avatar

На вашем графике я вижу большое движение вниз (красные тренд-линии) 1 и 2 с коррекцией между ними. Каждое из этих движений состоит из более маленьких движений (зелёные тренд-линии) 1, 2, 3. Вы зашли по окончании большой коррекции на первой маленькой коррекции первого маленького двжения вниз. Вышли, когда, видимо, предполагали, что третье маленькое движение закончилось. По-моему, вы находились во второй группе, разве нет?

avatar
Свеча деленная на 3 части — отгадка.
avatar
Свеча деленная на 3 части — отгадка.
avatar
Сорри, если обидел, не хотел. Просто по-моему, идет уже «переливание из пустого в порожнее», все эти вещи уже обсуждались не раз в топике той же Элис. Но, возможно его просто не все видели. Прошу прощения, если как-то задел.
avatar
Георгий, мне крайне неприятно что вы вносите эмоционнальную составляющую в дисскусию. Для меня это не приемлимо. Вы меня понимаете.
Всегда считал вас рассудительным и уравновешенным человеком.
Если чем-то задел или обидел, то не по злому умыслу.

Математику знаю только из школы. До остального стараюсь доходить сам. Главное работать и не терять цели.
avatar
В чистом виде для меня тоже не комфортна: очень много сделок руками, ночами сняться свечи на М1))) Зато без «сюрпризов». Выкладка тоже не дает полной картины. Во-первых 2 последних года очень волатильны, поэтому результат по стреддлам хороший. Надо отметить, что квартальные стреддлы вдвое лучше результат за этот период давали. По ним у меня тоже есть расчеты. Во-вторых эта выкладка на перавй попавшиййся среддл. Можно набирать его и по более хорошей цене. В-третьих, там где -19% по стреддлу- это месяц в боковике- идеальная ситуация для интрадея. 
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо за предоставленную выкладку. Теперь я могу оценить её рабочие характеристики. Для меня важна приемлимость, чтобы подходила к моему стилю(психотипу) торговли. Субъективно для меня — она не комфортна. Но есть люди которым она понравится и подойдет. Тогда главное — обязательно изучить и осознать теоретическую часть, т.е. пройти обучение у Ильи. Только тогда можно с уверенностью в собственных действиях и осмысленно торговать.
avatar
Григорий, если вы знаете математику, то наверняка знаете и такое понятие, как вероятность)) так вот сам риск не дает никакой инфы, без вероятности реализации этого риска. Подумайте об этом, желатльно вместе с Элис)
Последний раз редактировалось
avatar
Я не торгую ПИ в чистом виде, но для себя я многое взял из него. ПИ состоит из двух частей: «прикрытый» и «интрадей». ПИ=П+И. П- это стреддл. Так вот, статистику по стреддлу на RI дать могу. Кому может еще будет интересно: если каждый следующий после экспирации рабочий день мы бы открывали стреддл последние 24 месяца на 20% от счета и ничего с ним не делали до следующей экспирации, то наш доход по месяцам был бы таким: -17%, -6%, 64%, 5%, 9%, 6%, -10%, 4%, -19%, 24%, 3%, 43%, -11%, 5%, -7%, 8%, -19%, 12%, -2%, 2%, -13%, -12%, 11%, -14%, 14%. В деньгах- это +78% за два года без реинвистирования. Важно отметить, что это по первой попавшейся цене, по любой воле, и ничего со стреддлом не делая после взятия. Внимание: я сначала выложил данные с ошибкой, позже исправил
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо, непременно посмотрю
avatar
Я вчера ответил на этот вопрос на своей передаче. Можете посмотреть в записи
avatar
Спасибо за ответ. Видимо я просто перепутал терминологию, конечно же имелась ввиду не внутрення, а именно временная стоимость.
avatar
Внутренняя стоимость не увеличивается за счет волы. Алексей же пишет «временная». Внутренняя зависит от цены БА.
avatar
Алексей, в моем понимании риск это то, что может произойти. И не важно, не умен трейдер или семи пядей. Не помню как это точно называется. Мани менеджемент или управление капиталом.
Сколько на рынке и торговать из принципа «абы кабы» и «авось» не получается.
С самого начала всегда руководствуюсь чистой математикой, без допущений.
Поэтому и задал вопрос, на годовом периоде какая статистика у Прикрытого Интрадея(ПИ).

С риском на конструкцию определились — 20%. А какая у нее статистика? Раз уж вы не закрываете её на весь минус.
Например: 1й мес +16%, 2й мес -10%, 3й -5%, 4й +40% и т.д. Надо увидеть эту статистику на периоде хотя бы год.

Если не затруднит — поделитесь такой информацией.
avatar
Зависит от индивидуальной психологической устойчивости. Мне все равно что свечи, что бары. Использую и то, и другое по необходимости.
avatar
а наоборот продает, когда покупатели в восторге от происходящего на Н1 — Н3.



и наконец общая картина:



Это пример, может и не самый удачный, «статистического» подхода к ТА и… назовем его «нестандартный подход» к прогнозированию инструментами ТА.

(Красная вертикалка — ориентир на всех ТФ)...

.../Чота в этот раз дрогнула рука, не ту кнопку нажал, получился коммент в 2-х сообщениях. Первое почему то не редактировалось после публикации. Сорри за неудобство чтения!/...

avatar
В чем то Вы конечно правы, но ТА не анализирует статистику в прямом смысле. Конечно мне известен постулат «история повторяется», но на мой взгляд трактуется он много шире, как впрочем и весь ТА.
Например такая вот история:

тут и отбой от глобального уровня, и преодоление ценой линии сопростивления, и свечные конфигурации, в общем все за buy. Это для тех кто не видит или для тех кто видит, когда им покажут.
На Н1 картина еще краше:



уж тут то казалось бы ВСЕ налицо, добавить нечего. Конечно покупать!

D-график (те кто видит и НЕ покупает):



юю
avatar
Так и есть. У Вас правильные выводы, Григорий. Только доходность 40% у стратегии ПИ бывает крайне редко. Коровин говорил на своих семинарах о доходности 5-10% в месяц. Посмотрите статью «Анализ торговой системы прикрытый интрадей» на этом сайте. Там как раз об этом. www.h2t.ru/blog/7616.html
Последний раз редактировалось
avatar
Григорий, это не сделка. ПИ- эта стратегия, которая открывается на какой-нибудь период: месяц или квартал. Внутри этого периода делается множиство сделок, может быть даже 50 в день. 20% от счета- это рекомендованная для начала стоимость первоначальной конструкции. Условно ее называют риском, но получить этот риск практически невозможно. Это нужно открть конструкцию, забыть, что она существует, не выполнять правила стратегии ПИ и если экпирация будет по той же цене, что открывались, тогда -20%. То есть нужно, чтобы трейдер был дурачек, а еще и ему крумно не повезло, тогда такой риск. Разумеется такие неудачные совпадения не 50/50, даже 1/4. 
avatar
Просто 40% в озвученной сделке сразу бросается в глаза.
Но при риске в 20%, это все мы видим — что соотношение риск/прибыль у стратегии «1 к 2».

Если подходить к торговле не как к игре, а как к работе — то приходится просчитывать всё. На сколько профитов — сколько убытков.
Выходит что эта стратегия торговли будет в нуле — если на 2 убытка будет 1 профит. Но это грубо. Ведь на опционах значительные комиссии и спрэды в стакане. Значит для того чтобы стратегия не несла убыток — нужно хотя бы 2 профита на 3 убытка.
Или другими словами в нее стоит влезать, если половина сделок будет прибыльными(каждая вторая).

Хотя с другой стороны. После убытка в 20%, остается 80% капитала.
И следующюю сделку будеешь начинать с 16% риском(от первоначального капитала)..

Не затрагиваю уже психологический аспект. Дискомфорт от такой просадки думаю каждый понимает — будет очень не комфортным.