avatar
Да позиция переносилась с преведущего дня и что значит «стоп по рынку»? Просто был стоп.
Последний раз редактировалось
avatar
Это не у брокера проскальзывание, а у инструмента. Такая ситуация может возникнуть перед началом торгов. Позиция со стопом переносилась с предыдущего дня? Стоп стоял «по рынку»?
Последний раз редактировалось
avatar
Туда отвечу
avatar
Пост сделаю
avatar
Тоесть если с первых секунд открытия рынка то такое возможно? Там стоп стоял в 160 пунктов(ну может 156), а брокер закрыл сделку в 1000-1500 пунктов, это диапозон этого дня. Почему раньше тогда проскальзывание было всего несколько (1-3) пунктов, а сейчас больше 1000 ? 
avatar
Подробнее ситуацию опишите. Лучше в отдельный пост, ибо к комиссии брокера- тема поста это не относится, но ситуация требует разберательств. Если позиция переносилась с предыдущего дня, а утром 19-го на первых секундах сорвало стоп, то такое возможно.
Последний раз редактировалось
avatar

Здравствуйте. Я во вторник 19 января 2016 года стал продавать индекс RTS 3.16. со стопом
в 160 пунктов объёмом в 10 лот( это 2 470 рублей), но цена пошла вверх и сорвала стоп, но вместо того чтобы получить убыток в 2 470 рублей, я получил убыток в 15 632 рублЯ!!!
Так вот вопрос откуда взялось проскальзывание в 1000 пунктов, когда на этом индаксе спреда (разница между покупкой и продажей в цене) больше 20 пунктов я не видел и сомневаюсь что бывает больше 40-50 ??????
Моя почта для связи и если кто желает узнать чем это кончится тоже пишите: antal.ur@mail.ru

avatar
Добрый день! Мы сейчас открываем счета в IB только клиентам по консалтингу и ДУ. Как раз из-за того, что счет авторматом привязывается к мастер-счету консультанта (моему).
Отличия состоят в том, что мы может открыть счет от 5K, а напрямую в IB от 10K.
avatar
Serguntrader, ваш вопрос Георгию?
Если спрашивали меня, то я никаких счетов не открываю.
Просто описал свой опыт открытия счета в Interactive Brokers
avatar
Здравствуйте. 
Имею 5к долларов. Хочу открыть счет в IB. 
Ваше предложение очень интересное, но у меня вопрос.

Если откроюсь через вас, мой счет будет прикрепленн к какому то консультационному счету(пулу)? Или я все же буду иметь индивидуальный маржинальный счет? Какие отличия от того, если я откроюсь напрямую в IB (кроме размера депо)?
Есть какие то ограничения?

Просто в бесплатный сыр не верю) В чем ваш интерес)
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
Александр, но к покупке стрэддла сразу я пока не склонен. На данный момент пытаюсь торговать по следующему принципу: 
— получение сигнала по БА (это может быть прорыв, тестирование уровня и т.д.)
— покупка опциона не так глубоко OTM, чтобы можно было начать улучшать позицию
— в случае движения в благоприятную сторону работать на снижение рисков при сохрании достаточного потенциала по профиту 
— в случае отсутствия движения в прогнозируемом направлении в задданый промежуток времени постараться минимизировать первоначальные риски, трансформруя позицию в спрэд и т.д.

 
avatar
Что то не сумел отредактировать свой комментарий :)
avatar
Александр, понял Вас. Спасибо! 
avatar
График волатильности лучше в самом терминале строить, и, разумеется, для любой конструкции покупать опционы тогда, когда вола низкая, а продавать по высокой.
К экспирации тэтта у стреддла по центру сильно выростает, поэтому, если и заниматься интрадеем около страйка однодневного стрэддла, то не ближе двух недель до экспира.
Последний раз редактировалось
avatar
Обещали выложить запись — записи нет!
avatar
На картинке у вас график волатильности по РИ, а торговали СИ. Параметры: период графика указан 14,12,15 — 18,01,16 т.е. месяц — это синяя линия., а период HV указан 60 вместо 30 — это коричневая линия.   
А так все  выводы разумны.

avatar
Дмитрий, вот мой свежий пример.
29 и 30 декабря торговал стредл по Si (+100 колов-50 фьючерсов) Дельту правил дисциплинированно, почти до пункта. Тета была равна 2800 руб, то есть для безубытка мне необходимо было 28 движений по 100 пунктов. Движений было больше.  Прибыль 11% (5+6%). (при этом, утром собирал конструкцию — верчером разбирал, так как делал это впервые)
4 и 5 января — убыток 13% (6+7%). Делал все то же самое собрал движений больше, чем необходимо для покрытия Тэты, но все равно получил убыток.
Для себя я сделал следующие выводы. Для того, что бы выйти с прибылью из стредла, необходимы следующие условия:
1. Качество набора позиции (опцион-фьючерс, опцион- фьючерс...) — опционы не далеко от теоретической цены.
2. Движений внутри дня нужно собрать больше чем размер Теты.
3. График волатильности должен расти, илили как минимум не снижаться.
4. Качество выхода из позиции.
-------------------
На рисунке видно, что волатильность 4-5 января снижалась+ набрал позицию по плохим ценам, поэтому даже прибыль рехеджирования не перекрыла убыток.

-----------------------
Друзья, если у кого есть замечания к моим размышлениям — пожалуйста, пишите.


avatar
Процессор и оператива решает, остально не критично. Торговый терминал пишет историю, позже она подружаеться в опертиву, процессор необходим для большого кол-ва математических индикаторв, в ОСОБЕННОСти для роботов если больше 2 то грееться ит упит
avatar
В догонку видео, то что хотел показать но не очень получилось. Для примера взял акции BAC (Bank of America) отчет о доходах которых будет на премаркете 19.01. т.е. завтра.

Из графика видно что вола к отчетам росла, а также вола на ATM 22.02 72,64% против средней 43% и мартовской 40,25%, что дает нам возможно сконструировать календарный спред. Как я вижу такой спред расскажу на «Круглом столе» в среду или в пятницу на очередной программе.
Последний раз редактировалось