avatar
Совсем попутался? Папа это я. Ты — просто очередной петушиный бот.
avatar
Когда мартовская встреча ОПЕК, подскажите, друзья!
avatar
Шорт акциями.
...  тут нашел стратегию Call-Ratio-BackSpread, — почти бесплатное хеджирование.
avatar
Шорт фьючами или акциями? 
avatar
Пробьет 16 вверх,  шорт совсем смотреться не будет,  хоть и запасы спрос превышают.
avatar
Как вариант путы продать той же даты экспирации, частично убыток отобьется.
avatar
Вопрос немного не в тему, но по сберу....
Видимо рановато зашортил я сбер и уже чуток в минус ушел.  Можно конечно и подождать разворота и нужной цели но пришла идейка захеджить эту позу да не фьючом а опционом!
Есть шанс доп расходы получить но и подзаработать если сбер будет расти. У дальнего опциона тетта пока еще не дорогая т.ч. наверно можно и потерпеть зато конкретный убыток будеш знать...  
Или все-таки хеджить все-таки фьючем?
avatar
Это формула полезна.особенно когда покупаешь ближние продаешь дальние страйки, продажа без покрытия дальних страйков все равно остается опасной, несмотря на очень маленькую вероятность их достижения.
avatar
Можно. Там период задается в долях года по календарю. На счет выходных какой то другой расчет вероятно будет. Но тут точность и не нужна.
avatar
А я все таки наверное соглашусь  с собеседником, наверное правильно считать отклонение от средней цены, а не от текущей…
avatar
данную формулу можно пременять на боллее коротком интервале времени, например за неделю до эспирации, но тогда надо не считать выходные дни?

avatar
Нет, другой будет. Я считал на основе IV, а St Dev и Болинжер будет считать по цене и учитывать только количество баров в истории, которую ему выделили. То есть это месячное подразумеваемое отклонение.
avatar
Верно, около 5%  это вероятность выхода из диапазона 2 сигм. Нашел картинку на вики.
 
avatar
Мне кажется, что этой формулой Вы рассчитали линии Боллинджера. Там тоже 2 стандартных отклонения, только там отклонение считается от скользящей средней, а у Вас от текущей цены. Возможно, если поставить в настройках линий Боллинджера скользящую среднюю с интервалом = 1 получиться тот же результат. Не за компьютером сейчас, не могу проверить свою теорию)
avatar
e^(0,19*sqrt(1/12)*-1) *74000=66.31
Тогда получается  диапозон 66311-82579, вероятность выхода из которого 5%, получается если вероятность выхожа наверх равна вероятности выхода вниз, то вероятность выхода наверх-2,5% а не 5%, правильно я понимаю?
avatar
Вниз то же самое что и вверх, равновероятно.  e^(0,19*sqrt(1/12)*-2) * 74000
avatar
Хорошо Александр вы посчитали отклонение наверх от цены 74000, ну поидее правильно было бы посчитать 2 отклонения и вниз от этой цены, кстати как это сделать по формуле?
avatar
Это реальные сделки, так что неточности тут нет.
avatar
Да единственная неточность-что 28 декабря по такой цене нельзя было взять 80 call, а если было взять 83 call за четыре дня до эспирации если не ошибаюсь он стоил 10 пунктов, а экспирировался где то по 1800, то получилась бы еще более высокая доходность.Но вероятость такого движения цены -составляла примерно 0,9%, при прибыли 18000%.
avatar

По сахару то по фундаменталу дефицит, на данный момент более 5 млн. тонн,
но данные могут был ещё раз пересмотрены в сторону повышения,
последний раз пересмотрели с 3.5 млн до 5 млн.
по году ожидают дефицит в 7-8 млн.