той теме будут про уступку от стоимости опционов при открытии своей конструкции из 4-ех опционов. Бывает так, что вам отдадут и с минимальной разницей в 10 пунктов, но иногда приходится и по 50-70… Не советую делать уступку более чем 350 пунктов на все 4 опциона. Лучше заранее смотреть на разницу между спросом и предложением всех 4-х опционов, чтобы знать, когда открывать. Самая большая неприятность, которая изредка будет происходить это существенное снижение стоимости шага цены. За ней надо следить, когда курс доллара к рублю сильно меняется. А то может оказаться так, что вы по пунктам в прибыли, но сами пункты обесценились сильно


 


А) покупаю 1 колл  115000 по 2870 пунктов и продаю 1 пут 125000 по 540  и покупаю пут 107500 по 2990 пунктов  и продаю пут 97500 по 880 (21.12.17)


Б) Депо 100000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные


В) Фиксированное изменение от депо-  пункт


 


нашел способ как разделить по стратегиям… эта стратегия лежит тут 


https://vk.com/topic-121652770_35920683

avatar
Александр, дайте пжлст ссылку на ICE для Milk Class III, поскольку я всегда был уверен, что этот опцион, как и одноименный фьючерс, торгуется на СМЕ --http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/dairy/class-iii-milk_contractSpecs_options.html

Так же хотелось бы понять почему Milk Class III вы отнесли к мясу, когда этот товар всю жизнь относился к мягким (Softs) или как их еще называли раньше, колониальным?

В целом открытая вами позиция интересна, но в плане обучения упралению сделкой, на мой взгляд, совершенно бесперспективна.

С другой стороны мне импонирует фраза — "Надо сказать, что меня приятно удивила ликвидность: февральский опцион, чья экспирация будет через полгода, удалось купить за пару минут, встав чуть выше среднего между bid/offer. А продать декабрьские колы не составило вообще никакого труда. И тут сразу как кошмары из прошлого всплывают граненые стаканы Газпрома, дальние страйки доллар-рубль и весёлые картинки скучающих опционщиков". Признаюсь, что здесь вы пока единственный, кто взялся за большую задачу по существу — рассказ, а может и пропаганда опционов на амерах. Задача сложная, многоранная и если дальше вы будете продолжать в том же духе, то я пожалуй стану одним из ваших почитателей постоянных читателей.
А может быть, как знать, в чем то и помощником.)))
avatar
Нет, нельзя. Поскольку американское гос-во умудрилось проделать массу интересных вещей, которые обеспечивают ее «умирающую, ущербную и обанкротившуюся экономику». Чего стоит только национализация внешнего долга, когда немецкую его часть обслуживает ФРГ, итальянскую Италия, Китайскую Китай и т. д.

А вот АСВ является обычной насосной станцией с львиной долей финансирования из ЦБ РФ. А должен АСВ в эту доблестную контору столько… ну примерно сопоставимо (в соотношении) с внешним долгом США.)))
avatar
С тем же успехом можно сказать, что американское государство — давно банкрот.
avatar

10… пост — покупки для начинающих в опционах на СМЕ от 7.9.17


 


Можно поступить и более гуманно к своей психике- полгода посидеть на демо на СМЕ и если вы смогли выйти в прибыль за этот срок на 10% от депозита, то откройте реальный счет на мосбирже у любого брокера из топ-10 и закиньте к нему 50000 рублей и попробуйте поторговать опционы на фьючерс индекса РТС. Если по пунктам, именно пунктам, вы смогли выйти на 15% за полгода, то смело идите на реальный счет к брокеру на СМЕ. Я постараюсь поступательно и не спеша описывать каждый нюанс ведя эти две позиции с позиции новичка…


 


ВТОРАЯ пассивная стратегия ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОЗИЦИЯ – от 8.9.17


А) Покупаю колл 1.22 по 0.0154 и продаю колл 1.25 по 0.0067 и покупаю пут 1.20 по 0.0152 и продаю пут 1.16 по 0.0039 пункта с экспирацией 8.12.17
Б) Депо 2000 пунктов.
В) Фиксированное изменение от депо-  пункта… долларов


 


 


нашел способ как разделить по стратегиям… это стратегия лежит тут


https://vk.com/topic-121652770_35920828