avatar
Всем привет. Подскажите ребят, вообщем открыл впервые брокерский счёт и сразу же в ИИС где собственно мне дали 2 разных счёта (один обычный, другой для ИИС), вопрос такой — каким счётом лучше пользоваться на Фортсе (т.е. для активной спекуляции) и есть ли вообще какая-либо разница? Лично как я вижу это — спекулировать лучше на обычном счёте (тот что БФ), с него выводить и хотябы частично заводить уже на второй предоставленный ИИС-счёт (тот что ИФ)? Ещё интересует такой момент — взимаются ли за вывод д/c какие-либо проценты с того или иного счёта? (брокер — Открытие)
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо

avatar
Не надо путать дельта-нейтраль и синтетику. На картинке выше занейтраленная фьючами дельта. А если бы на текущей цене 67670 продать 60-ый путы (тот же страйк, как у коллов) и фьючи по 67670 по 10 шт, то позиция была бы закрыта синтетикой. Колл= фьюч+пут. Купленно 10 коллов, надо продать 10 синтетических коллов. Иначе говоря 10*С-10*(P+F)=0. Позиция закрыта. Профиль будет- просто горизонтальная линия
avatar
Ох уж эти сказочки, ух уж эти сказочники...)))

Последний раз редактировалось
avatar
Да вот я и думаю уже смотреть в сторону опционов… сегодня в Финаме счет открыл для торговли ими.
avatar
Переходите на часы. Январь нормально торгуется, но волатильность очень большая, стопы, которые работали до этого, уже не катят, надо больше. Либо без стопов, опционами.
avatar
По моему скромному мнению, коментарии надо писать в трезвом виде — легче прослеживать суть спора!
Последний раз редактировалось
avatar
Познавательно )
avatar
Если дельта меньше нуля значит речь о путе. Вот как выглядит пут в аналитике


avatar
Странно. Смотрю на оную таблицу. Мартовский фьюч на сбер, февральский опцион страйк11750 пут дельта= -1.
Последний раз редактировалось
avatar
Это математика))) Дельта опциона всегда находится в диапазоне от 1 до -1, но крайних значений не достигает никогда, это следует из того что временная стоимость опциона не может быть равна нулю. Стремиться к нулю да, но не равна. 
avatar
колов 10, а фьючей 8, а где проданные путы? Говорите одно иллюстрируете другое.
avatar
Заявление спорное — в этом можно убедиться открыв таблицу параметров опционов (лень делать скрин), но тем не менее оно подтверждает мой предыдуший пост.
avatar
Это элемент тренинга )) Если кто-то не может справиться с эмоциями по поводу изменений чужого счета — то как он справится с эмоциями по поводу изменений своего?))

avatar

Для наглядности взял 10 колов (синий профиль) и занейтралил дельту продав 8 фьючей (зеленый профиль) ничего не перевернулось, получился стрип (перекошеный стредл)
avatar
Дельта не бывает ровно 1-ца. Дельта одного кола может стремиться к еденице.
avatar
Это при условии, что дельта равна 1? В противном случае позиция просто переворачивается.
avatar
Этого я не знаю. Но на курсе Ильей рекомендация дается по максимальному риску в 20% от счета.
avatar
дельту вы занейтралите только продав необходимое соответствующей положительной дельты. Закрытие позиции осуществляется продажей фьючей соответствущим количеству колов и продажей путов в том же количестве