avatar
Вы суть моего ответа не уловили. Цифры взяты с потолка. Сомневаюсь, что кто-то знает какой курс доллара будет летом 17-го года.
avatar
Так это и будет не прямой хедж...
Сначала не понял про 50%… А так — можно, но все равно рисково…
avatar
Логика против которой фиг пойдешь)  «Двигаться в отрасли — найдите более безболезненный и бесплатный способ» Без комментариев.))
avatar
Отвечаю сразу и Дмитрию, и Евгению:
1. по поводу паттерна. Па́ттерн (англ. pattern — образец, шаблон; форма, модель; схема, диаграмма) — схема-образ, действующая как посредствующее представление, или чувственное понятие, благодаря которому в режиме одновременности восприятия и мышления выявляются закономерности, как они существуют в природе и обществе. Вот тут: 
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
С определением в целом согласен, но в частности — вычеркнул то, что здесь считаю лишним. Никаких чувственных восприятий (!!!), исключительно конфигурации свечей и индикаторов, показывающих смещение вероятности в последующем движении цены в определенную сторону! Дмитрию дополнительно на «блажен кто верует». Я верую, что при определенной конфигурации свечей/индикаторов (читай — паттерн), есть небольшое смещение вероятности движения цены инструмента в определенную сторону, поэтому вхожу в таком случае и месте в позу. Этой верой и живу. Но! Бывает всяко, и тогда приходит на помощь вера № 2 — риск-менеджмент (стопы) и мани-менеджмент (объем позы), и правила работы с открытой позой (стоп/безубыток/высиживание прибыли), что в совокупности дает полдожительный на интервале результат. А паттерн — это когда нарабатываются часто срабатывающие, легко узнаваемые конфигурации свечей/индикаторов, с которыми понятно и приятно работать, ибо дают хороший результат.
2. Евгению про «желание двигаться в этой отрасли и тупо зарабатывать деньги». В моем понимании трейдинг — это тупо зарабатывать деньги, да. Ибо разновидность бизнеса. Методично. Без эмоций. Без прочей возвышенной шелухи. Не важно как. Дей-трейдинг, сроднесрок, долгосрок, с индикаторами и без, — это уже метод. А я говорю о сути. Это водораздел. Все остальное — можно быть «образованным и понимающим человеком», «желание двигаться в этой отрасли» для меня — бред сивой кобылы, не в обиду.
Определитесь, зачем Вы в трейдинге. Зарабатывать — ок, велкам!  Двигаться в отрасли — найдите более безболезненный и бесплатный способ, их много))
avatar
что так пессимистично?)
avatar
Вадим, цель таких обзоров и понимании экономических показателей зависит только от человека и его целей. Если тупо зарабатывать деньги, то это прямой путь в дейтрейдинг и макс. экстрадей. Если есть желание двигаться в этой отрасли и быть более образованным и понимающим человеком то вот тут уже с паттернами далеко не уйдешь. 
avatar
По вопросу хеджа считаю вопрос открытым и попробовать даже через какую нибудь другую отрасль. 50% не от ДЕПО))) Я же не сумашедший) А 50% от макс суммы на одну сделку. 

P.S. Повторюсь тему оскарблений и принижения мнения другого закрыли!
avatar
Здравствуйте, Вадим!
Критика приветствуется, но… С конструктивом у Вас промашечка вышла!...

Что Комбайн, что Скринер-сканер — это автоматы.
Обзор каждого отдельного ин-та занимает от 5 сек. до 3-5 мин.
Тут главное понимать что тебе прога показала и уметь «расшифровать» инфу...!

График я читаю в среднем 2 мин. на ин-т (от W до М30), приложить туда результаты скан-скринера… ну еще 10 сек. и до 1,5 мин. расчитать экономику предполагаемой сделки… Это что касается фьючей, бумаги (любой), про опции все в тексте постика… Так что писать/пояснять, тем более картинки выкладывать намного дольше, чем все происходит в жизни...

Портфель за день не набирает никто… во всяком случае я не знаю никого, кто бы умудрился это сделать за один день. Обычно процесс длится до тех пор, пока отрабатывается текущий портфель… Вот как то так...
Поэтому действительно...«не следует множить сущности без необходимости»… :-)

Касаемо паттернов — 1000 и один раз писал… на них внимания не обращаю.
Паттерн может койчо пояснить о прошлом, иногда о настоящем, но НИКОГДА и НИЧЕГО о будущем… Это очередная новомодная придумка продавцов от обучалок и брокериджа всех мастей… Блажен кто верует… в паттерны!.. :-) 
avatar
Пжлст., рад если инфа была полезной.
Див, б/див акции — тема отдельного поста.
Хеджить там нечем, в постике все написал… если только хежд не прямой, но сомневаюсь, что ты это умеешь… и счетов там нужно 2 штук...
50% от ДЕПО в неликвид — одна из самых распространенных ошибок новичков...
50% от ДЕПО вообще… а хватит остатка на удержание сделки, если цена пойдет против...?.. Едва ли… Но это лучше к Евг. Н2Т, он у тебя в почете… А я так, пописать зашел...

ПЫС… недавно кто то утверждал, что я ничего не соображаю в рынке, поскольку ES всё шортЮ и шортЮ… Порадую какнить народ постиком на сей счет…
Последний раз редактировалось
avatar
Полностью согласен с Вадимом. Как говорится «сколько людей-столько и мнений». И может быть вам повезет, и в мае-июне 17 г. вы купите доллар подешевле, рублей по 80, потому что зимой он был 100.
avatar
Можно даже не тестировать: растет — лонг, падает — шорт ))
avatar
Нет конечно! по мнению нельзя торговать, надо все тестировать.
avatar
чем они так уж непонятны, были проблемы с SEC по инсайду, так разрешились же, можете что-то по существу моих вопросов ответить? Буду признателен за аргументированные ответы!)
avatar
по их словам, так как они брокер в юрисдикции ЕС, их бы лишили лицензии если бы счета не были сегрегированы, так как это требование ко всем брокерам в Евросоюзе!
avatar
При шорте фьюча РТС, изменение курсовой разницы по рубль-доллару, которая к нему в противофазе, добавляет к результату трейда: при закрытии позиции курсовая стоимость дает более высокую доходность по трейду, за счет пересчета по формуле и стоимости ГО (см формулу расчета стоимости фьюча РТС). Особенно это заметно, если при трейде осуществляется пирамидинг на вариационной марже (многодневная позиция, докупка контрактов на вариационку по меньшей стоимости, т.е. прибыль всё больше, а стоимость контракта всё меньше).

Для лонга — наоборот, стоимость контракта за счет изменения курса доллара, увеличивается, доходность трейда, соответственно, уменьшается.

т.е. как такового валютного риска нет, есть влияние на результат его изменения
(а-ля «вчера были большие, но по 5, а сегодня маленькие, но по 3» ))).
Последний раз редактировалось
avatar
5 копеек конструктивной критики:
Красиво, но… слишком сложно (на мой вкус, конечно).
Сколько времени нужно на такой анализ? Нельзя ли проще?
На графике инструмента — индикаторы ТА. Анализ формирования определенного паттерна на графике инструмента с учетом показателей индикаторов (точка входа) занимает ровно 3 секунды. Анализ точки выхода — тоже 3 сек. Плюс по 1 мин. собственно на вход и выход. 
Как говорится «не следует множить сущности без необходимости» 
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0

Сформировался паттерн на вход — входим, а дальше: дают — бери, бьют — беги... 
avatar
Позиция RI+SI эквивалентна MX
avatar
Единственный вопрос к автору. А зачем нужно устраивать эксперементы с непонятными «брокерами» если можно открыть у серьезного брокера? 
P.S. Вообще не понимаю людей которые открывают счета в таких конторах как Exante.
Последний раз редактировалось
avatar
Кстати забегая вперед очень интересный для меня вопрос и тема для рассмотрения это акции дивидендные и не дивидендные в секторе (отрасли) и как они себя видут в шортовом рынке и лонговом рынке. Думаю там много интересных фактов кроется.
avatar
Дмитрий, огромное спасибо, отлично! 5 баллов! По COLM это так сказать прыжок не оправданный (c тапок на голову). Если бы шортил в тот момент на реальном счете до отчета то макс. 50% от денег на сделку. Так же не учитывал как живет сам сектор и его конкуренты и тд. Сейчас так сказать, как писал в посте что счет буду под эти вещи открывать осень-зима. Соответственно состовляю логику рынок-сектор-отрасль-акция. То есть прыгать с головы а не с тапок. Но зараза как начинаешь копаться в том же секторе то понимаешь что это ни одна и не две недели не достаточно что бы сформировать какую либо концепцию оценки сектора.

Еще раз спасибо за пост, и если добавить то я бы ее остовлял но на уровне в 50-52 покрывал бы часть позиции и хеджировал бы дальнейшее движение.
Последний раз редактировалось