avatar
График подтверждает ощущения.  Если спросите опытоного трейдера, то он сначала будет ломаться, утверждать, что всегда по-разному, «рынок не предсказум», бла-бла-бла… ))) Но если спрашивать настойчиво, то в конце он признается, что по ощущуниям оно вот так вот. Как раз этот график)))
avatar
Спасибо.
Вопрос: перекладываться (делать новую покупку) до экспирации, когда уже понятно, что цена не достигнет нужной величины или после?
avatar
Зависит от ожиданий. Если есть определенная цена БА для тейк-профита, то можно тот же страйк. После дешевения БА коллы того же страйка будут дешевле, чем в прошлый раз. Тогда лучше брать каждую серию на одну и ту же сумму. Например, убежден, что сбер будет 170, берешь коллы 14000 на 5% от счета. Ушел сбер в 130, но ты все еще убежден, что будет 170, тогда берешь тот же 14000 страйк на ту же сумму. Он будет дешевле, поэтому возьмешь больше контрактов и твоя поза будет сильнее. 
Если цель по БА не определена, просто считаешь, что он сейчас дешевый, то лучше каждый раз перекладываться на ближайший страйк. Тогда на одну и ту же сумму получится примерно одно и то же количество коллов. Если взял сбер 14000, а он упал в 130, то в следующий раз берешь столько же 13000-ых коллов, тогда при возврате к 140 ты уже в плюсе. 
Я в прошлом году дешевое серебро отрабатывал, понижая страйки. Брал коллы сначала страйка 15,5, потом ниже, ниже, умудрился набрать 13,5. 8 раз заходил, все 8 раз закрывался с хорошей прибылью
Последний раз редактировалось
avatar
Отлично! Давай делись, будет интересно)))
avatar
Евгений мы с Вами прям одновременно возможно задались этим вопросом я сейчас делаю статистику и цикличность секторов американского рынка за 10 лет. Думаю поделюсь результатами сегодня или завтра.
Последний раз редактировалось
avatar
Сможете вы использовать эту информацию и заработать на этом, все зависит только от вас! Я ведь не буду раскрывать все карты))
Одно дело ощущения, другое дело — статистика. Лучше не чувствовать, а тестировать всё.
Если соединить сезонность на разных ТФ, то результаты исследования уже в разы интереснее будет, я начал с малого))
avatar
Информация интересная, но вот как ее использовать — большой вопрос. Вы пишите
"Т.е. например, в сентябре в среднем рынок падает на 4%, это значит что при стандартном отклонении 0,14, Индекс РТС может колебаться в диапазоне от плюс 10% до минус 18%."
На деле это означает, что фьючерс на индекс РТС с учетом плечей может летать от -100% до +100%, поэтому в качестве некоего фильтра эту информацию использовать можно, в качестве самостоятельного метода средне- и тем более долгосрочного прогнозирования и построения торговой системы — наверное нет.

По маю — ощущения другие у меня (sell in May and go away), тоже интересно...

Как мне кажется, анализ по дням недели мог бы быть более интересным, выборка гораздо больше, но тем не менее...

Из собственных наблюдений могу сказать, что по дням наиболее волатильными запомнились 1 апреля, 1 октября и 1 декабря…
avatar
Думаю, для теологической дискуссии это не совмем подходящий сайт) Умеренное плечо по бакс-рубль 2-3 не опасно, а больше и на контанго жалко отдавать. 
avatar
Что-то я сомневаюсь, что такую победу можно записать себе в актив. Если ранее я про эту компанию читал (и услышал) у Шадрина (кстати, отношусь к нему ровно, немного сгущает краски относительно спекуляций, но читать его было можно), то теперь я бы с ней вообще не имел никаких дел. Т.к. в части репутации считаю всю эту ситуацию крайне неприемлимой и не солидной. Элементорно можно провести опрос и сравнить резуьтаты «за» и «против»…
avatar
Найдите гражданина РФ, которому доверяете… Дальше понятно…
avatar
Большое спасибо. Разобрался :)
avatar

Вадим, любые комментарии о моего имени – это мое мнение. Оно может оказаться верным или неверным. Судя по портфелям, построенным на этих мнениях, прогнозы чаще верны, нежели ошибочны.

Андрей Хохрин

avatar
Нет. Все три способа построения стреддла абсолютно одинаковы по всем параметрам
avatar
Спасибо.
Но в плане меньшего риска на синтетике я прав?
avatar
EIKON хорош, но лично для меня его ценность несопоставима с деньгами, которые за него просят…
avatar
Опанькии… тАки, цена вопроса важна!  Тогда разрешите задать следующий вопрос: А какому святому Вы молитесь, и откуда такая уверенность, что на плечевом инструменте Вас не вынесет вперед ногами, тем более в долгосрок, на какой нибудь новости или коррекции? Даже  если Вы угадали общее направление?
avatar
Никаких. 1п+1к=2к-1ф=2п+1ф причем тождественно
www.option.ru/glossary/strategy/long-straddle
avatar
Вопрос от новичка — какие преимущества синтетический стредл имеет перед классическим (где куплено равное количество коллов и путов одного страйка)? Только меньший риск в случае если цена не сдвинулась до экспирации или что-то еще? 
Заранее спасибо за ответ.
avatar
плечо хочу), а на споте брокеры дают от 16%!
avatar
9 частей-1 часть: структурный продукт) подумываю над этим, как вариант)