avatar
Чтобы внести ясность:
1. Мне фиолетово каких понятий нет в РФ, в страшном сне не привидится делать что-то серьезное в российской юрисдикции. Да и физически работается лучше в более теплом климате.
2. У нас с вами диаметрально противоположный подход к теханализу и культуре форумного общения, что является достаточным основанием для прекращения такого общения.
3. В силу моего пункта 2 ответ на ваш пункт 1 можете искать самотстоятельно.
Прибыльных вам трейдов.
avatar
Муниципальные, офз, можно и корп c 1 уровнем листинга и эмитентов неплохих
avatar
Милейший(шие), я естественно из ЭТИХ ФОРУМНЫХ ТРОЛЕЙ, как иначе? Или по моим постикам это не видно...?
По существу — можно долго мусолить про БАГи в разных платформах,
но про МТ-4/5… даже мусолить нечего!
Касаемо моей личной осведомленности — см. тут (можно прочитать только 5-й абзац)… Хорошо знаю возможности МТэшки… изнутри… и про настройки бэксайд, и про «отчеты», и про демки для сотрудникафф, которые от реал счетов не отличаются… вощем ВСЁ...!
… Так что рассказывайте комунить другому про МЕТАТРЕЙДЕР и что нужно «закладывать» в ТС при «работе» на нем.
На нем не работают, на нем играют в игру «Хочешь поспорить с ДЦ? Лучше сразу отдай свои деньги, все равно ДЦ их отнимет»… :-)

P. S.
1. Хотелось бы посмотреть на "… Кроме того, есть несколько нормальных брокеров с выводом на форекс-пул и МТ4, без всякой игры против клиента, единицы, но есть..." — ПОДЕЛИТЕСЬ СЕКРЕТНОЙ ИНФОЙ… ЭТО ЧТО ЗА «БРОКЕРЫ»...???.. Я у них счет открою тысяч на 50 бачей...

2. С вступлением в РФ в силу Закона 01.10.2015, с поправками 01.01.2016, понятие ФОРЕКС-БРОКЕР в России ОТСУТСТВУЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ФОРЕКС-ДИЛЕР… это конечно «пустячок», но вносит определенную ясность...

3. "… И не придется никого обвинять в своем сливе." — я тут собственно никого не обвиняю, лишь КОНСТАТИРУЮ ФАКТ...! :-)

4. Посмотрим дальше… то ли вы действительно нивные ребята, то ли косящие под биржевых трейдеров ФОРЕКСНИКИ...???
Последний раз редактировалось
avatar
Какие облигации имеюся ввиду?
avatar
На счет акций согласен спорно, я реализовал тоже самое с облигациями, просто потому что можно найти достаточно надежные бумаги с доходностью 10-11%, что выше чем большинство депозитов, плюс это удобней в том плане что открывается один счет все деньги заводятся на него и все управляется быстрее и проще. И еще если нет сделок какое-то время или нет возможности следить за рынком то деньги, которые предназначены для фортс, можно тоже на какое-то время вложить в облиги, и они вместо того чтобы просто лежать принесут небольшой, но все же доход.
avatar
Это встречают по первому взгляду, а провожают по стейтменту. Освещаются вопросы алготорговли вообще, опционы — лишь частный случай. Дойдем и до статистического профиля рынка, и до распределений, и до арбитража...

По поводу MT4 — не могу согласиться. "Плохому танцору трейдеру терминал мешает" — слышали поговорку? Дурной славой пользуется плечо 1:100, а не терминал. Если бы можно было акции через нормального западного брокера типа IB торговать в MT4 — с удовольствием юзали бы. Потому что большего г-на чем TWS c кучей ошибок вообразить сложно. MT4 никогда не продавал при нажатии на BUY, в отличие от TWS. Все прекрасно знают, что кухня может дернуть котировки на 5 фигур — так просто учитывайте это в своей системе, и будет вам профит. Кроме того, есть несколько нормальных брокеров с выводом на форекс-пул и МТ4, без всякой игры против клиента, единицы, но есть. Знайте рынок, на котором работаете — первое правило трейдера. И не придется никого обвинять в своем сливе.

Шкалы вырезаны потому что они не существенны в данном вопросе, важна плавность эквити. И, кстати, в опционных постах тоже много чего вырезано. По тем же причинам.  По существу вопроса найдете что сказать, или вы из этих… форумных тролей?
avatar
Хм… я все думал, что за новый аккаунт на сайте появился, quant-invest ?
На первый взгляд освещаются вопросы опционные и около опционные. И все ждал… и не мог понять, а в чем подвох?
А он, подвох, чувствовался, прямо… витал в воздухе… Долго ждать не пришлось...
Уважаемый автор, представленный вами картинки взяты из широко известного негативными последствиями торговли в нем, терминала МЕТАТРЕЙДЕР !
Не буду распыляться на счет особенностей данной платформы, тут до меня писано немеренно. Одно ясно: МТ-4/5 = КУХНЯ на 99% и 9 в периоде!

На счет «чудо-робота» и 1 день = 1%, 200 trades… Сударь(и), 99% и те же 9 в периоде, что это мартингейл. Это 100% слив и комиссионная кормушка для «брокера». (Последнее слово в кавычках не зря...!)

Кстати, а зачем вырезаны шкалы в картинках???.. Видимо тоже не зря…
Последний раз редактировалось
avatar
Это условный нормализованный 1 контракт в рамках теста стоимостью 100у.е., или 100% премии, если удобнее.
В нашей системе при срабатывании сигнала на стратегию будет выделен 1% от средств, и на этот объем открыта позиция.

Доходность — более верный показатель и на порядок проще, хотя по существу мы ловим тут высокую волатильность.

Все такие стратегии предполагают автоматизированное сканирование рынка в поисках возможных сделок, руками это действительно многовато работы…
Последний раз редактировалось
avatar
То есть опять же, идем с конца, от доходности. Интересный подход :) Но это может быть достаточно большой объем опционов надо проанализировать. И на какой депозит рассчет идет по доходности тогда, раз по 1 контракту?
avatar
А при чем тут сигмы вообще? В системе уровни страйков в процентах от текущей цены БА. Подбор идет так:
-проверяем хай
-проверяем доходность в годовом исчислении от (премия, срок, маржа) в диапазоне страйков
-выбираем из доступных самые короткие
-выбираем из доступных самые вне денег
на этом этапе определен один контракт, его и продаем

Не на всех хаях будут найдены точки входа, только на взлете волатильности.
avatar
Прикинул тут, SPY=211,6; IV=13,22; date=25.04.2015
1 сигма = 218 (3,5%) call (weeklys 14 d) стоит 1-2$, из них 1$ комиссии
2 сигмы = 224,8 даже не смотрим

Что делаю не так?
avatar
Ха! При профите 1% в день и поступательном увеличении объема входа можно получить в конце года уже1127.40% а не 500%.
Но ведь это при стабильном 1% в день…
avatar
With regard to… financial instruments, slippage is the difference between where the computer signaled the entry and exit for a trade and where actual clients, with actual money, entered and exited the market using the computer’s signals. en.wikipedia.org/wiki/Slippage_%28finance%29

Сюда входит как временное проскальзывание, так и по ликвидности, а также все остальные виды причин, которые отдаляют практику входа от теории.
avatar
Мартингейл убыточен не «на ваш взгляд», а математически. Вернее, прибылен на бесконечной дистанции на 1 стандартный трейд, что на практике = сливу депозита.
Но мартингейлу до начинки этого робота — как до луны, хотя управление размером позиции присутствует.
avatar
Проскальзывание (slippage) — не связано со временем задержки исполнения ордера, оно связано со средней ценой исполнения в случае входа по рыночному ордеру (если торгуется 1 контракт, то поскальзывание = 0, если несколько и чем больше объем входа, тем больше — средняя цена входа будет хуже цены срабатыания ордера на объем проскальзывания). Если ордер лимитированный — там другая засада, он не всегда сработает.

Если робот показывает на периоде небольшую просадку — есть смысл подумать о капитализации. При профите 1% в день и поступательном увеличении объема входа можно получить в конце года уже 500%.




Последний раз редактировалось
avatar
Я бы не дал)) судя по эквити это торговля с широкими стопами или вообще без них)) а также используется мартингейл)) убыточная стратегия на мой взгляд))
avatar
Вроде всё ясно, спасибо что поделились. Торговать по стратегии публично планируете?
avatar
Да. Одновременно не более одного контракта держим.
avatar
полностью согласен
avatar
Величина просадки тут 10%, она задана в алгоритме. Серии проигрышей не наблюдалось.

Комиссии естественно учтены в тесте, надо быть очень «одаренным», чтобы разрабатывать систему и тестировать без учета комиссий. Так что эти результаты уже за вычетом комиссий.

Проскальзывание — проверялось введением принудительной задержки 15 секунд на отправку ордеров. Влияет, но не обязательно в минус. Просто немного другие результаты, в пределах 10%.

Поскольку робот работает на минутках, ему в общем-то все равно, тренд там или флэт, на этом масштабе все едино.