avatar
Это как больше нравиться… Цена может и вечером убежать, а днем ликвидность больше. Лучше набирать частями, если убежит, можно успеть выровнять.
Последний раз редактировалось
avatar
Подскажите, пожалуйста
Стрэддл по сберу (50колов) лучше на вечерке собирать, чтобы цена не убежала?
avatar
Больше не платите налог на доход в виде дивидендов — не будем.
avatar
Ха или не ха, но ты был послан после первого коммента, а никак не угомонишься.
Тебе было по-руссски написано — отвали, значит отваливай.
Последний раз редактировалось
avatar
Больше не платите налог на доход в виде дивидендов
Ст. 57 Конституции РФ (для патриотов) или ст. 198 УК РФ (для тех, у кого первый документ в последнее время вызывает лишь грустную улыбку).
avatar
Мне сегодня вообще нахамили, из другой конторы… вообще звонить стали каждый день, не выдержал сказал дословно «Не нужно тратить мое и свое время, мне Ваше предложение не интересно». На что получил ответ: «Досвидания, ублюдок!» и сразу бросили трубку, видимо чтобы не ответил
Последний раз редактировалось
avatar
ПНХ-рашифровка:  Правильно Написал Хозяин
Запятую поставь сам, грамотей…
Последний раз редактировалось
avatar
Совсем попутался? Папа это я. Ты — просто очередной петушиный бот.
avatar
Когда мартовская встреча ОПЕК, подскажите, друзья!
avatar
Шорт акциями.
...  тут нашел стратегию Call-Ratio-BackSpread, — почти бесплатное хеджирование.
avatar
Шорт фьючами или акциями? 
avatar
Пробьет 16 вверх,  шорт совсем смотреться не будет,  хоть и запасы спрос превышают.
avatar
Как вариант путы продать той же даты экспирации, частично убыток отобьется.
avatar
Вопрос немного не в тему, но по сберу....
Видимо рановато зашортил я сбер и уже чуток в минус ушел.  Можно конечно и подождать разворота и нужной цели но пришла идейка захеджить эту позу да не фьючом а опционом!
Есть шанс доп расходы получить но и подзаработать если сбер будет расти. У дальнего опциона тетта пока еще не дорогая т.ч. наверно можно и потерпеть зато конкретный убыток будеш знать...  
Или все-таки хеджить все-таки фьючем?
avatar
Это формула полезна.особенно когда покупаешь ближние продаешь дальние страйки, продажа без покрытия дальних страйков все равно остается опасной, несмотря на очень маленькую вероятность их достижения.
avatar
Можно. Там период задается в долях года по календарю. На счет выходных какой то другой расчет вероятно будет. Но тут точность и не нужна.
avatar
А я все таки наверное соглашусь  с собеседником, наверное правильно считать отклонение от средней цены, а не от текущей…
avatar
данную формулу можно пременять на боллее коротком интервале времени, например за неделю до эспирации, но тогда надо не считать выходные дни?

avatar
Нет, другой будет. Я считал на основе IV, а St Dev и Болинжер будет считать по цене и учитывать только количество баров в истории, которую ему выделили. То есть это месячное подразумеваемое отклонение.
avatar
Верно, около 5%  это вероятность выхода из диапазона 2 сигм. Нашел картинку на вики.