avatar
Ну на недельный график с дневного я переходить не буду. Просто на РТС в начало дня бывают сильные движения, слишком сильные.
avatar
А вот я думаю, что с рынком не происходит ничего нового. Он точно такой же как и раньше. Колеблется себе вверх-вниз, быстрее-медленнее. А если кому-то кажется, что колеблется он не в ту сторону или не правильно — то нужно вспомнить одно правило рынка — рынок никому ничего не должен, особенно тем кто делает неправильные прогнозы :)
Мой вариант ответа на вопрос про свечу — входить в позицию нужно на уровне 1/3, а стоп ставить на уровне 2/3 и если на рынке есть тренд — то он оседлается. дальше подтягивать стоп.
На всякий случай сразу замечу что сам так торговать не пробовал, это просто вариант ответа который пришел мне в голову глядя на вопрос.
avatar
Ок, Георгий, я намеренно написал вам — "… не верно", поскольку Ваш коммент традиционно первый. Как создатель портала и трейдер, Вы пользуетесь у большинства обитателей заслуженным авторитетом. Не хотелось чтобы он невольно «затмил» желание других трейдеров высказаться. Сейчас, спустя день, получив хоть какие то комменты от других читателей, могу сказать — в Вашем ответе есть доля истины, но лишь доля… небольшая.
Ответ конечно дам, чуть позже. Может еще ктонить сумеет решить «загадку»...?

… Упс… пока писал коммент Георгию пришел действительно правильный ответ!.. Жаль что без пояснения.
Последний раз редактировалось
avatar
А можешь подсказать программу через которую записываешь)
avatar
По 3 варианту буду
avatar
Добрый день! Алексей, а как узнать, что внутрення стоимость опциона увеличилась именно за счет роста волатильности?
avatar

Мой вариант: судя по обоим картинкам смысл в такой свече вы видете в том, что это сигнал разворота в 95% случаев, потому и вышли на GC, а недовольны собой, так как пропустили движение из оставшихся 5% случаев, когда такая свеча перекрывается последующей свечой в том же направлении, указывая на продолжение движения.
А теперь, скорее давайте правильный ответ, нам тут позарез деньги нужны! :)

avatar
Логика та же, что и при создании любой торговой системы: они строятся на основании прошлого поведения в рассчёте на вероятность повторения этого поведения в будущем, а повторится ли оно на самом деле или нет — неизвестно. От таймфрейма это не зависит.
avatar

Замечательная книга, достойная для прочтения каждым трейдером, но, к сожалению, судя по комментариям и рецензиям, понятая немногими из прочитавших. И причина тому, скорее всего, ожидания. Хотя меня изначально отпугивало название, точнее оно меня не мотивировало начать её чтение. Я полагал, что книга про какой-то конкретный случай или торговую систему и потому откладывал её прочтение. А многие видимо напротив ожидают именно конкретики, а в результате получают достаточно общие размышления на тему психологии трейдинга. Как результат обманутые ожиданиями и непонимание идей автора.


Так о чем же эта книга? Она об отношении к рынку. О том, что вне зависимости от прибыльности системы, она лишь маленькая часть трейдерского успеха. Не буду углубляться в детали, а просто сформулирую основную мысль. Все что во вне человека — это внешние раздражители и только сам человек определяет, как реагировать на них. Часто эта реакция неосознанная, на уровне инстинктов. Перекладывая свой жизненный опыт на рыночные ситуации, трейдер, зачастую, терпит неудачу из-за эмоций, которые в данном деле только вредят. Рынок — это поток, который находится в постоянном движении, он нейтрален к трейдеру и только вы сами окрашиваете те или иные события, только вы принимаете решение что значит для вас рост или падение котировок. Отсюда автор делает вывод, что у всех стабильно прибыльных трейдеров есть одно общее свойство, о котором они могут даже не догадываться, у них развито вероятностное мышление. Они умеют принимать риск, то есть они понимают, что рынок никому ничего не должен и на нем может произойти все что угодно. По сути после открытия сделки они нейтральны к рынку. Даже если трейд будет закрыт в убыток, то они уже с ним смирились.


Я очень часто наблюдаю на трейдерских форумах реплики о том, что рынок играет против трейдера, что он как будто бы специально разворачивается в противоположную сторону, как только откроешь сделку. Все это попытки переложить ответственность на рынок. А для меня — сигнал, что человек не понял сути происходящего. Движение рынка не предугадать, он может двигаться как угодно. Конечно же у вас есть своё видение на ситуацию. Есть предположения о наиболее вероятном развитии событий. Но повторюсь — рынку все равно, он никому ничего не должен.


Быть нейтральным к рынку в направленной позиции не сложно. Нужно всего лишь заранее определить риск этой позиции и принять его. Но «поставка защитного стопа еще не означает, что вы на самом деле приняли риск по этому трейду. Помимо стопа есть ещё много других вещей, выступающих в качестве риска: потеря денег, страх оказаться неправым или недостаточно изящно отработать торговый сигнал...». Если вы не развили в себе эту способность, то эмоции буду терзать вас вне зависимости от результата.


Рекомендации автора применимы не только к трейдингу. Все это хорошо работает и в быту. Мир вокруг нас — нескончаемый поток событий и только мы сами принимаем решения как на них реагировать. Но это уже совсем другая история.

avatar
Наверное Ваше мнение заслуживает внимания, однако и у Вас нет подтверждения, что прикрытый интрадей — рабочая стратегия.
Последний раз редактировалось
avatar
да я так, пальцем в небо)
Последний раз редактировалось
avatar
«Какой смысл кроется в свече, деленной на 3 части?» — см. Главу 17 «Свечи и рыночный профиль» Стив Ниссон.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну и систему надо смотреть, волатильность высокая, да. Но при входе (пусть даже повторном) в направлении тренда (а они были отличные в январе), была бы возможность перекрыть убытки. Как-то так…
avatar
Мой подход таков: при увеличении волатильности, увеличиваю тайм-фрейм своего рабочего графика инструмента. Волны становятся более техничными и понятными, сделки — более редкими, потенциал прибыли больше. Но! Выжидать в засаде перед сделкой — дольше (нужно терпение), стоп — на бОльшую величину, чтобы не был снесен волнами шума (психологический дискомфорт), высиживать сделку, если пошло в твою сторону — дольше (тоже нужно терпение). Зато есть и плюсы — не заиграешься, размер прибыли редких сделок какбы тебе говорит: все правильно делаешь, продолжай так!

А нужно это делать или нет — скажет статистика по Журналу сделок. Если сносит слишком часто — либо короткий стоп для текущего рынка, либо слишком ранний перенос в безубыток, если этим пользуетесь…
Последний раз редактировалось
avatar
Нет, Георгий. При всем уважении ответ не верный.
avatar
Если скорость платформы влияет на трейдинг, то скорее нужно менять стиль торговли, чем платформу))
avatar
на первый взгляд разгадка неочевидна) 1/3 свечи — это что-то с глубиной коррекции связано?
Последний раз редактировалось
avatar
загвоздка в том, что видны ПРЕДЫДУЩИЕ движения дня, и по ним достоверно можно определить только ПРЕДЫДУЩУЮ волотильность, а не тукущую, и тем более не будущую. Делая такое заключение, мы принимаем, что волатильность не изменится, однако знаем, что она меняется все время. Где логика?
avatar
Ошибка отображения текущей позиции. Пришлось закрыть через АД 3.5
Но помоему это было когда еще бета версия была. В последнее время нормально все.