avatar
Прям как по Резвякову)
avatar
ВЕРНО!!! При том абсолютно все! Браво! 

Единственное жаль, что без пояснения почему именно так Вы бы входили/выходили. А в этом вся суть.
Последний раз редактировалось
avatar
да я сам фьюч РТС торгую. Дело не в волатильности может быть. В начале дня всегда колебания сильные и гэпы. Чтобы не зацепило — нужно решать накануне: если есть значительная накопленная прибыль накануне (поза  в хорошей прибыли), то только тогда — перенос позы на след. день. Риск — ЧАСТЬ накопленной прибыли накануне. 
А по тайфрейму — раньше торговал 5-мин, сейчас — не менее 15-мин, хорошо работают 60- и 120-мин, красиые волны, работать — одно удовольстие

avatar
Ну на недельный график с дневного я переходить не буду. Просто на РТС в начало дня бывают сильные движения, слишком сильные.
avatar
А вот я думаю, что с рынком не происходит ничего нового. Он точно такой же как и раньше. Колеблется себе вверх-вниз, быстрее-медленнее. А если кому-то кажется, что колеблется он не в ту сторону или не правильно — то нужно вспомнить одно правило рынка — рынок никому ничего не должен, особенно тем кто делает неправильные прогнозы :)
Мой вариант ответа на вопрос про свечу — входить в позицию нужно на уровне 1/3, а стоп ставить на уровне 2/3 и если на рынке есть тренд — то он оседлается. дальше подтягивать стоп.
На всякий случай сразу замечу что сам так торговать не пробовал, это просто вариант ответа который пришел мне в голову глядя на вопрос.
avatar
Ок, Георгий, я намеренно написал вам — "… не верно", поскольку Ваш коммент традиционно первый. Как создатель портала и трейдер, Вы пользуетесь у большинства обитателей заслуженным авторитетом. Не хотелось чтобы он невольно «затмил» желание других трейдеров высказаться. Сейчас, спустя день, получив хоть какие то комменты от других читателей, могу сказать — в Вашем ответе есть доля истины, но лишь доля… небольшая.
Ответ конечно дам, чуть позже. Может еще ктонить сумеет решить «загадку»...?

… Упс… пока писал коммент Георгию пришел действительно правильный ответ!.. Жаль что без пояснения.
Последний раз редактировалось
avatar
А можешь подсказать программу через которую записываешь)
avatar
По 3 варианту буду
avatar
Добрый день! Алексей, а как узнать, что внутрення стоимость опциона увеличилась именно за счет роста волатильности?
avatar

Мой вариант: судя по обоим картинкам смысл в такой свече вы видете в том, что это сигнал разворота в 95% случаев, потому и вышли на GC, а недовольны собой, так как пропустили движение из оставшихся 5% случаев, когда такая свеча перекрывается последующей свечой в том же направлении, указывая на продолжение движения.
А теперь, скорее давайте правильный ответ, нам тут позарез деньги нужны! :)

avatar
Логика та же, что и при создании любой торговой системы: они строятся на основании прошлого поведения в рассчёте на вероятность повторения этого поведения в будущем, а повторится ли оно на самом деле или нет — неизвестно. От таймфрейма это не зависит.
avatar

Замечательная книга, достойная для прочтения каждым трейдером, но, к сожалению, судя по комментариям и рецензиям, понятая немногими из прочитавших. И причина тому, скорее всего, ожидания. Хотя меня изначально отпугивало название, точнее оно меня не мотивировало начать её чтение. Я полагал, что книга про какой-то конкретный случай или торговую систему и потому откладывал её прочтение. А многие видимо напротив ожидают именно конкретики, а в результате получают достаточно общие размышления на тему психологии трейдинга. Как результат обманутые ожиданиями и непонимание идей автора.


Так о чем же эта книга? Она об отношении к рынку. О том, что вне зависимости от прибыльности системы, она лишь маленькая часть трейдерского успеха. Не буду углубляться в детали, а просто сформулирую основную мысль. Все что во вне человека — это внешние раздражители и только сам человек определяет, как реагировать на них. Часто эта реакция неосознанная, на уровне инстинктов. Перекладывая свой жизненный опыт на рыночные ситуации, трейдер, зачастую, терпит неудачу из-за эмоций, которые в данном деле только вредят. Рынок — это поток, который находится в постоянном движении, он нейтрален к трейдеру и только вы сами окрашиваете те или иные события, только вы принимаете решение что значит для вас рост или падение котировок. Отсюда автор делает вывод, что у всех стабильно прибыльных трейдеров есть одно общее свойство, о котором они могут даже не догадываться, у них развито вероятностное мышление. Они умеют принимать риск, то есть они понимают, что рынок никому ничего не должен и на нем может произойти все что угодно. По сути после открытия сделки они нейтральны к рынку. Даже если трейд будет закрыт в убыток, то они уже с ним смирились.


Я очень часто наблюдаю на трейдерских форумах реплики о том, что рынок играет против трейдера, что он как будто бы специально разворачивается в противоположную сторону, как только откроешь сделку. Все это попытки переложить ответственность на рынок. А для меня — сигнал, что человек не понял сути происходящего. Движение рынка не предугадать, он может двигаться как угодно. Конечно же у вас есть своё видение на ситуацию. Есть предположения о наиболее вероятном развитии событий. Но повторюсь — рынку все равно, он никому ничего не должен.


Быть нейтральным к рынку в направленной позиции не сложно. Нужно всего лишь заранее определить риск этой позиции и принять его. Но «поставка защитного стопа еще не означает, что вы на самом деле приняли риск по этому трейду. Помимо стопа есть ещё много других вещей, выступающих в качестве риска: потеря денег, страх оказаться неправым или недостаточно изящно отработать торговый сигнал...». Если вы не развили в себе эту способность, то эмоции буду терзать вас вне зависимости от результата.


Рекомендации автора применимы не только к трейдингу. Все это хорошо работает и в быту. Мир вокруг нас — нескончаемый поток событий и только мы сами принимаем решения как на них реагировать. Но это уже совсем другая история.

avatar
Наверное Ваше мнение заслуживает внимания, однако и у Вас нет подтверждения, что прикрытый интрадей — рабочая стратегия.
Последний раз редактировалось
avatar
да я так, пальцем в небо)
Последний раз редактировалось
avatar
«Какой смысл кроется в свече, деленной на 3 части?» — см. Главу 17 «Свечи и рыночный профиль» Стив Ниссон.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну и систему надо смотреть, волатильность высокая, да. Но при входе (пусть даже повторном) в направлении тренда (а они были отличные в январе), была бы возможность перекрыть убытки. Как-то так…
avatar
Мой подход таков: при увеличении волатильности, увеличиваю тайм-фрейм своего рабочего графика инструмента. Волны становятся более техничными и понятными, сделки — более редкими, потенциал прибыли больше. Но! Выжидать в засаде перед сделкой — дольше (нужно терпение), стоп — на бОльшую величину, чтобы не был снесен волнами шума (психологический дискомфорт), высиживать сделку, если пошло в твою сторону — дольше (тоже нужно терпение). Зато есть и плюсы — не заиграешься, размер прибыли редких сделок какбы тебе говорит: все правильно делаешь, продолжай так!

А нужно это делать или нет — скажет статистика по Журналу сделок. Если сносит слишком часто — либо короткий стоп для текущего рынка, либо слишком ранний перенос в безубыток, если этим пользуетесь…
Последний раз редактировалось
avatar
Нет, Георгий. При всем уважении ответ не верный.
avatar
Если скорость платформы влияет на трейдинг, то скорее нужно менять стиль торговли, чем платформу))