avatar
То есть выгодней шортить RI, особенно в долгосрок? А как нивелировать это, чтобы смело торговать и шорт и лонг, наверно покупкой Си при покупке Ри и наоборот, только в какой пропорции и в какое время торговой сессии?
Последний раз редактировалось
avatar
Я хочу прокатиться на грядущей девальвации рубля и, пожалуй, сейчас я бы купил фьючерс USD/RUB c «плечом» 2-3, но деньги будут только к середине сентября, а на тот момент скорее всего курс будет хуже для входя в $, еще и контанго по фьючу смущает (но это уже другой вопрос). Думаю, вы правы, не стоит ждать до мая, главное, чтобы не слишком дорого в сентябре в него входить)
avatar
Очень обидно, что у Вас есть карты, которые Вы не будете раскрывать. Вот сижу и думаю, какие это могут быть карты? И как бы мне добраться до этих  самых, «закрытых карт».  Все не хотят делиться информацией. Лучше и не говорите  совсем, чем так,  «знаю, но не скажу»… Сори, не обижайтесь)))... 
avatar
При покупке  РТС или без покупки, просто рублевая масса дома или на депозите или в долг кому-то дали, покупкой фьючерса СИ вы как бы закрепите  курс. То есть Ваши рубли как бы переведены в доллары по курсу покупки.  Теперь если курс будет расти рублей станет больше, а если падать меньше, а в долларах останется одна сумма без изменения… Пропорции — один фьючерс СИ на 1000 дол.  Но это удовольствие будет не бесплатно. Цена вопроса приблизительно 12% годовых. Как банковский депозит. Это заложено в контанго фьючерса. То есть фьючерс всегда будет дороже, чем курс на споте, а к экспирации фьючерса цена его упадет и сравняется со спотом. Чем дальше экспирация, тем больше контанго. И для покупки СИ нужно будет  на счету держать ГО   приблизительно 5500 рублей на 1 контракт (на 1000 дол).
Последний раз редактировалось
avatar
Да, есть какая-то периодичность, вроде как сезонная… А зачем Вам в него входить? Если купить доллары и хранить их, то смысл  ждать целый год? Купить сейчас и положить на депозит. Или положить рубли и купить потом?..  Если же для спекуляций на бирже, то тоже ждать и бездействовать почти год нет смысла.  А если Вы думаете, что будет сезонный рост, так купите и продайте  на сезонном пике, или остантесь в долларах и хеджируйтесь от падения  курса в следующем мае.  И цена вопроса какая? Если речь идет о 1000 дол, то размазать курсовую разницу на год — это ни о чем… Если речь идет о 50000-100000 дол, тогда стоит что-то делать.  Думаю крепче, чем сейчас он не будет уже никогда. Весь мир борется за дешевую валюту и удивительно, что рубль вообще  укрепляется…
avatar
Алекс я не знаю в чьих интересах вы создали эту тему. Аргументированный ответ:
1. Exante это не БРОКЕР! 
С чего вы вообще взяли что это брокер?
avatar
Да внутри дня данная штука вообще здорово работает. Только акции внутри дня по объемам ходят тяжелее чем фьючерсы на мой взгляд. 
avatar
Если вы в эту сезонность сами верите, то зачем чье-то мнение спрашиваете? Ждите лета!
avatar
В отличии от… я тебя не оскорблял.
avatar
Я понял, Вадим. У нас разное понимание понятия паттерна (англ. - pattern).
Я его понимаю и воспринимаю в силу своего образования (мат), поскольку математика способна описать любой предмет, действие/бездействие, ситуацию и т. д.
На счет риск-менеджмента конечно согласен.
avatar
все я уловил, ясно, что эти цифры в качестве примера, но фактор сезонности в бакс-рубль вы же не будете отрицать?!
avatar
Вы суть моего ответа не уловили. Цифры взяты с потолка. Сомневаюсь, что кто-то знает какой курс доллара будет летом 17-го года.
avatar
Так это и будет не прямой хедж...
Сначала не понял про 50%… А так — можно, но все равно рисково…
avatar
Логика против которой фиг пойдешь)  «Двигаться в отрасли — найдите более безболезненный и бесплатный способ» Без комментариев.))
avatar
Отвечаю сразу и Дмитрию, и Евгению:
1. по поводу паттерна. Па́ттерн (англ. pattern — образец, шаблон; форма, модель; схема, диаграмма) — схема-образ, действующая как посредствующее представление, или чувственное понятие, благодаря которому в режиме одновременности восприятия и мышления выявляются закономерности, как они существуют в природе и обществе. Вот тут: 
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
С определением в целом согласен, но в частности — вычеркнул то, что здесь считаю лишним. Никаких чувственных восприятий (!!!), исключительно конфигурации свечей и индикаторов, показывающих смещение вероятности в последующем движении цены в определенную сторону! Дмитрию дополнительно на «блажен кто верует». Я верую, что при определенной конфигурации свечей/индикаторов (читай — паттерн), есть небольшое смещение вероятности движения цены инструмента в определенную сторону, поэтому вхожу в таком случае и месте в позу. Этой верой и живу. Но! Бывает всяко, и тогда приходит на помощь вера № 2 — риск-менеджмент (стопы) и мани-менеджмент (объем позы), и правила работы с открытой позой (стоп/безубыток/высиживание прибыли), что в совокупности дает полдожительный на интервале результат. А паттерн — это когда нарабатываются часто срабатывающие, легко узнаваемые конфигурации свечей/индикаторов, с которыми понятно и приятно работать, ибо дают хороший результат.
2. Евгению про «желание двигаться в этой отрасли и тупо зарабатывать деньги». В моем понимании трейдинг — это тупо зарабатывать деньги, да. Ибо разновидность бизнеса. Методично. Без эмоций. Без прочей возвышенной шелухи. Не важно как. Дей-трейдинг, сроднесрок, долгосрок, с индикаторами и без, — это уже метод. А я говорю о сути. Это водораздел. Все остальное — можно быть «образованным и понимающим человеком», «желание двигаться в этой отрасли» для меня — бред сивой кобылы, не в обиду.
Определитесь, зачем Вы в трейдинге. Зарабатывать — ок, велкам!  Двигаться в отрасли — найдите более безболезненный и бесплатный способ, их много))
avatar
что так пессимистично?)
avatar
Вадим, цель таких обзоров и понимании экономических показателей зависит только от человека и его целей. Если тупо зарабатывать деньги, то это прямой путь в дейтрейдинг и макс. экстрадей. Если есть желание двигаться в этой отрасли и быть более образованным и понимающим человеком то вот тут уже с паттернами далеко не уйдешь. 
avatar
По вопросу хеджа считаю вопрос открытым и попробовать даже через какую нибудь другую отрасль. 50% не от ДЕПО))) Я же не сумашедший) А 50% от макс суммы на одну сделку. 

P.S. Повторюсь тему оскарблений и принижения мнения другого закрыли!
avatar
Здравствуйте, Вадим!
Критика приветствуется, но… С конструктивом у Вас промашечка вышла!...

Что Комбайн, что Скринер-сканер — это автоматы.
Обзор каждого отдельного ин-та занимает от 5 сек. до 3-5 мин.
Тут главное понимать что тебе прога показала и уметь «расшифровать» инфу...!

График я читаю в среднем 2 мин. на ин-т (от W до М30), приложить туда результаты скан-скринера… ну еще 10 сек. и до 1,5 мин. расчитать экономику предполагаемой сделки… Это что касается фьючей, бумаги (любой), про опции все в тексте постика… Так что писать/пояснять, тем более картинки выкладывать намного дольше, чем все происходит в жизни...

Портфель за день не набирает никто… во всяком случае я не знаю никого, кто бы умудрился это сделать за один день. Обычно процесс длится до тех пор, пока отрабатывается текущий портфель… Вот как то так...
Поэтому действительно...«не следует множить сущности без необходимости»… :-)

Касаемо паттернов — 1000 и один раз писал… на них внимания не обращаю.
Паттерн может койчо пояснить о прошлом, иногда о настоящем, но НИКОГДА и НИЧЕГО о будущем… Это очередная новомодная придумка продавцов от обучалок и брокериджа всех мастей… Блажен кто верует… в паттерны!.. :-) 
avatar
Пжлст., рад если инфа была полезной.
Див, б/див акции — тема отдельного поста.
Хеджить там нечем, в постике все написал… если только хежд не прямой, но сомневаюсь, что ты это умеешь… и счетов там нужно 2 штук...
50% от ДЕПО в неликвид — одна из самых распространенных ошибок новичков...
50% от ДЕПО вообще… а хватит остатка на удержание сделки, если цена пойдет против...?.. Едва ли… Но это лучше к Евг. Н2Т, он у тебя в почете… А я так, пописать зашел...

ПЫС… недавно кто то утверждал, что я ничего не соображаю в рынке, поскольку ES всё шортЮ и шортЮ… Порадую какнить народ постиком на сей счет…
Последний раз редактировалось