avatar
я уже начал пользоваться новой версией, все в порядке, кроме отсутствие неторговых поручений. А именно ошибки в файлах report.dll и instrclient.dll 
avatar
старо как мир… но работает…
Последний раз редактировалось
avatar
Мне кажется логичнее было взять шорт от 3000  и закрыться на 2700.
avatar
Всё правильно,  только мне кажется 2% по воле маловато. Я по Газпрому обычно 1000 пунктов ловлю по аналогичной схеме.
avatar
Куплены колы 13500 газпрома. В  моменте волатильность выросла на 2 % — появилась потенциальная прибыль, через 10 минут волатильность опустилась до первоначальной, потенциальная прибыль исчезла. 
Из позиции выходить не хотелось.
1. То есть нужно продать столько же путов 13 500, а  когда  вола упадет закрыть позицию по путам?
avatar
Ответ конечно очевиден: продать её, но есть несколько нюансов.
1. Если вы хотите продолжать держать позицию по дельте, то просто продайте противоположный опцион на том же страйке
2. Если у вас вместе с вегой (волатильность) растёт и дельта по модулю (в вашем направлении) то можно продать противоположный опцион на текущем страйке, тем самым вы получите вертикальный спред с лучшими соотношением риск/прибыль чем начальная позиция.

avatar
КАК зафиксировать прибыль, образованную от повысившейся волатильности опциона?
avatar
Будет ли 7-ая версия корректно работать, если брокер еще не обновил. А то поспешишь, рынок насмешишь… ))
avatar
торгую один инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Входы и выходы по системе.

В выходные — отдыхаю))

Как в том анекдоте:
— «А как вы расслабляетесь?»
— «А я не напрягаюсь» ))
Последний раз редактировалось
avatar
Думаю со статистикой посещений действительно все ок. Наверное можно обратить внимание на кач-во посещений (или посетителей). Имею в виду кто приходит, что смотрит/ищет, как долго и т. д.
Касаемо вопрса поднятого Ingwar — выберу на неделе время, напишу по возможности развернуто в личку. В комментах писать на эту тему считаю не правильным.
avatar
Завтра на свежую голову переварю ещё ваши посты.Спасибо, вроде немного прояснилось в голове.)
avatar
Я так и не понял, что именно с ресурсом происходит? Много форекса стало? или опционов, как сетует Ingwar? 
Судя по статистике посещения, проблем не видно. Но, может я чего-то не вижу, разверните мысль, пожалуйста.
avatar
Лучше на вебинаре) Премия на Фортсе не выплачивается сразу, ибо опционы маржируемые. Но вот сколько стоят коллы, столько и есть размер позиции. Обычно ГО меньше, но на это не стоит обращать внимание. Размер позы- цена опционов при покупке. Это синяя линия (на экспирацию) в аналитике, и она никуда не сдвинится от увеличения/уменшения ГО. Если ты открылся на полсчета вообще ничего не будет никогда. Если «на всю котлету» то ГО будет обычно чуть меньше счета. Так вот, на примере Финама, имея счет 100 000, открывшись на все (только покупка!!!), ГО будет около но меньше 100, и если даже биржа поднимет ГО в полтора раза, сообщение от финама придет, но трогать позу не будут. Если биржа поднимет ГО вдвое, то ты все равно потеряешь максимум весь счет, поэтому звонок риск-менеджеру брокера тебя спасет. Так что не надо этого бояться при покупке. Надо бояться открываться на МНОГО!  
avatar
Ну Вы тоже скажете, Георгий! Какие претензии, к кому? К самомму себе? Поругивать себя грех? Показывать неудачные сделки с пояснением что было сделано не так опять не хорошо? Или доказательно возразить оппоненту тоже нельзя? В этом по Вашему «сложность» большинства населения? Ок! В таком случае обозначьте что МОЖНО писать. Как в кодексах — что не прописано, то не возбраняется, а что прописано — запрет.

Выше есть комменты автора под ником Ingwar. Я его незнаю, но судя по Вашему ответу Вы с ним знакомы, пусть даже заочно. Так вот… я на 90% присоеденяюсь к его оценке сайта. При этом понимаю, что его оценка временна'я, что крайне важно, ведь он старожил. Значит не один я замечаю что происходит с ресурсом. (Касаемо удаления аккаунта, постов — не знаю.)

От себя могу добавить, что с момента регистрации здесь рекомедовал Н2Т и статьи некоторых авторов (поименно) для прочтения слушателям того УЦ, в котором работал до недавнего времени. Отгадаете их реакцию последних месяцев?

 
avatar

Нет, неверно. ГО это только стоимость залога, требуемая сумма для поддержания вашей позиции. Предельный риск по купленным коллам по-прежнему будет находиться в рамках стоимости коллов.
Проблемы по ГО, приводящие к дальнейшему закрытию позиции, у вас возникнут при 50% превышении ГО над суммой собственных средств. Однако предельный убыток по позиции в пунктах у вас будет прежним.

avatar
Тогда на примере «Финама», допустим у меня по 5 колам 70 000 по РТС уплачена премия в 42 000 руб. (+ 38 000 ГО), получается это 42% от счёта а не 80% (если счёт берём 100 тыс.)?  И если вдруг биржа взвинтит нашу любимую ГО из-за праздников к примеру на 9 мая на энное кол-во % и получается эта наша премия на потенциальный убыток резко возрастает с 42 000 р. аккурат до этих 50 000 р. (и это те самые 50% по Финаму). Я правильно понимаю? То какие действия этого брокера на ждут? Ну чтоб уж разобраться окончательно на данный счёт.))
Последний раз редактировалось
avatar
У Финама 50% чтобы не закрывали. А вообще любой адекватный брокер при покупке тебя не будет закрывать по маржинколлу. Если твой максимальный убыток 80% от счета, то какая разница, что там с ГО? Не все брокеры это понимают, но открывашка понимает. 
avatar
Такс, а можно поподробнее.) Какой запас по счёту у них в процентах нужен для поддержания своей позиции?  20% мало будет?
Последний раз редактировалось
avatar
Тыкнуть не могу, у Открывашки с этим все в порядке. При покупке опционов они тебя не казнят в такой ситуации.