avatar
полностью согласен
avatar
Величина просадки тут 10%, она задана в алгоритме. Серии проигрышей не наблюдалось.

Комиссии естественно учтены в тесте, надо быть очень «одаренным», чтобы разрабатывать систему и тестировать без учета комиссий. Так что эти результаты уже за вычетом комиссий.

Проскальзывание — проверялось введением принудительной задержки 15 секунд на отправку ордеров. Влияет, но не обязательно в минус. Просто немного другие результаты, в пределах 10%.

Поскольку робот работает на минутках, ему в общем-то все равно, тренд там или флэт, на этом масштабе все едино.
avatar
Считаю, что для принятия решения о запуске робота, нужно посмотреть:
— величину максиvальной разовой просадки;
— величину максимальной просадки в серии убыточных сделок;
— поведение робота на трендовом и флэтовом рынке (если робот работает с учетом трендов).

Как вариант — вывод первоначальных денег, вложенных при запуске робота, сразу после получения 100% прибыли. Дальнейшая торговля — на прибыль уже полученную, тогда как «свои» первоначальные выведены из-под риска.

Еще учтите, что реальные результаты будут отличаться от тестов. Тест не учитывает, например, задержку срабатывания системы, проскальзывания, технические сбои и др.

При таком количестве трейдов, систему может убить комиссия: 200 трейдов в день даже на фьючерсах съест в зависимости от торгуемого инструмента весь профит((. Надо считать.

Можно добавлять деньги при успешной торговле в течение NN дней/недель/месяцев. Так спокойнее. 

Как-то так..

В прошлом году использовал робота, но по указанным выше причинам, торгую руками сейчас. Хотя тему для себя не закрыл))

Последний раз редактировалось
avatar
Затем снова ждем перехая за 30 дней?
avatar
18% на открытии может превратиться в 40% если в первой половине срока сработал тейкпрофит.
avatar
Согласен. Я думаю, что реально могут обучить, причем бесплатно, только в торгующей компании для поседующей работы в ней трейдером. Все остальное на авось за наши деньги.
avatar
Отличный стаф, такого наверное всегда на ресурсах хватать не будет)
avatar
По моим прикидкам тоже, но 18% тоже не назовешь высокой, хотя я ориентируюсь на 20% в валюте. Если покрытые продавать, то где то так и выходит и риска меньше, чем непокрытые. Черемушкин делал исследования по Coca Cola, AT&T и еще какой то компании. Я пока гоняю на KO и BAC.
avatar
Да, берем по доходности. К дельте привязать нет ни особой возможности, ни смысла, нет. мы же хотим получить абсолютную доходность, а не заданный winrate.

50-60 дневные и берется 50% профита — навскидку, будет доходность невысокая.
avatar
То есть при торговле ориентируемся на статистические данные теста для открытия позиции, берем по доходности? А что если привести этот параметр к дельте опциона? 
Разделить нужно, попробовать оба варианта, если есть такая возможность. Я тестирую просто в реальном времени через TOS PaperMoney и пока всего лишь второй месяц. Я на Америке не торгую и терминалом пока толком пользоваться не умею, поэтому просто смотрю что и как, тестирую стратегию продажи покрытых опционов на нескольких недорогих акциях чтобы посмотреть как это в реальности происходит, какой доход принесет.

Есть готовая стратеги Карен Супертрейдер, где используется похожая стратегия, но она более формализована и используются не ближние опционы, а 50-60 дневные и берется 50% профита. Плюс продается так же и пут. В данной стратегии есть минус — нужно много ГО под работу.
Последний раз редактировалось
avatar
Критерий — минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Роллирование — это по существу добавление второй стратегии, с совершенно другими условиями входа. Можно разделить и просчитать отдельно EV каждой стратегии. И тут возникает глобальный вопрос — почему бы их не разделить окончательно и просто не использовать ту, у которой выше матожидание?

Одно ясно определенно: первая часть роллирования, а именно — добавление стоп-лосса в эту стратегию, однозначно понизит EV стратегии, если от него вообще что-то останется...

Вы где-то озвучили результаты вашего тестирования с роллированием?
Интересно было бы ознакомиться с параметрами и результатами…
avatar
По каким критериям выбираем подходящую? Я тестировал продажу путов на акции. Роллирование таким же объемом на следующую экспиру работает вроде :)
avatar
Это диапазон, в котором мы ищем подходящую сделку. на самом деле, за 12%OTM мы её скорее всего не найдем, доходность планируемая будет меньше чем требуется для открытия позиции. Рост 200% возможен, но только локальный. На экспирации все сходит на нет. Эффект от роллирования не проверялся. Это уже совсем другая система.
avatar
4-12%? Большой разброс. От чего зависит? При росте на 200% может быть лучше роллироваться х2 объемом?
avatar
Нет, но сумма результатов для колов и путов даст примерный ответ на этот вопрос. На этом уровне страйков — ничего хорошего. Кроме того, для добавления функционала нужно знать правила управления позицией, т.е. сначала формируется торговая идея, а потом уже тестируется.
avatar
Знаете, Евгений, почему то у меня тех подход работает круглогодично. Как то пару раз писал о том, что скорее всего не надо принимать & использовать элементы техники «в лоб». Один из подходов к анализу — КА (или его часть ТА) есть измерительный инструмент, направленный в будущее… Очень часто бывает так, что после анализа и открытой сделки, спустя некоторое время, фундамент подтверждает ранее сделанные выводы. Обычно это сопровождается ускорением движения цены… А мы то уже в рынке! И если движуха против нас — рябь на море, если за нас — мы быстрее достигаем целей… ну вот как то так… в общем КА всегда заранее подскажет что делать, надо только увидеть эту подсказку...

В любом случае спасибо за коммент! Но обращаю внимание — не пишу про ETF… не хочу отнимать чужой хлеб...

… И вот еще что… вспомнился Ваш пост и строчки в нем:
"... 2. Рынок пошел в моем направлении и все хорошо. НО вижу по графику что начинается «откат» (повторюсь сейчас вопрос не про стратегию).
3. Наступает точка X (рисунок) например в среду и цена пошла в обратном направлении и предположить откат ли это временный и потом цена дальше двинется вверх или поймаетмой stop это уже не от меня зависит...".
Так вот… при помощи КА мы в 9 случаях из 10 с очень высокой степенью вероятности можем сказать:
а) будет это коррекция (откат) или новый тренд (ТФ не важен)
б) в соответствии с (а) вынесет наш стоп или нет…
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, понятно пишите и интересно описываете свою идею и подход. Но если брать все же конкретно SP500 (SPY, ES и тд) все же по опыту (хоть и менее 3-х лет) то в сезон отчетов технический подход не работает. Подхватит кокой нибудь стак с бешенными объемами на отчете и за ним пойдет. 
Мое мение что касается US market, то в сезон отчетов торговать ETF`ы и фьючерсы оч. рескованное занятие.
Последний раз редактировалось
avatar
Вадим, я Вам написал в личку, но Вы не ответили, может я не туда написал?
avatar
Делали ли вы подобные исследования для месячного стредла на SPY?
avatar
Не скажите, ваши идеи были бы интересны многим на этом ресурсе. одна диверсификация чего стоит ;)