avatar
Алексей, я думаю прежде чем стратегию править, вам надо бы теоретических знаний набраться, начните например с понятия очередность исполнения заявок на бирже. Без понимания таких, казалось бы мелочей, могут постоянно возникать ошибки подобного рода, а это не серьёзно 
avatar
Точно! Ведь можно же брать по тренду, а еще лучше в его начале! Как-то не подумал об этом
avatar
Я думаю это хорошая стратегия, с той лишь оговоркой что нужно вбиваться в позу при наличии сильного тренда, диагностируя его по факту.т.е тупо вставая по сильному тренду, а в боковиках и в ситуации неопределённости рынка беречь депозит и «сушить вёсла»
avatar
Не вышла из загона :) Помяним! Удачи твоей :)
avatar
Похоже, она сдохла еще на старте :)
avatar
От утренних гэпов на фьючах защищает только интрадей без переноса позиций, по Герчику, только вероятность тильта в разы возрастает особенно на такой волатильности, отсюда вывод — не хватает опыта — торгуйте только когда историческая волатильность близка к текущей. 
А стопы у вас вообще никакие — 160 пунктов годится когда дневные диапазоны по РИ 1500-2000 пунктов, при условии что он правильно поставлен (очень правильно) - на такой волатильности не стоп, а Проскальзывание на фьюче в позиции 10-100 контрактов  ---  300-500 пунктов., а размер самого стопа должен быть по стратегии (типа за уровнем, под лоем дня, за хаем дня и т.д.).
avatar
А я вчера путы 79500 купил. Моя темная лошадка придет последней в этом забеге)
avatar
Эти путы тоже купил как лотерейки :)
avatar
Совершенно верно! Ловить лебедя на 1000 рублей- это не самостоятельная стратегия, а дополнительные 1,25% в месяц к той, в которую загружен основной объем счета. А покупать дешевые недельники 4 раза в месяц- это уже ускоритель времени, который может сделать стратегию уже самостоятельной и самодостаточной.
Последний раз редактировалось
avatar
Чувствую мне ещё много надо всего знать… Уж больно глупые ошибки.
avatar
Ну если с счетом 100000 раз в неделю за 2 дня до экспира (4 раза в месяц) брать по 1-2 опциона, то вероятность выхода в деньги у них будет гораздо интереснее. У них дельта будет играть гораздо большую роль, чем тэтта. Сейчас ближайший пут 82500 стоит 500 рублей. Если к завтрашней экспирации цена откатит на 1000 п, то пут даст почти 100%. А если вернется к сегодняшнему открытию, то 400%. А продавать недельные- не центральные же! А края за неделю уже совсем без денег.
avatar
Пару советов по стратегии дайте)
avatar
Возможно, но на самом деле вероятность может быть выше 5%, я выше написал почему. К тому же 1000 руб для трейдера — не деньги. На комиссию брокеру больше отдашь, гоняя фьючерс вместо такой пассивной стратегии :) (у меня в Алоре дорогая комиссия)
avatar
Да без разницы недельные или месячные. Это для нетерпеливых больше. Ближайший дороговат выйдет. Недельные наверное продавать выгоднее :) 
avatar
Когда лебеди друг за другом летят — супер, а так сидеть и терять, зная теорию 1,5-2 года - никогда вы не высидите (если бы у вас счет был миллионов 15-20, то держа все остальные деньги на депозите или в облигациях, получая процент, достаточный на жизнь было бы полегче, но все равно не факт, что досидите) - месяцев через несколько потерь вы начнете увеличивать размер позы - а еще через несколько месяцев плюнете на все теоретические расчеты, решите что вам просто повезло в первый (второй) раз и откажетесь от этой стратегии — и вот тут опять лебеди полетят. Единственная возможность обыграть казино (а вероятность 1/20 как у вас и есть казино) —  взял выигрыш и бегом оттуда. Т.е. если реализовалась маленькая вероятность с бльшой доходностью - то надо менять стратегию на маленькую доходность с большой вероятностью (выиграли поставив на зеро — все следующие ставки делаем на черное-красное).  
avatar
Интереснее, на мой взгляд, будет появление недельных опционов. Тогда раз в неделю их можно брать тоже дешево, но ближайшего страйка
Последний раз редактировалось
avatar
И пусть. Зато их можно будет как короткий стоп использовать)
avatar
Точные расчеты тут ни к чему не приведут. Ведь эти 5% — очень условные, если бы рынок был и вправду в любой точке равновероятен в обе стороны. А в условиях когда ты добавляешь немножко своего виденья, то склоняешь чашу весов немного в свою сторону. К тому же учитывая, что у нас прибыль не ограничена, у убыток — да, мы можем забирать любую прибыль, какую посчитаем нужной в течение месяца, можно даже не дожидаясь экспирации. Но тут уже снова элемент субьективизма :)
Плюс мы можем переносить в безубыток продажей спреда, когда такая возможность появляется. Так что убыточными можно вообще сделать лишь несколько месяцев в году.
Последний раз редактировалось
avatar
Они будут сгорать как сухие дрова в камине.
avatar
Защититься от такой ситуации можно только опционами.